ארביטראז' פורקס

שירות למסחר בעותקים. Algo שלנו נפתחת וסוגרת אוטומטית עסקאות.

ה-L2T Algo מספק אותות רווחיים ביותר עם סיכון מינימלי.

מסחר במטבעות קריפטוגרפיים 24/7. בזמן שאתה ישן, אנחנו סוחרים.

התקנה של 10 דקות עם יתרונות משמעותיים. המדריך מסופק עם הרכישה.

אחוזי הצלחה של 79%. התוצאות שלנו ירגשו אותך.

עד 70 עסקאות בחודש. יש יותר מ-5 זוגות זמינים.

מנויים חודשיים מתחילים ב-58 פאונד.

L2T משהו

מברק

תוצאות

ארביטראז' היה בפועל מאז ימי קדם. ארביטראז' היא אסטרטגיה ספקולטיבית, שבה מישהו מנסה להרוויח מהפרשי מחירים של אותו מכשיר או באותו שוק או בשווקים שונים. זה כרוך בקנייה ומכירה של נכס בשני מחירים שונים על מנת להרוויח מההפרש.

 

 

מציאת התנאים הנכונים ויישום אסטרטגיית מסחר ארביטראז' אינם פשוטים מכיוון שכולם מחפשים פרצה בשוק על מנת להרוויח. לכן, עד שזה מגיע לידיעתך, ייתכן שמישהו אחר כבר ביצע עסקה וסגר. אז, ארביטראז' היא בעיקר אסטרטגיה עבור משתתפים בשוק עם מערכות המידע והטכנולוגיה הטובות והמהירות ביותר.

ניתן ליישם ארביטראז' כאשר לאותו מוצר יש שני מחירים שונים.

מה זה ארביטראז פורקס מִסְחָר?

ארביטראז' פיננסי מורכב מקנייה ומכירה של מוצר או מכשיר פיננסי (או שני מכשירים דומים מאוד) במהירות האפשרית, תוך רווח מהפרש המחיר. אתה קונה את המכשיר כשאתה רואה שהוא עולה פחות בשוק ואז מוכר אותו בשוק אחר או באותו שוק שבו הוא עולה מעט יותר. השווקים אינם מושלמים ויש חוסר יעילות - אלו הם מה שיוצרים הזדמנויות ארביטראז'.

למעשה, ארביטראז' ממזער את חוסר היעילות בשוק מכיוון שאם מוצר מוערך בחסר, שחקני הארביטראז' יקפצו מיד להגדיל את הביקוש אליו, ובכך יעלו את המחיר. ככל שמחיר המוצר יעלה, הביקוש יקטן וההיצע יגדל עד שיגיעו לאיזון ומחיר המוצר יגיע לערך הנכון. במסחר במטבעות, ארביטראז' מט"ח מתבצע באמצעות קנייה ומכירה של צמדי מטבעות.

בתיאוריה, ישנם שלושה תנאים שיש לעמוד בהם כדי שמסחר ייחשב כ'ארביטראז':

• המחיר של מוצרים זהים או דומים שונה בהתאם לשווקים.
• המחיר של שני מוצרים או יותר עם תזרים מזומנים זהה שונה בהתאם לשווקים.
• המחיר בפועל של מוצר שונה מהמחיר העתידי שהונחה בריבית.

ארביטראז' עשוי להתרחש כדו-כיווני או במגוון דרכים. מטעמי נוחות והבנה, הספרות מתייחסת לארביטראז' מרובות כאל 'ארביטראז' תלת כיווני'. נתייחס אליהם כאל ארביטראז' של שני מטבעות ושלושה מטבעות.

ארביטראז' דו כיווני

ישנם סוגים רבים של ארביטראז', כגון ארביטראז' עבודה בין שוק אחד או שניים. מחיר העבודה והביקוש בין המדינות החברות במזרח ומערב אירופה שונים. לכן רבים ממזרח אירופה לוקחים את עבודתם למערב אירופה וסוגרים את פער הבוררות. זוהי בוררות עבודה בתוך שוק אחד. ההבדל בין האיחוד האירופי לשוקי העבודה באפריקה הוא ארביטראז' בשווקים שונים. זוהי רק דוגמה פשוטה שתעזור להסביר כיצד פועל ארביטראז'.

ארביטראז' פורקס, או "ארביטראז' שני מטבעות", מושג כאשר אתה קונה צמד מטבעות בבורסה המציעה מחיר נמוך יותר, ולאחר מכן מוכר את אותו צמד בבורסה אחרת במחיר גבוה יותר. לדוגמה, נניח שיש לך חשבונות עם שני ברוקרים שונים והם מציעים מחיר מעט שונה עבור EUR/USD; למתווך X יש שער חליפין של 1.1010 ואילו למתווך Y יש שער של 1.10.

אם אתה קונה עשרה יורו/דולר ארה"ב עם הברוקר השני, תקבל 909,090 יורו תמורת 1,000,000 דולר. אם לאחר מכן תמכור את האירו לברוקר שני בשער של 1.1010, תקבל 1,000,909 דולר. זה עתה הרווחת 909 דולר על ידי ארביטראז' מט"ח. אם לשני הברוקרים יש פער של 1.5 פיפס עבור צמד זה, עלויות העסקה יהיו $300 עבור סכום זה, מה שישאיר לך רווח של $609.

