Kurs handlowy

Zwycięskie kombinacje dla strategii handlowych

W rozdziale 9 pokażemy Ci, które strategie handlowe możesz łączyć, aby uzyskać najlepsze wyniki (dwie są zwykle lepsze niż jedna).

• Fala Elliotta: wzór przewidywania
• Handel rozbieżnościami: Przewiduj przyszłość
• Plan handlowy: strategia zniesienia/odwrócenia
• Otwarcie i zamknięcie pozycji: Dwie proste strategie handlowe
• Korelacja walutowa: Podstawowa strategia – graj swoimi walutami jak w szachy
• Carry Trade: Świetna strategia alternatywna

Łączenie wskaźników

W poprzedniej lekcji przedstawiliśmy ważne wskaźniki techniczne. Zachęcamy także do jednoczesnego stosowania dwóch lub trzech wskaźników przed podjęciem decyzji o trendzie i działaniu, ale nie więcej.

Poznałeś wskaźniki techniczne i zobaczyłeś przykłady ich działania indywidualnie. Jednak, jak wspomnieliśmy w poprzednich lekcjach tego kursu, najlepszym sposobem na zbudowanie strategii forex jest połączenie wskaźników.

Aby zakończyć ten temat, przyjrzyjmy się teraz sześciu zwycięskim (naszym zdaniem) kombinacjom wskaźników forex:

Średnia krocząca + stochastyczna

Jest to jeden z nasza ulubiona i najpopularniejsza strategia handlowa. do handlu krótkoterminowego, a często także do sygnałów długoterminowych. Jak widać, kurs stochastyczny jest wykupiony, a cena znajduje się tuż poniżej średniej kroczącej 100, zanim skręci na południe. Jest to bardzo skuteczna strategia forex, szczególnie jeśli występują formacje świecowe. Jest to podstawowa strategia handlowa również na indeksach i rynkach towarowych.

Wstęgi Bollingera + Stochastyczny

MACD + RSI

Paraboliczny SAR + EMA

Paraboliczny SAR + stochastyczny

Fibonacciego + MACD

Bądź ostrożny!

Pokazaliśmy kilka przykładów, aby pokazać, jak pomaga nam korzystanie z narzędzi technicznych określić trendy, przyszłe kierunki, wejścia i wyjścia oraz inne niezbędne dane rynkowe.

Czy wszystko jest takie proste? Czy żyjemy w idealnym świecie? Oczywiście nie!

Pierwszym problemem jest to, że alerty pochodzące z rynku czasami są błędne.

Wyobraź sobie, że jesteś graczem NBA. Twoja drużyna gra przeciwko Kobe Bryantowi i LA Lakers. Twoi trenerzy nie są frajerami, przygotują plan gry i przeanalizują rywali, oglądając taśmy i statystyki. Załóżmy, że analiza pokazuje, że w ciągu ostatnich pięciu meczów Kobe wykonywał średnio 7 trzech rzutów, a także trafiał w 90% z linii. Wiedzą też, że lubi wchodzić do kosza prawą stroną, lewą ręką. Trenerzy przygotują Was do rywalizacji w oparciu o te fakty, ze względu na duże prawdopodobieństwo, że te liczby i dane będą podobne podczas jutrzejszego meczu. Czy masz gwarancję, że to zadziała? Czy jesteś całkowicie pewien, że Kobe podąży za tymi liczbami? Oczywiście nie!

Tak czy inaczej, warto się przygotować. To samo dotyczy handlu. Wskaźniki są bardzo skuteczne, ale mogą się mylić i wprowadzać w błąd.

Weźmy na przykład następny wykres, który zawiera dwa wskaźniki – EMA (na wykresie) i MACD (pod nim):

Z wykresu widać, że sygnały były błędne! W lewym oznaczonym miejscu na wykresie MACD (Kup) myli się – spadek ceny można zauważyć zaraz po sygnale KUP. W prawym oznaczonym miejscu EMA się myli – nie dostarcza żadnego sygnału na nadchodzący trend wzrostowy, podczas gdy MACD dostarcza prawidłowego sygnału KUP.

Innym problemem jest to, że czasami różne wskaźniki dostarczają różnych sygnałów.

Kolejny przykład z 3 wskaźnikami na wykresie – Stochastic, RSI (oba pod wykresem) i Parabolic SAR (na wykresie):

Widać, że wszystkie wskaźniki kierują nas do tych samych działań. Brawo! Robienie z Państwem interesów to przyjemność…

Dalej, sprawdźmy wskaźniki i postępujmy zgodnie z alertami.

