Cours de trading

Combinaisons gagnantes pour les stratégies de trading

Au chapitre 9, nous vous montrerons quelles stratégies de trading vous pouvez combiner pour obtenir les meilleurs résultats (deux valent généralement mieux qu'un).

• Elliott Wave : modèle de prédiction
• Divergence Trading : Prévoyez l'avenir
• Plan de trading : stratégie de retracement/inversion
• Position d'ouverture et de clôture : deux stratégies de trading simples
• Corrélation de devises : stratégie fondamentale – jouez vos devises comme un jeu d'échecs
• Carry Trade : Excellente stratégie alternative

Combinaison d'indicateurs

Dans la leçon précédente, nous avons présenté les indicateurs techniques importants. Nous avons également encouragé l'utilisation de deux à trois indicateurs simultanément avant de décider d'une tendance et des mesures à prendre, mais pas plus.

Vous avez découvert les indicateurs techniques et vu des exemples de leur fonctionnement individuel. Mais, comme nous l'avons mentionné dans les leçons précédentes de ce cours, la meilleure façon de construire une stratégie de change est de combiner des indicateurs.

Examinons maintenant six combinaisons gagnantes (à notre avis) d'indicateurs forex, afin de conclure ce sujet :

Moyenne mobile + stochastique

Ceci est l'un des notre stratégie de trading préférée et la plus populaire. pour le trading à court terme, et souvent aussi pour les signaux à long terme. Comme vous pouvez le voir, le stochastique est suracheté et le prix est juste en dessous de la moyenne mobile de 100 avant qu'il ne tourne vers le sud. C'est une stratégie de forex très efficace, surtout si vous avez des formations en chandeliers. Il s'agit également d'une stratégie de négociation principale sur les indices et les marchés des matières premières.

Bandes de Bollinger + Stochastique

MACD + RSI

SAR parabolique + EMA

SAR parabolique + stochastique

Fibonacci + MACD

Faites attention!

Nous vous avons montré quelques exemples pour montrer comment l'utilisation d'outils techniques nous aide déterminer les tendances, les orientations futures, les entrées et sorties et d'autres données de marché nécessaires.

Tout est-il si facile ? Vivons-nous dans un monde parfait ? Bien sûr que non!

Le premier problème est que les alertes provenant du marché sont parfois erronées.

Imaginez que vous êtes un joueur NBA. Votre équipe joue contre Kobe Bryant et les LA Lakers. Vos entraîneurs ne sont pas des ventouses, ils prépareront un plan de match et analyseront vos rivaux en regardant des cassettes et des statistiques. Supposons que l'analyse montre qu'au cours des cinq derniers matchs, Kobe a effectué en moyenne 7 trois lancers et a également marqué 90% de la ligne. Ils savent aussi qu'il aime aller au panier du côté droit, avec sa main gauche. Les entraîneurs vous prépareront à essayer de rivaliser avec ces faits, en raison de la forte probabilité que ces chiffres et données soient similaires pendant le match de demain soir. Avez-vous des garanties que cela fonctionnera? Êtes-vous pleinement convaincu que Kobe suivra ces chiffres ? Bien sûr que non!

Quoi qu'il en soit, il est conseillé de se préparer. Il en va de même avec le commerce. Les indicateurs sont très efficaces, mais ils peuvent être erronés et vous induire en erreur.

Prenons l'exemple du graphique suivant qui contient deux indicateurs - EMA (sur le graphique) et MACD (sous celui-ci) :

Vous pouvez voir sur le graphique que les signaux étaient erronés ! À l'endroit marqué à gauche sur le graphique, MACD (Acheter) se trompe - vous pouvez remarquer la baisse des prix juste après le signal ACHETER. Au bon endroit marqué, EMA se trompe - il ne fournit aucun signal pour une tendance haussière à venir, tandis que MACD fournit le bon signal d'ACHAT.

Un autre problème est qu'il y a des moments où différents indicateurs fournissent des signaux différents.

Un autre exemple avec 3 indicateurs sur le graphique – Stochastique, RSI (tous deux sous le graphique) et SAR parabolique (sur le graphique) :

Vous pouvez voir que tous les indicateurs nous orientent vers les mêmes actions. Bravo! C'est un plaisir de faire affaire avec vous…

En avant, vérifions les indicateurs et suivons les alertes.

