Quello che ogni trader deve sapere sui drawdown

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“Tuttavia, è piacevole conquistare a lungo termine. Contrariamente all'opinione popolare, le perdite fanno parte della vittoria. Prendiamo ad esempio lo sport. " - Markham Gross

Un drawdown è il calo dal picco al minimo durante uno specifico periodo record di un investimento, fondo o merce. Un drawdown è solitamente indicato come la percentuale tra il picco e il minimo. Un drawdown viene misurato dal momento in cui inizia un ridimensionamento fino a quando viene raggiunto un nuovo massimo. Questo metodo viene utilizzato perché una valle non può essere misurata fino a quando non si verifica un nuovo massimo. Una volta raggiunto il nuovo massimo, viene registrata la variazione percentuale dal vecchio massimo al minimo minimo (definizione fonte: Investopedia).

Come puoi vedere, i drawdown (o roll-down) sono periodi in cui si verificano perdite e il tuo account va giù. Se apri un conto con $ 10 e scende a $ 000, si verifica un prelievo dell'9,200%.
Cause dei drawdown
Mettiamo da parte il problema del trading senza stop e ad alto rischio. Immaginiamo che qualcuno stia usando una buona strategia che gli faccia tagliare la sua perdita a 50 pips e realizzare un profitto fino a raggiungere i 200 pips. Questa è una buona idea di trading che fa soldi quando le coppie di valute vanno bene. Tuttavia, quando arriva un periodo di drawdown, vengono attivati ​​più stop e difficilmente si raggiungono i livelli di take profit. I pochi livelli di take profit raggiunti sono troppo pochi per recuperare i troppi stop attivati. Apri molti scambi e si muovono a tuo favore di pochi o più pip e poi diventano negativi, colpendo il tuo stop. Per giorni, settimane o mesi, i falsi sblocchi non sono una curiosità e i movimenti di tendenza sostenuti sono scarsi.

Le idee di trading che lasciano correre i profitti sono le migliori, ma generalmente soffrono quando i mercati entrano in fasi di equilibrio.

Come nella vita reale, fare le cose giuste non sempre ti fa sembrare intelligente. In effetti, a volte potresti sembrare stupido facendo le cose giuste. Un trader che utilizza uno stop può sembrare stupido quando viene fermato su uno scambio che alla fine si inverte e diventa positivo. Un trader può sembrare stupido quando una posizione che sta cercando di guidare non riesce a raggiungere il suo obiettivo, passando da positività a negatività. Ma alla fine, raccoglieremo i frutti di fare le cose giuste.

Presto arriva il momento in cui la situazione cambia e la persona recupererà le perdite entro giorni, settimane o mesi.

Statistiche infide
Guarda i risultati a lungo termine delle strategie seguenti:

Strategia A:
Crescita: 343.80%
Drawdown: 37.45%
Mensile: 19.09%

Strategia B:
Crescita: 119.40
Drawdown: 22.08%
Mensile: 10.51%

Strategia C:
Crescita: 12.04%
Drawdown: 11.16%
Mensile: 0.49%
Puoi vedere che le strategie di cui sopra hanno realizzato buoni profitti nel lungo periodo, ma non senza roll-down. La strategia A ha ottenuto un profitto del 343.80% nel corso degli anni, ma ha anche attraversato periodi di perdite pari al 37.45%. Gli utenti delle strategie affrontano ovviamente con successo i roll-down; altrimenti sarebbero scomparsi.

Un marketer stava recentemente creando clamore sul fatto che avesse una strategia in grado di trasformare $ 500 in un reddito mensile in crescita. Come sapete, il compito degli esperti di marketing è enfatizzare il lato positivo di ciò che vendono, mentre sorvolano sul lato oscuro. È come quando un predicatore religioso dice alle persone cose carine che accadranno loro se si uniscono alla loro religione, senza dire loro la realtà che le persone religiose non sono immuni dalla sofferenza - quando si verifica un terremoto, non evita le persone religiose in la Regione.

Non ho mai provato quella strategia pubblicizzata, anche se ho testato oltre 250 strategie in tutta la mia carriera. Non esiste una strategia perfetta e non ce ne sarà una. Tutte le eccellenti strategie di trading subiscono dei drawdown. Tutti i super trader sperimentano drawdown, anche se alla fine vittoriosi.
Purtroppo, l'argomento dei prelievi è il meno menzionato nel settore del trading, e c'è solo poca letteratura sull'argomento, nonostante sia uno degli argomenti più importanti nel trading. I drawdown devono essere sperimentati di volta in volta da tutti i trader indipendentemente da età, intelligenza, competenza, anni di esperienza, capacità di controllo del rischio e strategie. È qui che la maggior parte dei trader fallisce. La tua capacità di affrontare con successo i drawdown è la più grande determinante del gioco finale ed è la tua capacità di goderti una carriera di lunga durata.

Più piccola è la perdita, più facile sarà recuperarla. Più grande è la perdita, più difficile sarà recuperarla.

Ci sono periodi in cui farai soldi; ci sono periodi in cui perderai denaro e ci sono periodi in cui la tua performance sarà piatta (non aumenterai o diminuirai). Non c'è modo di aggirare questo fatto. Non c'è modo di aggirare il fatto che devi sostenere delle perdite che poi alla fine recupererai. I periodi di flat e drawdown possono anche essere più lunghi di quanto ti aspetti. Cambiare le strategie non è la via d'uscita. Può una pietra rotolante raccogliere muschio?

