“하지만 장기적으로이기는 것이 즐겁습니다. 대중의 의견과는 달리 손실은 승리의 일부입니다. 예를 들어 스포츠를 생각해보십시오.” – 마크햄 그로스
드로 다운은 투자, 펀드 또는 상품의 특정 기록 기간 동안 최고점에서 최저점까지 하락하는 것입니다. 드로 다운은 일반적으로 최고점과 최저점 사이의 백분율로 표시됩니다. 감소는 감축이 시작된 시간부터 새로운 최고점에 도달 할 때까지 측정됩니다. 이 방법은 새로운 최고 값이 발생할 때까지 계곡을 측정 할 수 없기 때문에 사용됩니다. 새로운 고점에 도달하면 이전 고점에서 가장 작은 저점까지의 백분율 변화가 기록됩니다 (정의 출처 : Investopedia).
보시다시피 드로 다운 (또는 롤 다운)은 손실을 경험하고 계정이 다운되는 기간입니다. $ 10, 000로 계좌를 개설하고 $ 9,200으로 떨어지면 8 %의 드로우 다운을 경험하게됩니다.
드로 다운의 원인
멈추지 않고 위험이 높은 거래 문제를 제쳐두 자. 누군가가 50 핍에서 손실을 줄이고 200 핍에 도달 할 때까지 수익을 올리는 좋은 전략을 사용하고 있다고 가정 해 봅시다. 통화 쌍이 멋지게 추세를 보일 때 돈을 버는 좋은 거래 아이디어입니다. 그럼에도 불구하고 인출 기간이 오면 더 많은 중지가 트리거되고 테이크 수익 수준에 거의 도달하지 않습니다. 도달 한 소수의 테이크 프로핏 수준은 너무 많은 스탑을 복구하기에는 너무 적습니다. 당신은 많은 거래를 열었고 그들은 당신에게 유리하게 몇 핍이나 몇 핍만큼 움직 인 다음 마이너스로 바뀌어 스톱을칩니다. 며칠, 몇 주 또는 몇 달 동안 허위 탈주는 호기심이 아니며 지속적인 추세 움직임은 거의 없습니다.
수익을 창출하는 거래 아이디어가 최고이지만 일반적으로 시장이 균형 단계에 진입하면 어려움을 겪습니다.
실생활 에서처럼 올바른 일을한다고해서 항상 똑똑해 보이는 것은 아닙니다. 사실, 당신은 때때로 옳은 일을함으로써 어리석게 보일 수 있습니다. 스톱을 사용하는 트레이더는 결국 반전되어 양수로 바뀌는 거래에서 중단 될 때 어리석은 것처럼 보일 수 있습니다. 트레이더는 타려는 포지션이 목표를 달성하지 못하여 긍정에서 부정으로 변할 때 어리석은 것처럼 보일 수 있습니다. 그러나 결국 우리는 올바른 일을함으로써 이익을 얻을 것입니다.
곧 상황이 바뀌고 그 사람은 며칠, 몇 주 또는 몇 달 안에 손실을 회복 할 때가옵니다.
위험한 통계
아래 전략의 장기적인 결과를보십시오.
전략 A :
성장 : 343.80 %
드로우 다운 : 37.45 %
월간 : 19.09 %
전략 B :
성장 : 119.40
드로우 다운 : 22.08 %
월간 : 10.51 %
전략 C :
성장 : 12.04 %
드로우 다운 : 11.16 %
월간 : 0.49 %
위의 전략이 장기적으로 좋은 수익을 냈지만 롤 다운 없이는 아니었다는 것을 알 수 있습니다. 전략 A는 수년 동안 343.80 %의 수익을 올렸지 만 37.45 %에 달하는 손실 기간도 겪었습니다. 전략 사용자는 분명히 롤 다운을 성공적으로 처리합니다. 그렇지 않으면 그들은 사라 졌을 것입니다.
