Forex arbitrage

Service voor kopieerhandel. Onze Algo opent en sluit transacties automatisch.

De L2T Algo levert zeer winstgevende signalen met minimaal risico.

24/7 handel in cryptocurrency. Terwijl u slaapt, handelen wij.

Installatie in 10 minuten met aanzienlijke voordelen. De handleiding wordt meegeleverd bij de aankoop.

79% slagingspercentage. Onze resultaten zullen u enthousiast maken.

Tot 70 transacties per maand. Er zijn meer dan 5 paar beschikbaar.

Maandelijkse abonnementen beginnen bij £ 58.

L2T Iets

TELEGRAM

RESULTATEN

Arbitrage wordt al sinds de oudheid toegepast. Arbitrage is een speculatieve strategie, waarbij iemand probeert te profiteren van prijsverschillen van hetzelfde instrument, hetzij op dezelfde markt, hetzij op verschillende markten. Het gaat om het kopen en verkopen van een actief tegen twee verschillende prijzen om van het verschil te profiteren.

 

 

Het vinden van de juiste voorwaarden en het toepassen van een arbitragehandelsstrategie is niet eenvoudig, omdat iedereen op zoek is naar een maas in de markt om winst te maken. Daarom kan het zijn dat tegen de tijd dat dit onder uw aandacht komt, iemand anders al een transactie heeft geplaatst en gesloten. Arbitrage is dus vooral een strategie voor marktdeelnemers met de beste en snelste informatie- en technologiesystemen.

Arbitrage kan worden toegepast wanneer hetzelfde product twee verschillende prijzen heeft.

Wat is Forex Arbitrage Trading?

Financiële arbitrage bestaat uit het zo snel mogelijk kopen en verkopen van een product of financieel instrument (of twee zeer vergelijkbare instrumenten), waarbij wordt geprofiteerd van het prijsverschil. U koopt het instrument wanneer u ziet dat het op een markt minder kost en verkoopt het vervolgens op een andere markt of op dezelfde markt waar het iets meer kost. De markten zijn niet perfect en er zijn inefficiënties – deze creëren arbitragemogelijkheden.

In feite minimaliseert arbitrage de inefficiënties van de markt, omdat als een product ondergewaardeerd is, de arbitragespelers onmiddellijk zullen springen om de vraag ernaar te vergroten, waardoor de prijs stijgt. Naarmate de prijs van het product stijgt, zal de vraag afnemen en het aanbod toenemen totdat ze een evenwicht bereiken en de prijs van het product de juiste waarde bereikt. Bij valutahandel wordt forex-arbitrage bereikt door het kopen en verkopen van valutaparen.

In theorie zijn er drie voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat een transactie als ‘arbitrage’ kan worden beschouwd:

• De prijs van dezelfde of vergelijkbare producten verschilt afhankelijk van de markt.
• De prijs van twee of meer producten met een identieke cashflow verschilt afhankelijk van de markt.
• De werkelijke prijs van een product verschilt van de toekomstige prijs, verdisconteerd tegen de rente.

Arbitrage kan in twee richtingen plaatsvinden of op verschillende manieren. Voor het gemak en begrip noemt de literatuur meerdere arbitrages ‘driewegarbitrage’. We noemen ze arbitrage in twee valuta en in drie valuta.

Tweezijdige arbitrage

Er zijn veel soorten arbitrage, zoals arbeidsarbitrage tussen één of twee markten. De arbeidsprijs en de vraag tussen de Oost- en West-Europese lidstaten zijn verschillend. Dat is de reden waarom veel Oost-Europeanen hun arbeidskrachten naar West-Europa brengen en de arbitragekloof dichten. Dit is arbeidsarbitrage binnen één markt. Het verschil tussen de EU- en de Afrikaanse arbeidsmarkt is een arbitrage op verschillende markten. Dit is slechts een eenvoudig voorbeeld om uit te leggen hoe arbitrage werkt.

Forex-arbitrage, of ‘twee valuta-arbitrage’, wordt bereikt wanneer u een valutapaar koopt op een beurs die een lagere prijs biedt, en hetzelfde paar vervolgens op een andere beurs tegen een hogere prijs verkoopt. Stel dat u bijvoorbeeld rekeningen heeft bij twee verschillende makelaars en dat zij een iets andere prijs bieden voor EUR/USD; makelaar X heeft een wisselkoers van 1.1010, terwijl makelaar Y een koers van 1.10 heeft.

Als u bij de tweede makelaar tien EUR/USD koopt, krijgt u 909,090 EUR voor 1,000,000 USD. Als u de euro’s vervolgens aan een tweede makelaar verkoopt tegen een koers van 1.1010, krijgt u €1,000,909. U heeft zojuist € 909 verdiend met forex-arbitrage. Als beide makelaars een spread van 1.5 pip hebben voor dit paar, zouden de transactiekosten voor dit bedrag €300 bedragen, wat u een winst van €609 zou opleveren.

