Prekybos kursai

Prekybos strategijų laimėjimų deriniai

9 skyriuje parodysime, kurias prekybos strategijas galite derinti, kad gautumėte geriausius rezultatus (dvi paprastai yra geresnės nei viena).

• Elliott Wave: Numatymo modelis
• Prekyba skirtumais: numatykite ateitį
• Prekybos planas: Atsekimo/atsigręžimo strategija
• Atidarymo ir uždarymo pozicija: dvi paprastos prekybos strategijos
• Valiutų koreliacija: pagrindinė strategija – žaiskite savo valiutomis kaip šachmatų partiją
• Carry Trade: puiki alternatyvi strategija

Rodiklių derinimas

Ankstesnėje pamokoje supažindinome su svarbiais techniniais rodikliais. Taip pat skatinome vienu metu naudoti du ar tris rodiklius, prieš nuspręsdami dėl tendencijos ir kokių veiksmų imtis, bet ne daugiau.

Sužinojote apie techninius rodiklius ir matėte pavyzdžių, kaip jie veikia atskirai. Tačiau, kaip minėjome ankstesnėse šio kurso pamokose, geriausias būdas sukurti Forex strategiją yra rodiklių derinimas.

Dabar pažvelkime į šešis laimėjusius (mūsų nuomone) Forex rodiklių derinius, kad užbaigtume šią temą:

Slenkamasis vidurkis + stochastinis

Tai vienas iš mūsų mėgstamiausia ir populiariausia prekybos strategija. trumpalaikei prekybai, o dažnai ir ilgalaikiams signalams. Kaip matote, stochastikas yra perpirktas, o kaina yra tiesiai žemiau 100 slankiojo vidurkio, kol jis pasisuka į pietus. Tai labai efektyvi Forex strategija, ypač jei yra žvakidžių formacijos. Tai taip pat pagrindinė prekybos strategija indeksų ir prekių rinkose.

Bollingerio juostos + stochastinė

MACD + RSI

Parabolinis SAR + EMA

Parabolinis SAR + stochastinis

Fibonacci + MACD

Būk atsargus!

Mes parodėme keletą pavyzdžių, kad parodytume, kaip mums padeda techninių priemonių naudojimas nustatyti tendencijas, ateities kryptys, įėjimai ir išėjimai bei kiti reikalingi rinkos duomenys.

Ar viskas taip lengva? Ar gyvename tobulame pasaulyje? Žinoma ne!

Pirmoji problema yra ta, kad iš rinkos gaunami įspėjimai kartais būna klaidingi.

Įsivaizduokite, kad esate NBA žaidėjas. Jūsų komanda žaidžia prieš Kobe Bryantą ir LA Lakers. Jūsų treneriai nėra siurbliai, jie parengs žaidimo planą ir analizuos jūsų varžovus žiūrėdami juostas ir statistiką. Tarkime, kad analizė rodo, kad per pastarąsias penkerias rungtynes ​​Kobe vidutiniškai metė 7 tris metimus, taip pat įmetė 90 proc. Jie taip pat žino, kad jis mėgsta eiti į krepšį iš dešinės pusės, kaire ranka. Treneriai paruoš jus išbandyti ir konkuruoti su šiais faktais, nes didelė tikimybė, kad rytoj vakare šie skaičiai ir duomenys bus panašūs. Ar turite garantijų, kad tai veiks? Ar esate visiškai įsitikinęs, kad Kobe laikysis šių skaičių? Žinoma ne!

Nepaisant to, patartina pasiruošti patiems. Tas pats ir su prekyba. Rodikliai yra labai veiksmingi, tačiau jie gali būti klaidingi ir jus suklaidinti.

Paimkite, pavyzdžiui, kitą diagramą, kurioje yra du rodikliai – EMA (diagramoje) ir MACD (po juo):

Iš diagramos matote, kad signalai buvo neteisingi! Kairėje pažymėtoje diagramos vietoje MACD (Buy) klaidingai supranta – kainos kritimą galite pastebėti iškart po PIRKIMO signalo. Dešinėje pažymėtoje vietoje EMA suklydo – ji neteikia jokio signalo apie artėjančią kilimo tendenciją, o MACD pateikia teisingą PIRKIMO signalą.

Kita problema yra ta, kad kartais skirtingi indikatoriai duoda skirtingus signalus.

Kitas pavyzdys su 3 rodikliais diagramoje – Stochastinis, RSI (abu po diagrama) ir parabolinis SAR (diagramoje):

Matote, kad visi rodikliai nukreipia mus link tų pačių veiksmų. Bravo! Malonu daryti verslą su jumis…

Toliau patikrinkime indikatorius ir vykdykime įspėjimus.

