Savdo kursi

Savdo strategiyalari uchun qozongan kombinatsiyalar

9-bobda biz sizga eng yaxshi natijalarga erishish uchun qaysi savdo strategiyalarini birlashtira olishingizni ko'rsatamiz (ikkitasi odatda bittadan yaxshiroq).

• Elliott to'lqini: bashorat namunasi
• Divergensiya savdosi: kelajakni bashorat qiling
• Savdo rejasi: Retracement/Reversal strategiyasi
• Ochilish va yopilish pozitsiyasi: ikkita oddiy savdo strategiyasi
• Valyuta korrelyatsiyasi: Asosiy strategiya - valyutalaringizni shaxmat o'yini kabi o'ynang
• Carry Trade: Ajoyib alternativ strategiya

Birlashtiruvchi ko'rsatkichlar

Oldingi darsda biz muhim texnik ko'rsatkichlar bilan tanishdik. Biz tendentsiya va qanday harakat qilish kerakligi haqida qaror qabul qilishdan oldin bir vaqtning o'zida ikki-uch ko'rsatkichdan foydalanishni rag'batlantirdik, lekin ko'proq emas.

Siz texnik ko'rsatkichlar bilan tanishdingiz va ularning individual ishlashiga oid misollarni ko'rdingiz. Ammo, biz ushbu kursning oldingi darslarida aytib o'tganimizdek, forex strategiyasini yaratishning eng yaxshi usuli bu ko'rsatkichlarni birlashtirishdir.

Keling, ushbu mavzuni yakunlash uchun forex indikatorlarining oltita yutuqli (bizning fikrimizcha) kombinatsiyasini ko'rib chiqaylik:

Harakatlanuvchi o'rtacha + Stokastik

Bu shulardan biri bizning sevimli va eng mashhur savdo strategiyamiz. qisqa muddatli savdo uchun va ko'pincha uzoq muddatli signallar uchun ham. Ko'rib turganingizdek, stokastik haddan tashqari sotib olingan va narx janubga burilishidan oldin 100 harakatlanuvchi o'rtachadan pastroq. Bu juda samarali forex strategiyasi, ayniqsa, agar sizda shamdon shakllanishlari mavjud bo'lsa. Bu indekslar va tovar bozorlarida ham asosiy savdo strategiyasidir.

Bollinjer diapazonlari + Stokastik

MACD + RSI

Parabolik SAR + EMA

Parabolik SAR + Stokastik

Fibonachchi + MACD

Ehtiyot bo'ling!

Texnik vositalardan foydalanish bizga qanday yordam berishini ko'rsatish uchun sizga ba'zi misollar ko'rsatdik tendentsiyalarni aniqlash, kelajakdagi yo'nalishlar, kirish va chiqishlar va boshqa zarur bozor ma'lumotlari.

Hammasi shunchalik osonmi? Biz mukammal dunyoda yashayapmizmi? Albatta yo'q!

Birinchi muammo shundaki, bozordan kelgan ogohlantirishlar ba'zan noto'g'ri.

Tasavvur qiling, siz NBA o'yinchisisiz. Sizning jamoangiz Kobe Bryant va LA Lakersga qarshi o'ynaydi. Murabbiylaringiz so'rg'ich emas, ular o'yin rejasini tayyorlaydilar va tasma va statistikani tomosha qilish orqali raqiblaringizni tahlil qiladilar. Tahlil shuni ko'rsatadiki, so'nggi beshta o'yin davomida Kobe o'rtacha 7 ta uchta zarba berdi va 90% chiziqdan gol urdi. Ular savatga o'ng tomondan, chap qo'li bilan borishni yaxshi ko'rishini ham bilishadi. Ertaga oqshom o'yin davomida bu raqamlar va ma'lumotlar o'xshash bo'lishi ehtimoli yuqori bo'lgani uchun murabbiylar sizni ushbu faktlarni sinab ko'rishga va ular bilan raqobatlashishga tayyorlaydi. Uning ishlashiga kafolatlaringiz bormi? Kobe bu raqamlarga ergashishiga to'liq ishonchingiz komilmi? Albatta yo'q!

Qanday bo'lmasin, o'zingizni tayyorlash tavsiya etiladi. Xuddi shu narsa savdoga ham tegishli. Ko'rsatkichlar juda samarali, ammo ular xato qilishi va sizni chalg'itishi mumkin.

Masalan, ikkita ko'rsatkichni o'z ichiga olgan keyingi diagrammani oling - EMA (diagrammada) va MACD (uning ostida):

Grafikdan signallarning noto'g'ri ekanligini ko'rishingiz mumkin! Grafikdagi chap belgilangan joyda MACD (sotib olish) xato qiladi - siz SOTIB OLISH signalidan keyin darhol narxning pasayishini sezishingiz mumkin. To'g'ri belgilangan joyda EMA xato qiladi - u yaqinlashib kelayotgan ko'tarilish uchun hech qanday signal bermaydi, MACD esa to'g'ri BUY signalini beradi.

