Arbitraż Forex

Usługa kopiowania handlu. Nasz Algo automatycznie otwiera i zamyka transakcje.

L2T Algo zapewnia wysoce dochodowe sygnały przy minimalnym ryzyku.

Całodobowy handel kryptowalutami. Kiedy ty śpisz, my handlujemy.

10-minutowa konfiguracja z istotnymi zaletami. Do zakupu dołączam instrukcję.

79% wskaźnik sukcesu. Nasze wyniki Cię zachwycą.

Do 70 transakcji miesięcznie. Dostępnych jest więcej niż 5 par.

Miesięczne subskrypcje zaczynają się od 58 funtów.

L2T Coś

TELEGRAM

WYNIKI

Arbitraż istnieje w praktyce od czasów starożytnych. Arbitraż to strategia spekulacyjna, w której ktoś próbuje czerpać zyski z różnic cenowych tego samego instrumentu na tym samym rynku lub na różnych rynkach. Polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów po dwóch różnych cenach w celu skorzystania z różnicy.

 

 

Znalezienie odpowiednich warunków i zastosowanie strategii arbitrażowej nie jest łatwe, ponieważ każdy szuka luki na rynku, aby zarobić. Dlatego do czasu, gdy zwrócisz na to uwagę, ktoś inny mógł już dokonać transakcji i zamknąć. Arbitraż jest więc przede wszystkim strategią dla uczestników rynku z najlepszymi i najszybszymi systemami informatyczno-technologicznymi.

Arbitraż można zastosować, gdy ten sam produkt ma dwie różne ceny.

Co jest Forex Arbitrage Trading?

Arbitraż finansowy polega na jak najszybszym kupnie i sprzedaży produktu lub instrumentu finansowego (lub dwóch bardzo podobnych instrumentów), korzystając z różnicy w cenie. Kupujesz instrument, gdy widzisz, że kosztuje mniej na danym rynku, a następnie sprzedajesz go na innym rynku lub na tym samym rynku, na którym kosztuje nieco więcej. Rynki nie są idealne i są nieefektywne — to stwarza możliwości arbitrażu.

W rzeczywistości arbitraż minimalizuje nieefektywność rynku, ponieważ jeśli produkt jest niedowartościowany, uczestnicy arbitrażu natychmiast zwiększą popyt na niego, a tym samym podniosą cenę. Wraz ze wzrostem ceny produktu popyt zmniejszy się, a podaż wzrośnie, aż osiągnie równowagę, a cena produktu osiągnie odpowiednią wartość. W handlu walutami arbitraż forex odbywa się poprzez kupno i sprzedaż par walutowych.

Teoretycznie istnieją trzy warunki, które muszą zostać spełnione, aby transakcję można było uznać za „arbitraż”:

• Cena tych samych lub podobnych produktów różni się w zależności od rynków.
• Cena dwóch lub więcej produktów o identycznym przepływie pieniężnym różni się w zależności od rynków.
• Rzeczywista cena produktu różni się od przyszłej ceny zdyskontowanej stopą procentową.

Arbitraż może mieć charakter dwustronny lub na wiele sposobów. Dla wygody i zrozumienia literatura nazywa wiele arbitraży „arbitrażem trójstronnym”. Nazywamy je arbitrażem dwuwalutowym i trzywalutowym.

Arbitraż dwukierunkowy

Istnieje wiele rodzajów arbitrażu, takich jak arbitraż pracy między jednym lub dwoma rynkami. Ceny pracy i popyt między państwami członkowskimi Europy Wschodniej i Zachodniej są różne. Dlatego wielu mieszkańców Europy Wschodniej przenosi swoją pracę do Europy Zachodniej i wypełnia lukę arbitrażową. To jest arbitraż pracy w ramach jednego rynku. Różnica między rynkami pracy UE i Afryki polega na arbitrażu na różnych rynkach. To tylko prosty przykład, który pomoże wyjaśnić, jak działa arbitraż.

Arbitraż na rynku Forex lub „arbitraż dwóch walut” uzyskuje się, gdy kupujesz parę walutową na giełdzie, która oferuje niższą cenę, a następnie sprzedajesz tę samą parę na innej giełdzie po wyższej cenie. Załóżmy na przykład, że masz konta u dwóch różnych brokerów, którzy oferują nieco inną cenę dla EUR/USD; broker X ma kurs 1.1010, podczas gdy broker Y ma kurs 1.10.

Jeśli kupisz dziesięć EUR/USD u drugiego brokera, otrzymasz 909,090 1,000,000 EUR za 1.1010 1,000,909 909 USD. Jeśli następnie sprzedasz euro drugiemu brokerowi po kursie 1.5, otrzymasz 300 609 XNUMX $. Właśnie zarobiłeś XNUMX $ dzięki arbitrażowi forex. Jeśli obaj brokerzy mają spread XNUMX pipsa dla tej pary, koszty transakcji wyniosłyby XNUMX USD za tę kwotę, co dałoby Ci XNUMX USD zysku.