Ici, par contre, le cas est différent. Le SAR parabolique + stochastique + RSI montre que les indicateurs ne sont souvent pas corrélés les uns avec les autres, ce qui peut prêter à confusion parmi les traders. Dans le cas où chaque indicateur vous donne des alertes différentes, mieux vaut ne rien faire du tout ! Attendez d'autres opportunités. Si vous voulez quand même ouvrir un poste, optez pour la majorité.

Elliott Wave – Modèle de prédiction

L'un des principes fondamentaux de l'analyse technique porte le nom de Ralph Nelson Elliott, un économiste. Il s'agit d'une technique d'identification des courants d'échanges. Il s'agit d'un bon outil pour prédire les directions des tendances. La théorie des vagues d'Elliot fonctionne sur le principe du mouvement des vagues - les traders fluctuent selon des mouvements naturels, continus et répétés, comme une séquence de vagues s'écrasant sur la plage. Nous appelons les vagues des étapes. Chaque étape des huit étapes, construisez un seul mouvement qui peut durer différentes périodes de temps (vous allez l'obtenir en 3 minutes, ne vous inquiétez pas). Psychologiquement, les traders réagissent généralement de la même manière à chaque vague. Ces réactions créent un schéma dont on peut prévoir la continuation. Elliot a découvert un mouvement distinct relativement harmonieux qui ne cessait de se répéter.

Problème – De nombreux commerçants ont tendance à trop se fier à ce modèle, et il est faux de mettre tous ses œufs dans le même panier ! De plus, dans de nombreux cas, les vagues d'Elliott sont difficiles à identifier. Les traders font des erreurs de reconnaissance et des interprétations erronées des graphiques.

Voyons à quoi ressemble un modèle de vague d'Elliott sur les graphiques suivants :

Vous pouvez voir que le modèle est assemblé au niveau de la première tendance majeure (dans ce cas, une tendance haussière), composée de 5 étapes (Vagues 1 à 5) et d'une tendance secondaire plus petite (dans notre cas une tendance baissière), composée de 3 étapes ( vagues A à C).

Un certain nombre de règles :

• La vague #2 ne passera jamais le point de départ de la vague #1;
• La vague n°3 ne sera jamais la plus courte des cinq étapes qui forment la première tendance ;
• La vague n°4 n'entrera pas dans la fourchette de prix de la vague n°1. En supposant une tendance haussière, elle finira toujours plus haut que le sommet de la vague #1 ;
• La vague #2 et la vague #4 se terminent généralement autour des ratios de Fibonacci

Faites attention aux 8 étapes de la vague d'Elliot dans le graphique suivant :

Le schéma se répétera-t-il à nouveau ? Bingo !

L'identification d'une vague d'Elliot à temps peut générer de gros bénéfices !

Voici un bel exemple d'identification du point d'ouverture de la vague #3 avec De Fibonacci aide (Ratio 0.618) :

Voyons ce qui se passe ensuite :

Dans la plupart des cas, la hauteur de la vague est approximativement la même que les trois principaux rapports de Fibonacci (50, 382 et 618).

Divergence Trading - Prédire l'avenir

Ne serait-il pas formidable de pouvoir prédire les événements futurs ? Dis, les numéros gagnants à la prochaine loterie ? Ne nous emballons pas… On ne peut pas admettre qu'on sait faire (on n'est évidemment pas Harry Potter), mais Stratégies de négociation de divergence nous aider à prévoir d'autres mouvements de prix.

La divergence se produit lorsque les directions sur le graphique des prix et sur le graphique indicateur se séparent. Lorsque la divergence se produit, cela nous aide à déterminer si nous assistons à un bon point de sortie/entrée. Le trading de divergence nous permet d'attendre avec nos exécutions jusqu'au point ultime de la tendance et, ce faisant, d'augmenter les profits et de réduire les risques en même temps !

Comment pouvez-vous le faire en pratique? Comparez simplement le mouvement des prix sur le graphique à ce que l'indicateur montre.

Rencontrons deux types de divergences et vérifions leur fonctionnement réel :

Divergence régulière – Nous informe que la paire s'affaiblit et que la tendance est sur le point de se terminer. Une bonne indication de changement dans la direction de la tendance.