Ecco perché non è realistico fissare un obiettivo settimanale o mensile in un mondo in cui non puoi davvero prevedere il futuro. Ecco perché è realistico aprire uno scambio solo dopo aver immaginato lo scenario peggiore. Con quel tipo di mentalità, ti renderai conto della follia di non usare gli stop e della follia di fare trading con lotti di grandi dimensioni. Tuttavia, la maggior parte di noi ha gravi problemi psicologici ed emotivi.

Una delle cose più frustranti è continuare a fare trading quando continui a subire perdite. La tua speranza di un reddito mensile sarà delusa e il tuo coraggio svanirà. La frustrazione può anche diventare più intensa, soprattutto se vivi in ​​un paese in cui devi generare la tua elettricità e il carburante è estremamente scarso e costoso.

Che buona esperienza dei trader
Ricordo cosa mi è successo nel 2011. Ho realizzato buoni profitti per circa quattro mesi: fino al 30% (6,000 pips). Poi improvvisamente, le condizioni di mercato sono cambiate e stavo subendo una perdita dopo l'altra. Ho continuato a gestire il mio rischio, rimanendo fedele al sistema che ho usato. I periodi di perdita sono durati circa tre mesi e sono sceso dal 30% pips al 15%, e improvvisamente ... le condizioni di mercato sono tornate favorevoli e ho chiuso quell'anno con il 49% di profitti.

In un anno tipico, puoi guadagnare il 10% a gennaio e il 6% a febbraio. Puoi guadagnare il 3% a marzo e perdere il 9% ad aprile. Puoi perdere il 4.5% a maggio e un ulteriore 5% a giugno. Puoi guadagnare il 4% a luglio e perdere il 4% ad agosto. Puoi guadagnare l'11% a settembre e un altro 6.5% a ottobre. Puoi guadagnare il 15% a novembre e finire dicembre con un altro 2.5%. Quanto guadagnerebbe il trader nell'anno? Questa è la realtà del trading, che devi accettare o andare a fare qualcos'altro.

Molti cosiddetti commercianti di Forex sono giocatori d'azzardo che pensano di essere bravi. Perdono enormemente o guadagnano richieste di margine durante i drawdown.

Anton Kreil dice che avrai circa tre mesi (o più o meno) in un anno in cui sperimenterai prelievi indipendentemente da quello che fai. Come lo spieghi ai tuoi investitori? Come lo spieghi alla tua famiglia?

Quando limiti una perdita, accetti il ​​fatto che non avrà alcun impatto importante sul tuo portafoglio in qualsiasi momento, non importa quanto terribile possa essere la situazione. Puoi controllare la cronologia del tuo account o i risultati di trading passati per rassicurarti, sapendo benissimo che il tuo sistema presto ricomincerà a funzionare perché ha funzionato in passato. Sarai incoraggiato a continuare a prendere nuovi segnali (perché non conosci quelli che potrebbero vincere e recuperare le tue perdite), mantenendo la disciplina e la calma.

Per essere un trader vittorioso in modo permanente, devi controllare le tue perdite e limitare i tuoi roll-down. Può essere emotivamente soddisfacente rifiutarsi di accettare un errore e ignorare l'uso delle fermate, e la tentazione di fare cose stupide aumenterà. Nella maggior parte dei casi, i prezzi potrebbero tornare ai punti di ingresso dopo periodi strazianti di attesa e speranza, che potrebbero essere più lunghi del normale. Ci saranno anche casi in cui le speranze vengono deluse poiché i prezzi si rifiutano di tornare a tuo favore, andando sempre più contro di te. Tutti i profitti più il capitale che hai possono svanire. Tutti i veterani del mercato riconoscono che l'importanza del controllo delle perdite non può essere enfatizzata abbastanza, perché questo è il motivo per cui oltre il 95% dei trader non può avere successo come trader.

Su Trade2win, Barjon dice: “Forse tutto questo fa sembrare che il ragionamento del nostro trader sia perfetto o che sia un indovino che può prevedere il futuro. Non esiste un tale commerciante. Tutto il trading consiste nel fare ipotesi basate sull'esperienza di ciò che è accaduto in circostanze simili in passato. Tali presupposti possono essere giusti o sbagliati e dal punto di vista aziendale l'obiettivo è ottenere il vantaggio necessario quando hanno ragione e limitare i danni quando non lo sono. "

Questo capitolo si conclude con le citazioni seguenti:
"Il nostro scenario peggiore per la strategia di base è dove il trader può perdere il 70% delle volte con un rapporto rischio-rendimento di 3: 1. Con queste statistiche il trader può ancora essere costantemente redditizio. I vincitori si prendono cura dei perdenti. " - Manesh Patel

“La differenza tra i trader vincenti di prim'ordine e quelli che riescono a malapena a cavarsela è l'atteggiamento che assumono nei confronti delle perdite. Il trading è un affare difficile in cui battute d'arresto e perdite sono all'ordine del giorno. Se non stai attento, puoi sentirti picchiato, abbattuto e spaventato a rialzarti. A volte può essere difficile, ma spesso è necessario dimenticare il passato ". - Joe Ross

 

Questo articolo è stato tratto dal libro intitolato: Sblocca il tuo potenziale con le realtà del trading