Yana bir muammo shundaki, turli ko'rsatkichlar turli xil signallarni taqdim etadigan vaqtlar mavjud.

Grafikdagi 3 ko'rsatkichli yana bir misol - Stochastic, RSI (har ikkala diagramma ostida) va Parabolik SAR (diagrammada):

Ko'rishingiz mumkinki, barcha ko'rsatkichlar bizni bir xil harakatlarga ishora qiladi. Bravo! Siz bilan biznes qilish juda yoqimli...

Keling, indikatorlarni tekshirib, ogohlantirishlarga amal qilaylik.

Bu erda, boshqa tomondan, vaziyat boshqacha. Parabolik SAR + Stokastik + RSI ko'rsatkichlari ko'pincha bir-biri bilan bog'liq emasligini ko'rsatadi, bu esa treyderlar orasida chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Agar har bir indikator sizga turli xil ogohlantirishlarni bergan bo'lsa, hech qanday harakat qilmaslik yaxshiroqdir! Boshqa imkoniyatlarni kuting. Agar siz baribir pozitsiya ochmoqchi bo'lsangiz - ko'pchilik bilan boring.

Elliott to'lqini - bashorat namunasi

Texnik tahlilning asosiy asoslaridan biri iqtisodchi Ralf Nelson Elliott nomi bilan atalgan. Bu savdo naqshlari uchun identifikatsiya texnikasi. U tendentsiyalarning yo'nalishlarini bashorat qilish uchun yaxshi vosita bo'lib xizmat qiladi. Elliot to'lqin nazariyasi to'lqinlar harakati printsipi asosida ishlaydi - treyderlar plyajga qulagan to'lqinlar ketma-ketligi kabi tabiiy, davomiy, takroriy harakatlarda o'zgarib turadi. Biz to'lqinlarni bosqichlar deb ataymiz. Sakkiz bosqichning har bir bosqichida turli vaqtlar davom etishi mumkin bo'lgan bitta harakatni yarating (siz buni 3 daqiqada olasiz, xavotir olmang). Psixologik jihatdan, treyderlar odatda har bir to'lqinga o'xshash munosabatda bo'lishadi. Ushbu reaktsiyalar davomini oldindan ko'rish mumkin bo'lgan naqsh yaratadi. Elliot o'zini takrorlab turadigan nisbatan garmonik, aniq harakatni kashf etdi.

Muammo - Ko'pgina savdogarlar bu naqshga juda ko'p ishonishadi va barcha tuxumlaringizni bitta savatga qo'yish noto'g'ri! Bundan tashqari, ko'p hollarda Elliott to'lqinlarini aniqlash qiyin. Savdogarlar tan olishda xatolarga yo'l qo'yishadi va grafiklarni noto'g'ri talqin qilishadi.

Keling, quyidagi diagrammalarda Elliott to'lqin namunasi qanday ko'rinishini ko'rib chiqaylik:

Naqsh 5 bosqichdan iborat (1 dan 5 gacha to'lqinlar) va 3 bosqichdan iborat kichikroq ikkilamchi tendentsiyada (bizning holimizda pasayish tendentsiyasi) qurilgan birinchi asosiy tendentsiyada (bu holda - ko'tarilish tendentsiyasida) yig'ilganligini ko'rishingiz mumkin. A dan C gacha to'lqinlar).

Bir qator qoidalar:

• №2 to'lqin hech qachon №1 to'lqinning boshlang'ich nuqtasidan o'tmaydi;
• To'lqin №3 hech qachon birinchi tendentsiyani yaratadigan besh bosqichning eng qisqasi bo'lmaydi;
• 4-to'lqin №1 to'lqinning narx oralig'iga kirmaydi. Ko'tarilish tendentsiyasini faraz qilsak, u har doim №1 to'lqinning tepasidan yuqori bo'ladi;
• 2-to'lqin va 4-to'lqin odatda Fibonachchi nisbati atrofida tugaydi

Quyidagi jadvalda Elliot to'lqinining barcha 8 bosqichiga e'tibor bering:

Naqsh yana takrorlanadimi? Bingo!

Elliot to'lqinini o'z vaqtida aniqlash katta foyda keltirishi mumkin!

Mana №3 to'lqinning ochilish nuqtasini aniqlashning yaxshi misoli Fibonachchining yordam (nisbati 0.618):

Keling, keyin nima bo'lishini ko'rib chiqaylik:

Aksariyat hollarda to'lqin balandligi taxminan uchta asosiy Fibonachchi nisbati (.50, .382 va .618) bilan bir xil bo'ladi.

Divergentsiya savdosi - kelajakni bashorat qilish

Kelajakdagi voqealarni bashorat qila olsangiz yaxshi bo'lmasmidi? Aytaylik, keyingi lotereyada yutgan raqamlar? Keling, o'zimiz ovora bo'lib qolmaylik... Biz buni qanday qilishni bilganimizni tan olmaymiz (biz Garri Potter emasmiz), lekin Divergensiya savdo strategiyalari narxlarning keyingi harakatlarini bashorat qilishimizga yordam beradi.

