Arbitraje Forex

Servizo de copy trading. O noso Algo abre e pecha operacións automaticamente.

O L2T Algo ofrece sinais altamente rendibles cun risco mínimo.

Comercio de criptomonedas 24/7. Mentres dormes, negociamos.

Configuración de 10 minutos con vantaxes substanciais. O manual ofrécese coa compra.

Taxa de éxito do 79%. Os nosos resultados emocionarán.

Ata 70 operacións ao mes. Hai máis de 5 pares dispoñibles.

As subscricións mensuais comezan en £ 58.

Algo L2T

TELEGRAMA

RESULTADOS

O arbitraxe estivo na práctica desde tempos antigos. O arbitraxe é unha estratexia especulativa, na que alguén intenta sacar proveito das diferenzas de prezos dun mesmo instrumento no mesmo mercado ou en mercados diferentes. Implica comprar e vender un activo a dous prezos diferentes para beneficiarse da diferenza.

 

 

Atopar as condicións adecuadas e aplicar unha estratexia de negociación de arbitraxe non é doado porque todos buscan unha brecha no mercado para obter beneficios. Polo tanto, no momento en que che chama a atención, é posible que outra persoa xa puxo un comercio e pechou. Entón, a arbitraxe é principalmente unha estratexia para os participantes no mercado cos mellores e máis rápidos sistemas de información e tecnoloxía.

O arbitraxe pódese aplicar cando un mesmo produto ten dous prezos diferentes.

Que é Arbitraxe de Forex Trading?

A arbitraxe financeira consiste en comprar e vender un produto ou instrumento financeiro (ou dous instrumentos moi similares) o máis rápido posible, aproveitando a diferenza de prezo. Compras o instrumento cando ves que custa menos nun mercado e despois véndeso noutro mercado ou no mesmo mercado onde custa un pouco máis. Os mercados non son perfectos e hai ineficiencias: estas son as que crean oportunidades de arbitraxe.

De feito, a arbitraxe minimiza as ineficiencias do mercado porque se un produto está infravalorado, os actores da arbitraxe darán un salto inmediatamente para aumentar a demanda do mesmo, aumentando así o prezo. A medida que o prezo do produto aumenta, a demanda irá diminuíndo e a oferta aumentará ata alcanzar un equilibrio e o prezo do produto acada o valor correcto. No comercio de divisas, o arbitraxe forex realízase mediante a compra e venda de pares de divisas.

En teoría, hai que cumprir tres condicións para que un comercio sexa considerado "arbitraxe":

• O prezo de produtos iguais ou similares é diferente segundo os mercados.
• O prezo de dous ou máis produtos con idéntico fluxo de caixa é diferente segundo os mercados.
• O prezo real dun produto é diferente do prezo futuro descontado ao tipo de xuro.

O arbitraxe pode ocorrer de xeito bidireccional ou de multitude de formas. Para comodidade e comprensión, a literatura refírese a arbitraxes múltiples como "arbitraje a tres vías". Referirémonos a eles como arbitraxe de dúas e tres divisas.

Arbitraje bidireccional

Hai moitos tipos de arbitraxe, como a arbitraxe laboral entre un ou dous mercados. O prezo e a demanda laboral entre os estados membros de Europa oriental e occidental son diferentes. É por iso que moitos europeos do Leste levan o seu traballo a Europa Occidental e pechan a brecha de arbitraxe. Trátase de arbitraxe laboral dentro dun só mercado. A diferenza entre os mercados de traballo da UE e os africanos é unha arbitraxe en diferentes mercados. Este é só un exemplo sinxelo para axudar a explicar como funciona a arbitraxe.

A arbitraxe de divisas, ou "arbitraje de dúas moedas", conséguese cando compras un par de moedas nunha bolsa que ofrece un prezo máis baixo e despois vendes o mesmo par noutro intercambio a un prezo máis alto. Por exemplo, supoña que ten contas con dous corretores diferentes e ofrecen un prezo lixeiramente diferente para EUR/USD; o corredor X ten un tipo de cambio de 1.1010 mentres que o corredor Y ten un tipo de cambio de 1.10.

Se compras dez EUR/USD co segundo corredor, obterías 909,090 EUR por 1,000,000 USD. Se vendes os euros a un segundo corredor a unha taxa de 1.1010, obterías 1,000,909 dólares. Acabas de gañar $ 909 mediante arbitraxe forex. Se ambos os corredores teñen un spread de 1.5 pip para este par, os custos de transacción serían de 300 dólares por este importe, o que lle deixaría un beneficio de 609 dólares.