Lorsque le prix passe d'un plus haut à un plus haut et que l'indicateur passe d'un plus haut à un plus bas, vous devez vous préparer à une divergence baissière :

Faire attention à le prix, qui passe d'un plus bas à un plus bas, et à l'indicateur qui passe d'un plus bas à un plus bas. Dans ce cas, le graphique signale une tendance haussière continue.

Le dessin suivant montre une divergence cachée baissière et signale la poursuite de la baisse des prix :

Exemple sur le graphique EUR/USD, 1 heure :

Voyons à quoi ressemble la divergence cachée sur un graphique réel, en utilisant Stochastique :

Vous pouvez remarquer la parfaite « divergence cachée HL/LL ». Ce type de divergence signal est la poursuite de la tendance haussière. Est-ce ce qui va se passer ici ?

Astuce : La divergence est beaucoup plus efficace pour les transactions à long terme.

N'oubliez pas : les indicateurs recommandés pour l'utilisation de la méthode de divergence sont principalement le MACD, le RSI et la stochastique. Ici, nous utilisons parfois la divergence pour notre signaux de trading forex à long terme.

Divergence – N'oubliez pas :

1. Pour tracer des lignes. L'écart entre les deux hauts ou les deux bas du prix doit être clair, sans interruption.
2. Utilisez un indicateur approprié.
3. Comparez la ligne jointe sur le tableau des prix à la ligne jointe sur le graphique de l'indicateur.
4. Si vous constatez une divergence trop tard, pas de soucis ! Soyez patient et attendez que le suivant apparaisse.

Plan de trading – Stratégie de retracement et d'inversion

Les retracements ont généralement lieu lorsqu'une paire atteint les trois ratios de Fibonacci - 61.8%, 50% ou 38.2%, et s'arrête, avant de revenir à sa direction globale.

Si le prix franchit tous ces niveaux et dépasse 61.8%, il pourrait y avoir de bonnes chances pour un renversement.

Regardons un exemple dans la paire EUR/CHF :

Un autre bon outil est le Ligne tendance Stratégie de négociation. Si nous sommes coupés par le prix, nous sommes peut-être sur le point d'assister à un renversement :

Les traders expérimentés connaissent déjà une ou deux choses sur les devises. Ils savent que dans de nombreux cas, les paires majeures atteignent leurs pics quotidiens pendant les heures de pointe des premières sessions de New York lorsque la session de Londres est encore ouverte. Ils savent également qu'en utilisant plusieurs indicateurs, ils pouvaient déjà deviner les zones générales du graphique dans lesquelles le prix se fatiguerait, ralentirait, s'inverserait et reviendrait à sa zone moyenne quotidienne.

Une autre chose qu'ils peuvent faire est de trouver la fourchette de prix moyenne quotidienne d'une certaine paire, le long d'une période choisie (en utilisant l'outil ADR pour calculer les pips quotidiens moyens ! Si ADR montre qu'une certaine fourchette de prix au cours des 20 derniers jours a été de 120 pips par jour - à moins que quelque chose de dramatique ne se produise aujourd'hui, nous pouvons supposer sans risque que ce serait la fourchette approximative d'aujourd'hui, et demain, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un événement fondamental majeur se produise et affecte le marché.

Exemple de trading :

Tout d'abord, nous prenons en considération certaines données importantes sur le graphique, jusqu'au point actuel. Dans notre exemple, nous négocions sur la session de Londres. Le tableau ci-dessous est un 10 min. graphique (Chaque chandelier représente 10 minutes). Le graphique représente le cadre de 5 heures : de 8 h 1 à XNUMX h XNUMX GMT (heure de Londres). Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie qu'au cours de la dernière heure, la session de NY a commencé et a rejoint la session de Londres.

Quoi qu'il en soit, nous souhaitons trouver la fourchette de prix moyenne quotidienne. Cela nous donnera une indication sur le prix tout au long d'une journée d'activité, tout au long de toutes les sessions. Sur le graphique ci-dessous, nous pouvons voir que pendant l'heure d'ouverture d'aujourd'hui à Londres, le prix était de 1.2882.

Ensuite, supposons que nous parlons ici de la paire EUR/USD.

Vous remarquerez la tendance à la baisse lors de la session de Londres. Le prix descend à un plus bas de 1.279 et remonte un peu à 1.2812 juste après le début de la session de NY.