Kita vertus, čia atvejis yra kitoks. Parabolinis SAR + Stochastic + RSI rodo, kad rodikliai dažnai tarpusavyje nesusiję, o tai gali sukelti painiavą tarp prekiautojų. Jei kiekvienas indikatorius duoda skirtingus įspėjimus, geriau nedaryti jokių veiksmų! Palaukite kitų galimybių. Jei vis tiek norite atidaryti poziciją – eikite su dauguma.

Elliott Wave – numatymo modelis

Vienas iš pagrindinių techninės analizės pagrindų pavadintas ekonomisto Ralpho Nelsono Ellioto vardu. Tai yra prekybos modelių identifikavimo metodas. Tai yra gera priemonė nuspėti tendencijų kryptis. Ellioto bangų teorija veikia bangų judėjimo principu – prekiautojai svyruoja natūraliais, besitęsiančiais, pasikartojančiais judesiais, tarsi bangų seka atsitrenkia į paplūdimį. Bangas vadiname etapais. Kiekviename aštuonių etapų etape sukurkite vieną judesį, kuris gali trukti skirtingą laikotarpį (nesijaudinkite, jį atliksite per 3 minutes). Psichologiškai prekiautojai paprastai į kiekvieną bangą reaguoja panašiai. Šios reakcijos sukuria modelį, kurio tęsinį galima numatyti. Elliotas atrado santykinai harmoningą, aiškų judesį, kuris nuolat kartojosi.

Problema – Daugelis prekybininkų linkę per daug pasikliauti šiuo modeliu, todėl neteisinga sudėti visus kiaušinius į vieną krepšį! Be to, daugeliu atvejų Elliott bangas sunku nustatyti. Prekiautojai daro atpažinimo klaidas ir neteisingai interpretuoja diagramas.

Pažiūrėkime, kaip Elliott bangos modelis atrodo šiose diagramose:

Matote, kad modelis surenkamas pagal pirmąją pagrindinę tendenciją (šiuo atveju – kilimo tendenciją), sudarytą iš 5 etapų (bangos nuo 1 iki 5) ir mažesnės antrinės tendencijos (mūsų atveju – nuosmukio), sudarytos iš 3 etapų ( Bangos A iki C).

Keletas taisyklių:

• 2 banga niekada nepraeis 1 bangos pradžios taško;
• 3 banga niekada nebus trumpiausia iš penkių etapų, kurie sukuria pirmąją tendenciją;
• 4 banga nepateks į 1 bangos kainų diapazoną. Darant prielaidą, kad tendencija kils, ji visada baigsis aukščiau nei bangos #1 viršūnė;
• 2 ir 4 bangos paprastai baigiasi Fibonačio santykiu

Atkreipkite dėmesį į visus 8 Elliot bangos etapus šioje diagramoje:

Ar modelis vėl pasikartos? Bingo!

Laiku identifikavus Ellioto bangą, galima gauti didelį pelną!

Čia yra puikus pavyzdys, kaip identifikuoti 3 bangos pradžios tašką Fibonači pagalba (santykis 0.618):

Pažiūrėkime, kas bus toliau:

Daugeliu atvejų bangos aukštis yra maždaug toks pat kaip trys pagrindiniai Fibonačio koeficientai (.50, .382 ir .618).

Divergencinė prekyba – numatykite ateitį

Ar nebūtų puiku, jei galėtumėte numatyti ateities įvykius? Tarkime, laimėjimo skaičiai kitoje loterijoje? Nesijaudinkime... Negalime pripažinti, kad žinome, kaip tai padaryti (mes akivaizdžiai nesame Haris Poteris), bet Divergencijos prekybos strategijos padėti mums numatyti tolesnius kainų pokyčius.

Skirtumas atsiranda, kai kainų diagramos ir indikacinės diagramos kryptys išsiskiria. Kai atsiranda skirtumai, tai padeda mums nustatyti, ar matome gerą išėjimo / įėjimo tašką. Prekyba skirtumais leidžia mums palaukti, kol bus įvykdytas galutinis tendencijos taškas, ir tai darydami padidinti pelną ir tuo pačiu sumažinti riziką!

Kaip galite tai padaryti praktiškai? Tiesiog palyginkite kainų pokyčius diagramoje su tuo, ką rodo indikatorius.

Susipažinkime su dviejų tipų skirtumais ir patikrinkime, kaip jie iš tikrųjų veikia:

Reguliarus nukrypimas – Informuoja mus, kad pora silpsta ir tendencija tuoj baigsis. Geras tendencijos pokyčio rodiklis.