Een koersverschil van 10 pip is niet erg gebruikelijk, maar bij veel makelaars zijn er verschillen van 1-4 pip voor hetzelfde paar te vinden. Ik zie vaak 1-3 pip-koersverschillen tussen Oanda en ETX Capital voor dezelfde exotische valutaparen. Omdat de spread voor deze paren echter vaak meer dan 5 pips bedraagt, is de arbitragehandelsstrategie niet haalbaar.

---

Voor meer informatie over de valutahandelstrategie:

Fair Value – Een efficiënte manier om in valuta te handelen – Forex-handelsstrategieën

Carry Trade-strategie – Forex-handelsstrategieën

---

Driehoekige arbitrage

Zoals we hierboven zeiden, kan arbitrage zelfs worden gebruikt als er koersverschillen zijn tussen verschillende paren. Om het eenvoudig te maken, leggen we driehoekige arbitrage uit. Dit is iets ingewikkelder dan tweerichtingsarbitrage, maar de basislogica is hetzelfde. Laten we bijvoorbeeld aannemen dat drie verschillende makelaars de volgende tarieven hanteren voor de aangewezen paren:

Makelaar	Pair	tarief
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

De arbitrageur koopt $1,000,000, wat betekent dat hij 10 lots USD/CHF aan makelaar X moet verkopen. Nu heeft hij 817,100 CHF. Vervolgens verkoopt hij 817,100 CHF in ruil voor Britse ponden op makelaar Y, wat hem 686,062 CHF zou opleveren. Als laatste stap naar het driehoekige arbitragehandelsplan verandert de handelaar de GBP weer in USD, waardoor hij uitkomt op US$ 1,005,081 (686,062 x 1.465). Er wordt een winst van $4,631 gerealiseerd als de makelaars een spread van 1.5 pip aanhouden voor alle betrokken paren.

Dit soort arbitrage is niet eenvoudig omdat er snelle berekeningen voor nodig zijn om te bepalen of er winst te behalen is. De tarieven veranderen echter voortdurend, waardoor het voor een mens bijna onmogelijk is om berekeningen te maken.

Risico's van forex Arbitrage 

Arbitrage klinkt als een eenvoudig en winstgevend handelsplan, maar in de praktijk is het iets complexer. Er zijn verschillende nadelen en risico's verbonden aan arbitrage. Het grootste risico van allemaal is het uitvoeringsproces. Wanneer u het openen en sluiten van twee afzonderlijke transacties uitvoert, moet u deze onmiddellijk uitvoeren. Als dat niet het geval is, loopt u het risico het prijsverschil tussen de in- of uitgang van beide transacties te dragen. Als de verkooptransactie boven de kooptransactie sluit, is het verschil een verlies voor u.

U verkoopt bijvoorbeeld EUR/USD tegen 1.20 bij de ene makelaar en koopt tegen 1.1997 bij een andere makelaar om te profiteren van het prijsverschil. Vervolgens probeert u ze te sluiten wanneer de prijs van beide makelaars 1.1210 heeft bereikt, wat betekent dat u 10 pips verliest bij de eerste transactie en 13 pips wint bij de tweede. Het probleem is dat de uitvoering soms enkele seconden kan duren. Dus als de kooptransactie onmiddellijk sluit op 1.2010, maar de verkooptransactie een paar seconden later sluit op 1.2015, verliest u 15 pips van de tweede transactie, wat in totaal een verlies van 2 pip betekent. Het openen van de transactie kent hetzelfde risico. Handelsgerelateerde latentie speelt een grote rol in hoe succesvol een forex-arbitragestrategie kan zijn.

Verspreiding is een ander risico. Veel makelaars hebben fluctuerende spreads die de neiging hebben kleiner en groter te worden. De spread kan bij beide brokers 1.5 pips bedragen, wat in totaal 3 pips betekent voor twee transacties. In wezen is er een prijsverschil van 5 pip voor hetzelfde paar tussen beide makelaars. Dit lijkt een goede deal, maar wanneer de spread groter wordt naar 3 pips wanneer u de transactie probeert te sluiten, betaalt u 6 pips voor de spread en wint u 5 pips uit arbitrage. Het nettoresultaat is een verlies van één pip.

Arbitragehandel is een moeilijke zaak

Arbitrage biedt mooie winstmogelijkheden, maar deze zijn zeer zeldzaam voor de normale handelaar. Het vereist ook grote hoeveelheden geld en een hoge hefboomwerking om de winst uit kleine verschillen van hetzelfde paar te maximaliseren. Hoogfrequente handelsbedrijven zijn degenen die hiervan profiteren en de meeste winst maken. De snelle arbitragehandelssystemen kunnen kleine prijsverschillen detecteren en deze snel dichten. Dat voegt liquiditeit toe en brengt de markt zo dicht mogelijk bij perfectie.