Tutaj natomiast sprawa jest odmienna. Parabolic SAR + Stochastic + RSI pokazują, że wskaźniki często nie są ze sobą skorelowane, co może powodować zamieszanie wśród traderów. W przypadku, gdy każdy wskaźnik daje inne alerty, lepiej w ogóle nie wykonywać żadnego ruchu! Poczekaj na inne możliwości. Jeśli mimo wszystko chcesz otworzyć pozycję – idź z większością.

Fala Elliotta – wzór przewidywania

Jedna z kluczowych podstaw analizy technicznej została nazwana na cześć ekonomisty Ralpha Nelsona Elliotta. Jest to technika identyfikacji wzorców handlowych. Jest dobrym narzędziem do przewidywania kierunków trendów. Teoria Fal Elliota działa na zasadzie ruchu fal – inwestorzy podlegają naturalnym, ciągłym i powtarzającym się ruchom, jak sekwencja fal uderzających o plażę. Fale nazywamy etapami. Na każdym etapie z ośmiu etapów zbuduj pojedynczy ruch, który może trwać przez różne okresy czasu (osiągniesz go w 3 minuty, nie martw się). Z psychologicznego punktu widzenia inwestorzy zwykle reagują podobnie na każdą falę. Reakcje te tworzą wzór, którego kontynuację można przewidzieć. Elliot odkrył względnie harmonijny, wyraźny ruch, który się powtarzał.

Problem – Wielu traderów za bardzo polega na tym wzorze i błędem jest wkładanie wszystkich jajek do jednego koszyka! Ponadto w wielu przypadkach fale Elliotta są trudne do zidentyfikowania. Traderzy popełniają błędy w rozpoznawaniu i błędne interpretacje wykresów.

Zobaczmy, jak wygląda wzór fali Elliotta na poniższych wykresach:

Widać, że formacja składa się z pierwszego głównego trendu (w tym przypadku trendu wzrostowego), zbudowanego z 5 etapów (Fale 1 do 5) oraz mniejszego trendu wtórnego (w naszym przypadku trendu spadkowego), zbudowanego z 3 etapów (Fale XNUMX do XNUMX). Fale od A do C).

Szereg zasad:

• Fala nr 2 nigdy nie przekroczy punktu początkowego fali nr 1;
• Fala nr 3 nigdy nie będzie najkrótsza z pięciu etapów budujących pierwszy trend;
• Fala nr 4 nie wejdzie w zakres cenowy fali nr 1. Zakładając trend wzrostowy, zawsze zakończy się on wyżej niż szczyt fali nr 1;
• Fala nr 2 i fala nr 4 zwykle kończą się wokół współczynników Fibonacciego

Zwróć uwagę na wszystkie 8 etapów Fali Elliota na poniższym wykresie:

Czy schemat się powtórzy? Bingo!

Zidentyfikowanie fali Elliota na czas może przynieść ogromne zyski!

Oto ładny przykład identyfikacji punktu początkowego fali nr 3 za pomocą Fibonacciego pomoc (stosunek 0.618):

Zobaczmy, co będzie dalej:

W większości przypadków wysokość fali jest w przybliżeniu taka sama jak trzy główne współczynniki Fibonacciego (50, 382 i 618).

Handel rozbieżny – Przewiduj przyszłość

Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł przewidzieć przyszłe wydarzenia? Powiedzmy, zwycięskie liczby w następnej loterii? Nie dajmy się ponieść… Nie możemy przyznać, że wiemy, jak to zrobić (oczywiście nie jesteśmy Harrym Potterem), ale Strategie handlu dywergencją pomóc nam przewidzieć dalsze ruchy cen.

Rozbieżność ma miejsce, gdy kierunki na wykresie cenowym i na wykresie wskazującym rozdzielą się. Kiedy pojawia się rozbieżność, pomaga nam to określić, czy jesteśmy świadkami dobrego punktu wyjścia/wejścia. Handel dywergencją pozwala nam zaczekać z realizacją aż do momentu, w którym znajduje się ostateczny punkt trendu, a dzięki temu zwiększyć zyski i jednocześnie zmniejszyć ryzyko!

Jak można to zrobić w praktyce? Po prostu porównaj ruch cen na wykresie z tym, co pokazuje wskaźnik.

Poznajmy dwa rodzaje rozbieżności i sprawdźmy jak faktycznie działają:

Regularna rozbieżność – Informuje nas, że para słabnie i że trend wkrótce się zakończy. Dobry sygnał do zmiany kierunku trendu.

Kiedy cena przesuwa się z maksimum na wyższy szczyt, a wskaźnik z wysokiego na niższy szczyt, powinieneś przygotować się na niedźwiedzią dywergencję:

Zwróć uwagę na dotychczasowy Cena, który przechodzi od najniższego do wyższego minimum, oraz do wskaźnika, który przechodzi od najniższego do niższego minimum. W tym przypadku wykres sygnalizuje kontynuację trendu wzrostowego.