Kai kaina svyruoja nuo aukščiausios iki aukštesnės aukščiausios, o indikatorius juda nuo aukščiausios iki žemesnės, turėtumėte pasiruošti kritiniam skirtumui:

Atkreipkite dėmesį į As kaina, kuris pereina iš žemos į aukštesnį žemumą ir į indikatorių, kuris juda iš žemos į žemesnį žemumą. Šiuo atveju grafikas rodo besitęsiančią kilimo tendenciją.

Kitame piešinyje pavaizduotas paslėptas meškų skirtumas ir signalas apie kainų mažėjimo tęsimąsi:

EUR/USD 1 valandos diagramos pavyzdys:

Pažiūrėkime, kaip paslėptas skirtumas atrodo tikroje diagramoje, naudojant Stochastic:

Galite pastebėti tobulą „HL/LL paslėptą skirtumą“. Šio tipo nukrypimas signalas yra kilimo tendencijos tęsinys. Tai kas čia atsitiks?

Patarimas: Divergencija yra daug efektyvesnė ilgalaikiams sandoriams.

Atsiminkite: rekomenduojami rodikliai, skirti naudoti Divergencijos metodą, yra daugiausia MACD, RSI ir stochastika. Čia kartais naudojame skirtumus ilgalaikiai forex prekybos signalai.

Skirtumas – nepamirškite:

1. Nubrėžti linijas. Atotrūkis tarp dviejų aukščiausių arba dviejų žemiausių kainų turi būti aiškus, be pertrūkių.
2. Naudokite atitinkamą indikatorių.
3. Palyginkite pridėtą eilutę kainų diagramoje su pridėta eilute indikatoriaus grafike.
4. Jei per vėlai pastebėjote skirtumą, nesijaudinkite! Būkite kantrūs ir laukite, kol pasirodys kitas.

Prekybos planas – atsekimo ir atšaukimo strategija

Atsekimai dažniausiai vyksta, kai pora pasiekia tris Fibonačio koeficientus – 61.8%, 50% arba 38.2% ir sustoja, prieš grįžtant į bendrą kryptį.

Jei kaina peržengs visus šiuos lygius ir viršys 61.8 proc., gali būti nemaža tikimybė apsisukti.

Pažiūrėkime pavyzdį poroje EUR/CHF:

Kitas geras įrankis yra Trendline Prekybos strategijos. Jei mus sumažins kaina, galbūt būsime atšaukimo liudininkai:

Patyrę prekybininkai jau žino keletą dalykų apie valiutas. Jie žino, kad daugeliu atvejų pagrindinės poros pasiekia savo kasdienį piką ankstyvųjų Niujorko sesijų piko valandomis, kai Londono sesija vis dar vyksta. Jie taip pat žino, kad naudodamiesi keliais rodikliais jie jau galėjo atspėti bendras diagramos sritis, kuriose kaina pavargs, sulėtėtų, apsisuktų ir grįš į dienos vidurkio zoną.

Dar vienas dalykas, kurį jie gali padaryti, yra surasti tam tikros poros dienos vidutinį kainų diapazoną pasirinktu laikotarpiu (naudojant ADR įrankį vidutiniams dienos taškų skaičiavimui! Jei ADR rodo, kad tam tikras kainų diapazonas per pastarąsias 20 dienų buvo 120 kauliukų per dieną – nebent šiandien atsitiktų kažkas dramatiško, galime drąsiai manyti, kad tai būtų apytikslis šiandienos diapazonas, rytoj ir t. t., kol įvyks koks nors esminis įvykis, kuris paveiks rinką.

Prekybos pavyzdys:

Pirmiausia atsižvelgiame į kai kuriuos svarbius diagramos duomenis iki dabartinio taško. Mūsų pavyzdyje mes prekiaujame Londono sesijoje. Žemiau esančioje diagramoje yra 10 min. diagrama (kiekviena žvakidė reiškia 10 minučių). Diagrama rodo 5 valandų laikotarpį: nuo 8 iki 1 val. GMT (Londono laiku). Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per paskutinę valandą prasidėjo NY sesija ir prisijungė prie Londono sesijos.

Bet kokiu atveju, mes norime rasti vidutinį dienos kainų diapazoną. Tai suteiks mums nuorodą apie kainą per visą veiklos dieną, per visus užsiėmimus. Žemiau esančioje diagramoje matome, kad šios dienos darbo valandomis Londone kaina buvo 1.2882.

Toliau tarkime, kad kalbame apie EUR/USD porą.

Nuosmukį pastebėsite per Londono sesiją. Kaina nukrenta iki 1.279 žemiausio lygio ir šiek tiek pakyla iki 1.2812 vos prasidėjus NY seansui.

Dabar panaudojome ADR įrankį ir išsiaiškinome, kad šios poros dienos vidurkis per pastarąsias 20 dienų yra 120 punktų per dieną. Ką tai reiškia?