הפרש של 10 פיפס אינו נפוץ במיוחד, אבל אתה יכול למצוא 1-4 הבדלי פיפס עבור אותו זוג בקרב ברוקרים רבים. לעתים קרובות אני רואה 1-3 הבדלי שער pip בין Oanda ו-ETX Capital עבור אותם צמדי מטבעות אקזוטיים. עם זאת, מכיוון שהמרווח עבור צמדים אלה הוא לרוב יותר מ-5 פיפס, אסטרטגיית המסחר בארביטראז' אינה ריאלית.

---

למידע נוסף על אסטרטגיית מסחר במטבעות:

ערך הוגן - דרך יעילה למסחר במטבעות - אסטרטגיות מסחר במט"ח

אסטרטגיית Carry Trade - אסטרטגיות מסחר במט"ח

---

ארביטראז 'משולש

כפי שאמרנו לעיל, ניתן להשתמש בארביטראז' גם כאשר יש הבדלי קצב בין מספר זוגות. כדי לעשות את זה פשוט, נסביר ארביטראז' משולש. זה קצת יותר מסובך מאשר ארביטראז' דו-כיווני אבל ההיגיון הבסיסי זהה. לדוגמה, נניח שלשלושה ברוקרים שונים יש את התעריפים הבאים עבור הזוגות המיועדים:

ברוקר	Peer	ציון
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

הארביטראגור קונה $1,000,000, כלומר מכירת 10 מגרשים USD/CHF לברוקר X. כעת יש לו 817,100 CHF. לאחר מכן הוא מוכר 817,100 CHF בתמורה ללירה שטרלינג הבריטית בברוקר Y מה שייתן לו 686,062 CHF. כצעד אחרון לתוכנית המסחר הארביטראז' המשולש, הסוחר משנה את ה- GBP בחזרה לדולר ארה"ב, בסופו של דבר הוא 1,005,081 דולר ארה"ב (686,062 x 1.465). רווח של $4,631 מומש אם הברוקרים ישמרו על מרווח של 1.5 פיפס עבור כל הזוגות המעורבים.

סוג זה של ארביטראז' אינו קל מכיוון שהוא מצריך חישובים מהירים כדי לקבוע אם יש להרוויח. עם זאת, שיעורים משתנים כל הזמן, מה שהופך את זה כמעט בלתי אפשרי לאדם לחשב.

סיכונים של מט"ח ארביטראז 

ארביטראז' נשמע כמו תוכנית מסחר קלה ורווחית, אבל זה קצת יותר מורכב בחיים האמיתיים. ישנם מספר חסרונות וסיכונים הקשורים לארביטראז'. הסיכון הגדול מכולם הוא תהליך הביצוע. כאשר אתה מבצע את הפתיחה והסגירה של שתי עסקאות נפרדות, אתה צריך לבצע אותן באופן מיידי. אם לא, אתה מסתכן לשאת את הפרש המחיר בין הכניסה או היציאה של שני העסקאות. אם עסקת המכירה נסגרת מעל עסקת הקנייה, ההפרש הוא הפסד עבורך.

לדוגמה, אתה מוכר EUR/USD ב-1.20 עם ברוקר אחד וקונה ב-1.1997 עם ברוקר אחר כדי להרוויח מהפער במחיר. ואז אתה מנסה לסגור אותם כאשר המחיר של שני הברוקרים הגיע ל-1.1210, כלומר הפסד של 10 פיפס מהמסחר הראשון וזכייה ב-13 פיפס מהשני. הבעיה היא שלפעמים הביצוע עשוי להימשך כמה שניות. לכן, אם עסקת הקנייה תיסגר מיד ב-1.2010 אך עסקת המכירה תיסגר כמה שניות לאחר מכן ב-1.2015, תאבד 15 פיפס מהמסחר השני, כלומר הפסד של 2 פיפס בסך הכל. פתיחת המסחר עומדת בפני אותו סיכון. חביון הקשור למסחר ממלא תפקיד עצום במידת ההצלחה של אסטרטגיית ארביטראז' מט"ח.

התפשטות היא סיכון נוסף. לברוקרים רבים יש מרווחים משתנים אשר נוטים להצטמצם ולהתרחב. המרווח עשוי להיות 1.5 פיפס בשני הברוקרים, כלומר 3 פיפס בסך הכל עבור שתי עסקאות. למעשה, יש פער של 5 פיפס במחיר עבור אותו זוג בין שני הברוקרים. זה נראה כמו עסקה טובה, אבל כאשר המרווח מתרחב ל-3 פיפס כשאתה מנסה לסגור את העסקאות, תשלמו 6 פיפס עבור המרווח ותזכה ב-5 פיפס מארביטראז'. התוצאה נטו היא הפסד של פיפס אחד.

מסחר בארביטראז' הוא עסק קשה

ארביטראז' מציע הזדמנויות ניצחון נחמדות, אבל הן נדירות מאוד עבור הסוחר הרגיל. זה גם דורש כמויות גדולות של כספים ומינוף גבוה כדי למקסם את הרווח מאי-התאמות קטנות של אותו זוג. חברות מסחר בתדירות גבוהה הן אלו שמנצלות זאת ומרוויחות הכי הרבה. מערכות המסחר הארביטראז' המהיר יכולות לזהות פערי מחירים קטנים ולסגור אותם במהירות. זה מוסיף נזילות ומביא את השוק קרוב ככל האפשר לשלמות.