Narxlar jadvalidagi va ko'rsatuvchi grafikdagi yo'nalishlar bo'linganda farqlanish sodir bo'ladi. Ajralish yuz berganda, bu bizga yaxshi chiqish/kirish nuqtasi guvohi ekanligimizni aniqlashga yordam beradi. Divergensiya savdosi bizga tendentsiyaning yakuniy nuqtasiga qadar bizning ijrolarimizni kutishimizga imkon beradi va shu bilan bir vaqtning o'zida daromadni ko'paytiramiz va xavflarni kamaytiramiz!

Buni amalda qanday qilish mumkin? Shunchaki, diagrammadagi narx harakatini indikator ko'rsatadigan narsa bilan solishtiring.

Keling, ikki xil tafovutlar bilan tanishamiz va ular qanday ishlashini tekshiramiz:

Doimiy farqlanish - Bu juftlik zaiflashayotgani va tendentsiya tugashi haqida bizga xabar beradi. Trend yo'nalishini o'zgartirish uchun yaxshi ko'rsatkich.

Narx yuqoridan yuqoriroq darajaga o'tganda va indikator yuqoridan pastroqqa o'tganda, siz o'zingizni past darajadagi farqlarga tayyorlashingiz kerak:

e'tibor bering The narx, pastdan yuqoriroq pastgacha va pastdan pastroqqa o'tadigan indikatorga. Bunday holda, grafik davom etayotgan o'sish tendentsiyasini bildiradi.

Keyingi chizma pasaygan yashirin tafovutni ko'rsatadi va narxning pasayishi davom etishini ko'rsatadi:

EUR/USD 1 soatlik grafikdagi misol:

Yashirin tafovutlar Stochastic yordamida haqiqiy diagrammada qanday ko'rinishini ko'rib chiqamiz:

Siz mukammal "HL / LL Yashirin Divergensiya" ni sezishingiz mumkin. Ushbu turdagi kelishmovchilik Signal ko'tarilish tendentsiyasining davomi hisoblanadi. Bu yerda shunday bo'ladimi?

Maslahat: Divergentsiya uzoq muddatli savdolar uchun ancha samarali.

Esingizda bo'lsin: Divergensiya usulidan foydalanish uchun tavsiya etilgan ko'rsatkichlar asosan MACD, RSI va Stochastics hisoblanadi. Bu erda biz ba'zan o'zimiz uchun divergentsiyadan foydalanamiz uzoq muddatli forex savdo signallari.

Divergentsiya - unutmang:

1. Chiziqlarni chizish uchun. Narxning ikkita yuqori yoki ikkita eng past darajasi o'rtasidagi farq uzilishlarsiz aniq bo'lishi kerak.
2. Tegishli ko'rsatkichdan foydalaning.
3. Narxlar jadvalidagi biriktirilgan chiziqni indikator grafigidagi biriktirilgan chiziq bilan solishtiring.
4. Agar kelishmovchilikni juda kech sezsangiz, tashvishlanmang! Sabr qiling va keyingisi paydo bo'lishini kuting.

Savdo rejasi - Orqaga qaytish va qaytarish strategiyasi

Retracements odatda juftlik uchta Fibonachchi koeffitsientiga - 61.8%, 50% yoki 38.2% ga yetganda va umumiy yo'nalishiga qaytishdan oldin to'xtaganda sodir bo'ladi.

Agar narx ushbu darajalarning barchasini kesib o'tsa va 61.8% dan oshsa, teskari o'zgarish uchun yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin.

Keling, EUR/CHF juftligidagi misolni ko'rib chiqaylik:

Yana bir yaxshi vosita Trendline savdo strategiyasi. Agar narx past bo'lsa, biz teskari o'zgarishlarga guvoh bo'lishimiz mumkin:

Tajribali treyderlar allaqachon valyutalar haqida bir-ikki narsani bilishadi. Ular bilishadiki, ko'p hollarda asosiy juftliklar London sessiyasi hali ham ochiq bo'lgan Nyu-York sessiyalarining shoshilinch soatlarida kunlik cho'qqilariga erishadilar. Ular, shuningdek, bir nechta ko'rsatkichlardan foydalangan holda, ular allaqachon grafikdagi umumiy maydonlarni taxmin qilishlari mumkinligini bilishadi, bunda narx charchaydi, sekinlashadi, teskari bo'ladi va kunlik o'rtacha zonasiga qaytadi.

Ular qilishlari mumkin bo'lgan yana bir narsa, ma'lum bir juftlikning kunlik o'rtacha narx oralig'ini, tanlangan davr bo'yicha topishdir (o'rtacha kunlik pipsni hisoblash uchun ADR vositasidan foydalanish orqali! Agar ADR so'nggi 20 kun ichida ma'lum bir narx oralig'i 120 bo'lganligini ko'rsatsa. kuniga pips - agar bugun dramatik bir narsa sodir bo'lmasa, biz ishonch bilan taxmin qilishimiz mumkinki, bu bugungi taxminiy diapazon bo'ladi, ertaga va hokazo, ba'zi muhim fundamental voqea sodir bo'lmaguncha va bozorga ta'sir qiladi.