Następny rysunek pokazuje niedźwiedzią ukrytą dywergencję i sygnalizuje kontynuację spadku cen:

Przykład na wykresie EUR/USD, 1-godzinny:

Zobaczmy jak ukryta dywergencja wygląda na prawdziwym wykresie, używając Stochastic:

Można zauważyć idealną „ukrytą rozbieżność HL/LL”. Ten typ rozbieżność sygnał to kontynuacja trendu wzrostowego. Czy to właśnie tutaj się wydarzy?

Wskazówka: Dywergencja jest znacznie bardziej efektywna w przypadku transakcji długoterminowych.

Pamiętaj: Zalecane wskaźniki do stosowania metody dywergencji to głównie MACD, RSI i stochastyka. Tutaj czasami używamy rozbieżności dla naszego długoterminowe sygnały transakcyjne na rynku Forex.

Rozbieżność – nie zapomnij:

1. Do rysowania linii. Różnica między dwoma maksimami i dwoma minimami ceny musi być wyraźna i niezakłócona.
2. Użyj odpowiedniego wskaźnika.
3. Porównaj załączoną linię na wykresie cen z załączoną linią na wykresie wskaźnika.
4. Jeśli zauważysz rozbieżność zbyt późno, nie martw się! Bądź cierpliwy i poczekaj, aż pojawi się następny.

Plan handlowy – strategia zniesienia i odwrócenia

Zniesienia zwykle mają miejsce, gdy para osiąga trzy współczynniki Fibonacciego – 61.8%, 50% lub 38.2% i zatrzymuje się, zanim powróci do swojego ogólnego kierunku.

Jeśli cena przekroczy wszystkie te poziomy i przekroczy 61.8%, może pojawić się duża szansa na odwrócenie.

Obejrzyjmy przykład w parze EUR/CHF:

Kolejnym dobrym narzędziem jest Trendline Strategia Trading. Jeśli cena zostanie obniżona, prawdopodobnie wkrótce będziemy świadkami odwrócenia:

Doświadczeni handlowcy już wiedzą co nieco o walutach. Wiedzą, że w wielu przypadkach główne pary osiągają swoje dzienne szczyty w godzinach szczytu wczesnych sesji w Nowym Jorku, kiedy sesja w Londynie jest jeszcze otwarta. Wiedzą również, że korzystając z kilku wskaźników, byli już w stanie odgadnąć ogólne obszary na wykresie, w których cena ulegnie zmęczeniu, zwolni, odwróci się i wróci do swojej średniej dziennej strefy.

Jeszcze jedną rzeczą, którą mogą zrobić, to znaleźć średni dzienny zakres cen określonej pary w wybranym okresie (używając narzędzia ADR do obliczenia średnich dziennych pipsów! Jeśli ADR wykaże, że określony przedział cen w ciągu ostatnich 20 dni wynosił 120 pipsów dziennie – jeśli dzisiaj nie wydarzyło się coś dramatycznego, możemy śmiało założyć, że będzie to przybliżony zakres na dzisiaj, a jutro i tak dalej, aż do wystąpienia jakiegoś istotnego wydarzenia fundamentalnego, które będzie miało wpływ na rynek.

Przykład handlu:

Najpierw bierzemy pod uwagę kilka ważnych danych na wykresie, aż do chwili obecnej. W naszym przykładzie handlujemy na sesji londyńskiej. Poniższy wykres przedstawia 10 minut. wykres (każda świeca reprezentuje 10 minut). Wykres przedstawia przedział 5-godzinny: od 8:1 do XNUMX:XNUMX GMT (czasu londyńskiego). Co to znaczy? Oznacza to, że w ciągu ostatniej godziny sesja nowojorska rozpoczęła się i dołączyła do sesji londyńskiej.

W każdym razie chcemy znaleźć dzienny średni zakres cen. To da nam wskazówkę odnośnie ceny na cały dzień aktywności, we wszystkich sesjach. Na poniższym wykresie widzimy, że w dzisiejszej godzinie otwarcia w Londynie cena kształtowała się na poziomie 1.2882.

Następnie załóżmy, że mówimy tutaj o parze EUR/USD.

Trend spadkowy zauważysz podczas sesji w Londynie. Cena spada do minimum na 1.279 i tuż po rozpoczęciu sesji w Nowym Jorku nieznacznie wzrasta do 1.2812.

Teraz skorzystaliśmy z narzędzia ADR i odkryliśmy, że średni dzienny zakres pipsów dla tej pary w ciągu ostatnich 20 dni wynosi 120 pipsów dziennie. Co to znaczy?