한 마케터는 최근에 $ 500를 월별 수입으로 전환 할 수있는 전략을 가지고 있다는 과장된 반응을 보이고있었습니다. 아시다시피, 마케팅 담당자의 임무는 판매하는 제품의 밝은면을 강조하고 어두운면을 은폐하는 것입니다. 종교적 설교자가 사람들에게 종교에 가입하면 일어날 좋은 일을 사람들에게 말하는 것과 같습니다. 종교인은 고통으로부터 면역되지 않는다는 사실을 말하지 않고 말입니다. 지진이 발생하면 종교인을 피하지 않습니다. 지역.
전 경력 내내 250 개가 넘는 전략을 테스트했지만, 과장된 전략을 시도한 적이 없습니다. 완벽한 전략은없고 하나도 없을 것입니다. 모든 우수한 거래 전략은 하락을 경험합니다. 모든 슈퍼 트레이더는 결국 승리 하긴했지만 드로 다운을 경험합니다.
슬프게도 드로 다운의 주제는 무역 업계에서 가장 적게 언급되며, 거래에서 가장 중요한 주제 중 하나 임에도 불구하고 주제에 대한 문헌은 거의 없습니다. 드로 다운은 나이, 지능, 전문성, 수년간의 경험, 위험 통제 능력 및 전략에 관계없이 모든 거래자가 수시로 경험해야합니다. 이것은 대부분의 상인이 실패하는 곳입니다. 드로 다운을 성공적으로 처리 할 수있는 능력은 최종 경기의 가장 큰 결정 요소이며 오래 지속되는 경력을 즐길 수있는 능력입니다.
손실이 적을수록 복구하기가 더 쉽습니다. 손실이 클수록 복구가 더 어려워집니다.
돈을 벌 수있는 기간이 있습니다. 당신이 돈을 잃을 때가 있고 당신의 성과가 평평해질 때가 있습니다 (당신은 오르거나 내리지 않을 것입니다). 이 사실을 피할 방법이 없습니다. 결국 회복 할 손실을 견뎌야한다는 사실을 피할 방법이 없습니다. 고정 및 인출 기간은 예상보다 길 수도 있습니다. 전환 전략은 탈출구가 아닙니다. 롤링 스톤이 이끼를 모을 수 있습니까?
그렇기 때문에 미래를 실제로 예측할 수없는 세상에서 주간 또는 월간 목표를 설정하는 것은 비현실적입니다. 그렇기 때문에 최악의 시나리오를 상상 한 후에 만 거래를 시작하는 것이 현실적입니다. 그런 마음가짐으로 스탑을 사용하지 않는 어리 석음과 큰 랏 규모로 거래하는 어리 석음을 깨닫게 될 것입니다. 그러나 우리 대부분은 심각한 심리적, 정서적 문제를 가지고 있습니다.
가장 실망스러운 것 중 하나는 계속 손실을 입을 때 거래를 계속하는 것입니다. 매달 수입에 대한 희망이 무너지고 용기가 사라질 것입니다. 특히 자신의 전기와 연료를 생산해야하는 국가에 살고있는 경우에는 좌절감이 더욱 심해질 수 있습니다.
좋은 거래자들이 경험하는 것
2011 년에 저에게 일어난 일이 기억납니다. 약 30 개월 동안 최대 6,000 % (30 핍)까지 좋은 수익을 올렸습니다. 그러다 갑자기 시장 여건이 바뀌어 손실을 입었다. 나는 내가 사용한 시스템에 충실하면서 계속해서 위험을 관리했습니다. 손실 기간은 약 15 개월 동안 지속되었고 49 % 핍에서 XNUMX %로 떨어졌습니다. 갑자기 ... 시장 상황이 다시 호의적이되어 그해를 XNUMX %의 수익으로 끝냈습니다.
