Arbitraaž Forex

Teenus koopiate kauplemiseks. Meie Algo avab ja sulgeb tehingud automaatselt.

L2T Algo pakub väga tulusaid signaale minimaalse riskiga.

24/7 krüptovaluuta kauplemine. Sel ajal kui sina magad, me kaupleme.

10-minutiline seadistamine oluliste eelistega. Kasutusjuhend on ostuga kaasas.

Edukus 79%. Meie tulemused erutavad teid.

Kuni 70 tehingut kuus. Saadaval on üle 5 paari.

Kuutellimused algavad 58 naelast.

L2T Midagi

telegrammi

TULEMUSED

Arbitraaž on olnud praktikas iidsetest aegadest. Arbitraaž on spekulatiivne strateegia, kus keegi üritab kasu saada sama instrumendi hinnaerinevustest kas samal turul või erinevatel turgudel. See hõlmab vara ostmist ja müümist kahe erineva hinnaga, et erinevusest kasu saada.

 

 

Õigete tingimuste leidmine ja arbitraažikauplemisstrateegia rakendamine ei ole lihtne, sest kõik otsivad turult lünka, et kasumit teenida. Seetõttu võib keegi teine ​​selleks ajaks, kui see teie tähelepanu jõuab, juba tehingu teinud ja sulgenud. Seega on arbitraaž enamasti strateegia turuosalistele, kellel on parimad ja kiiremad info- ja tehnoloogiasüsteemid.

Arbitraaži saab rakendada, kui samal tootel on kaks erinevat hinda.

Mis on Forex Arbitrage Kauplemine?

Finantsarbitraaž seisneb toote või finantsinstrumendi (või kahe väga sarnase instrumendi) võimalikult kiires ostmises ja müümises, saades kasu hinnavahest. Ostate instrumendi, kui näete, et see maksab turul vähem, ja seejärel müüte selle teisel turul või samal turul, kus see maksab veidi rohkem. Turud ei ole täiuslikud ja esineb ebaefektiivsust – just need loovad arbitraaživõimalusi.

Tegelikult minimeerib arbitraaž turu ebaefektiivsust, sest kui toodet alahinnatakse, hüppavad arbitraažimängijad kohe selle järele nõudlust suurendama, tõstes seega hinda. Toote hinna tõustes nõudlus väheneb ja pakkumine suureneb, kuni saavutatakse tasakaal ja toote hind saavutab õige väärtuse. Valuutakauplemises saavutatakse valuutapaaride ostu ja müügi kaudu valuutaarbitraaž.

Teoreetiliselt on kolm tingimust, mis peavad olema täidetud, et tehingut saaks pidada arbitraažiks:

• Samade või sarnaste toodete hind on olenevalt turgudest erinev.
• Kahe või enama identse rahavooga toote hind on olenevalt turgudest erinev.
• Toote tegelik hind erineb tulevasest intressimääraga diskonteeritud hinnast.

Arbitraaž võib toimuda kahesuunaliselt või mitmel viisil. Mugavuse ja mõistmise huvides on kirjanduses viidatud mitmele arbitraažile kui "kolmesuunaliseks arbitraažiks". Me nimetame neid kahe valuuta ja kolme valuuta arbitraažiks.

Kahesuunaline arbitraaž

Arbitraaži on mitut tüüpi, näiteks tööjõu arbitraaž ühe või kahe turu vahel. Tööjõu hind ja nõudlus Ida- ja Lääne-Euroopa liikmesriikide vahel on erinevad. Seetõttu viivad paljud idaeurooplased oma tööjõu Lääne-Euroopasse ja kaotavad vahekohtu vahe. See on tööalane arbitraaž ühel turul. Erinevus ELi ja Aafrika tööturgude vahel on arbitraaž erinevatel turgudel. See on vaid lihtne näide, mis aitab selgitada, kuidas arbitraaž toimib.

Forexi arbitraaž ehk "kahe valuuta arbitraaž" saavutatakse siis, kui ostate valuutapaari madalamat hinda pakkuvalt börsil ja müüte seejärel sama paari teisel börsil kõrgema hinnaga. Oletagem näiteks, et teil on kontod kahe erineva maakleri juures ja nad pakuvad EUR/USD jaoks veidi erinevat hinda; maakleri X vahetuskurss on 1.1010, maakler Y aga 1.10.

Kui ostate teise maakleri juures kümme EUR/USD, saate 909,090 1,000,000 1.1010 USD eest 1,000,909 909 EUR. Kui müüte seejärel eurod teisele maaklerile kursiga 1.5, saate 300 609 XNUMX dollarit. Teenisite just Forexi arbitraažiga XNUMX dollarit. Kui mõlemal maakleril on selle paari puhul XNUMX punkti vahe, oleks tehingukulud selle summa puhul XNUMX dollarit, mis jätaks teile XNUMX dollari suuruse kasumi.