Oznacza to, że możemy teraz skupić się na dotychczasowych punktach maksymalnych i minimalnych na naszym wykresie: punkt maksymalny to 1.2882, a punkt minimalny to 1.2789. Możemy je wykorzystać do obliczenia możliwych wsparć i oporów na później tego samego dnia, podczas sesji nowojorskiej. Możliwy poziom wsparcia wyniósłby 1.2762 (1.2882-120); a możliwy poziom oporu wyniósłby 1.2909 (1.2789+120).

Jak na razie nieźle, prawda?

Cóż, teraz nadchodzi trudniejsza część. To jest etap wiedzy specjalistycznej. Jeśli chcesz handlować jak profesjonalista, konieczne jest ponowne sprawdzenie i zweryfikowanie swojej strategii:

Przeanalizujemy teraz naszą parę w wielu ramach czasowych. Sprawdźmy naszą parę na wykresie 2-godzinnym (każda świeca reprezentuje 2 godziny). W ten sposób moglibyśmy sprawdzić, czy obliczone przez nas możliwe wsparcie i opór są w przybliżeniu takie same jak te tutaj, czy też są zupełnie inne.

Pamiętaj, że Fibonacci i Pivot Points to najskuteczniejsze wskaźniki strategii zniesienia/odwrócenia.

Cóż, nasze podejrzenia potwierdziły się! Na wykresie widać, że 1.2909 jest rzeczywiście mocnym poziomem oporu! Zwróć uwagę na to, co dzieje się w wersji 1.2762 – znajduje się dokładnie nad wersją 0.5 Współczynniki Fibonacciego! Zauważ, że początkowo służy jako wsparcie, a po przełamaniu zamienia się w opór. Oczekujemy, że w dalszej części bieżącej sesji w Nowym Jorku ponownie zmieni się on w poziom wsparcia!

W tej chwili mamy znakomity plan handlowy na resztę dnia! Ustaliliśmy, gdzie będą wsparcie i opór, a także ustaliliśmy dzienny przedział cenowy. Jesteśmy gotowi do startu.

Teraz wiemy, że ten konkretny akapit był nieco trudniejszy. Daj sobie czas, żeby to zapadło w pamięć.

Kolejnym wskaźnikiem, który dobrze sprawdza się w tej strategii, są Pivot Points. Jeśli cena przełamie wsparcie lub opór, może pojawić się duża szansa na odwrócenie. Dopóki cena nie przełamie wszystkich 3 osi, będziemy świadkami powrotu do ogólnego trendu:

Otwieranie i zamykanie pozycji

Za chwilę nauczysz się bardzo prostych, intuicyjnych i podstawowych strategii handlowych, które bardzo dobrze podsumowują część dotychczasowego materiału.

handel wahadłowy – Krótkoterminowa strategia handlowa. Zwykle trwa od kilku dni do tygodnia. Celem tej strategii jest wykorzystanie istniejących trendów rynkowych i maksymalne wykorzystanie ich, aby osiągnąć stosunkowo szybkie zyski, jednocześnie szybko reagując na zmiany w zachowaniu rynku. Pomysł jest taki, żeby płynąć na fali. Każdy główny trend zbudowany jest z grup fal. Metoda polega na podjęciu decyzji, kiedy kupić, a kiedy sprzedać, obserwując fale.

Fibonacci znów na ratunek:

Jeszcze raz, tylko tym razem z Fibonacciem – przyjrzyjmy się bliżej wewnętrznym trendom w drugiej części ogólnego trendu wzrostowego – lub jak się je nazywa – „trendu w trendzie”. Nazwa ta pochodzi od mniejszych wykresów interwałowych, jeśli spojrzysz na wykres 4-godzinny, zobaczysz większy trend wzrostowy. Jeśli jednak podczas zniesienia zmienisz ramy czasowe na mniejsze, takie jak wykres 15-minutowy, zobaczysz jedynie trend spadkowy. Sprawdzimy, czy rzeczywiście następuje zdrowe wycofanie (kiedy wycofanie spełnia kryteria Fibonacciego w ramach ogólnego trendu):

Dwie fale w górę, mniej więcej tej samej wielkości, dwie korekty, dwukrotnie na współczynniku 0.50 lub 50% poziomie zniesienia Fibonacciego – No i mamy wzór. Duże szanse na kontynuację wahadłowego trendu wzrostowego!