Unha diferenza de taxa de 10 pip non é moi común, pero podes atopar diferenzas de 1-4 pip para o mesmo par entre moitos corretores. Moitas veces vexo diferenzas de taxas de 1-3 pip entre Oanda e ETX Capital para os mesmos pares de moedas exóticas. Non obstante, dado que a propagación destes pares adoita ser superior a 5 pips, a estratexia de negociación de arbitraxe non é viable.

---

Para obter máis información sobre a estratexia de negociación de divisas:

Valor razoable - Unha forma eficiente de negociar con moedas - Estratexias de negociación de divisas

Estratexia de Carry Trade - Estratexias de negociación Forex

---

Arbitraje triangular

Como dixemos anteriormente, a arbitraxe pódese usar aínda que existan diferenzas de taxa entre varios pares. Para simplificalo, explicaremos o arbitraxe triangular. Isto é un pouco máis complicado que a arbitraxe bidireccional, pero a lóxica básica é a mesma. Por exemplo, supoñamos que tres corredores diferentes teñen as seguintes tarifas para os pares designados:

Corrector	par	taxa
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

O arbitraxe compra $ 1,000,000, o que significa vender 10 lotes USD/CHF ao corredor X. Agora ten 817,100 CHF. Despois vende 817,100 CHF a cambio da libra esterlina británica no corredor Y que lle daría 686,062 CHF. Como paso final para o plan de negociación de arbitraxe triangular, o comerciante cambia o GBP de novo a USD, rematando con 1,005,081 USD (686,062 x 1.465). Un beneficio de 4,631 dólares realízase se os corredores manteñen un spread de 1.5 pip para todos os pares implicados.

Este tipo de arbitraxe non é doado porque require de cálculos rápidos para determinar se hai ganancias. Non obstante, as taxas cambian todo o tempo, polo que é case imposible que un humano poida calcular.

Riscos de Forex Arbitraxe 

O arbitraxe parece un plan de negociación fácil e rendible, pero é un pouco máis complexo na vida real. Hai varias desvantaxes e riscos asociados á arbitraxe. O maior risco de todos é o proceso de execución. Cando executas a apertura e o peche de dúas operacións separadas, tes que executalas ao instante. Se non, corre o risco de levar a diferenza de prezo entre a entrada ou a saída de ambas as operacións. Se o comercio de venda pecha por encima do comercio de compra, entón a diferenza é unha perda para ti.

Por exemplo, vendes EUR/USD a 1.20 cun corretor e compras a 1.1997 con outro corretor para beneficiarte da discrepancia de prezos. A continuación, tenta pechalos cando o prezo de ambos os corredores alcanzou 1.1210, o que significa perder 10 pips da primeira operación e gañar 13 pips da segunda. O problema é que ás veces a execución pode levar uns segundos. Entón, se o comercio de compra pecha inmediatamente en 1.2010, pero o comercio de venda pecha uns segundos máis tarde en 1.2015, perderás 15 pips do segundo comercio, o que significa unha perda de 2 pips en total. A apertura do comercio enfróntase ao mesmo risco. A latencia relacionada co comercio xoga un papel importante no éxito que pode ser unha estratexia de arbitraxe forex.

A propagación é outro risco. Moitos corretores teñen spreads fluctuantes que tenden a estreitarse e ampliarse. O spread pode ser de 1.5 pips en ambos os corredores, o que significa 3 pips en total para dúas operacións. En esencia, hai unha discrepancia de prezos de 5 pip para o mesmo par entre ambos os correctores. Parece un bo negocio, pero cando o spread se amplía a 3 pips cando estás a tentar pechar as operacións, pagarás 6 pips polo spread e gañarás 5 pips de arbitraxe. O resultado neto é unha perda dun pip.

O comercio de arbitraxe é un negocio difícil

O arbitraxe ofrece boas oportunidades de gañar, pero son moi raras para o comerciante normal. Tamén require grandes cantidades de fondos e un alto apalancamento para maximizar o beneficio das pequenas discrepancias do mesmo par. As empresas comerciais de alta frecuencia son as que se aproveitan diso e obteñen máis beneficios. Os sistemas de negociación de arbitraxe de alta velocidade poden detectar pequenas brechas de prezos e pechalas rapidamente. Iso engade liquidez e achega o mercado o máis posible á perfección.