10 pipi suuruse erinevus ei ole väga levinud, kuid paljude maaklerite vahel võib sama paari puhul leida 1-4 pipi erinevust. Sageli näen samade eksootiliste valuutapaaride puhul Oanda ja ETX Capitali vahel 1-3 pip kursi erinevust. Kuna aga nende paaride hinnavahe on sageli suurem kui 5 punkti, ei ole arbitraažikauplemisstrateegia teostatav.

---

Lisateavet valuuta kauplemise strateegia kohta:

Õiglane väärtus – tõhus viis valuutadega kauplemiseks – Forexi kauplemisstrateegiad

Carry Trade strateegia – Forexi kauplemisstrateegiad

---

Kolmnurkne arbitraaž

Nagu me eespool ütlesime, saab arbitraaži kasutada isegi siis, kui mitme paari vahel on tariifide erinevus. Selle lihtsamaks muutmiseks selgitame kolmnurkset arbitraaži. See on veidi keerulisem kui kahesuunaline arbitraaž, kuid põhiloogika on sama. Oletame näiteks, et kolmel erineval maakleril on määratud paaride jaoks järgmised määrad:

Maakler	Paar	määr
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Arbitraaž ostab 1,000,000 10 817,100 dollarit, mis tähendab 817,100 lotti USD/CHF müümist maaklerile X. Nüüd on tal 686,062 1,005,081 CHF. Seejärel müüb ta 686,062 1.465 CHF vastutasuks Briti naelsterlingi eest maaklerile Y, mis annaks talle 4,631 1.5 CHF. Kolmnurkse arbitraaži kauplemisplaani viimase sammuna muudab kaupleja GBP tagasi USD-ks, mille tulemuseks on XNUMX XNUMX XNUMX USA dollarit (XNUMX XNUMX x XNUMX). XNUMX dollari suurune kasum teenitakse, kui maaklerid säilitavad kõigi kaasatud paaride puhul XNUMX pipi vahe.

Seda tüüpi arbitraaž ei ole lihtne, sest see nõuab kiireid arvutusi, et teha kindlaks, kas kasumit teenida. Kuid määrad muutuvad kogu aeg, mistõttu on inimesel peaaegu võimatu arvutada.

Forexi riskid Arbitraaž 

Arbitraaž kõlab lihtsa ja tulusa kauplemisplaanina, kuid päriselus on see pisut keerulisem. Arbitraažiga on seotud mitmeid varjukülgi ja riske. Kõige suurem risk on täitmisprotsess. Kui sooritate kahe eraldi tehingu avamise ja sulgemise, peate need viivitamatult täitma. Kui ei, siis riskite mõlema tehingu sisenemise või väljumise hinnaerinevuse kandmisega. Kui müügitehing sulgub ostutehingust kõrgemal, on erinevus teile kahjum.

Näiteks müüte ühe maakleri juures EUR/USD hinnaga 1.20 ja ostate teise maakleri juures hinnaga 1.1997, et hinnaerinevusest kasu saada. Seejärel proovite need sulgeda, kui mõlema maakleri hind on jõudnud 1.1210-ni, mis tähendab esimesest tehingust 10 punkti kaotamist ja teisest 13 punkti võitmist. Probleem on selles, et mõnikord võib täitmine võtta paar sekundit. Seega, kui ostutehing sulgub kohe 1.2010, kuid müügitehing sulgub mõni sekund hiljem 1.2015, siis kaotate teisest tehingust 15 punkti, mis tähendab kokku 2 pipi kaotust. Tehingu avamisel on sama oht. Kaubandusega seotud latentsusaeg mängib tohutut rolli selles, kui edukas võib Forexi arbitraažistrateegia olla.

Levitamine on veel üks oht. Paljudel maakleritel on kõikuvad hinnavahed, mis kipuvad kitsenema ja laienema. Vahe võib mõlema maakleri puhul olla 1.5 punkti, mis tähendab kahe tehingu kohta kokku 3 punkti. Sisuliselt on mõlema maakleri vahel sama paari hinnavahe 5 pipi. See tundub hea tehing, kuid kui tehingute sulgemisel hinnavahe laieneb 3 punktini, maksate hinnavahe eest 6 punkti ja võidate arbitraažist 5 punkti. Netotulemus on ühe pipi kaotus.

Arbitraažkauplemine on raske äri

Arbitraaž pakub häid võiduvõimalusi, kuid tavalise kaupleja jaoks on need väga haruldased. See nõuab ka suuri vahendeid ja suurt finantsvõimendust, et maksimeerida sama paari väikestest erinevustest saadavat kasumit. Kõrgsageduskaubandusettevõtted on need, kes kasutavad seda ära ja teenivad kõige rohkem kasumit. Kiire arbitraažiga kauplemissüsteemid suudavad tuvastada väikesed hinnavahed ja need kiiresti sulgeda. See lisab likviidsust ja viib turu täiuslikkusele võimalikult lähedale.