Dwie ważne kwestie, które należy wziąć pod uwagę:

Posiadanie planu handlowego jest kluczowe w tym biznesie. Plan może nie być dokładnie taki sam dla każdej transakcji, tj. możesz go zmieniać z jednej transakcji na drugą w zależności od analizy, ale posiadanie planu handlowego jest koniecznością. Nie bądź zbyt agresywny, próbując wygrać cały trend. Niemożliwe jest dokładne przewidzenie szczytów i dołków. Nie zmuszaj się, jeśli spóźnisz się z konkretnym trendem. Poczekaj, aż nadejdzie następny! Jak to się mówi na rynku Forex, nie kieruj się ceną, pozwól, żeby ona sama przyszła do Ciebie.
Ustaw Stop Loss. To jest niezwykle ważne! Zdecydowanie zalecamy ustawienie ich na każdej ze swoich pozycji! Przyzwyczaj się do pracy ze zleceniami „stop loss” i „take zysk”.

Wyprysków – Strategia Breakout jest skuteczna głównie w przypadku wahających się warunków trendu. W tej metodzie patrzymy na poziom wsparcia i oporu. Gdy zidentyfikujemy wybicie, będzie to nasz punkt wejścia, zgodnie z oczekiwaniami, że trend będzie podążał w tym kierunku:

Nie zapomnij ustawić Stop Loss! W naszym przykładzie umieściliśmy go ułamek powyżej punktu przełamania (na wypadek, gdybyśmy byli świadkami fałszerstwa, co oznacza, że ​​się mylimy!). Gdy cena oddali się nieco od naszego punktu wejścia, możemy przesunąć Stop Loss nieco dalej w dół, poniżej naszego punktu wejścia. Wiele platform forex, takich jak MT4 i MT5, oferuje teraz opcję trailing stop loss. Oznacza to, że umieszczasz stop loss (powiedzmy 50 pipsów), a gdy transakcja osiąga coraz większe zyski, twój stop loss porusza się w tym samym kierunku, zwiększając potencjał zysku, nawet jeśli zostanie uruchomiony.

Pamiętaj: Aby zapewnić zyski, przesuń Stop Loss w kierunku trendu!

• Trójkąty są fantastycznymi narzędziami (Poznałeś je kilka lekcji temu) w strategii Breakout:

Gdy trójkąt jest symetryczny, sytuacja jest nieco inna. Wybicie może nastąpić po obu stronach, dlatego aktywujemy akcję OCO (Jedno Anuluje Drugie). Ustawiamy 2 wpisy – jeden nad wierzchołkiem, drugi pod nim. Trzeba pamiętać o anulowaniu tego, które okaże się sprzeczne z nowym kierunkiem trendu:

Korelacja walutowa (strategia podstawowa)

Graj swoimi walutami jak grą w szachy

Różne pary walutowe utrzymują między sobą złożone relacje. W niektórych przypadkach bliższe i ściślejsze, w innych zdystansowane i pośrednie (jak kuzyni z trzeciego stopnia). Korelacja mierzy ich relacje. Innymi słowy, odnosi się do połączenia między dwiema parami – jak dana para zareaguje na ruch innej pary. Czasem korelacja jest dodatnia, czasem ujemna.

Ważne: zawsze istnieje związek pomiędzy 2 parami. Nie ma pojedynczej pary całkowicie odizolowanej od wszystkich innych par. Waluty skorelowane są również świetne dla zabezpieczających strategii handlowej.

Doświadczeni inwestorzy zazwyczaj otwierają więcej niż jedną pozycję jednocześnie (handluj na 2 lub więcej parach jednocześnie). Po kilku dniach ćwiczeń staniesz się lepszym traderem i prawdopodobnie będziesz chciał za każdym razem otwierać więcej niż jedną pozycję. Dlatego trzeba mieć świadomość tych zależności! Handel wieloma parami jednocześnie doskonale nadaje się do zmniejszania ryzyka.

Obliczanie korelacji waha się w skali od 1 do -1. 1 opisuje doskonałą dodatnią korelację (100% korelacji) pomiędzy dwiema parami. Pary z korelacją 1 poruszają się w tych samych kierunkach w 100% przypadków. Gdy korelacja wynosi -1, reprezentuje to doskonałą ujemną korelację między dwiema parami. Dwie pary poruszają się w przeciwnych kierunkach w 100% przypadków.

Indeksy takie jak FTSE 250, NASDAQ, DAX itp. są zwykle skorelowane dodatnio i mogą wahać się od 0.5 do 1. Jednak w ich obrębie niektóre spółki notowane na tych giełdach mogą być skorelowane ujemnie, w zależności od branży. Na przykład firmy specjalizujące się w technologii podróży opracowują nowe silniki lub silniki, które zużywają mniej paliwa lub wcale. Tak więc, kiedy te firmy budują nowe modele silników i minimalizują zużycie paliwa, cena akcji tych spółek rośnie, podczas gdy cena akcji spółek naftowych spada. Można powiedzieć, że korelacja pomiędzy obydwoma branżami jest skorelowana ujemnie.