Savdoga misol:

Birinchidan, biz hozirgi nuqtaga qadar grafikdagi ba'zi muhim ma'lumotlarni hisobga olamiz. Bizning misolimizda biz London sessiyasida savdo qilamiz. Quyidagi diagramma 10 minut. diagramma (Har bir shamchiroq 10 daqiqani bildiradi). Grafik 5 soatlik kadrni ifodalaydi: GMT 8 dan 1 gacha (London vaqti). Nima degani bu? Bu shuni anglatadiki, so'nggi bir soat ichida NY sessiyasi boshlandi va London sessiyasiga qo'shildi.

Qanday bo'lmasin, biz kunlik o'rtacha narx oralig'ini topmoqchimiz. Bu bizga butun sessiyalar davomida butun kunlik faoliyat davomida narx haqida ma'lumot beradi. Quyidagi diagrammada biz Londondagi bugungi ochilish soatida narx 1.2882 ni tashkil qilganini ko'rishimiz mumkin.

Keyin, biz bu erda EUR/USD juftligi haqida gapiryapmiz, deb faraz qilaylik.

London sessiyasi davomida pasayish tendentsiyasini sezasiz. Narx 1.279 past darajaga tushadi va NY sessiyasi boshlanganidan so'ng biroz orqaga 1.2812 ga ko'tariladi.

Endi biz ADR vositasidan foydalandik va so'nggi 20 kun davomida ushbu juftlik uchun kunlik o'rtacha pips diapazoni kuniga 120 pipsni tashkil etishini aniqladik. Nima degani bu?

Bu shuni anglatadiki, biz hozirgacha jadvalimizdagi maksimal va minimal nuqtalarga e'tibor qaratishimiz mumkin: Maxpoint - 1.2882 va minimal nuqta - 1.2789. Biz ulardan NY sessiyasida keyingi kun uchun mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlash va qarshiliklarni hisoblash uchun foydalanishimiz mumkin. Mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlash darajasi 1.2762 (1.2882-120) bo'ladi; va mumkin bo'lgan qarshilik darajasi 1.2909 (1.2789+120) bo'ladi.

Hozirgacha juda yaxshi, to'g'rimi?

Xo'sh, endi qiyin qism keladi. Bu ekspertiza bosqichidir. Agar siz professionallar kabi savdo qilishni istasangiz, strategiyangizni qayta ko'rib chiqishingiz va tasdiqlashingiz kerak:

Endi biz juftligimizni Ko'p vaqt oralig'ida ko'rib chiqamiz. Keling, juftligimizni 2 soatlik jadvalda ko'rib chiqaylik (har bir shamcha 2 soatni bildiradi). Shunday qilib, biz hisoblagan mumkin bo'lgan qo'llab-quvvatlash va qarshilik bu erdagilar bilan taxminan bir xil yoki ular butunlay boshqacha ekanligini ko'rishimiz mumkin edi.

Esingizda bo'lsin, Fibonachchi va Pivot nuqtalari orqaga qaytish/orqaga qaytarish strategiyasi uchun eng samarali ko'rsatkichlardir.

Xo'sh, bizning shubhalarimiz tasdiqlandi! Grafikda 1.2909 haqiqatan ham kuchli qarshilik darajasi ekanligini ko'rishingiz mumkin! 1.2762-da nima sodir bo'lishiga e'tibor bering - u 0.5 ning tepasida joylashgan. Fibonachchi nisbati! E'tibor bering, dastlab u tayanch sifatida ishlatiladi va u buzilganda u qarshilikka aylanadi. Joriy NY sessiyasi davomida u yana qo'llab-quvvatlash darajasiga aylanishini kutamiz!

Hozir bizda kunning qolgan qismi uchun ajoyib savdo rejamiz bor! Biz qo'llab-quvvatlash va qarshilik qayerda bo'lishini aniqladik va biz kunlik narx oralig'ini aniqladik. Biz ketishga tayyormiz.

Endi bilamizki, ushbu paragraf biroz qiyinroq edi. Uning ichkariga tushishiga vaqt ajrating.

Ushbu strategiya bilan yaxshi ishlaydigan yana bir ko'rsatkich Pivot Points hisoblanadi. Agar narx qo'llab-quvvatlovchilarni yoki qarshiliklarni buzsa, buning uchun yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin. Narx barcha 3 burilishni buzmasa, biz umumiy tendentsiyaga qaytishga guvoh bo'lamiz:

Ochilish va yopish pozitsiyalari

Siz juda oddiy, intuitiv va asosiy savdo strategiyalarini o'rganmoqchisiz, ular hozirgacha materialning qismlarini juda yaxshi umumlashtiradi.