Maintenant, nous avons utilisé l'outil ADR et avons découvert que la plage moyenne quotidienne de pips pour cette paire au cours des 20 derniers jours était de 120 pips par jour. Qu'est-ce que ça veut dire?

Cela signifie que nous pouvons maintenant nous concentrer sur les points max et min sur notre graphique jusqu'à présent : le point max est de 1.2882, et le point min est de 1.2789. Nous pouvons les utiliser pour calculer les supports et résistances possibles pour plus tard dans la journée, pendant la session de NY. Un niveau de support possible serait 1.2762 (1.2882-120); et un niveau de résistance possible serait de 1.2909 (1.2789+120).

Jusqu'ici tout va bien, non?

Eh bien maintenant vient la partie délicate. C'est l'étape de l'expertise. Si vous souhaitez trader comme des pros, il est nécessaire de revérifier et de vérifier votre stratégie :

Nous allons maintenant examiner notre paire sur plusieurs périodes. Regardons notre paire sur un graphique de 2 heures (chaque chandelier représente 2 heures). De cette façon, nous pourrions voir si le support et la résistance possibles que nous avons calculés sont approximativement les mêmes que ceux ici, ou s'ils sont totalement différents.

RememberFibonacci et les points pivots sont les indicateurs les plus efficaces pour la stratégie de retracement/inversion.

Eh bien, nos soupçons se sont vérifiés ! Vous pouvez voir sur le graphique que 1.2909 est en effet un niveau de résistance fort ! Faites attention à ce qui se passe sur 1.2762- Il se situe exactement au-dessus du 0.5 Rapports de Fibonacci! Notez qu'au début, il est utilisé comme support, et lorsqu'il est rompu, il se transforme en résistance. Nous nous attendons à ce qu'il redevienne un niveau de support plus tard au cours de la session actuelle à New York !

En ce moment, nous avons un plan de trading exceptionnel pour le reste de la journée ! Nous avons déterminé où se trouveraient le support et la résistance et nous avons déterminé la fourchette de prix quotidienne. Nous sommes prêts à partir.

Maintenant, nous savons que ce paragraphe particulier était un peu plus difficile. Prenez votre temps pour le laisser pénétrer.

Les points pivots sont un autre indicateur qui fonctionne bien avec cette stratégie. Si le prix brise les supports ou les résistances, il pourrait y avoir de bonnes chances de renversement. Tant que le prix ne dépasse pas les 3 pivots, nous assisterons à un retracement de la tendance générale :

Positions d'ouverture et de clôture

Vous êtes sur le point d'apprendre des stratégies de trading très simples, intuitives et basiques, qui résument très bien certaines parties du matériel jusqu'à présent.

commerce de swing – Une stratégie de trading à court terme. Dure généralement de quelques jours à une semaine. L'objectif de cette stratégie est de surfer sur les tendances existantes du marché et d'en tirer le meilleur parti possible, afin de réaliser des bénéfices relativement rapides, tout en réagissant rapidement aux changements de comportement du marché. L'idée est de surfer sur la vague. Chaque tendance majeure est constituée de groupes de vagues. La méthode consiste à décider quand acheter et quand vendre en observant les vagues.

Fibonacci à nouveau à notre secours :

Encore une fois, seulement cette fois avec Fibonacci – examinons de plus près les tendances internes dans la deuxième partie de la tendance haussière générale – ou comme on les appelle – « tendance au sein d'une tendance ». Ce nom vient des plus petits graphiques de temps, si vous regardez le graphique de 4 heures, vous verrez la plus grande tendance à la hausse. Mais, si vous passez à des périodes plus courtes pendant le retracement, comme le graphique de 15 minutes, tout ce que vous pouvez voir est une tendance à la baisse. Nous vérifierons si un pullback sain se produit réellement (lorsque le pullback répond aux critères de Fibonacci dans la tendance globale) :

Deux vagues vers le haut, approximativement de la même taille, deux corrections, deux fois sur le ratio 0.50 ou le niveau de retracement de Fibonacci à 50 % – Eh bien, nous avons un modèle. De bonnes chances pour que la tendance haussière se poursuive !