Korelacja równa 0 oznacza brak widocznego połączenia pomiędzy dwiema parami. W takim przypadku nie da się wyciągnąć żadnych wniosków na temat wpływu jednej pary na drugą.

Ważny: Nie musisz niczego obliczać! Istnieją serwisy finansowe, które wykonują całą pracę za Ciebie, prezentując tabele korelacji po obliczeniu współczynników. Pozostało Ci już tylko odczytać dane z tabeli.

Przyjrzyjmy się na przykład poziomom korelacji pomiędzy EUR/USD a innymi głównymi parami dla różnych przedziałów czasowych (stan na 30 lipca 2016 r.):

Z tabeli: Widać na przykład, że korelacja pomiędzy EUR/USD i USD/CHF jest albo silnie ujemna, albo bardzo dodatnia, we wszystkich okresach prezentowanych w tabeli (oprócz jednego lub dwóch okresów). Co to znaczy? Powiedzmy, że chcesz handlować na tych 2 parach – nie otwieraj dwóch sygnały forex lub 2 transakcje poruszające się w tym samym kierunku (co oznacza, że ​​obie będą wzrostowe lub niedźwiedzie), chyba że zastosujesz strategię hedgingową, ale raczej w przeciwnych kierunkach. Jeśli myślisz o zakupie jednej pary, powinieneś sprzedać drugą.

Ze względu na ich ścisłe powiązanie (bardzo silna korelacja między nimi) tak naprawdę nie handlowalibyśmy tymi dwiema parami jednocześnie. Nie spowoduje to żadnego zmniejszenia ryzyka! W rzeczywistości takie posunięcie zwiększy Twoje ryzyko! Znacznie lepiej byłoby podzielić swoje transakcje pomiędzy parami z częściową korelacją.

Przykład: Tak wyglądały EUR/USD (lewy wykres) i GBP/USD (prawy wykres) na wykresie 8-godzinnym (łącznie okres 1 miesiąca). Przejdź do tabeli: widać, że korelacja między nimi wynosi 0.96, co jest prawie całkowitym plusem. Teraz rozumiesz, dlaczego ich wykresy są praktycznie identyczne. Handel obiema parami nie byłby mądry, ponieważ zwiększy to tylko nasze ryzyko. Pomyśl o tym, to byłoby tak, jakby kupić dwa opakowania tej samej pary!

• Nie zaleca się handlu parami, które mają doskonałą korelację dodatnią/ujemną lub nawet prawie idealną. Nie ma sensu kupować jednej pary, sprzedając drugą, myśląc „teraz mam zrównoważony plan”. To jakby kupić parę i jednocześnie sprzedać ją za podobną cenę. I zapłaciłbyś podwójną prowizję, ponieważ płacisz swojemu brokerowi za dwie pozycje!
• Pamiętaj: korelacje zmieniają się w różnych ramach czasowych. Spójrz na nasz stół. Tygodniowa korelacja pomiędzy EUR/USD i GBP/USD wynosi 0.96, natomiast miesięczna korelacja pomiędzy tymi samymi parami wynosi 0.42! Powinieneś być bardzo świadomy tych zmian. Wskaźniki korelacji zmieniają się z powodów zasadniczych, do których zaliczają się zmiany stóp procentowych, wydarzenia polityczne i inne.
• Nie zapominaj, że wiadomości dotyczące określonej pary mogą mieć wpływ na inne waluty (a tym samym na inne pary).
• Korelacja pomaga nam rozprzestrzeniać i ograniczać ryzyko.

Wskazówka: Podziel swoje transakcje na pary z silną (ale niezbyt silną) korelacją. Dobre zakresy to 0.5-0.7 i -0.5 - -0.7.

Wskazówka: pozwala również przetestować dane sygnały transakcyjne na określonej parze. Jeśli uważasz, że dana para wkrótce się przełamie na wykresie, możesz przyjrzeć się wykresowi podobnej pary, aby zobaczyć, co się na nim dzieje.

Typowe pary walutowe poruszające się w tym samym kierunku:

• EUR/USD i GBP/USD
• EUR/USD i AUD/USD
• EUR/USD i NZD/USD
• USD/CHF i USD/JPY
• AUD/USD i NZD/USD

Typowe pary poruszające się odwrotnie:

• EUR/USD i USD/CHF
• GBP/USD i USD/JPY
• USD/CAD i AUD/USD
• USD/JPY i AUD/USD
• GBP/USD i USD/CHF

Carry Trade – świetna alternatywna strategia podstawowa

Strategia Carry Trade polega na sprzedaży lub „pożyczeniu” (zajęciu pozycji krótkiej) waluty o niskim oprocentowaniu; i kupowanie („pożyczanie”) waluty o wysokim oprocentowaniu. W tej chwili najniższe stopy procentowe mają CHF, JPY i EUR, podczas gdy NZD i AUD mają najwyższe. Pokazaliśmy to w tabeli na kilku pierwszych stronach tego kursu, więc rozważ te waluty, jeśli chcesz zastosować tę strategię.