Swing Trade - Qisqa muddatli savdo strategiyasi. Odatda bir necha kundan bir haftagacha davom etadi. Ushbu strategiyaning maqsadi bozor xatti-harakatlaridagi o'zgarishlarga tezkor munosabatda bo'lgan holda, nisbatan tez daromad olish uchun mavjud bozor tendentsiyalaridan foydalanish va ulardan iloji boricha ko'proq foydalanishdir. G'oya - to'lqinga minish. Har bir asosiy tendentsiya to'lqinlar guruhlaridan iborat. Usul to'lqinlarni kuzatish orqali qachon sotib olishni va qachon sotishni hal qilishdir.

Fibonachchi yana yordamimizga:

Yana bir bor, faqat bu safar Fibonachchi bilan - keling, umumiy ko'tarilishning ikkinchi qismidagi ichki tendentsiyalarni batafsil ko'rib chiqaylik - yoki ular deyilganidek - "trend ichidagi tendentsiya". Bu nom kichikroq vaqt diagrammasidan kelib chiqadi, agar siz 4 soatlik jadvalga qarasangiz, kattaroq o'sish tendentsiyasini ko'rasiz. Ammo, agar siz 15-daqiqalik diagramma kabi retrace paytida kichikroq vaqt freymlariga o'tsangiz, faqat pasayish tendentsiyasini ko'rishingiz mumkin. Biz sog'lom orqaga qaytish haqiqatan ham sodir bo'ladimi yoki yo'qligini tekshiramiz (orqaga qaytish umumiy tendentsiya ichidagi Fibonachchi mezonlariga javob berganda):

Ikki to'lqin yuqoriga, taxminan bir xil o'lchamda, ikkita tuzatish, ikki marta nisbati 0.50 yoki 50% Fibonachchi retracement darajasi - Xo'sh, bizda naqsh bor. O'sish tendentsiyasi davom etishi uchun yaxshi imkoniyatlar!

E'tiborga olish kerak bo'lgan ikkita muhim jihat:

Ushbu biznesda savdo rejasiga ega bo'lish juda muhimdir. Reja har bir savdo uchun bir xil bo'lmasligi mumkin, ya'ni tahlilga qarab uni bir savdodan ikkinchisiga o'zgartirishingiz mumkin, ammo savdo rejasiga ega bo'lish shart. Butun tendentsiyani yutib olishga urinib, juda tajovuzkor bo'lmang. Cho'qqilar va pastliklarni aniq bashorat qilish mumkin emas. Muayyan tendentsiyaga kechiksangiz, o'zingizni majburlamang. Keyingisi kelishini kuting! Forexda aytganidek, narxga ergashmang, u sizga kelsin.
Yo'qotishlarni to'xtatishni o'rnating. Bu juda muhim! Sizga ularni har bir pozitsiyangizga o'rnatishingizni qat'iy maslahat beramiz! “Stop loss” va “al profit” buyruqlari bilan ishlashga odatlaning.

Breakouts – Breakout strategiyasi asosan turli xil tendentsiya sharoitlari uchun samarali. Ushbu usulda biz qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajasini ko'rib chiqamiz. Biz buzilishni aniqlaganimizdan so'ng, tendentsiya shu yo'nalishda davom etishini kutgan holda, bu bizning kirish nuqtamiz bo'ladi:

Stop Loss ni o'rnatishni unutmang! Bizning misolimizda biz uni parchalanish nuqtasidan bir qism yuqoriroq joylashtirdik (agar biz soxta chiqishga guvoh bo'lsak, ya'ni biz noto'g'rimiz!). Narx bizning kirish nuqtamizdan biroz masofaga erishgandan so'ng, biz Stop Loss-ni biroz pastga, kirish nuqtamizdan pastga siljitishimiz mumkin. MT4 va MT5 kabi ko'plab forex platformalari endi yo'qotishni to'xtatish imkoniyatini taklif qiladi. Bu shuni anglatadiki, siz stop-loss (aytaylik, 50 pips) joylashtirasiz va savdo foydada chuqurroq harakat qilganda, sizning stop lossingiz bir xil yo'nalishda harakat qilishni davom ettiradi va agar u ishga tushirilgan bo'lsa ham foyda potentsialini oshiradi.

Esingizda bo'lsin: foyda olishni ta'minlash uchun Stop Loss-ni trend yo'nalishi bo'yicha harakatlantiring!