일반적으로 10 월에 6 %, 3 월에 9 %를 벌 수 있습니다. 4.5 월에 5 %를 벌고 4 월에 4 %를 잃을 수 있습니다. 11 월에는 6.5 %, 15 월에는 추가로 2.5 %를 잃을 수 있습니다. XNUMX 월에 XNUMX %를 얻고 XNUMX 월에 XNUMX %를 잃을 수 있습니다. XNUMX 월에 XNUMX %, XNUMX 월에 XNUMX %를 추가로 얻을 수 있습니다. XNUMX 월에 XNUMX %를 얻고 XNUMX 월에 XNUMX %를 추가로 마칠 수 있습니다. 상인은 올해 얼마로 끝날까요? 이것이 거래의 현실이며, 당신이 받아들이거나 다른 일을해야합니다.
소위 Forex 거래 자라고 불리는 많은 사람들은 자신이 좋다고 생각하는 도박꾼입니다. 그들은 크게 잃거나 드로 다운 동안 마진 콜을받습니다.
Anton Kreil은 XNUMX 년에 약 XNUMX 개월 (또는 그 이하) 동안 어떤 일을하든 손실을 경험할 것이라고 말합니다. 이것을 투자자들에게 어떻게 설명합니까? 이것을 가족에게 어떻게 설명합니까?
손실을 제한 할 때 상황이 아무리 끔찍하더라도 포트폴리오에 큰 영향을 미치지 않을 것이라는 사실을 인정합니다. 귀하의 시스템이 과거에 작동했기 때문에 곧 다시 작동하기 시작할 것이라는 것을 충분히 알고 자신을 안심시키기 위해 계정 내역 또는 과거 거래 결과를 확인할 수 있습니다. 당신은 계속해서 새로운 신호를 받아들이고 (당신의 손실을 이기고 회복 할 신호를 모르기 때문에), 규율과 침착 함을 유지하는 것이 좋습니다.
영구적으로 승리하는 트레이더가 되려면 손실을 통제하고 롤 다운을 제한해야합니다. 실수를 받아들이지 않고 중지 사용을 무시하는 것은 감정적으로 만족 스러울 수 있으며 어리석은 일을하려는 유혹이 부풀어 오를 것입니다. 대부분의 경우, 가격은 평소보다 더 오래 기다릴 수 있고 희망을 품은 후 다시 진입 점으로 돌아갈 수 있습니다. 가격이 당신의 호의로 돌아 오지 않기 때문에 희망이 꺾이는 경우도있을 것입니다. 모든 이익과 자본이 사라질 수 있습니다. 모든 시장 베테랑들은 손실 통제의 중요성을 충분히 강조 할 수 없다는 사실을 인정합니다. 95 % 이상의 트레이더가 트레이더로서 성공할 수없는 이유이기 때문입니다.
Trade2win에서 Barjon은“아마이 모든 것이 우리 상인의 추론이 자리를 잡거나 미래를 예견 할 수있는 점쟁이 인 것처럼 들리게합니다. 그런 상인이 없습니다. 모든 거래는 과거에 유사한 상황에서 일어난 일에 대한 경험을 바탕으로 가정하는 것입니다. 이러한 가정은 옳거나 틀릴 수 있으며 비즈니스 관점에서 목표는 옳을 때 필요한 이점을 얻고 그렇지 않은 경우 피해를 제한하는 것입니다.”
이 장은 아래 인용문으로 끝납니다.
“기본 전략에 대한 최악의 시나리오는 상인이 70 : 3의 보상 위험 비율로 시간의 1 %를 잃을 수있는 경우입니다. 이러한 통계를 통해 거래자는 계속해서 수익을 올릴 수 있습니다. 승자는 패자를 돌본다.” – 마네 쉬 파텔
“최고의 승리를 거둔 트레이더와 간신히 버티는 트레이더의 차이점은 손실에 대한 태도입니다. 거래는 좌절과 손실이 흔한 힘든 사업입니다. 조심하지 않으면 구타를 당하고 쓰러지고 다시 일어서는 것을 두려워 할 수 있습니다. 때로는 어려울 수 있지만 종종 과거를 잊을 필요가 있습니다.” – 조 로스
이 기사는 다음과 같은 책에서 발췌 한 것입니다. 거래의 현실로 잠재력을 발휘하십시오
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