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Nonostante gli avvertimenti degli strateghi secondo cui la riunione della Fed di mercoledì potrebbe causare un "bagno di sangue" nei mercati delle criptovalute, i mercati delle opzioni Bitcoin continuano a mostrare rischi al rialzo a breve termine per il prezzo di BTC.
Il delta skew del 25% delle opzioni Bitcoin con scadenza tra sette giorni, frequentemente osservato, era ancora a 4.44 al 30 gennaio, non troppo lontano dai recenti massimi pluriennali raggiunti all'inizio di questo mese nell'area 9.0, secondo un grafico tratto dai dati on-chain. aggregatore Il Blocco.
Sebbene siano tutti ancora vicini ai massimi pluriennali, il delta del 25% si è inclinato Bitcoin le opzioni con scadenza a 30, 60, 90 e 180 giorni erano tutte comprese tra 0.5 e 2.0, indicando un'inclinazione del mercato più neutrale.
Le scelte con un delta skew del 25% sono un indicatore ampiamente osservato di quanto i trading desk sovraccarichino o sottostimano per la protezione dal rialzo o dal ribasso attraverso le opzioni put e call che offrono agli investitori. Il diritto di vendere un'attività a un determinato prezzo è fornito da un'opzione put, mentre il diritto di acquistare un'attività a un prezzo predeterminato è fornito da un'opzione call.
Un delta delle opzioni del 25% sopra lo zero indica che i desk addebitano di più per le opzioni call rispetto alle put di pari valore. Questo potrebbe essere considerato un indicatore rialzista poiché gli investitori sono più propensi ad acquisire protezione contro (o a scommettere su) un aumento dei prezzi. Sembra esserci una domanda più forte per le call che per le put.
L'Open Interest di Bitcoin crolla al minimo storico
Sul principale scambio di derivati su criptovalute Deribit, il rapporto put/call degli interessi aperti di Bitcoin è sceso al nuovo minimo storico di 0.38 il 29 gennaio. Con un margine record, gli investitori preferiscono possedere opzioni call (scommesse sull’aumento del prezzo) rispetto alle opzioni put (scommesse sulla diminuzione del prezzo).
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