Forex arbitraža

Storitev za trgovanje s kopijami. Naš Algo samodejno odpira in zapira posle.

Algo L2T zagotavlja visoko donosne signale z minimalnim tveganjem.

24/7 trgovanje s kriptovalutami. Medtem ko vi spite, mi trgujemo.

10-minutna nastavitev z znatnimi prednostmi. Priročnik prejmete ob nakupu.

79 % uspešnost. Naši rezultati vas bodo navdušili.

Do 70 poslov na mesec. Na voljo je več kot 5 parov.

Mesečne naročnine se začnejo pri £58.

L2T Nekaj

telegram

REZULTATI

Arbitraža je v praksi že od antičnih časov. Arbitraža je špekulativna strategija, pri kateri nekdo poskuša zaslužiti z razlikami v ceni istega instrumenta na istem trgu ali na različnih trgih. Vključuje nakup in prodajo sredstva po dveh različnih cenah, da bi izkoristili razliko.

 

 

Iskanje pravih pogojev in uporaba strategije arbitražnega trgovanja ni enostavno, saj vsi iščejo vrzel na trgu, da bi ustvarili dobiček. Zato je do trenutka, ko pride do vaše pozornosti, morda nekdo drug že sklenil posel in ga zaključil. Torej je arbitraža večinoma strategija za udeležence na trgu z najboljšimi in najhitrejšimi informacijskimi in tehnološkimi sistemi.

Arbitraža se lahko uporabi, kadar ima isti izdelek dve različni ceni.

Kaj je Forex arbitraža Trgovanje?

Finančna arbitraža je sestavljena iz čim hitrejšega nakupa in prodaje izdelka ali finančnega instrumenta (ali dveh zelo podobnih instrumentov), ​​pri čemer se izkoristi razlika v ceni. Instrument kupite, ko vidite, da na trgu stane manj, in ga nato prodate na drugem trgu ali na istem trgu, kjer stane nekoliko več. Trgi niso popolni in obstajajo neučinkovitosti – to je tisto, kar ustvarja priložnosti za arbitražo.

Pravzaprav arbitraža minimizira tržno neučinkovitost, saj če je izdelek podcenjen, bodo arbitražni igralci takoj skočili in povečali povpraševanje po njem in s tem zvišali ceno. Ko bo cena izdelka rasla, se bo povpraševanje zmanjševalo, ponudba pa povečevala, dokler ne dosežeta ravnovesja in cena izdelka ne doseže prave vrednosti. Pri valutnem trgovanju se forex arbitraža izvaja z nakupom in prodajo valutnih parov.

Teoretično morajo biti izpolnjeni trije pogoji, da se trgovanje šteje za "arbitražo":

• Cena enakih ali podobnih izdelkov je različna glede na trge.
• Cena dveh ali več produktov z enakim denarnim tokom je različna glede na trge.
• Dejanska cena izdelka se razlikuje od prihodnje cene, diskontirane z obrestno mero.

Arbitraža se lahko pojavi dvosmerno ali na več načinov. Zaradi priročnosti in razumevanja se v literaturi večkratne arbitraže imenujejo "trosmerna arbitraža". Imenovali jih bomo dvovalutna in trivalutna arbitraža.

Dvosmerna arbitraža

Obstaja veliko vrst arbitraže, na primer delovna arbitraža med enim ali dvema trgoma. Cena dela in povpraševanje med vzhodno in zahodnoevropskimi članicami sta različni. Zato mnogi vzhodnoevropejci svojo delovno silo odnesejo v zahodno Evropo in zapolnijo arbitražno vrzel. To je delovna arbitraža znotraj enega trga. Razlika med evropskim in afriškim trgom dela je arbitraža na različnih trgih. To je le preprost primer, ki pomaga razložiti, kako deluje arbitraža.

Forex arbitraža ali »dvovalutna arbitraža« je dosežena, ko kupite valutni par na borzi, ki ponuja nižjo ceno, in nato isti par prodate na drugi borzi po višji ceni. Na primer, predpostavite, da imate račune pri dveh različnih posrednikih in ponujata nekoliko drugačno ceno za EUR/USD; posrednik X ima menjalni tečaj 1.1010, medtem ko ima posrednik Y tečaj 1.10.

Če kupite deset EUR/USD pri drugem posredniku, boste za 909,090 USD prejeli 1,000,000 EUR. Če nato prodate evre drugemu posredniku po tečaju 1.1010, bi dobili 1,000,909 $. Z arbitražo forex ste pravkar zaslužili 909 $. Če imata oba posrednika razpon 1.5 pipa za ta par, bi stroški transakcije znašali 300 USD za ta znesek, zaradi česar bi imeli 609 USD dobička.

