Arbitraža na Forexu

Servis za trgovanje kopijama. Naš Algo automatski otvara i zatvara trgovine.

L2T Algo pruža visoko profitabilne signale uz minimalan rizik.

Trgovanje kriptovalutama 24/7. Dok vi spavate, mi trgujemo.

10 minuta postavljanja sa značajnim prednostima. Priručnik se dobiva uz kupnju.

Stopa uspješnosti 79%. Naši rezultati će vas oduševiti.

Do 70 trgovina mjesečno. Dostupno je više od 5 pari.

Mjesečne pretplate počinju od £58.

L2T nešto

telegram

REZULTATI

Arbitraža je u praksi od davnina. Arbitraža je špekulativna strategija u kojoj netko pokušava profitirati od razlika u cijeni istog instrumenta bilo na istom tržištu ili na različitim tržištima. To uključuje kupnju i prodaju imovine po dvije različite cijene kako bi se ostvarila dobit od razlike.

 

 

Pronalaženje pravih uvjeta i primjena strategije arbitražnog trgovanja nije lako jer svi traže rupu na tržištu kako bi ostvarili profit. Stoga, u trenutku kada vam to dođe na pozornost, netko drugi je možda već sklopio trgovinu i zatvorio. Dakle, arbitraža je uglavnom strategija za sudionike na tržištu s najboljim i najbržim informacijskim i tehnološkim sustavima.

Arbitraža se može primijeniti kada isti proizvod ima dvije različite cijene.

Što je Forex arbitraža Trgovačko?

Financijska arbitraža sastoji se od kupnje i prodaje proizvoda ili financijskog instrumenta (ili dva vrlo slična instrumenta) što je brže moguće, profitirajući od razlike u cijeni. Kupite instrument kada vidite da košta manje na tržištu, a zatim ga prodate na drugom tržištu ili na istom tržištu gdje košta nešto više. Tržišta nisu savršena i postoje neučinkovitosti — to je ono što stvara mogućnosti za arbitražu.

Zapravo, arbitraža minimizira tržišnu neučinkovitost jer ako je proizvod podcijenjen, arbitražni igrači će odmah skočiti kako bi povećali potražnju za njim, čime će povećati cijenu. Kako cijena proizvoda raste, potražnja će se smanjivati, a ponuda će rasti sve dok ne postignu ravnotežu i cijena proizvoda ne dosegne pravu vrijednost. U trgovanju valutama, forex arbitraža se postiže kupnjom i prodajom valutnih parova.

U teoriji, postoje tri uvjeta koja moraju biti ispunjena da bi se trgovina smatrala 'arbitražom':

• Cijena istih ili sličnih proizvoda je različita ovisno o tržištima.
• Cijena dva ili više proizvoda s identičnim novčanim tijekom različita je ovisno o tržištima.
• Stvarna cijena proizvoda razlikuje se od buduće cijene diskontirane po kamatnoj stopi.

Arbitraža se može pojaviti kao dvosmjerna ili na više načina. Radi praktičnosti i razumijevanja, u literaturi se višestruke arbitraže nazivaju 'trosmjerna arbitraža'. Nazvat ćemo ih arbitražom s dvije i tri valute.

Dvosmjerna arbitraža

Postoje mnoge vrste arbitraže, poput arbitraže rada između jednog ili dva tržišta. Cijena rada i potražnja između istočnoeuropskih i zapadnoeuropskih država članica su različite. Zato mnogi istočni Europljani odlaze svoj rad u Zapadnu Europu i zatvaraju arbitražni jaz. Ovo je radnička arbitraža unutar jednog tržišta. Razlika između tržišta rada EU i Afrike je arbitraža na različitim tržištima. Ovo je samo jednostavan primjer koji pomaže objasniti kako funkcionira arbitraža.

Forex arbitraža ili "arbitraža dvije valute" postiže se kada kupite valutni par na burzi koja nudi nižu cijenu, a zatim prodate isti par na drugoj burzi po višoj cijeni. Na primjer, pretpostavimo da imate račune kod dva različita brokera i oni nude malo drugačiju cijenu za EUR/USD; broker X ima tečaj od 1.1010 dok broker Y ima tečaj od 1.10.

Ako kupite deset EUR/USD kod drugog brokera, dobit ćete 909,090 EUR za 1,000,000 USD. Ako zatim prodate eure drugom brokeru po tečaju od 1.1010, dobit ćete 1,000,909 dolara. Upravo ste zaradili 909 dolara putem forex arbitraže. Ako oba brokera imaju raspon od 1.5 pipa za ovaj par, troškovi transakcije bi iznosili 300 USD za ovaj iznos, što bi vam ostavilo profit od 609 USD.

