Arbitraža Forex

Servis za trgovinu kopiranjem. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

24/7 trgovanje kriptovalutama. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10-minutna postavka sa značajnim prednostima. Priručnik se dobija uz kupovinu.

79% Stopa uspješnosti. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Na raspolaganju je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T Nešto

TELEGRAM

REZULTATI

Arbitraža je u praksi od davnina. Arbitraža je špekulativna strategija, u kojoj neko pokušava profitirati od razlika u cijeni istog instrumenta bilo na istom tržištu ili na različitim tržištima. To uključuje kupovinu i prodaju imovine po dvije različite cijene kako bi se profitirala razlika.

 

 

Pronalaženje pravih uslova i primjena strategije arbitražnog trgovanja nije lako jer svi traže rupu na tržištu kako bi ostvarili profit. Stoga, u trenutku kada vam to dođe u obzir, možda je neko drugi već izvršio trgovinu i zatvorio. Dakle, arbitraža je uglavnom strategija za učesnike na tržištu sa najboljim i najbržim informacionim i tehnološkim sistemima.

Arbitraža se može primijeniti kada isti proizvod ima dvije različite cijene.

Šta je Forex arbitraža Trgovanje?

Finansijska arbitraža se sastoji od kupovine i prodaje proizvoda ili finansijskog instrumenta (ili dva vrlo slična instrumenta) što je brže moguće, profitirajući od razlike u cijeni. Kupujete instrument kada vidite da košta manje na tržištu, a zatim ga prodajete na drugom tržištu ili na istom tržištu gdje košta nešto više. Tržišta nisu savršena i postoje neefikasnosti — to je ono što stvara mogućnosti za arbitražu.

U stvari, arbitraža minimizira tržišnu neefikasnost jer ako je proizvod podcijenjen, arbitražni igrači će odmah skočiti da povećaju potražnju za njim, čime će povećati cijenu. Kako cijena proizvoda raste, potražnja će se smanjivati, a ponuda će se povećavati sve dok se ne postigne ravnoteža i cijena proizvoda dostigne pravu vrijednost. U trgovini valutama, forex arbitraža se postiže kupovinom i prodajom valutnih parova.

U teoriji, postoje tri uslova koja moraju biti ispunjena da bi se trgovina smatrala 'arbitražom':

• Cijena istih ili sličnih proizvoda je različita ovisno o tržištu.
• Cijena dva ili više proizvoda sa identičnim novčanim tokom je različita u zavisnosti od tržišta.
• Stvarna cijena proizvoda se razlikuje od buduće cijene diskontirane po kamatnoj stopi.

Arbitraža se može odvijati kao dvosmjerna ili na više načina. Radi praktičnosti i razumijevanja, u literaturi se višestruke arbitraže nazivaju 'trosmjerna arbitraža'. Nazvat ćemo ih dvovalutna i trovalutna arbitraža.

Dvosmjerna arbitraža

Postoji mnogo vrsta arbitraže, kao što je radnička arbitraža između jednog ili dva tržišta. Cijena rada i potražnja između istočnoevropskih i zapadnoevropskih država članica su različite. Zbog toga mnogi istočni Evropljani odvode svoj rad u Zapadnu Evropu i zatvaraju arbitražni jaz. Ovo je radna arbitraža unutar jednog tržišta. Razlika između tržišta rada EU i Afrike je arbitraža na različitim tržištima. Ovo je samo jednostavan primjer koji objašnjava kako arbitraža funkcionira.

Forex arbitraža ili “arbitraža dvije valute” se postiže kada kupite valutni par na berzi koja nudi nižu cijenu, a zatim prodate isti par na drugoj berzi po višoj cijeni. Na primjer, pretpostavite da imate račune kod dva različita brokera i oni nude malo drugačiju cijenu za EUR/USD; broker X ima kurs od 1.1010 dok broker Y ima kurs od 1.10.

Ako kupite deset EUR/USD kod drugog brokera, dobićete 909,090 EUR za 1,000,000 USD. Ako zatim prodate eure drugom brokeru po stopi od 1.1010, dobićete 1,000,909 dolara. Upravo ste zaradili $909 putem forex arbitraže. Ako oba brokera imaju raspon od 1.5 pipa za ovaj par, troškovi transakcije bi iznosili 300 dolara za ovaj iznos, što bi vam ostavilo profit od 609 dolara.