Razlika v tečaju 10 pipov ni zelo pogosta, vendar lahko pri mnogih posrednikih najdete 1-4 pipi razlike za isti par. Pogosto vidim 1-3 pipe razlike v tečaju med Oando in ETX Capital za iste eksotične valutne pare. Ker pa je razpon za te pare pogosto večji od 5 pipov, strategija arbitražnega trgovanja ni izvedljiva.

---

Več o strategiji trgovanja z valutami:

Poštena vrednost – učinkovit način za trgovanje z valutami – strategije trgovanja na Forexu

Carry Trade strategija – Forex trgovalne strategije

---

Trikotna arbitraža

Kot smo že omenili, se lahko arbitraža uporablja tudi, če obstajajo razlike v tečajih med več pari. Za poenostavitev bomo razložili trikotno arbitražo. To je nekoliko bolj zapleteno kot dvosmerna arbitraža, vendar je osnovna logika enaka. Na primer, predpostavimo, da imajo trije različni posredniki naslednje tečaje za določene pare:

Broker	par	Oceniti
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Arbiter kupi 1,000,000 $, kar pomeni prodajo 10 lotov USD/CHF posredniku X. Zdaj ima 817,100 CHF. Nato proda 817,100 CHF v zameno za britanski funt pri posredniku Y, kar bi mu dalo 686,062 CHF. Kot zadnji korak k načrtu trikotnega arbitražnega trgovanja trgovec spremeni GBP nazaj v USD, kar na koncu znaša 1,005,081 USD (686,062 x 1.465). Če posredniki ohranijo razpon 4,631 pipa za vse vpletene pare, se ustvari dobiček v višini 1.5 USD.

Ta vrsta arbitraže ni enostavna, saj zahteva hitre izračune, da se ugotovi, ali obstaja dobiček. Vendar se tečaji ves čas spreminjajo, zaradi česar je človeku skoraj nemogoče izračunati.

Tveganja Forexa Arbitraža 

Arbitraža se sliši kot enostaven in donosen načrt trgovanja, vendar je v resničnem življenju nekoliko bolj zapleten. Z arbitražo je povezanih več slabosti in tveganj. Največje tveganje od vseh je postopek izvršitve. Ko izvedete odpiranje in zapiranje dveh ločenih poslov, ju morate izvesti takoj. V nasprotnem primeru tvegate, da boste nosili razliko v ceni med vstopom ali izstopom obeh poslov. Če se prodajna trgovina zaključi nad nakupno trgovino, je razlika za vas izguba.

Na primer, prodajate EUR/USD po 1.20 pri enem posredniku in kupujete pri 1.1997 pri drugem posredniku, da bi imeli dobiček od razlike v ceni. Nato jih poskušate zapreti, ko cena obeh posrednikov doseže 1.1210, kar pomeni izgubo 10 pipov pri prvem trgovanju in dobitek 13 pipov pri drugem. Težava je v tem, da lahko včasih izvedba traja nekaj sekund. Torej, če se nakupni posel takoj zaključi pri 1.2010, prodajni posel pa se zapre nekaj sekund kasneje pri 1.2015, boste izgubili 15 pipov od drugega posla, kar pomeni skupno izgubo 2 pipa. Odpiranje posla se sooča z enakim tveganjem. Zakasnitev, povezana s trgovino, igra pomembno vlogo pri tem, kako uspešna je lahko strategija forex arbitraže.

Širjenje je še eno tveganje. Mnogi posredniki imajo nihajoče razmike, ki se ponavadi zožijo in povečajo. Razpon je lahko 1.5 pipa pri obeh posrednikih, kar pomeni skupaj 3 pipe za dve trgovini. V bistvu obstaja razlika v ceni 5 pipov za isti par med obema posrednikoma. To se zdi dober posel, toda ko se razpon poveča na 3 pipe, ko poskušate zapreti posle, boste plačali 6 pipov za razmik in osvojili 5 pipov od arbitraže. Končni rezultat je izguba enega pipa.

Arbitražno trgovanje je težak posel

Arbitraža ponuja lepe priložnosti za zmago, vendar so za običajnega trgovca zelo redke. Prav tako zahteva velike količine sredstev in visok finančni vzvod za maksimiranje dobička zaradi majhnih neskladij istega para. Podjetja za visokofrekvenčno trgovanje so tista, ki to izkoristijo in ustvarijo največji dobiček. Hitri arbitražni trgovalni sistemi lahko zaznajo majhne cenovne vrzeli in jih hitro zaprejo. To doda likvidnost in čim bolj približa trg popolnosti.