Deux points importants à prendre en considération :

Avoir un plan commercial est crucial dans cette entreprise. Le plan peut ne pas être exactement le même pour chaque transaction, c'est-à-dire que vous pouvez le modifier d'une transaction à l'autre en fonction de l'analyse, mais avoir un plan de trading est indispensable. Ne soyez pas trop agressif en essayant de gagner toute la tendance. Il est impossible de prédire avec précision les pics et les creux. Ne vous forcez pas si vous êtes en retard sur une tendance spécifique. Attendez que le prochain arrive ! Comme le dit le proverbe sur le forex, ne suivez pas le prix, laissez-le venir à vous.
Définissez les Stop Loss. C'est extrêmement important ! Nous vous conseillons vivement de les mettre sur chacune de vos positions ! Habituez-vous à travailler avec des ordres « stop loss » et « take profit ».

Breakouts – La stratégie Breakout est efficace principalement pour les conditions de tendance de range. Dans cette méthode, nous examinons le niveau de support et de résistance. Une fois que nous identifions une cassure, ce serait notre point d'entrée, en espérant que la tendance suivra cette direction :

N'oubliez pas de définir un Stop Loss ! Dans notre exemple, nous l'avons placé une fraction au-dessus du point de rupture (au cas où nous assisterions à un faux, ce qui signifie que nous nous trompons !). Une fois que le prix s'est éloigné de notre point d'entrée, nous pouvons déplacer notre Stop Loss un peu plus bas, en dessous de notre point d'entrée. De nombreuses plateformes de forex, telles que MT4 et MT5, offrent désormais la possibilité d'un stop loss suiveur. Cela signifie que vous placez un stop loss (disons 50 pips) et que le commerce progresse plus profondément dans le profit, votre stop loss continue d'évoluer dans la même direction, augmentant le potentiel de profit même s'il est déclenché.

N'oubliez pas : pour garantir les bénéfices, déplacez votre Stop Loss dans le sens de la tendance !

• Les triangles sont des outils fantastiques (vous les avez rencontrés il y a quelques leçons) pour la stratégie de Breakout :

Lorsque le triangle est symétrique, la situation est un peu différente. Une cassure peut se produire des deux côtés, nous activons donc une action OCO (Un Annule l'Autre). Nous définissons 2 entrées - une au-dessus du sommet et l'autre en dessous. Il faut penser à annuler celui qui s'avère contraire au nouveau sens de la tendance :

Corrélation des devises (stratégie fondamentale)

Jouez vos devises comme un jeu d'échecs

Les différentes paires de devises entretiennent entre elles des relations complexes. Dans certains cas, plus proches et plus serrés et dans d'autres distants et indirects (comme les cousins ​​​​au troisième degré). La corrélation mesure leurs relations. En d'autres termes, cela fait référence à la connexion entre deux paires - comment une certaine paire va réagir au mouvement d'une autre paire. Parfois la corrélation est positive et parfois elle est négative.

Important : Il y a toujours une relation entre 2 paires. Il n'y a pas de paire unique qui soit entièrement isolée de toutes les autres paires. Les devises corrélées sont également idéales pour un couverture stratégie de négociation.

Les traders expérimentés ouvrent généralement plus d'une position simultanément (négociez sur 2 paires ou plus en même temps). Après avoir pratiqué pendant quelques jours, vous deviendrez un meilleur trader et vous souhaiterez probablement ouvrir plus d'une position à chaque fois. C'est pourquoi il faut être conscient de ces relations ! Le trading avec plusieurs paires en même temps est excellent pour réduire les risques.

Le calcul de la corrélation fluctue sur une échelle de 1 à -1. 1 décrit une corrélation positive parfaite (corrélation de 100 %) entre les deux paires. Les paires avec corrélation 1 se déplacent dans les mêmes directions 100 % du temps. Lorsque la corrélation est égale à -1, cela représente une corrélation négative parfaite entre deux paires. Deux paires se déplacent dans des directions opposées 100% du temps.

Les indices tels que FTSE 250, NASDAQ, DAX, etc. sont généralement positivement corrélés et peuvent varier de 0.5 à 1. Cependant, certaines des sociétés cotées sur ces bourses peuvent être négativement corrélées, selon le secteur. Par exemple, les entreprises spécialisées dans la technologie du voyage développent de nouveaux moteurs ou des moteurs qui consomment moins ou pas du tout de carburant. Ainsi, lorsque ces sociétés construisent de nouveaux modèles de moteurs et minimisent la consommation de carburant, le cours des actions de ces sociétés augmente, tandis que le cours des actions des compagnies pétrolières diminue. On peut dire que la corrélation entre les deux industries est négativement corrélée.