Razlika u stopi od 10 poena nije uobičajena, ali među mnogim brokerima možete pronaći razliku od 1-4 poena za isti par. Često vidim razlike u stopi od 1-3 pipa između Oande i ETX Capitala za iste egzotične valutne parove. Međutim, budući da je raspon za ove parove često veći od 5 pipsa, strategija arbitražnog trgovanja nije izvodljiva.

---

Za više o strategiji trgovanja valutama:

Poštena vrijednost – efikasan način trgovanja valutama – Forex strategije trgovanja

Carry Trade strategija – Forex strategije trgovanja

---

Triangular Arbitration

Kao što smo rekli gore, arbitraža se može koristiti čak i kada postoje razlike u stopama između nekoliko parova. Da bi bilo jednostavnije, objasnit ćemo trokutnu arbitražu. Ovo je malo složenije od dvosmjerne arbitraže, ali osnovna logika je ista. Na primjer, pretpostavimo da tri različita brokera imaju sljedeće stope za određene parove:

broker	par	stopa
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Arbitražnik kupuje $1,000,000, što znači da prodaje 10 lotova USD/CHF brokeru X. Sada ima 817,100 CHF. Zatim prodaje 817,100 CHF u zamjenu za britansku funtu kod brokera Y što bi mu dalo 686,062 CHF. Kao poslednji korak ka trouglastom arbitražnom planu trgovanja, trgovac menja GBP nazad u USD, na kraju sa 1,005,081 USD (686,062 x 1.465). Dobit od 4,631 dolara se ostvaruje ako brokeri održavaju raspon od 1.5 pipa za sve uključene parove.

Ova vrsta arbitraže nije laka jer zahtijeva brze kalkulacije kako bi se utvrdilo da li se može ostvariti profit. Međutim, stope se stalno mijenjaju, čineći ljudima gotovo nemogućim izračunavanje.

Forex rizici arbitraža 

Arbitraža zvuči kao lak i profitabilan plan trgovanja, ali je malo složeniji u stvarnom životu. Postoji nekoliko nedostataka i rizika povezanih s arbitražom. Najveći rizik od svega je proces izvršenja. Kada izvršite otvaranje i zatvaranje dvije odvojene trgovine, morate ih izvršiti odmah. U suprotnom, rizikujete da nosite razliku u cijeni između ulaza ili izlaska iz oba trgovanja. Ako se trgovina prodaje zatvori iznad trgovine kupovnom, onda je razlika gubitak za vas.

Na primjer, prodajete EUR/USD po 1.20 kod jednog brokera i kupujete po 1.1997 kod drugog brokera da biste profitirali od razlike u cijeni. Zatim pokušavate da ih zatvorite kada cijena oba brokera dostigne 1.1210, što znači gubitak od 10 pipsa iz prve trgovine i osvajanje 13 pipsa iz druge. Problem je što ponekad izvršenje može potrajati nekoliko sekundi. Dakle, ako se trgovina kupovinom zatvori odmah na 1.2010, ali se trgovina sa prodajom zatvori nekoliko sekundi kasnije u 1.2015, izgubit ćete 15 pipsa od druge trgovine, što znači gubitak od 2 pipa ukupno. Otvaranje trgovine suočava se sa istim rizikom. Latencija vezana za trgovinu igra veliku ulogu u tome koliko uspješna strategija forex arbitraže može biti.

Širenje je još jedan rizik. Mnogi brokeri imaju fluktuirajuće raspone koji imaju tendenciju da se sužavaju i šire. Raspon bi mogao biti 1.5 pipsa na oba brokera, što znači 3 pipsa ukupno za dvije trgovine. U suštini, postoji razlika u cijeni od 5 pipa za isti par između oba brokera. Ovo se čini kao dobar posao, ali kada se spred proširi na 3 pipsa kada pokušavate zatvoriti trgovinu platit ćete 6 pipsa za spred i osvojiti 5 pipsa od arbitraže. Neto rezultat je gubitak od jednog poena.

Arbitražno trgovanje je težak posao

Arbitraža nudi lijepe mogućnosti dobitka, ali one su vrlo rijetke za normalnog trgovca. Takođe zahteva velike količine sredstava i visoku polugu da bi se maksimizirao profit od malih odstupanja istog para. Firme za visokofrekventnu trgovinu su te koje to koriste i ostvaruju najveći profit. Brzi sistemi arbitražnog trgovanja mogu otkriti male razlike u cijenama i brzo ih zatvoriti. To dodaje likvidnost i dovodi tržište što bliže savršenstvu.