Tai reiškia, kad dabar galime sutelkti dėmesį į maksimalų ir minimalų tašką savo diagramoje: maksimalus taškas yra 1.2882, o minimalus taškas yra 1.2789. Mes galime juos naudoti norėdami apskaičiuoti galimas atramas ir pasipriešinimus vėliau tą dieną, per NY sesiją. Galimas palaikymo lygis būtų 1.2762 (1.2882-120); o galimas pasipriešinimo lygis būtų 1.2909 (1.2789+120).

Kol kas viskas gerai, tiesa?

Na, dabar ateina sudėtingoji dalis. Tai yra ekspertizės žingsnis. Jei norite prekiauti kaip profesionalai, turite dar kartą patikrinti ir patvirtinti savo strategiją:

Dabar mes išnagrinėsime savo porą keliems laiko intervalams. Pažiūrėkime savo porą 2 valandų diagramoje (kiekviena žvakidė reiškia 2 valandas). Taip pamatytume, ar mūsų apskaičiuota galima atrama ir pasipriešinimas yra maždaug tokie patys kaip čia, ar jie visiškai skiriasi.

Prisiminkite Fibonacci ir Pivot Points yra veiksmingiausi atsekimo / apvertimo strategijos rodikliai.

Na, mūsų įtarimai pasitvirtino! Diagramoje matote, kad 1.2909 iš tiesų yra stiprus pasipriešinimo lygis! Atkreipkite dėmesį į tai, kas vyksta 1.2762 – jis yra tiksliai virš 0.5 Fibonačio santykiai! Pastebėkite, kad iš pradžių jis naudojamas kaip atrama, o palaužus virsta pasipriešinimu. Tikimės, kad vėliau per dabartinę Niujorko sesiją jis vėl virs palaikymo lygiu!

Šiuo metu turime puikų prekybos planą likusiai dienos daliai! Supratome, kur bus palaikymas ir pasipriešinimas, ir išsiaiškinome dienos kainų intervalą. Mes ruošiamės eiti.

Dabar žinome, kad ši pastraipa buvo šiek tiek sunkesnė. Neskubėkite, kad jis įsiskverbtų.

Kitas rodiklis, gerai veikiantis su šia strategija, yra „Pivot Points“. Jei kaina sulaužys atramas ar pasipriešinimus, gali būti didelė tikimybė, kad bus pakeista. Kol kaina nepažeis visų 3 ašių, būsime bendrosios tendencijos atsekimo liudininkai:

Atidarymo ir uždarymo pozicijos

Jūs ruošiatės išmokti labai paprastų, intuityvių ir pagrindinių prekybos strategijų, kurios labai gerai apibendrina ligšiolinės medžiagos dalis.

„Swing Trade“ – Trumpalaikė prekybos strategija. Paprastai tai trunka nuo poros dienų iki savaitės. Šios strategijos tikslas – aplenkti esamas rinkos tendencijas ir išnaudoti kuo daugiau jų privalumų, siekiant palyginti greito pelno, greitai reaguoti į rinkos elgesio pokyčius. Idėja yra važiuoti banga. Kiekviena pagrindinė tendencija yra sudaryta iš bangų grupių. Metodas yra nuspręsti, kada pirkti, o kada parduoti, stebint bangas.

Fibonacci vėl mums gelbsti:

Dar kartą, tik šį kartą su Fibonacci – pažvelkime atidžiau į vidines tendencijas antroje bendrojo kilimo tendencijos dalyje – arba kaip jie vadinami – „trenda tendencijoje“. Šis pavadinimas kilęs iš mažesnių laikotarpių diagramų. Jei pažvelgsite į 4 valandų diagramą, pamatysite didesnę augimo tendenciją. Tačiau jei persekimo metu pereinate prie mažesnių laiko tarpų, pvz., 15 minučių diagramos, matote tik mažėjančią tendenciją. Patikrinsime, ar iš tikrųjų įvyksta sveikas atsitraukimas (kai atsitraukimas atitinka Fibonačio kriterijus pagal bendrą tendenciją):

Dvi bangos aukštyn, maždaug tokio paties dydžio, dvi pataisos, du kartus pagal koeficientą 0.50 arba 50 % Fibonacci atsekimo lygį – Na, mes turime modelį. Geros galimybės, kad svyruojanti pakilimo tendencija tęsis!

