Forexová arbitráž

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

TELEGRAM

VÝSLEDKY

Rozhodčí řízení je v praxi již od starověku. Arbitráž je spekulativní strategie, kdy se někdo pokouší profitovat z cenových rozdílů stejného nástroje buď na stejném trhu, nebo na různých trzích. Zahrnuje nákup a prodej aktiva za dvě různé ceny za účelem zisku z rozdílu.

 

 

Najít ty správné podmínky a aplikovat arbitrážní obchodní strategii není jednoduché, protože každý hledá mezeru na trhu, aby dosáhl zisku. Proto v době, kdy to přijde k vaší pozornosti, někdo jiný již možná uzavřel obchod a uzavřel. Arbitráž je tedy většinou strategií pro účastníky trhu s nejlepšími a nejrychlejšími informačními a technologickými systémy.

Arbitráž lze použít, pokud má stejný produkt dvě různé ceny.

Co je Forex arbitráž Trading?

Finanční arbitráž spočívá v co nejrychlejším nákupu a prodeji produktu nebo finančního nástroje (nebo dvou velmi podobných nástrojů), přičemž těží z cenového rozdílu. Nástroj koupíte, když vidíte, že na trhu stojí méně, a poté jej prodáte na jiném trhu nebo na stejném trhu, kde stojí o něco více. Trhy nejsou dokonalé a dochází k neefektivitě – to je to, co vytváří příležitosti k arbitráži.

Ve skutečnosti arbitráž minimalizuje neefektivnost trhu, protože pokud je produkt podhodnocen, hráči arbitráže okamžitě vyskočí, aby zvýšili poptávku po něm, a tím zvýšili cenu. Jak cena produktu roste, poptávka se snižuje a nabídka se zvyšuje, dokud nedosáhnou rovnováhy a cena produktu nedosáhne správné hodnoty. V obchodování s měnami se devizová arbitráž provádí prostřednictvím nákupu a prodeje měnových párů.

Teoreticky existují tři podmínky, které musí být splněny, aby byl obchod považován za „arbitráž“:

• Cena stejných nebo podobných produktů se liší v závislosti na trzích.
• Cena dvou nebo více produktů se stejným peněžním tokem se liší v závislosti na trzích.
• Skutečná cena produktu se liší od budoucí ceny diskontované úrokovou sazbou.

Arbitráž může probíhat obousměrně nebo mnoha způsoby. Pro usnadnění a pochopení literatura odkazuje na více arbitráží jako na „třícestnou arbitráž“. Budeme je označovat jako dvouměnovou a tříměnovou arbitráž.

Obousměrná arbitráž

Existuje mnoho typů arbitráže, jako je arbitráž práce mezi jedním nebo dvěma trhy. Cena práce a poptávka mezi členskými státy východní a západní Evropy se liší. To je důvod, proč mnoho Východoevropanů bere svou pracovní sílu do západní Evropy a uzavírá arbitrážní mezeru. Jedná se o pracovní arbitráž v rámci jednoho trhu. Rozdíl mezi pracovním trhem EU a Afriky je arbitráží na různých trzích. Toto je jen jednoduchý příklad, který vám pomůže vysvětlit, jak arbitráž funguje.

Forexové arbitráže neboli „arbitáže dvou měn“ je dosaženo, když koupíte měnový pár na burze, která nabízí nižší cenu, a poté stejný pár prodáte na jiné burze za vyšší cenu. Předpokládejme například, že máte účty u dvou různých brokerů a ti nabízejí mírně odlišnou cenu za EUR/USD; broker X má směnný kurz 1.1010, zatímco broker Y má kurz 1.10.

Pokud nakoupíte deset EUR/USD u druhého brokera, dostanete 909,090 1,000,000 EUR za 1.1010 1,000,909 909 USD. Pokud pak prodáte eura druhému brokerovi za kurz 1.5, dostanete 300 609 XNUMX $. Právě jste vydělali XNUMX $ díky forexové arbitráži. Pokud mají oba brokeři pro tento pár spread XNUMX pipu, transakční náklady by byly XNUMX $ za tuto částku, což by vám zanechalo zisk XNUMX $.