Różnica kursów wynosząca 10 pipsów nie jest zbyt powszechna, ale wśród wielu brokerów można znaleźć różnice w wysokości 1-4 pipsów dla tej samej pary. Często widzę różnice kursowe 1-3 pipsów między Oanda i ETX Capital dla tych samych egzotycznych par walutowych. Jednakże, ponieważ spread dla tych par często przekracza 5 pipsów, strategia arbitrażu nie jest możliwa.

---

Więcej informacji na temat strategii handlu walutami:

Wartość godziwa – skuteczny sposób handlu walutami – strategie handlu na rynku Forex

Strategia Carry Trade — strategie handlu na rynku Forex

---

Trójkątny Arbitraż

Jak powiedzieliśmy powyżej, arbitraż może być stosowany nawet w przypadku różnic kursowych między kilkoma parami. Aby to uprościć, wyjaśnimy arbitraż trójkątny. Jest to nieco bardziej skomplikowane niż arbitraż dwukierunkowy, ale podstawowa logika jest taka sama. Załóżmy na przykład, że trzech różnych brokerów ma następujące stawki dla wyznaczonych par:

Broker	Para	Kurs
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Arbiter kupuje 1,000,000 10 817,100 USD, co oznacza sprzedaż 817,100 lotów USD/CHF brokerowi X. Teraz ma 686,062 1,005,081 CHF. Następnie sprzedaje 686,062 1.465 CHF w zamian za funta szterlinga u brokera Y, co daje mu 4,631 1.5 CHF. Ostatnim krokiem do trójkątnego planu handlu arbitrażowego jest zmiana GBP z powrotem na USD, co daje XNUMX XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX x XNUMX). Zysk XNUMX XNUMX $ jest realizowany, jeśli brokerzy utrzymują spread XNUMX pipsa dla wszystkich zaangażowanych par.

Ten rodzaj arbitrażu nie jest łatwy, ponieważ wymaga szybkich obliczeń, aby określić, czy istnieje zysk. Jednak stawki zmieniają się cały czas, co sprawia, że ​​obliczenia są prawie niemożliwe dla człowieka.

Ryzyko na rynku Forex Arbitraż 

Arbitraż brzmi jak łatwy i dochodowy plan handlowy, ale w prawdziwym życiu jest nieco bardziej złożony. Istnieje kilka wad i zagrożeń związanych z arbitrażem. Największym ryzykiem jest proces realizacji. Kiedy wykonujesz otwarcie i zamknięcie dwóch oddzielnych transakcji, musisz je wykonać natychmiast. Jeśli nie, ryzykujesz poniesienie różnicy w cenie między wejściem lub wyjściem obu transakcji. Jeśli transakcja sprzedaży zamyka się powyżej transakcji kupna, różnica jest dla Ciebie stratą.

Na przykład, sprzedajesz EUR/USD po cenie 1.20 u jednego brokera i kupujesz po cenie 1.1997 u innego brokera, aby skorzystać z rozbieżności cen. Następnie próbujesz je zamknąć, gdy cena obu brokerów osiągnie 1.1210, co oznacza utratę 10 pipsów z pierwszej transakcji i wygranie 13 pipsów z drugiej. Problem polega na tym, że czasami wykonanie może zająć kilka sekund. Tak więc, jeśli transakcja kupna zamyka się natychmiast o 1.2010, ale transakcja sprzedaży zamyka się kilka sekund później o 1.2015, stracisz 15 pipsów z drugiej transakcji, co oznacza całkowitą stratę 2 pipsów. Otwarcie transakcji wiąże się z tym samym ryzykiem. Opóźnienia związane z handlem odgrywają ogromną rolę w tym, jak skuteczna może być strategia arbitrażu na rynku Forex.

Spread to kolejne ryzyko. Wielu brokerów ma zmienne spready, które mają tendencję do zawężania się i poszerzania. Spread może wynosić 1.5 pipsa u obu brokerów, co oznacza łącznie 3 pipsy dla dwóch transakcji. Zasadniczo istnieje rozbieżność cenowa 5 pipsów dla tej samej pary między obydwoma brokerami. Wydaje się to dobrą transakcją, ale kiedy spread rozszerza się do 3 pipsów, gdy próbujesz zamknąć transakcje, zapłacisz 6 pipsów za spread i wygrasz 5 pipsów z arbitrażu. Wynik netto to strata jednego pipsa.

Handel arbitrażowy to trudny biznes

Arbitraż oferuje fajne możliwości wygranej, ale są one bardzo rzadkie dla zwykłego tradera. Wymaga również dużych ilości środków i wysokiej dźwigni, aby zmaksymalizować zysk z małych rozbieżności tej samej pary. Firmy handlujące o wysokiej częstotliwości to te, które wykorzystują to i osiągają największe zyski. Szybkie systemy handlu arbitrażem mogą wykrywać niewielkie różnice cenowe i szybko je zamykać. To dodaje płynności i zbliża rynek tak blisko, jak to możliwe, do perfekcji.