• Uchburchaklar Breakout strategiyasi uchun ajoyib vositalardir (siz ular bilan bir necha dars oldin tanishgansiz):

Uchburchak nosimmetrik bo'lsa, vaziyat biroz boshqacha bo'ladi. Har ikki tomonda buzilish sodir bo'lishi mumkin, shuning uchun biz OCO harakatini faollashtiramiz (biri boshqasini bekor qiladi). Biz 2 ta yozuvni o'rnatdik - biri tepadan yuqorida, ikkinchisi esa uning ostida. Siz trendning yangi yo'nalishiga zid bo'lgan narsani bekor qilishni unutmang:

Valyuta korrelyatsiyasi (asosiy strategiya)

Valyutalaringizni shaxmat o'yini kabi o'ynang

Turli valyuta juftlari o'zaro murakkab munosabatlarni saqlab turadilar. Ba'zi hollarda, yaqinroq va qattiqroq, boshqalarida esa uzoqroq va bilvosita (uchinchi amakivachchalar kabi). Korrelyatsiya ularning munosabatlarini o'lchaydi. Boshqacha qilib aytganda, bu ikki juftlik o'rtasidagi aloqani anglatadi - ma'lum bir juftlik boshqa juftlikning harakatiga qanday munosabatda bo'ladi. Ba'zan korrelyatsiya ijobiy, ba'zan esa salbiy.

Muhim: 2 juftlik o'rtasida har doim munosabatlar mavjud. Boshqa barcha juftliklardan butunlay ajratilgan bitta juftlik yo'q. Korrelyatsiya qilingan valyutalar ham a uchun ajoyib himoya qilish savdo strategiyasi.

Tajribali treyderlar odatda bir vaqtning o'zida bir nechta pozitsiyani ochadilar (bir vaqtning o'zida 2 yoki undan ortiq juftlik bilan savdo qiladilar). Bir necha kun mashq qilganingizdan so'ng, siz yaxshiroq treyderga aylanasiz va keyin har safar bir nechta pozitsiyani ochishni xohlaysiz. Shuning uchun bu munosabatlardan xabardor bo'lish kerak! Bir vaqtning o'zida bir nechta juftliklar bilan savdo qilish xavflarni kamaytirish uchun juda yaxshi.

Korrelyatsiyani hisoblash 1 dan -1 gacha bo'lgan shkalada o'zgaradi. 1 ikkita juftlik o'rtasidagi mukammal ijobiy korrelyatsiyani (100% korrelyatsiya) tasvirlaydi. Korrelyatsiya 1 bo'lgan juftliklar vaqtning 100% bir xil yo'nalishlarda harakat qiladi. Agar korrelyatsiya -1 ga teng bo'lsa, u ikki juftlik o'rtasidagi mukammal salbiy korrelyatsiyani ifodalaydi. Ikki juft 100% vaqt qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanadi.

FTSE 250, NASDAQ, DAX va boshqalar kabi indekslar odatda ijobiy korrelyatsiya qilinadi va 0.5 dan 1 gacha o'zgarishi mumkin. Biroq, bular ichida ushbu fond birjalarida ro'yxatga olingan ba'zi kompaniyalar sanoatga qarab salbiy korrelyatsiya bo'lishi mumkin. Misol uchun, sayohat texnologiyasiga ixtisoslashgan kompaniyalar kamroq yoqilg'i ishlatadigan yoki umuman ishlatmaydigan yangi motorlar yoki dvigatellarni ishlab chiqadilar. Shunday qilib, ushbu kompaniyalar yangi dvigatel modellarini yaratib, yoqilg'i sarfini minimallashtirganda, ushbu kompaniyalarning aktsiyalari narxi ko'tariladi, neft kompaniyalari esa pasayadi. Aytishimiz mumkinki, ikki soha o'rtasidagi korrelyatsiya salbiy bog'liqdir.

0 ga teng bo'lgan korrelyatsiya ikki juftlik o'rtasida ko'rinadigan aloqa yo'qligini ko'rsatadi. Bunday holda, bir juftlikning ikkinchisiga ta'siri haqida hech qanday xulosa chiqarish mumkin emas.

muhim: Hech narsani hisoblashingiz shart emas! Nisbatlarni hisoblab chiqqandan keyin korrelyatsiya jadvallarini taqdim etish orqali siz uchun barcha ishlarni bajaradigan moliyaviy saytlar mavjud. Siz qilishingiz kerak bo'lgan yagona narsa - jadvaldagi ma'lumotlarni o'qish.

Misol uchun, keling, EUR/USD va boshqa asosiy juftliklar o'rtasidagi korrelyatsiya darajasini turli vaqt oralig'ida kuzatamiz (30 yil 2016 iyul holatiga ko'ra):

Jadvaldan: Masalan, EUR/USD va USD/CHF o'rtasidagi korrelyatsiya jadvaldagi barcha taqdim etilgan davrlar davomida (bir yoki ikkita davrdan tashqari) juda salbiy yoki juda ijobiy ekanligini ko'rishingiz mumkin. Nima degani bu? Aytaylik, siz ushbu 2 juftlik bilan savdo qilmoqchisiz - ikkitasini ochmang forex signallari yoki bir xil yo'nalishda harakatlanadigan 2 ta savdo (ya'ni, ikkalasi ham ko'tariladi yoki pasayadi), agar siz xedjlash strategiyasidan foydalanmasangiz, aksincha, qarama-qarshi yo'nalishda. Agar siz bitta juftlikni sotib olishni o'ylasangiz, ikkinchisini sotishingiz kerak.

