アービトラージ外国為替

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アービトラージは古くから行われてきました。 アービトラージは投機的な戦略であり、誰かが同じ市場または異なる市場で同じ商品の価格差から利益を得ようとします。 差額から利益を得るために、XNUMX つの異なる価格で資産を売買する必要があります。

 

 

誰もが利益を上げるために市場の抜け穴を探しているため、適切な条件を見つけて裁定取引戦略を適用することは容易ではありません。 したがって、あなたが気づいたときには、他の誰かがすでに取引を行ってクローズしている可能性があります。 したがって、アービトラージは、ほとんどの場合、最高かつ最速の情報システムとテクノロジー システムを備えた市場参加者のための戦略です。

アービトラージは、同じ商品に XNUMX つの異なる価格がある場合に適用できます。

何が 外国為替裁定取引 取引？

ファイナンシャル アービトラージは、商品または金融商品 (または XNUMX つの非常に類似した商品) をできるだけ早く売買し、価格差から利益を得ることで構成されます。 ある市場での価格が安いと判断したときにその商品を購入し、別の市場または同じ市場でわずかに高い価格で販売します。 市場は完璧ではなく、非効率性があります。これらが裁定取引の機会を生み出します。

実際、アービトラージは市場の非効率性を最小限に抑えます。なぜなら、製品が過小評価されている場合、アービトラージ プレイヤーは即座にその需要を増やし、価格を上昇させるからです。 製品の価格が上がるにつれて、需要が減少し、供給が増加して、それらが均衡し、製品の価格が適切な値に達するまで続きます。 通貨取引では、外国為替のアービトラージは、通貨ペアの売買を通じて達成されます。

理論的には、取引が「アービトラージ」と見なされるために満たすべき XNUMX つの条件があります。

• 同じまたは類似の製品の価格は、市場によって異なります。
• 同じキャッシュフローを持つ複数の製品の価格は、市場によって異なります。
• 商品の実際の価格は、金利で割り引かれた将来の価格とは異なります。

アービトラージは、双方向または複数の方法で発生する可能性があります。 便宜上、理解を深めるために、文献では複数のアービトラージを「スリーウェイ アービトラージ」と呼んでいます。 それらを XNUMX 通貨および XNUMX 通貨のアービトラージと呼びます。

双方向アービトラージ

裁定取引には、XNUMX つまたは XNUMX つの市場間の労働裁定取引など、さまざまな種類があります。 東ヨーロッパと西ヨーロッパの加盟国間の労働価格と需要は異なります。 そのため、多くの東ヨーロッパ人が労働力を西ヨーロッパに持ち込み、仲裁のギャップを埋めています. これは、XNUMX つの市場内での労働仲裁です。 EU とアフリカの労働市場の違いは、異なる市場での裁定取引です。 これは、アービトラージがどのように機能するかを説明するための簡単な例です。

外国為替アービトラージ、または「1.1010 通貨アービトラージ」は、より低い価格を提供する取引所で通貨ペアを購入し、同じペアを別の取引所でより高い価格で販売することで達成されます。 たとえば、1.10 つの異なるブローカーに口座があり、EUR/USD の価格がわずかに異なるとします。 ブローカー X の為替レートは XNUMX ですが、ブローカー Y の為替レートは XNUMX です。

909,090 番目のブローカーで 1,000,000 EUR/USD を購入すると、1.1010 USD に対して 1,000,909 EUR を取得できます。 その後、ユーロを 909 のレートで 1.5 番目のブローカーに売却すると、300 ドルが得られます。 外国為替アービトラージで 609 ドルを稼ぎました。 両方のブローカーがこのペアで XNUMX ピップ スプレッドを持っている場合、取引コストはこの金額で XNUMX ドルになり、XNUMX ドルの利益が得られます。

10 ピップ レートの差はあまり一般的ではありませんが、多くのブローカーの間で同じペアに対して 1 ～ 4 ピップの差を見つけることができます。 同じエキゾチック通貨ペアで、Oanda と ETX Capital の間で 1 ～ 3 ピップ レートの違いがよく見られます。 ただし、これらのペアのスプレッドは多くの場合 5 ピップスを超えるため、裁定取引戦略は実現可能ではありません。