Į du svarbius dalykus reikia atsižvelgti:

Šiame versle labai svarbu turėti prekybos planą. Planas gali būti ne visai vienodas kiekvienam sandoriui, ty galite pakeisti jį iš vieno sandorio į kitą, priklausomai nuo analizės, tačiau prekybos planas yra būtinas. Nebūkite pernelyg agresyvūs bandydami laimėti visą tendenciją. Tiksliai nuspėti viršūnių ir žemumų neįmanoma. Nepriverskite savęs, jei pavėluojate į tam tikrą tendenciją. Laukite, kol ateis kitas! Kaip sakoma Forex, nesivadovaukite kaina, tegul ji ateina pas jus.
Nustatykite Stop Losses. Tai nepaprastai svarbu! Primygtinai rekomenduojame juos nustatyti kiekvienoje savo pozicijoje! Įpraskite dirbti su „stop loss“ ir „take profit“ įsakymais.

Breakouts – Breakout strategija yra efektyvi daugiausia esant įvairioms tendencijų sąlygoms. Taikant šį metodą, mes žiūrime į palaikymo ir pasipriešinimo lygį. Nustačius protrūkį, tai būtų mūsų įėjimo taškas, tikėdamiesi, kad tendencija bus tokia kryptimi:

Nepamirškite nustatyti Stop Loss! Savo pavyzdyje jį įdėjome trupmena virš išsiveržimo taško (jei taptume klastotės liudininkais, tai reiškia, kad klystame!). Kai kaina šiek tiek nutolsta nuo mūsų įėjimo taško, galime perkelti savo Stop Loss šiek tiek žemiau, žemiau įėjimo taško. Daugelis Forex platformų, pvz., MT4 ir MT5, dabar siūlo parinktį, jei stabdomas nuostolis. Tai reiškia, kad jūs nustatote „stop loss“ (tarkime, 50 taškų) ir, kai sandoris didėja pelno srityje, jūsų „stop loss“ juda ta pačia kryptimi, padidindamas pelno potencialą, net jei jis suaktyvinamas.

Atminkite: norėdami užtikrinti pelną, nukreipkite savo Stop Loss tendencijos kryptimi!

• Trikampiai yra fantastiški „Breakout“ strategijos įrankiai (su jais susipažinote prieš kelias pamokas):

Kai trikampis yra simetriškas, situacija yra šiek tiek kitokia. Plyšimas gali įvykti iš abiejų pusių, todėl aktyvuojame OCO veiksmą (vienas atšaukia kitą). Nustatome 2 įrašus – vieną virš viršūnės, kitą po ja. Turite nepamiršti atšaukti to, kuris prieštarauja naujai tendencijos krypčiai:

Valiutos koreliacija (pagrindinė strategija)

Žaisk savo valiutomis kaip šachmatų žaidimą

Skirtingos valiutų poros palaiko sudėtingus tarpusavio santykius. Kai kuriais atvejais – artimesni ir griežtesni, o kitais – nutolę ir netiesioginiai (kaip trečiųjų pusbrolių). Koreliacija matuoja jų santykius. Kitaip tariant, tai reiškia ryšį tarp dviejų porų – kaip tam tikra pora reaguos į kitos poros judėjimą. Kartais koreliacija yra teigiama, o kartais neigiama.

Svarbu: tarp 2 porų visada yra ryšys. Nėra nė vienos poros, kuri būtų visiškai izoliuota nuo visų kitų porų. Koreliacinės valiutos taip pat puikiai tinka a apsidraudimo prekybos strategija.

Patyrę prekiautojai paprastai atidaro daugiau nei vieną poziciją vienu metu (prekiauja 2 ar daugiau porų vienu metu). Po poros dienų praktikos tapsite geresniu prekiautoju ir tuomet tikriausiai norėsite kiekvieną kartą atidaryti daugiau nei vieną poziciją. Štai kodėl būtina žinoti šiuos santykius! Prekyba su daugybe porų tuo pačiu metu puikiai sumažina riziką.

Koreliacijos skaičiavimas svyruoja skalėje nuo 1 iki -1. 1 aprašoma tobula teigiama koreliacija (100 % koreliacija) tarp dviejų porų. Poros su koreliacija 1 juda tomis pačiomis kryptimis 100 % laiko. Kai koreliacija lygi -1, tai reiškia tobulą neigiamą dviejų porų koreliaciją. Dvi poros juda priešingomis kryptimis 100% laiko.

Tokie indeksai kaip FTSE 250, NASDAQ, DAX ir tt paprastai yra teigiamai koreliuojami ir gali svyruoti nuo 0.5 iki 1. Tačiau kai kurios šiose biržose kotiruojamos bendrovės, priklausomai nuo pramonės šakos, gali būti koreliuojamos neigiamai. Pavyzdžiui, įmonės, kurios specializuojasi kelionių technologijų srityje, kuria naujus variklius arba variklius, kurie naudoja mažiau degalų arba visai nenaudoja. Taigi šioms įmonėms gaminant naujus variklių modelius ir sumažinus degalų sąnaudas, šių įmonių akcijų kaina kyla, o naftos kompanijų – krenta. Galima sakyti, kad koreliacija tarp dviejų pramonės šakų yra neigiamai koreliuojama.