Razlika u stopi od 10 poena nije baš uobičajena, ali među mnogim brokerima možete pronaći razlike od 1-4 pipa za isti par. Često vidim 1-3 pip razlike između Oande i ETX Capitala za iste egzotične valutne parove. Međutim, budući da je raspon za ove parove često veći od 5 pipsa, strategija arbitražnog trgovanja nije izvediva.

---

Za više o strategiji trgovanja valutama:

Poštena vrijednost – učinkovit način trgovanja valutama – Forex strategije trgovanja

Carry Trade strategija – strategije trgovanja na Forexu

---

Trokutasta arbitraža

Kao što smo već rekli, arbitraža se može koristiti čak i kada postoje razlike u stopama između nekoliko parova. Da bismo to učinili jednostavnijim, objasnit ćemo trokutastu arbitražu. Ovo je malo kompliciranije od dvosmjerne arbitraže, ali osnovna logika je ista. Na primjer, pretpostavimo da tri različita brokera imaju sljedeće stope za određene parove:

Mešetar	Par	Stopa
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Arbitražnik kupuje 1,000,000 $, što znači da prodaje 10 lotova USD/CHF brokeru X. Sada ima 817,100 CHF. Zatim prodaje 817,100 CHF u zamjenu za britansku funtu kod brokera Y što bi mu dalo 686,062 CHF. Kao posljednji korak u trokutnom arbitražnom planu trgovanja, trgovac mijenja GBP natrag u USD, na kraju s 1,005,081 USD (686,062 x 1.465). Dobit od 4,631 dolara ostvaruje se ako brokeri održavaju raspon od 1.5 pipa za sve uključene parove.

Ova vrsta arbitraže nije laka jer zahtijeva brze izračune kako bi se utvrdilo hoće li se ostvariti profit. Međutim, stope se mijenjaju cijelo vrijeme, čineći gotovo nemogućim za čovjeka izračunavanje.

Rizici Forexa Arbitraža 

Arbitraža zvuči kao jednostavan i isplativ plan trgovanja, ali je malo složeniji u stvarnom životu. Postoji nekoliko nedostataka i rizika povezanih s arbitražom. Najveći rizik od svega je proces izvršenja. Kada izvršite otvaranje i zatvaranje dvije odvojene trgovine, morate ih izvršiti odmah. Ako ne, riskirate nositi razliku u cijeni između ulaza ili izlaska iz oba obrta. Ako se prodajna trgovina zatvori iznad trgovine kupnjom, tada je razlika gubitak za vas.

Na primjer, prodajete EUR/USD po 1.20 s jednim brokerom i kupujete po 1.1997 s drugim brokerom kako biste profitirali od razlike u cijeni. Zatim ih pokušavate zatvoriti kada cijena oba brokera dosegne 1.1210, što znači gubitak od 10 pipsa iz prve trgovine i osvajanje 13 pipsa iz druge. Problem je što ponekad izvršenje može potrajati nekoliko sekundi. Dakle, ako se trgovina za kupnju zatvori odmah u 1.2010, ali se trgovina s prodajom zatvori nekoliko sekundi kasnije u 1.2015, izgubit ćete 15 pipsa od druge trgovine, što znači gubitak od 2 pipa ukupno. Otvaranje trgovine suočava se s istim rizikom. Latencija povezana s trgovinom igra veliku ulogu u tome koliko uspješna strategija forex arbitraže može biti.

Širenje je još jedan rizik. Mnogi brokeri imaju fluktuirajuće raspone koji se obično sužavaju i šire. Raspon bi mogao biti 1.5 pipsa na oba brokera, što znači ukupno 3 pipsa za dva trgovanja. U suštini, postoji razlika u cijeni od 5 pip za isti par između oba brokera. Ovo se čini kao dobar posao, ali kada se raspon proširi na 3 pipsa kada pokušavate zatvoriti trgovinu, platit ćete 6 pipsa za spread i osvojiti 5 pipsa od arbitraže. Neto rezultat je gubitak od jednog pipa.

Arbitražno trgovanje je težak posao

Arbitraža nudi lijepe mogućnosti dobitka, ali one su vrlo rijetke za normalnog trgovca. Također zahtijeva velike količine sredstava i visoku polugu kako bi se maksimizirala dobit od malih odstupanja istog para. Visokofrekventne trgovačke tvrtke su te koje to iskorištavaju i ostvaruju najveću dobit. Sustavi arbitražnog trgovanja velike brzine mogu otkriti male razlike u cijenama i brzo ih zatvoriti. To dodaje likvidnost i dovodi tržište što bliže savršenstvu.