Une corrélation égale à 0 indique qu'il n'y a pas de connexion visible entre deux paires. Dans ce cas, il est impossible de tirer des conclusions sur l'influence d'une paire sur l'autre.

Important: Vous n'avez rien à calculer ! Il existe des sites financiers qui font tout le travail à votre place en présentant des tableaux de correspondance après avoir calculé les ratios. Il ne vous reste plus qu'à lire les données du tableau.

Par exemple, regardons les niveaux de corrélation entre l'EUR/USD et les autres paires majeures pour différentes périodes (au 30 juillet 2016) :

À partir du tableau : vous pouvez voir, par exemple, que la corrélation entre l'EUR/USD et l'USD/CHF est soit très négative, soit très positive, tout au long de toutes les périodes présentées dans le tableau (en plus d'une ou deux périodes). Qu'est-ce que ça veut dire? Supposons que vous souhaitiez trader sur ces 2 paires – n'en ouvrez pas deux signaux de forex ou 2 trades évoluant dans la même direction (ce qui signifie que les deux deviendront haussiers ou baissiers), à moins que vous n'utilisiez la stratégie de couverture, mais plutôt dans des directions opposées. Si vous envisagez d'acheter une paire, vous devriez vendre l'autre.

En raison de leur lien étroit (très forte corrélation entre elles), nous n'échangerions pas ces deux paires simultanément. Cela n'entraînera aucune réduction de vos risques ! En fait, un geste comme celui-ci augmentera vos risques ! Il serait bien mieux de répartir vos transactions entre des paires à corrélation partielle.

Exemple : Voilà à quoi ressemblaient EUR/USD (graphique de gauche) et GBP/USD (graphique de droite), dans un graphique de 8 heures (période totale de 1 mois). Allez au tableau : vous pouvez voir que la corrélation entre eux est de 0.96, presque un parfait positif. Vous comprenez maintenant pourquoi leurs graphiques sont pratiquement identiques. Il ne serait pas judicieux de trader ces deux paires car cela ne fera qu'augmenter notre risque. Pensez-y, ce serait comme acheter deux paquets de la même paire !

• Il n'est pas recommandé de trader des paires qui ont une corrélation positive/négative parfaite, ou même presque parfaite. Il ne sert à rien d'acheter une paire tout en vendant l'autre en pensant « maintenant j'ai un plan équilibré ». C'est comme acheter une paire et en même temps la revendre pour un prix similaire. Et, vous paieriez une double commission parce que vous payez votre courtier pour deux positions !
• N'oubliez pas : les corrélations changent dans des délais différents. Jetez un œil à notre tableau. La corrélation hebdomadaire entre l'EUR/USD et le GBP/USD est de 0.96, tandis que la corrélation mensuelle entre les mêmes paires est de 0.42 ! Vous devez être très conscient de ces changements. Les ratios de corrélation changent pour des raisons fondamentales, parmi lesquelles les changements de taux d'intérêt, les événements politiques et d'autres causes.
• N'oubliez pas que l'annonce d'une certaine paire peut avoir des effets sur d'autres devises (et donc sur d'autres paires).
• La corrélation nous aide à répartir et à réduire les risques.

Astuce : divisez vos transactions par paires avec une forte (mais pas très forte) corrélation. Les bonnes plages sont de 0.5 à 0.7 et de -0.5 à -0.7.

Astuce : Il vous permet également de tester des signaux de trading forex donnés sur une certaine paire. Si vous pensez qu'une certaine paire est sur le point de casser sur le graphique, vous pouvez examiner le graphique d'une paire similaire pour voir ce qui s'y passe.

Paires de devises typiques dans la même direction :

• EUR/USD et GBP/USD
• EUR/USD et AUD/USD
• EUR/USD et NZD/USD
• USD/CHF et USD/JPY
• AUD/USD et NZD/USD

Paires à mouvement inverse typiques :

• EUR/USD et USD/CHF
• GBP/USD et USD/JPY
• USD/CAD et AUD/USD
• USD/JPY et AUD/USD
• GBP/USD et USD/CHF

Carry Trade – Excellente stratégie fondamentale alternative

La stratégie de carry trade fonctionne en vendant ou en « prêtant » (à découvert) une devise à faible taux d'intérêt ; et acheter (« emprunter ») une devise avec un taux d'intérêt élevé. À l'heure actuelle, le CHF, le JPY et l'EUR ont les taux d'intérêt les plus bas, tandis que le NZD et l'AUD ont les taux les plus élevés. Nous l'avons montré dans le tableau des premières pages de ce cours, alors considérez ces devises si vous souhaitez utiliser cette stratégie.