Koreliacija, lygi 0, rodo, kad tarp dviejų porų nėra matomo ryšio. Tokiu atveju negalima daryti išvadų apie vienos poros įtaką kitai.

svarbus: Jūs neturite nieko skaičiuoti! Yra finansinių svetainių, kurios visą darbą atlieka už jus, pateikdamos koreliacijos lenteles, paskaičiavusios koeficientus. Vienintelis dalykas, kurį jums belieka padaryti, yra perskaityti lentelės duomenis.

Pavyzdžiui, pažiūrėkime koreliacijos lygius tarp EUR/USD ir kitų pagrindinių porų skirtingais laikotarpiais (30 m. liepos 2016 d.):

Iš lentelės: matote, pavyzdžiui, kad koreliacija tarp EUR/USD ir USD/CHF yra labai neigiama arba labai teigiama visais lentelėje pateiktais laikotarpiais (išskyrus vieną ar du laikotarpius). Ką tai reiškia? Pasakykite, kad norite prekiauti šiomis 2 poromis – neatidarykite dviejų Forex signalai arba 2 sandoriai, judantys ta pačia kryptimi (tai reiškia, kad abu bus aukštyn arba kritę), nebent naudojate apsidraudimo strategiją, o priešingomis kryptimis. Jei galvojate pirkti vieną porą, turėtumėte parduoti kitą.

Dėl jų glaudaus ryšio (labai stiprios koreliacijos tarp jų), mes iš tikrųjų neprekiaujame šiomis dviem poromis vienu metu. Tai nesumažins jūsų rizikos! Tiesą sakant, toks žingsnis padidins jūsų riziką! Būtų daug geriau padalyti savo sandorius tarp porų su daline koreliacija.

Pavyzdys: taip atrodė EUR/USD (kairysis grafikas) ir GBP/USD (dešinė diagrama) 8 valandų diagramoje (bendras 1 mėnesio laikotarpis). Eikite į lentelę: matote, kad koreliacija tarp jų yra 0.96, beveik tobulas teigiamas. Dabar jūs suprantate, kodėl jų diagramos yra praktiškai identiškos. Nebūtų protinga prekiauti abiem šiomis poromis, nes tai tik padidins mūsų riziką. Pagalvokite, tai būtų kaip pirkti dvi tos pačios poros pakuotes!

• Nerekomenduojama prekiauti poromis, kurios turi tobulą teigiamą/neigiamą koreliaciją ar net beveik tobulą. Nėra prasmės pirkti vieną porą, o parduoti kitą, galvojant „dabar turiu subalansuotą planą“. Tai tarsi poros pirkimas ir tuo pačiu pardavimas už panašią kainą. Ir jūs mokėtumėte dvigubą komisinį mokestį, nes mokate brokeriui už dvi pozicijas!
• Atminkite: koreliacijos keičiasi skirtingais laiko tarpais. Pažvelkite į mūsų stalą. Savaitinė koreliacija tarp EUR/USD ir GBP/USD lygi 0.96, o mėnesinė koreliacija tarp tų pačių porų lygi 0.42! Turėtumėte labai gerai žinoti apie šiuos pokyčius. Koreliacijos koeficientai kinta dėl esminių priežasčių, tarp kurių yra palūkanų normų kitimas, politiniai įvykiai ir kitos priežastys.
• Nepamirškite, kad naujienos apie tam tikrą porą gali turėti įtakos kitoms valiutoms (taigi ir kitoms poroms).
• Koreliacija padeda mums plisti ir sumažinti riziką.

Patarimas: Padalinkite savo sandorius poromis su stipria (bet ne labai stipria) koreliacija. Geri diapazonai yra 0.5–0.7 ir –0.5–0.7.

Patarimas: tai taip pat leidžia patikrinti tam tikros poros Forex prekybos signalus. Jei manote, kad tam tikra pora diagramoje netrukus suirs, galite peržiūrėti panašios poros diagramą, kad pamatytumėte, kas ten vyksta.