Ularning qattiq aloqasi (ular orasidagi juda kuchli korrelyatsiya) tufayli biz bu ikki juftlikni bir vaqtning o'zida sotolmaymiz. Bu sizning xavflaringizning kamayishiga olib kelmaydi! Aslida, bunday harakat sizning xavfingizni oshiradi! Savdolaringizni qisman korrelyatsiya bilan juftliklar o'rtasida taqsimlash yaxshiroqdir.

Misol: EUR/USD (chapdagi diagramma) va GBP/USD (o'ng diagramma) 8 soatlik grafikda (jami 1 oylik davr) shunday ko'rinishga ega edi. Jadvalga o'ting: ular orasidagi korrelyatsiya 0.96, deyarli mukammal ijobiy ekanligini ko'rishingiz mumkin. Endi siz ularning jadvallari nima uchun deyarli bir xil ekanligini tushunasiz. Bu ikkala juftlikda savdo qilish aqlli bo'lmaydi, chunki bu bizning xavfimizni oshiradi. O'ylab ko'ring, bu xuddi shu juftlikdan ikkita paketni sotib olishga o'xshaydi!

• Mukammal ijobiy/salbiy korrelyatsiyaga ega bo'lgan yoki hatto deyarli mukammal bo'lgan juftlarni savdo qilish tavsiya etilmaydi. "Endi menda muvozanatli reja bor" deb o'ylab, ikkinchisini sotishda bir juftni sotib olishning ma'nosi yo'q. Bu juftlikni sotib olish va shu bilan birga uni xuddi shunday narxga sotishga o'xshaydi. Va siz ikki martalik komissiya to'laysiz, chunki siz brokeringizga ikkita pozitsiya uchun to'laysiz!
• Esda tuting: korrelyatsiyalar turli vaqt oralig'ida o'zgaradi. Bizning stolimizga qarang. EUR/USD va GBP/USD o'rtasidagi haftalik korrelyatsiya 0.96 ga teng, bir xil juftliklar o'rtasidagi oylik korrelyatsiya esa 0.42 ga teng! Ushbu o'zgarishlardan juda xabardor bo'lishingiz kerak. Korrelyatsiya koeffitsientlari asosiy sabablar, jumladan, foiz stavkalarining o'zgarishi, siyosiy voqealar va boshqa sabablarga ko'ra o'zgaradi.
• Shuni unutmangki, ma'lum bir juftlik haqidagi yangiliklar boshqa valyutalarga (shuning uchun boshqa juftliklarga) ta'sir qilishi mumkin.
• Korrelyatsiya bizga xavflarni tarqatish va kamaytirishga yordam beradi.

Maslahat: Savdolaringizni kuchli (lekin unchalik kuchli emas) korrelyatsiya bilan juftlarga ajrating. Yaxshi diapazonlar 0.5-0.7 va -0.5 - -0.7.

Maslahat: Bu sizga berilgan forex savdo signallarini ma'lum bir juftlikda sinab ko'rish imkonini beradi. Agar ma'lum bir juftlik diagrammada buzilib ketishiga ishonsangiz, u erda nima sodir bo'layotganini ko'rish uchun shunga o'xshash juftlik jadvalini ko'rib chiqishingiz mumkin.

Odatda bir xil yo'nalishdagi harakatlanuvchi valyuta juftlari:

• EUR/USD va GBP/USD
• EUR/USD va AUD/USD
• EUR/USD va NZD/USD
• USD/CHF va USD/JPY
• AUD/USD va NZD/USD

Oddiy teskari harakatlanuvchi juftliklar:

• EUR/USD va USD/CHF
• GBP/USD va USD/JPY
• USD/SAPR va AUD/USD
• USD/JPY va AUD/USD
• GBP/USD va USD/CHF

Carry Trade – Ajoyib Alternativ Fundamental Strategiya

Carry Trade strategiyasi past foizli valyutani sotish yoki “qarz berish” (qisqa muddatga) orqali ishlaydi; va yuqori foizli valyutani sotib olish (“qarz olish”). Hozirda CHF, JPY va EUR eng past foiz stavkalariga ega, NZD va AUD esa eng yuqori foiz stavkalariga ega. Biz buni ushbu kursning dastlabki bir necha sahifalarida jadvalda ko'rsatdik, shuning uchun agar siz ushbu strategiyadan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ushbu valyutalarni ko'rib chiqing.

Carry trade - bozor "dam olish" paytida foyda olish uchun samarali tizim. Potensial foyda ikkala valyutaning foiz stavkalari o'rtasidagi farq (farq) va bu ikki foiz stavkalarining kelajakdagi o'zgarishlarini kutishdan kelib chiqadi. Ya'ni, treyderning "savdoni olib borish" uchun juftlikni tanlashda e'tiborga olishining bir qismi uning qisqa muddatda juftlikning bir yoki ikkala valyutasining foiz stavkasining o'zgarishi haqidagi taxminlari bo'ladi. Agar differentsial o'ssa, treyder daromad oladi va aksincha.

misol:

Aytaylik, siz bankka borib, 20,000 2 dollar kredit so'raysiz. Bank yillik 10% foiz stavkasi bilan tasdiqlaydi. Qarz olgan barcha pullaringiz bilan siz investitsiya uchun obligatsiyalarni sotib olasiz, bu sizga yillik XNUMX% foiz beradi.