Carry trade to skuteczny system zysków, gdy rynek „odpoczywa”. Potencjalne zyski wynikają z różnicy (różnicy) pomiędzy stopami procentowymi obu walut oraz oczekiwaniami dotyczącymi przyszłych zmian tych dwóch stóp procentowych. Oznacza to, że częścią rozważań inwestora przy wyborze pary do „handlu typu carry trade” będą jego oczekiwania, że ​​w krótkim okresie nastąpią zmiany stopy procentowej jednej lub obu walut pary. Jeśli różnica rośnie, trader zarabia i odwrotnie.

Przykład:

Załóżmy, że idziesz do banku i prosisz o pożyczkę w wysokości 20,000 2 dolarów. Bank zatwierdza oprocentowanie 10% rocznie. Za wszystkie pożyczone pieniądze kupujesz obligacje inwestycyjne, które będą generować dla Ciebie roczne odsetki w wysokości XNUMX%.

Ładne, nie sądzisz? Tak właśnie działa Carry Trade.

Połowy Carry Trade cieszą się dużą popularnością wśród doświadczonych traderów. Jest więcej niż kilku brokerów, którzy oferują tę usługę automatycznie na swojej platformie.

Traderzy muszą zachować ostrożność w przypadku nieoczekiwanych zmian stóp procentowych w gospodarkach rozwiniętych, krajach trzeciego świata i okresach niestabilności.

Ważny: Ten system jest zwykle skuteczny dla „ciężkich” graczy i spekulantów dużych pieniędzy, którzy inwestują duże ilości kapitału, chcąc generować niezłe zyski na stopach procentowych.

Przykład strategii handlu na rynku Forex:

Załóżmy, że masz 10,000 2 dolarów na inwestycję. Zamiast chodzić do banku i być może otrzymywać 200% rocznych odsetek (10,000 dolarów rocznie), możesz zainwestować swoje pieniądze na rynku Forex i rozpocząć handel metodą Carry na wybranej parze. W oparciu o to, czego nauczyłeś się o dźwigni, możesz w rozsądny sposób wykorzystać swoje 5 10,000 dolarów – wykorzystaj je 50,000 razy. Twoje 50,000 10,000 dolarów jest teraz warte 5 2 dolarów. OK, zwróć uwagę teraz: otworzyłeś pozycję o wartości 5 2,500 USD, mając rzeczywiste 2,500 5 USD. Załóżmy, że w ciągu następnego roku współczynnik różnicy wyniesie 50,000% (innymi słowy różnica pomiędzy stopami procentowymi 2,500 instrumentów z wybranej przez Ciebie pary wzrośnie o 25%). Zarabiałbyś XNUMX dolarów rocznie! (XNUMX to XNUMX% z XNUMX XNUMX) Wystarczy inwestować w zmiany stóp procentowych i wskaźniki. XNUMX $ to XNUMX% Twojej pierwotnej, początkowej inwestycji na to stanowisko!

Są tu 3 możliwości:

1. Jeśli waluta, którą kupujesz, ulegnie awarii i straci wartość, stracisz swoją inwestycję (niezależnie od systemu „carry trade”. Stracisz, ponieważ waluta straciła na wartości więcej niż to, co zarobiłbyś na różnicy stóp procentowych).
2. Jeśli handlowana para mniej więcej utrzyma swoją wartość, mając stabilny rok bez zmian, skorzystasz ze współczynnika różnicowego wynoszącego 5%! Taki jest cel Carry Trade: zarabiać na stopach procentowych, a nie na ruchach cen na wykresach.
3. Jeśli waluta, którą kupujesz, umocni się i jej wartość wzrośnie, wygrywasz podwójnie! Zarówno z 5% współczynnika różnicowego, jak i z silniejszej wartości pary na rynku

Ważny: Jeśli stosunek różnicowy danej pary wynosi #%, oznacza to, że jeśli chcesz ją sprzedać (kupić walutę przeciwną, sprzedając walutę bazową), stosunek zostanie odwrócony (-#%). Na przykład, przy stopach procentowych z lipca 2016 r., jeśli stosunek różnicy NZD/JPY przy zakupie dolarów nowozelandzkich wyniesie 0.2.60%, jeśli zdecydujesz się otworzyć pozycję sprzedaży dla tej pary, wyniesie -2.60%. kupno jenów poprzez sprzedaż dolarów.

