Forex arbitrāža

Pakalpojums kopiju tirdzniecībai. Mūsu Algo automātiski atver un aizver darījumus.

L2T Algo nodrošina ļoti ienesīgus signālus ar minimālu risku.

24/7 kriptovalūtu tirdzniecība. Kamēr tu guli, mēs tirgojamies.

10 minūšu iestatīšana ar ievērojamām priekšrocībām. Rokasgrāmata tiek piegādāta kopā ar pirkumu.

79% veiksmes rādītājs. Mūsu rezultāti jūs iepriecinās.

Līdz 70 darījumiem mēnesī. Ir pieejami vairāk nekā 5 pāri.

Mēneša abonementi sākas no £58.

L2T Kaut kas

telegrammu

REZULTĀTI

Šķīrējtiesa ir bijusi praksē kopš seniem laikiem. Arbitrāžs ir spekulatīva stratēģija, kurā kāds mēģina gūt peļņu no viena un tā paša instrumenta cenu atšķirībām tajā pašā tirgū vai dažādos tirgos. Tas ietver aktīva pirkšanu un pārdošanu par divām dažādām cenām, lai gūtu peļņu no starpības.

 

 

Atrast pareizos nosacījumus un piemērot arbitrāžas tirdzniecības stratēģiju nav viegli, jo ikviens meklē nepilnības tirgū, lai gūtu peļņu. Tāpēc brīdī, kad tas nonāks jūsu uzmanības lokā, iespējams, kāds cits jau ir veicis darījumu un to slēdzis. Tātad arbitrāža lielākoties ir stratēģija tirgus dalībniekiem ar labākajām un ātrākajām informācijas un tehnoloģiju sistēmām.

Arbitrāžu var piemērot, ja vienam un tam pašam produktam ir divas dažādas cenas.

Kas ir Forex Arbitrage Tirdzniecība?

Finanšu arbitrāža sastāv no produkta vai finanšu instrumenta (vai divu ļoti līdzīgu instrumentu) pirkšanas un pārdošanas pēc iespējas ātrāk, gūstot peļņu no cenu starpības. Jūs iegādājaties instrumentu, kad redzat, ka tirgū tas maksā mazāk, un pēc tam pārdodat to citā tirgū vai tajā pašā tirgū, kur tas maksā nedaudz vairāk. Tirgi nav ideāli, un pastāv neefektivitāte — tas rada arbitrāžas iespējas.

Faktiski arbitrāža samazina tirgus neefektivitāti, jo, ja produkts tiek novērtēts par zemu, arbitrāžas spēlētāji nekavējoties sāks palielināt pieprasījumu pēc tā, tādējādi palielinot cenu. Paaugstinoties preces cenai, pieprasījums samazināsies un piedāvājums palielināsies, līdz tie sasniegs līdzsvaru un preces cena sasniegs pareizo vērtību. Valūtas tirdzniecībā forex arbitrāža tiek veikta, pērkot un pārdodot valūtu pārus.

Teorētiski ir jāievēro trīs nosacījumi, lai tirdzniecību varētu uzskatīt par “arbitrāžu”:

• Vienādu vai līdzīgu produktu cena ir atšķirīga atkarībā no tirgiem.
• Divu vai vairāku produktu ar identisku naudas plūsmu cena ir atšķirīga atkarībā no tirgiem.
• Produkta faktiskā cena atšķiras no nākotnes cenas, kas diskontēta ar procentu likmi.

Šķīrējtiesa var notikt divvirzienu veidā vai dažādos veidos. Ērtības un izpratnes labad literatūrā vairākas arbitrāžas ir minētas kā "trīsvirzienu arbitrāža". Mēs tos sauksim par divu valūtu un trīs valūtu arbitrāžu.

Divvirzienu arbitrāža

Ir daudz veidu arbitrāžas, piemēram, darbaspēka arbitrāža starp vienu vai diviem tirgiem. Darbaspēka cena un pieprasījums starp Austrumeiropas un Rietumeiropas dalībvalstīm ir atšķirīgas. Tāpēc daudzi austrumeiropieši savu darbu ved uz Rietumeiropu un novērš šķīrējtiesas plaisu. Tā ir darba arbitrāža viena tirgus ietvaros. Atšķirība starp ES un Āfrikas darba tirgiem ir arbitrāža dažādos tirgos. Šis ir tikai vienkāršs piemērs, kas palīdz izskaidrot, kā darbojas arbitrāža.

Forex arbitrāža jeb “divu valūtu arbitrāža” tiek panākta, pērkot valūtu pāri biržā, kas piedāvā zemāku cenu, un pēc tam pārdodot to pašu pāri citā biržā par augstāku cenu. Piemēram, pieņemsim, ka jums ir konti pie diviem dažādiem brokeriem un tie piedāvā nedaudz atšķirīgu cenu EUR/USD; brokera X maiņas kurss ir 1.1010, savukārt brokera Y maiņas kurss ir 1.10.

Ja jūs pērkat desmit EUR/USD pie otrā brokera, jūs saņemsiet 909,090 1,000,000 EUR par 1.1010 1,000,909 909 USD. Ja jūs pēc tam pārdodat eiro otram brokerim ar likmi 1.5, jūs saņemsiet 300 609 XNUMX USD. Jūs tikko nopelnījāt USD XNUMX, izmantojot forex arbitrāžu. Ja abiem brokeriem ir XNUMX punktu starpība šim pārim, darījuma izmaksas būtu XNUMX ASV dolāri par šo summu, kas radītu jums XNUMX $ peļņu.