Le carry trade est un système efficace de profit lorsque le marché est « au repos ». Les bénéfices potentiels découlent du différentiel (différence) entre les taux d'intérêt des deux devises et des attentes concernant les changements futurs de ces deux taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'une partie des considérations d'un commerçant lors du choix d'une paire pour « effectuer des transactions » sera ses attentes qu'à court terme, des changements dans le taux d'intérêt de l'une ou des deux devises de la paire se produiront. Si le différentiel augmente, le commerçant gagne, et vice versa.

Mise en situation :

Supposons que vous alliez à la banque et que vous demandiez un prêt de 20,000 2 $. La banque approuve à un taux d'intérêt annuel de 10%. Avec tout l'argent que vous avez emprunté, vous achetez des obligations à des fins d'investissement, ce qui vous rapportera un intérêt annuel de XNUMX %.

Bien, tu ne penses pas ? C'est ainsi que fonctionne le Carry Trade.

Les prises Carry Trade sont très populaires parmi les commerçants expérimentés. Il y a plus que quelques courtiers qui offrent ce service automatiquement sur leur plateforme.

Les commerçants doivent se méfier des changements d'intérêt inattendus dans les économies développées, les pays du tiers monde et les périodes d'instabilité.

Important: Ce système est généralement efficace pour les joueurs « lourds » et les gros spéculateurs, qui investissent beaucoup de capitaux, souhaitant produire de beaux revenus sur les taux d'intérêt.

Exemple de stratégie de trading Forex :

Supposons que vous ayez 10,000 2 $ à investir. Au lieu d'aller à votre banque et d'obtenir peut-être 200% d'intérêt annuel (10,000 $ par an), vous pouvez investir votre argent dans le Forex et faire du Carry Trading sur une paire choisie. Sur la base de ce que vous avez appris sur l'effet de levier, vous pouvez choisir d'utiliser vos 5 10,000 $ de manière raisonnable - en tirer parti 50,000 fois. Vos 50,000 10,000 $ valent maintenant 5 2 $. OK, faites attention maintenant : vous avez ouvert une position d'une valeur de 5 2,500 $ avec un réel 2,500 5 $. Supposons qu'au cours de l'année suivante, le ratio différentiel sera de 50,000% (en d'autres termes, la différence entre les taux d'intérêt des 2,500 instruments de votre paire choisie augmentera de 25%). Vous gagneriez XNUMX XNUMX $ par an ! (XNUMX XNUMX équivaut à XNUMX % de XNUMX XNUMX) Juste en investissant dans les variations et les ratios des taux d'intérêt. XNUMX XNUMX $, c'est XNUMX % de votre investissement initial sur ce poste !

Il y a ici 3 possibilités :

1. Si la devise que vous achetez tombe en panne et perd de la valeur, vous perdriez votre investissement (indépendamment du système de "carry trade". Vous perdriez parce que la devise a perdu plus de valeur que ce que vous gagneriez de la différence de taux d'intérêt).
2. Si la paire échangée garde plus ou moins sa valeur, ayant une année stable sans changement, vous profiterez du ratio différentiel de 5% ! C'est le but du Carry Trade : gagner de l'argent avec les taux d'intérêt, pas avec les mouvements de prix sur les graphiques.
3. Si la devise que vous achetez se renforce et que sa valeur augmente, vous gagnez deux fois ! À la fois du ratio différentiel de 5% et de la valeur plus forte de la paire sur le marché

Important: Si le ratio différentiel d'une certaine paire est égal à #%, cela signifie que si vous souhaitez la vendre (acheter la contre devise en vendant la devise de base), le ratio est inversé (-#%). Par exemple, dans l'état actuel des taux d'intérêt en juillet 2016, si le ratio différentiel NZD/JPY lors de l'achat de dollars NZ est de 0.2.60%, il serait de -2.60% si vous décidiez d'ouvrir une position de vente pour cette paire, c'est-à-dire, acheter des yens en vendant des dollars.