Carry trade to zalecana metoda handlu dla walut niskiego ryzyka, które reprezentują silne rynki o stabilnych gospodarkach.

Jak wybrać odpowiednią parę?

Najpierw szukamy pary o stosunkowo wysokim współczynniku różnicowym. Para powinna być już stabilna przez dłuższy okres. Preferowane są obecne warunki trendu wzrostowego, zwłaszcza jeśli silniejsza waluta z tych dwóch ma się wzmocnić. Chcielibyśmy wybrać parę składającą się z waluty o stosunkowo wysokim oprocentowaniu, które w najbliższej przyszłości ma jeszcze wzrosnąć; z drugiej strony waluta o relatywnie bardzo niskim oprocentowaniu (np. NZD czy JPY), które w najbliższej przyszłości ma utrzymać się na tym samym poziomie.

Zapamiętaj: Popularne obecnie pary w Carry Trade to AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF i NZD/USD.

Spójrz na następny przykład wykresu NZD/JPY:

To jest wykres dzienny (każda świeca reprezentuje jeden dzień). Zauważysz silny trend zwyżkowy, który osiągnie najniższy poziom po Referendum Brexit. Wiemy, że oprocentowanie JPY w 2016 roku wynosi -0.10. Oprocentowanie NZD w tym samym okresie wynosi 2.25%, z dużym potencjałem wzrostu. Oznacza to, że mamy parę o dużej różnicy (kupno dolarów nowozelandzkich z oprocentowaniem 2.25% i sprzedaż jena japońskiego z oprocentowaniem -0.1%. Różnica stawek sumuje się do 2.35% odsetek!). Poza tym zwróć uwagę na wysokie zyski, jakie możesz osiągnąć dzięki zwyżkowemu trendowi samej pary!

Handel wahadłowy lub czerpanie korzyści ze stóp procentowych to jedna z zalet rynku Forex, których nie oferują inne rynki finansowe, takie jak indeksy czy towary. Kupowanie oddzielnych akcji jest dość podobne, ponieważ dywidenda zastępuje stopę procentową.

Ćwiczyć

Przejdź do swojego konta ćwiczeń i przećwiczmy przedmioty, których się właśnie nauczyliśmy:

• Spróbuj znaleźć sytuacje, w których dwa różne wskaźniki pokazują przeciwne sygnały na tym samym wykresie.
• Spróbuj zidentyfikować wzorce Fal Elliotta i handlować według nich.
• Skorzystaj z metody Swing Trade i w oparciu o nią otwieraj pozycje.
• Handluj, korzystając ze strategii handlu rozbieżnościami (zwykłej i ukrytej). Wybierz, z którym wskaźnikiem chcesz pracować.
• Poszukaj punktów przerwania zgodnie z tym, czego się nauczyłeś.
• Otwórz dwie pozycje jednocześnie (na dwóch różnych parach) zgodnie z podstawową strategią korelacji walutowej.

pytania

1. 1. Co to jest fala Elliotta? Jak wyglądają wzory? Zapisz zasady i warunki; Zidentyfikuj 8 fal (etapów) na poniższym wykresie:

1. Korelacja: W jakich przypadkach nie ma sensu stosować tej metody?
2. Carry Trade: W co inwestujemy stosując tę ​​technikę? Jak wybrać parę do Carry Trade?

odpowiedzi

1. Fala nr 2 nigdy nie będzie dłuższa niż fala nr 1.

Fala nr 3 nigdy nie będzie najkrótsza z pierwszych 5 fal (pierwszy trend).

Fala nr 4 nigdy nie wejdzie w zakres cenowy fali nr 1. Załóżmy, że istnieje trend wzrostowy – zawsze zakończy się on w punkcie wyższym niż szczyt fali nr 1.

2. Gdy korelacja jest absolutnie ujemna/dodatnia lub prawie absolutna, oznacza to, że korelacja jest równa 1 lub -1 lub bliska; gdy korelacja wynosi 0, nie ma związku między obiema walutami.

â € <

3. Inwestujemy w różnicę stóp procentowych pomiędzy dwiema walutami. Dobra para do kontynuowania handlu miałaby wysoki współczynnik różnicowy, który, jak się oczekuje, będzie wzrastał.

Akcje oferują dywidendy, które można uznać za stopy procentowe. Daje nam to możliwość zastosowania „strategii carry trade”. Kupujesz akcje spółki z wyższą dywidendą i lepszymi perspektywami, sprzedając akcje innej spółki z niższą dywidendą i mniej korzystnymi perspektywami.