Forex arbitrage

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L'arbitrage hè statu in pratica da i tempi antichi. L'arbitrage hè una strategia speculativa, induve qualchissia prova di prufittà di e differenzi di prezzu di u stessu strumentu sia in u stessu mercatu sia in diversi mercati. Implica cumprà è vende un attivu à dui prezzi diffirenti per prufittà da a diferenza.

 

 

Truvà e cundizioni ghjuste è applicà una strategia di cummerciu di arbitrage ùn hè micca faciule perchè tutti cercanu un loophole in u mercatu per fà un prufittu. Dunque, à u mumentu chì vene à a vostra attenzione, qualchissia altru pò avè digià postu un cummerciu è chjusu. Dunque, l'arbitramentu hè soprattuttu una strategia per i participanti di u mercatu cù i sistemi d'informazioni è tecnulugia megliu è più veloci.

L'arbitrage pò esse applicatu quandu u stessu pruduttu hà dui prezzi diffirenti.

Chì ghjè arbitrage margin Migone Trading?

L'arbitramentu finanziariu consiste à cumprà è vende un pruduttu o un strumentu finanziariu (o dui strumenti assai simili) u più prestu pussibule, prufittà da a diferenza di prezzu. Cumprate u strumentu quandu vi vede u costu menu in un mercatu è poi vende in un altru mercatu o in u stessu mercatu induve custa un pocu più. I mercati ùn sò micca perfetti è ci sò inefficienzii - sò questi chì creanu opportunità di arbitrage.

In fatti, l'arbitramentu minimizza l'inefficienze di u mercatu perchè se un pruduttu hè sottovalutatu, i ghjucatori di l'arbitramentu saltaranu immediatamente per aumentà a dumanda di questu, aumentandu cusì u prezzu. Quandu u prezzu di u pruduttu cresce, a dumanda diminuisce è l'offerta aumenterà finu à chì ghjunghjenu à un equilibriu è u prezzu di u pruduttu righjunghji u valore ghjustu. In u cummerciu di valuta, l'arbitramentu di u forex hè realizatu attraversu a compra è a vendita di coppie di valuta.

In teoria, ci sò trè cundizioni per esse cumpletu per un cummerciu per esse cunsideratu "arbitrage":

• U prezzu di i stessi prudutti o simili hè diversu sicondu i mercati.
• U prezzu di dui o più prudutti cù u stessu flussu di cassa hè diversu secondu i mercati.
• U prezzu propiu di un pruduttu hè diversu da u prezzu futuru scontu à u tassu di interessu.

L'arbitrage pò esse in dui modi o in parechje manere. Per a cunvenzione è a comprensione, a literatura si riferisce à l'arbitragi multipli cum'è "arbitrage à trè sensi". Avemu da riferite à elli cum'è arbitrage in dui è trè valute.

Arbitrage à dui sensi

Ci sò parechji tipi di arbitrage, cum'è l'arbitramentu di u travagliu trà unu o dui mercati. U prezzu di u travagliu è a dumanda trà i Stati membri di l'Est è l'Occidenti sò diffirenti. Hè per quessa chì parechji europei orientali portanu u so travagliu in l'Europa Occidentale è chjude u gap d'arbitramentu. Questu hè l'arbitramentu di u travagliu in un mercatu. A sfarenza trà i mercati di u travagliu di l'UE è l'Africanu hè un arbitrage in diversi mercati. Questu hè solu un esempiu simplice per aiutà à spiegà cumu funziona l'arbitramentu.

L'arbitramentu di Forex, o "arbitramentu di dui valute", hè ottenutu quandu cumprate una coppia di valute in un scambiu chì offre un prezzu più bassu, è poi vende u listessu paru in un altru scambiu à un prezzu più altu. Per esempiu, assumete chì avete cunti cù dui brokers differenti è offrenu un prezzu pocu sfarente per EUR / USD; U broker X hà un tassu di scambiu di 1.1010 mentre u broker Y hà un tassu di scambiu di 1.10.

Se cumprate deci EUR / USD cù u secondu broker, uttene 909,090 EUR per 1,000,000 USD. Se poi vendite l'euro à un secondu broker à una tarifa di 1.1010, avete da ottene $ 1,000,909. Avete appena fattu $ 909 per arbitrage forex. Sì i dui brokers anu una diffusione di 1.5 pip per questa coppia, i costi di transazzione seranu $ 300 per questa quantità, chì vi lasciaria cun un prufittu di $ 609.