Le carry trade est une méthode de trading recommandée pour les devises à faible risque, qui représentent des marchés forts avec des économies stables.

Comment choisir la bonne paire ?

Tout d'abord, nous recherchons une paire avec un rapport différentiel relativement élevé. La paire devrait déjà être stable sur une longue période. Les conditions actuelles de tendance haussière sont préférées, surtout si la devise la plus forte des deux est celle qui doit se renforcer. Nous voudrions choisir une paire composée d'une devise avec un taux d'intérêt relativement élevé qui devrait augmenter encore plus dans un avenir proche ; et d'autre part, une devise avec un taux d'intérêt relativement très bas (par exemple, le NZD ou le JPY), qui devrait maintenir le même niveau dans un avenir proche.

Rappelles toi: Les paires populaires pour le Carry Trade sont actuellement l'AUD/JPY ; AUD/CHF ; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF et NZD/USD.

Regardez l'exemple suivant du graphique NZD/JPY :

Il s'agit d'un graphique journalier (chaque bougie représente un jour). Vous remarquerez une forte tendance haussière vers le bas après la Brexit référendum. Nous savons que l'intérêt sur le JPY en 2016 est de -0.10. Le taux d'intérêt sur le NZD à la même période est de 2.25%, avec un bon potentiel de hausse. Cela signifie que nous avons une paire avec un différentiel élevé (achetant des dollars néo-zélandais avec un taux d'intérêt de 2.25% tout en vendant du yen japonais avec un taux d'intérêt de -0.1%. Les taux différentiels s'élèvent à 2.35% d'intérêt !). En outre, notez les profits élevés que vous auriez pu réaliser uniquement sur la tendance haussière de la paire elle-même !

Le swing trading ou profiter des taux d'intérêt est l'un des avantages du forex que les autres marchés financiers, comme les indices ou les matières premières, n'offrent pas. L'achat d'actions distinctes est assez similaire car le dividende remplace le taux d'intérêt.

Pratiques

Accédez à votre compte d'entraînement et mettons en pratique les sujets que nous venons d'apprendre :

• Essayez de trouver des situations où deux indicateurs différents montrent des signaux opposés sur le même graphique.
• Essayez d'identifier les modèles d'Elliott Wave et tradez-les.
• Utilisez la méthode Swing Trade et ouvrez des positions en fonction de celle-ci.
• Négociez en utilisant la stratégie de Divergence Trading (régulière et cachée). Choisissez avec quel indicateur travailler.
• Recherchez les points de rupture en fonction de ce que vous avez appris.
• Ouvrez deux positions simultanément (sur deux paires différentes) selon la stratégie fondamentale de corrélation des devises.

fréquemment posées

1. 1. Qu'est-ce qu'une vague d'Elliott ? A quoi ressemblent les motifs ? Écrivez les règles et les conditions; Identifiez les 8 vagues (étapes) sur le tableau suivant :

1. Corrélation : Dans quels cas n'y a-t-il aucun intérêt à utiliser cette méthode ?
2. Carry Trade : Dans quoi investit-on lorsqu'on utilise cette technique ? Comment choisissons-nous une paire avec laquelle Carry Trade ?

Forum

1. La vague #2 ne serait jamais plus longue que la vague #1.

La vague n°3 ne serait jamais la plus courte des 5 premières vagues (première tendance).

La vague n°4 n'entrera jamais dans la fourchette de prix de la vague n°1. Supposons une tendance haussière - elle se terminera toujours à un point plus élevé que le sommet de la vague #1.

2. Lorsque la corrélation est absolue négative / positive, ou presque absolue, la corrélation est égale à 1 ou -1, ou proche ; lorsque la corrélation est égale à 0, il n'y a pas de relation entre les deux devises.

3. Nous investissons dans les différentiels de taux d'intérêt entre deux devises. Une bonne paire pour continuer à trader aurait un ratio différentiel élevé, qui devrait augmenter.

Les actions offrent des dividendes qui peuvent être considérés comme des taux d'intérêt. Cela nous offre l'opportunité d'utiliser la « stratégie de carry trade ». Vous achetez des actions d'une société avec un dividende plus élevé et de meilleures perspectives tout en vendant des actions d'une autre société avec un dividende plus faible et des perspectives moins favorables.