Rozdíl 10 pipů není příliš běžný, ale mezi mnoha brokery můžete najít rozdíly 1-4 pipů pro stejný pár. Často vidím rozdíly 1-3 pip mezi Oanda a ETX Capital pro stejné exotické měnové páry. Protože však spread u těchto párů je často více než 5 pipů, není obchodní strategie arbitráže proveditelná.

---

Další informace o strategii obchodování s měnami:

Fair Value – Efektivní způsob obchodování s měnami – Forexové obchodní strategie

Carry Trade strategie – strategie obchodování na Forexu

---

Trojúhelníková arbitráž

Jak jsme řekli výše, arbitráž lze použít i v případě, že existují rozdíly v sazbách mezi několika páry. Abychom to zjednodušili, vysvětlíme si trojúhelníkovou arbitráž. Je to trochu složitější než obousměrná arbitráž, ale základní logika je stejná. Předpokládejme například, že tři různí brokeři mají pro určené páry následující sazby:

makléř	Pár	Hodnotit
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Arbitráž koupí 1,000,000 10 817,100 $, což znamená prodej 817,100 lotů USD/CHF brokerovi X. Nyní má 686,062 1,005,081 CHF. Poté prodá 686,062 1.465 CHF výměnou za britskou libru šterlinků u brokera Y, což by mu dalo 4,631 1.5 CHF. Jako poslední krok k obchodnímu plánu trojúhelníkové arbitráže obchodník změní GBP zpět na USD a skončí s XNUMX XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX x XNUMX XNUMX). Zisk XNUMX XNUMX USD je realizován, pokud brokeři udržují spread XNUMX pipu pro všechny zúčastněné páry.

Tento typ arbitráže není snadný, protože vyžaduje rychlé výpočty, aby se zjistilo, zda existuje zisk. Nicméně sazby se neustále mění, takže je pro člověka téměř nemožné vypočítat.

Rizika Forexu Arbitráž 

Arbitráž zní jako snadný a ziskový obchodní plán, ale v reálném životě je o něco složitější. S arbitráží je spojeno několik nevýhod a rizik. Největším rizikem ze všech je proces provádění. Když provedete otevření a zavření dvou samostatných obchodů, musíte je provést okamžitě. Pokud ne, riskujete přenos cenového rozdílu mezi vstupem nebo výstupem obou obchodů. Pokud se prodejní obchod uzavře nad nákupním obchodem, pak je rozdíl pro vás ztrátou.

Například prodáte EUR/USD za 1.20 u jednoho brokera a nakoupíte za 1.1997 u jiného brokera, abyste profitovali z cenového nesouladu. Poté se je pokusíte uzavřít, když cena obou brokerů dosáhne 1.1210, což znamená ztrátu 10 pipů z prvního obchodu a výhru 13 pipů z druhého. Problém je v tom, že provedení může někdy trvat několik sekund. Takže, pokud se nákupní obchod uzavře okamžitě v 1.2010, ale prodej se uzavře o několik sekund později v 1.2015, ztratíte 15 pipů z druhého obchodu, což znamená ztrátu celkem 2 pipy. Otevření obchodu čelí stejnému riziku. Latence související s obchodem hraje obrovskou roli v tom, jak úspěšná může být strategie forexové arbitráže.

Dalším rizikem je šíření. Mnoho brokerů má proměnlivé spready, které mají tendenci se zužovat a rozšiřovat. Spread může být 1.5 pipu u obou brokerů, což znamená celkem 3 pipy pro dva obchody. V podstatě je mezi oběma brokery cenový rozdíl 5 pipů pro stejný pár. Zdá se to jako dobrý obchod, ale když se spread rozšíří na 3 pipy, když se snažíte uzavřít obchody, zaplatíte 6 pipů za spread a vyhrajete 5 pipů z arbitráže. Čistým výsledkem je ztráta jednoho pipu.

Arbitrážní obchodování je těžký byznys

Arbitráž nabízí pěkné výherní příležitosti, ale pro normálního obchodníka jsou velmi vzácné. Vyžaduje také velké množství finančních prostředků a vysoký pákový efekt, aby se maximalizoval zisk z malých nesrovnalostí stejného páru. Vysokofrekvenční obchodní firmy jsou těmi, které toho využívají a dosahují největšího zisku. Vysokorychlostní arbitrážní obchodní systémy dokážou detekovat malé cenové mezery a rychle je uzavřít. To dodává likviditu a přivádí trh co nejblíže k dokonalosti.