Una differenza di 10 pip rate ùn hè micca assai cumuni, ma pudete truvà 1-4 pip differenze per u listessu paru trà parechji brokers. Spessu vecu 1-3 pip rate rate entre Oanda è ETX Capital per i stessi pariglii di valuta esotica. In ogni casu, postu chì a diffusione per queste coppie hè spessu più di 5 pips, a strategia di cummerciale di arbitrage ùn hè micca fattibile.

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Per più nantu à a strategia di cummerciu di valuta:

Fair Value - Un Modu Efficace per Trading Currencies - Strategii di Forex Trading

Carry Trade Strategy - Strategie di Trading Forex

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Arbitrage triangulare

Cum'è avemu dettu sopra, l'arbitramentu pò esse usatu ancu quandu ci sò diffirenzii di tariffu trà parechje coppie. Per fà simplice, spiegheremu l'arbitramentu triangulare. Questu hè un pocu più complicatu di l'arbitramentu bidirezionale, ma a logica basica hè a stessa. Per esempiu, supponemu chì trè brokers differenti anu i seguenti tariffi per i pariglii designati:

Sede	Pair	Rate
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

L'arbitrariu compra $ 1,000,000, chì significa vende 10 lots USD / CHF à u broker X. Avà hà 817,100 CHF. Allora vende 817,100 686,062 CHF in cambiu di Libbra Sterling nantu à u broker Y chì li daria 1,005,081 686,062 CHF. Cum'è un passu finale à u pianu di cummerciale di arbitrage triangulari, u trader cambia a GBP torna in USD, finiscinu cù US $ 1.465 (4,631 x 1.5). Un prufittu di $ XNUMX hè realizatu se i brokers mantenenu una diffusione di XNUMX pip per tutti i pariglii implicati.

Stu tipu d'arbitramentu ùn hè micca faciule perchè esige calculi rapidi per stabilisce s'ellu ci hè un prufittu per esse fattu. Tuttavia, i tassi cambianu tuttu u tempu, facendu quasi impussibile per un umanu di calculà.

Rischi di Forex Arbitrage 

L'arbitrage sona cum'è un pianu di cummerciale faciule è prufittu, ma hè un pocu più cumplessu in a vita reale. Ci sò parechji svantaghji è risichi assuciati à l'arbitramentu. U più grande risicu di tuttu hè u prucessu di esicuzzioni. Quandu eseguite l'apertura è a fine di dui mistieri separati, avete da eseguisce istantaneamente. Se no, rischiate di portà a diffarenza di prezzu trà l'entrata o l'uscita di i dui mistieri. Se u cummerciu di vendita chjude sopra à u cummerciu di compra, allora a diferenza hè una perdita per voi.

Per esempiu, vendi EUR / USD à 1.20 cun un broker è cumprà à 1.1997 cù un altru broker per prufittà da a discrepanza di prezzu. Allora pruvate à chjude quandu u prezzu di i dui brokers hà righjuntu 1.1210, chì significa perde 10 pips da u primu cummerciu è vince 13 pips da u sicondu. U prublema hè chì qualchì volta l'esekzione pò piglià uni pochi seconde. Allora, se u cummerciu di compra chjude immediatamente à 1.2010, ma u cummerciu di vendita chjude uni pochi sicondi dopu à 1.2015, perderà 15 pips da u secondu cummerciu, chì significa una perdita di 2 pip in totale. Apertura di u cummerciu face u listessu risicu. A latenza legata à u cummerciu ghjoca un rolu enormu in quantu successu una strategia di arbitrage forex pò esse.

A diffusione hè un altru risicu. Parechji brokers anu spreads fluttuanti chì tendenu à strette è allargate. A diffusione puderia esse 1.5 pips nantu à i dui brokers, vale à dì 3 pips in totale per dui cummerci. In essenza, ci hè una discrepanza di prezzu di 5 pip per u listessu paru trà i dui brokers. Questu pare un bonu affare, ma quandu a diffusione s'allarga à 3 pips quandu pruvate à chjude i mistieri, pagherete 6 pips per a diffusione è vince 5 pips da l'arbitramentu. U risultatu netu hè una perdita di un pip.

U cummerciu di arbitrage hè un affare duru

L'arbitrage offre belle opportunità di vincere, ma sò assai rari per u trader normale. Hè ancu bisognu di grandi quantità di fondi è di una leva elevata per maximizà u prufittu da i picculi discrepanzi di u listessu paru. L'imprese di cummerciale d'alta frequenza sò quelli chì prufittanu di questu è facenu u più prufittu. I sistemi di cummerciale d'arbitramentu d'alta velocità ponu detectà picculi lacune di prezzu è chjude rapidamente. Chì aghjunghje liquidità è porta u mercatu u più vicinu pussibule à a perfezione.