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通貨取引戦略の詳細については:

公正価値 – 通貨取引の効率的な方法 – 外国為替取引戦略

キャリートレード戦略 - 外国為替取引戦略

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三角裁定取引

上で述べたように、アービトラージは、複数のペア間でレート差がある場合でも使用できます。 簡単にするために、三角裁定取引について説明します。 これは双方向アービトラージよりも少し複雑ですが、基本的なロジックは同じです。 たとえば、XNUMX つの異なるブローカーが、指定されたペアに対して次のレートを持っているとします。

ブローカー	ペア	レート
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF / GBP	1.191

アービトラージャーは $1,000,000 を購入します。これは、10 ロットの USD/CHF をブローカー X に売却することを意味します。現在、彼は 817,100 CHF を持っています。 次に、彼は 817,100 CHF を売却し、ブローカー Y で英ポンドと引き換えに 686,062 CHF を得る。 三角裁定取引計画の最終ステップとして、トレーダーは GBP を USD に戻し、最終的に 1,005,081 米ドル (686,062 x 1.465) になります。 ブローカーが関係するすべてのペアで 4,631 ピップ スプレッドを維持する場合、1.5 ドルの利益が実現します。

このタイプのアービトラージは、利益があるかどうかを判断するために迅速な計算を必要とするため、簡単ではありません。 ただし、レートは常に変化するため、人間が計算することはほぼ不可能です。

外国為替のリスク 裁定取引 

アービトラージは簡単で収益性の高い取引計画のように聞こえますが、実際にはもう少し複雑です。 アービトラージにはいくつかの欠点とリスクがあります。 すべての最大のリスクは実行プロセスです。 XNUMX つの別々の取引のオープンとクローズを実行するときは、それらを即座に実行する必要があります。 そうでない場合は、両方の取引の入口または出口の価格差を負うリスクがあります。 売り取引が買い取引を上回った場合、差額は損失になります。

たとえば、あるブローカーで EUR/USD を 1.20 で売り、別のブローカーで 1.1997 で購入して、価格の不一致から利益を得たとします。 次に、両方のブローカーの価格が 1.1210 に達したときにそれらをクローズしようとします。これは、最初の取引から 10 ピップスを失い、13 番目の取引から 1.2010 ピップスを獲得することを意味します。 問題は、実行に数秒かかる場合があることです。 したがって、買い取引が 1.2015 ですぐに終了し、売り取引が数秒後の 15 で終了した場合、2 番目の取引から XNUMX ピップを失うことになります。つまり、合計で XNUMX ピップの損失になります。 取引を開くことは、同じリスクに直面します。 取引関連のレイテンシーは、外国為替アービトラージ戦略の成功に大きな役割を果たします。

スプレッドは別のリスクです。 多くのブローカーはスプレッドが変動しており、狭くなったり広くなったりする傾向があります。 スプレッドは両方のブローカーで 1.5 ピップである可能性があり、3 つの取引で合計 5 ピップを意味します。 本質的に、両方のブローカー間で同じペアに対して 3 ピップの価格の不一致があります。 これは良い取引のように思えますが、取引をクローズしようとしているときにスプレッドが 6 ピップスに広がると、スプレッドに 5 ピップスを支払い、アービトラージから XNUMX ピップスを獲得します。 最終的な結果は XNUMX ピップの損失です。

裁定取引は厳しいビジネスです

アービトラージは素晴らしい勝利の機会を提供しますが、通常のトレーダーにとっては非常にまれです。 また、同じペアの小さな差異から利益を最大化するには、多額の資金と高いレバレッジが必要です。 高頻度取引会社は、これを利用して最大の利益を上げている会社です。 高速裁定取引システムは、わずかな価格差を検出し、迅速に決済できます。 これにより流動性が増し、市場を可能な限り完璧に近づけることができます。