Tipiškos ta pačia kryptimi judančios valiutų poros:

• EUR/USD ir GBP/USD
• EUR/USD ir AUD/USD
• EUR/USD ir NZD/USD
• USD/CHF ir USD/JPY
• AUD/USD ir NZD/USD

Tipiškos atvirkščiai judančios poros:

• EUR/USD ir USD/CHF
• GBP/USD ir USD/JPY
• USD/CAD ir AUD/USD
• USD/JPY ir AUD/USD
• GBP/USD ir USD/CHF

„Carry Trade“ – puiki alternatyvi pagrindinė strategija

„Carry Trade“ strategija veikia parduodant arba „skolinant“ (sumažinti) valiutą su mažomis palūkanų normomis; ir valiutos pirkimas („skolinimas“) su didelėmis palūkanomis. Šiuo metu CHF, JPY ir EUR palūkanų normos yra mažiausios, o NZD ir AUD – didžiausios. Tai parodėme lentelėje pirmuosiuose šio kurso puslapiuose, todėl apsvarstykite šias valiutas, jei norite naudoti šią strategiją.

Carry trade yra efektyvi pelno sistema, kai rinka „ilsisi“. Galimas pelnas gaunamas iš abiejų valiutų palūkanų normų skirtumo (skirtumo) ir lūkesčių dėl būsimų tų dviejų palūkanų normų pokyčių. Kitaip tariant, dalis prekiautojo svarstymų renkantis porą „vykdyti prekybą“ bus jo lūkesčiai, kad trumpuoju laikotarpiu pasikeis vienos ar abiejų poros valiutų palūkanų norma. Jei skirtumas auga, prekiautojas uždirba ir atvirkščiai.

Pavyzdys:

Tarkime, kad einate į banką ir paprašote 20,000 2 USD paskolos. Bankas patvirtina 10% metines palūkanas. Už visus pasiskolintus pinigus perkate investicines obligacijas, už kurias jums bus mokamos XNUMX% metinės palūkanos.

Puiku, ar ne? Taip veikia „Carry Trade“.

Carry Trade laimikiai yra labai populiarūs tarp patyrusių prekybininkų. Yra daugiau nei keli brokeriai, kurie automatiškai siūlo šią paslaugą savo platformoje.

Prekybininkai turi būti atsargūs dėl netikėtų palūkanų pokyčių išsivysčiusiose ekonomikose, trečiojo pasaulio šalyse ir nestabiliais laikotarpiais.

svarbus: Ši sistema paprastai yra efektyvi „sunkiesiems“ žaidėjams ir didelių pinigų spekuliantams, kurie investuoja daug kapitalo ir nori gauti gerą uždarbį iš palūkanų normų.

Forex prekybos strategijos pavyzdys:

Tarkime, kad turite 10,000 2 USD investicijoms. Užuot kreipęsi į savo banką ir galbūt gavęs 200% metines palūkanas (10,000 USD per metus), galite investuoti pinigus į Forex ir pradėti prekiauti pasirinkta pora. Remdamiesi tuo, ką sužinojote apie finansinį svertą, galite pagrįstai panaudoti savo 5 10,000 USD svertą – panaudokite jį 50,000 kartus. Jūsų 50,000 10,000 USD dabar verta 5 2 USD. Gerai, atkreipkite dėmesį dabar: atidarėte 5 2,500 USD vertės poziciją su faktine 2,500 5 USD. Tarkime, kad per ateinančius metus skirtumas bus 50,000% (kitaip tariant, skirtumas tarp 2,500 Jūsų pasirinktos poros instrumentų palūkanų normų padidės 25%). Jūs uždirbtumėte XNUMX USD per metus! (XNUMX yra XNUMX% iš XNUMX XNUMX) Vien investuojant į palūkanų normų pokyčius ir koeficientus. XNUMX USD yra XNUMX% jūsų pradinės pradinės investicijos į šią poziciją!

Čia yra 3 galimybės:

1. Jei jūsų perkama valiuta sugenda ir praranda vertę, jūs prarastumėte savo investiciją (nepriklausomai nuo „carry trade“ sistemos. Pralaimėtumėte, nes valiuta prarado daugiau vertės, nei uždirbtumėte iš palūkanų skirtumo).
2. Jei prekiaujama pora daugiau ar mažiau išlaiko savo vertę, turėdama stabilius metus be pokyčių, pasipelnysite iš 5% skirtumo koeficiento! Tai yra Carry Trade tikslas: užsidirbti pinigų iš palūkanų normų, o ne iš kainų judėjimo diagramose.
3. Jei perkama valiuta sustiprėja ir jos vertė didėja, laimite du kartus! Tiek dėl 5% skirtumo santykio, tiek dėl stipresnės poros vertės rinkoje

svarbus: Jei tam tikros poros diferencialinis santykis yra lygus #%, tai reiškia, kad jei norite ją parduoti (pirkti priešpriešinę valiutą parduodant bazinę valiutą), santykis yra apverstas (-#%). Pavyzdžiui, pagal 2016 m. liepos mėn. palūkanų normas, jei NZD/JPY skirtumas perkant NZ dolerius yra 0.2.60%, tai būtų -2.60%, jei nuspręstumėte atidaryti šios poros pardavimo poziciją, t. jenų pirkimas parduodant dolerius.