10 punktu likmes atšķirība nav ļoti izplatīta, taču starp daudziem brokeriem vienam un tam pašam pārim varat atrast 1–4 punktu atšķirības. Es bieži redzu 1–3 punktu likmju atšķirības starp Oanda un ETX Capital tiem pašiem eksotiskajiem valūtu pāriem. Tomēr, tā kā starpība šiem pāriem bieži ir lielāka par 5 punktiem, arbitrāžas tirdzniecības stratēģija nav iespējama.

---

Lai uzzinātu vairāk par valūtas tirdzniecības stratēģiju:

Patiesā vērtība — efektīvs valūtu tirdzniecības veids — Forex tirdzniecības stratēģijas

Carry Trade stratēģija – Forex tirdzniecības stratēģijas

---

Trīsstūrveida arbitrāža

Kā jau teicām iepriekš, arbitrāžu var izmantot pat tad, ja starp vairākiem pāriem ir likmju atšķirības. Lai to padarītu vienkāršu, mēs izskaidrosim trīsstūrveida arbitrāžu. Tas ir nedaudz sarežģītāk nekā divvirzienu arbitrāža, taču pamata loģika ir tāda pati. Piemēram, pieņemsim, ka trīs dažādiem brokeriem norādītajiem pāriem ir šādas likmes:

starpnieks	pāris	likme
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Šķīrējtiesnesis iegādājas USD 1,000,000 10 817,100, kas nozīmē 817,100 USD/CHF pārdošanu brokerim X. Tagad viņam ir 686,062 1,005,081 CHF. Pēc tam viņš brokerim Y pārdod 686,062 1.465 CHF apmaiņā pret Lielbritānijas sterliņu mārciņu, kas viņam dotu 4,631 1.5 CHF. Kā pēdējo trīsstūrveida arbitrāžas tirdzniecības plāna soli tirgotājs maina GBP atpakaļ uz USD, iegūstot USD XNUMX XNUMX XNUMX (XNUMX XNUMX x XNUMX). XNUMX USD peļņa tiek realizēta, ja brokeri saglabā XNUMX punktu starpību visiem iesaistītajiem pāriem.

Šāda veida arbitrāža nav vienkārša, jo tai ir nepieciešami ātri aprēķini, lai noteiktu, vai ir jāgūst peļņa. Tomēr likmes mainās visu laiku, padarot to gandrīz neiespējamu aprēķināt.

Forex riski Arbitrāža 

Arbitrāža izklausās pēc vienkārša un izdevīga tirdzniecības plāna, taču reālajā dzīvē tas ir nedaudz sarežģītāks. Ar arbitrāžu ir saistīti vairāki negatīvie aspekti un riski. Vislielākais risks ir izpildes process. Veicot divu atsevišķu darījumu atvēršanu un aizvēršanu, tie ir jāizpilda uzreiz. Ja nē, jūs riskējat segt cenu starpību starp abu darījumu ieeju vai iziešanu. Ja pārdošanas darījums noslēdzas augstāk par pirkšanas darījumu, starpība jums ir zaudējumi.

Piemēram, jūs pārdodat EUR/USD par 1.20 vienam brokerim un pērkat par 1.1997 ar citu brokeri, lai gūtu peļņu no cenu neatbilstības. Pēc tam jūs mēģināt tos aizvērt, kad abu brokeru cena ir sasniegusi 1.1210, kas nozīmē zaudēt 10 punktus no pirmā darījuma un laimēt 13 punktus no otrā. Problēma ir tā, ka dažreiz izpilde var ilgt dažas sekundes. Tātad, ja pirkšanas darījums tiek slēgts nekavējoties 1.2010. gadā, bet pārdošanas darījums tiek slēgts dažas sekundes vēlāk — 1.2015. gadā, jūs zaudēsiet 15 punktus no otrā darījuma, kas kopā nozīmē 2 punktu zaudējumus. Tirdzniecības atvēršana ir saistīta ar tādu pašu risku. Ar tirdzniecību saistītajam latentumam ir milzīga nozīme, cik veiksmīga var būt forex arbitrāžas stratēģija.

Izplatība ir vēl viens risks. Daudziem brokeriem ir mainīgas starpības, kurām ir tendence sašaurināt un paplašināties. Spreds var būt 1.5 punkti abiem brokeriem, kas nozīmē, ka diviem darījumiem kopā ir 3 punkti. Būtībā starp abiem brokeriem vienam un tam pašam pārim ir 5 punktu cenu atšķirība. Šķiet, ka tas ir labs darījums, taču, kad spreds palielinās līdz 3 punktiem, mēģinot slēgt darījumus, jūs maksāsiet 6 punktus par starpību un laimēsiet 5 punktus no arbitrāžas. Neto rezultāts ir viena punkta zaudējums.

Arbitrāžas tirdzniecība ir grūts bizness

Arbitrāžs piedāvā jaukas laimēšanas iespējas, taču parastam tirgotājam tās ir ļoti reti. Lai palielinātu peļņu no viena un tā paša pāra nelielām atšķirībām, tas prasa arī lielus līdzekļu apjomus un lielus sviras līdzekļus. Augstas frekvences tirdzniecības uzņēmumi ir tie, kas izmanto šo iespēju un gūst vislielāko peļņu. Ātrgaitas arbitrāžas tirdzniecības sistēmas var atklāt nelielas cenu atšķirības un ātri tās novērst. Tas palielina likviditāti un pietuvina tirgu pēc iespējas tuvāk pilnībai.