Carry trade yra rekomenduojamas prekybos būdas mažos rizikos valiutoms, kurios atstovauja stiprioms rinkoms su stabilia ekonomika.

Kaip išsirinkti tinkamą porą?

Pirma, mes ieškome poros su santykinai dideliu diferencialiniu santykiu. Pora jau turėtų būti stabili ilgą laiką. Pirmenybė teikiama kylančioms dabartinėms sąlygoms, ypač jei stipresnė jų valiuta. Norėtume pasirinkti porą, kurią sudaro valiuta su santykinai aukšta palūkanų norma, kuri artimiausiu metu turėtų dar labiau kilti; ir kita vertus, valiuta su santykinai labai žema palūkanų norma (pavyzdžiui, NZD arba JPY), kuri artimiausiu metu turėtų išlaikyti tą patį lygį.

Prisiminti: Šiuo metu populiarios Carry Trade poros yra AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF ir NZD/USD.

Pažvelkite į kitą NZD / JPY diagramos pavyzdį:

Tai yra dienos diagrama (kiekviena žvakė reiškia dieną). Pastebėsite stiprią bulių tendenciją, kuri pasieks dugną po to Brexit referendumas. Žinome, kad JPY palūkanos 2016 m. yra -0.10. NZD palūkanų norma tuo pačiu laikotarpiu yra 2.25 %, turinti gerą potencialą kilti. Tai reiškia, kad turime porą su dideliu skirtumu (perkant Naujosios Zelandijos dolerius su 2.25% palūkanų norma, o parduodant Japonijos jeną su -0.1% palūkanų norma. Skirtūs tarifai sudaro 2.35% palūkanų!). Be to, atkreipkite dėmesį į didelį pelną, kurį galėjote uždirbti vien dėl pačios poros pakilimo tendencijos!

Swing prekyba arba naudos iš palūkanų normos yra vienas iš Forex pranašumų, kurių nesiūlo kitos finansų rinkos, tokios kaip indeksai ar biržos prekės. Atskirų akcijų pirkimas yra gana panašus, nes dividendai pakeičia palūkanų normą.

Praktika

Eikite į savo praktikos paskyrą ir praktikuokime ką tik išmoktus dalykus:

• Pabandykite rasti situacijas, kai du skirtingi indikatoriai rodo priešingus signalus toje pačioje diagramoje.
• Pabandykite nustatyti „Elliott Wave“ modelius ir prekiauti pagal juos.
• Naudokite Swing Trade metodą ir atidarykite pozicijas pagal jį.
• Prekiaukite naudodami Divergencijos prekybos strategiją (įprastą ir paslėptą). Pasirinkite, su kuriuo indikatoriumi dirbti.
• Ieškokite Breakout taškų pagal tai, ką išmokote.
• Atidarykite dvi pozicijas vienu metu (dviejų skirtingų porų) pagal pagrindinę valiutų koreliacijos strategiją.

klausimai

1. 1. Kas yra Elioto banga? Kaip atrodo modeliai? Surašykite taisykles ir sąlygas; Nustatykite 8 bangas (etapus) šioje diagramoje:

1. Koreliacija: kokiais atvejais nėra prasmės naudoti šį metodą?
2. Carry Trade: į ką investuojame naudodami šią techniką? Kaip išsirinkti porą, su kuria būtų galima „Carry Trade“?

Atsakymai

1. 2 banga niekada nebus ilgesnė už 1 bangą.

3 banga niekada nebus trumpiausia iš pirmųjų 5 bangų (pirmoji tendencija).

4 banga niekada nepatektų į 1 bangos kainų diapazoną. Tarkime, kad kylanti tendencija – ji visada baigsis aukštesniu tašku nei bangos Nr. 1 viršūnė.

2. Kai koreliacija yra absoliuti neigiama / teigiama arba beveik absoliuti, tai reiškia, kad koreliacija yra lygi 1 arba -1, arba artima; kai koreliacija lygi 0, ryšio tarp dviejų valiutų nėra.

​

3. Investuojame į palūkanų normų skirtumus tarp dviejų valiutų. Gera pora prekiauti turėtų didelį skirtumą, kuris turėtų padidėti.

Akcijos siūlo dividendus, kurie gali būti laikomi palūkanų normomis. Tai suteikia mums galimybę naudoti „carry trade“ strategiją. Jūs perkate bendrovės, turinčios didesnį dividendą ir geresnę perspektyvą, akcijas, o parduodate kitos bendrovės, kurios dividendai yra mažesni ir kurių perspektyva mažiau palanki.