Yaxshi, shunday emasmi? Carry Trade shunday ishlaydi.

Carry Trade ovlari tajribali treyderlar orasida juda mashhur. Ushbu xizmatni o'z platformasida avtomatik ravishda taklif qiladigan bir nechta brokerlar mavjud.

Savdogarlar rivojlangan iqtisodiyotlarda, uchinchi dunyo mamlakatlarida va beqaror davrlarda kutilmagan qiziqish o'zgarishlaridan ehtiyot bo'lishlari kerak.

muhim: Ushbu tizim odatda foiz stavkalari bo'yicha yaxshi daromad olishni istagan "og'ir" o'yinchilar va katta pul spekulyatorlari uchun samaralidir.

Forex savdo strategiyasiga misol:

Faraz qilaylik, sizda investitsiya uchun 10,000 2 dollar bor. Bankingizga borib, yillik 200% foiz (yiliga 10,000 dollar) olish oʻrniga, pulingizni Forexga investitsiya qilib, tanlangan juftlik boʻyicha Carry Trading-ga kirishingiz mumkin. Kaldıraç haqida o'rgangan narsangizga asoslanib, siz o'zingizning 5 10,000 dollaringizni oqilona ishlatishni tanlashingiz mumkin - uni 50,000 marta ishlating. Sizning 50,000 10,000 dollaringiz endi 5 2 dollarga teng. OK, hozir e'tibor bering: siz haqiqiy $ 5 2,500 bilan 2,500 5 dollarlik pozitsiya ochdingiz. Faraz qilaylik, kelgusi yil davomida differensial nisbat 50,000% ni tashkil qiladi (boshqacha qilib aytganda, siz tanlagan juftlikdagi 2,500 ta asbobning foiz stavkalari orasidagi farq 25% ga kengayadi). Siz yiliga XNUMX dollar ishlab olasiz! (XNUMX XNUMX XNUMX ning XNUMX% ni tashkil qiladi) Faqat foiz stavkalari o'zgarishi va nisbatlariga sarmoya kiritish orqali. XNUMX dollar bu lavozimga dastlabki, dastlabki sarmoyangizning XNUMX% ni tashkil qiladi!

Bu erda 3 ta imkoniyat mavjud:

1. Agar siz sotib olayotgan valyuta qulab tushsa va qiymatini yo'qotsa, siz investitsiyangizni yo'qotasiz ("carry trade" tizimidan qat'i nazar. Siz yo'qotasiz, chunki valyuta foiz stavkasi farqidan oladiganingizdan ko'ra ko'proq qiymatini yo'qotgan).
2. Agar savdo qilingan juftlik o'z qiymatini ozmi-ko'p saqlasa, o'zgarishsiz barqaror yilga ega bo'lsa, siz 5% differensial nisbatdan foyda olasiz! Bu Carry Trade-ning maqsadi: grafiklardagi narx harakati emas, balki foiz stavkalaridan pul ishlash.
3. Agar siz sotib olayotgan valyuta mustahkamlanib, uning qiymati oshsa, siz ikki marta yutasiz! Ham 5% differensial nisbatdan, ham bozordagi juftlikning kuchliroq qiymatidan

muhim: Agar ma'lum bir juftlikning differentsial nisbati #% ga teng bo'lsa, demak, agar siz uni sotmoqchi bo'lsangiz (agar asosiy valyutani sotish orqali qarshi valyutani sotib oling), nisbat teskari (-#%) bo'ladi. Misol uchun, foiz stavkalari 2016-yilning iyul oyida boʻlgani kabi, agar NZD dollarlarini sotib olayotganda NZD/JPY ning differentsial nisbati 0.2.60% boʻlsa, agar siz ushbu juftlik uchun Sotish pozitsiyasini ochishga qaror qilsangiz, u -2.60% boʻladi, yaʼni, dollar sotish orqali iyena sotib olish.

Carry trade - barqaror iqtisodiyotga ega kuchli bozorlarni ifodalovchi past riskli valyutalar uchun tavsiya etilgan savdo usuli.

To'g'ri juftlikni qanday tanlash mumkin?

Birinchidan, biz nisbatan yuqori differensial nisbatga ega bo'lgan juftlikni qidiramiz. Bu juftlik allaqachon uzoq vaqt davomida barqaror bo'lishi kerak. Yuqori tendentsiyaning joriy shartlariga afzallik beriladi, ayniqsa ikkalasining kuchliroq valyutasi mustahkamlanishi kerak bo'lsa. Biz nisbatan yuqori foiz stavkasiga ega bo'lgan valyutadan tashkil topgan juftlikni tanlashni xohlaymiz, bu yaqin kelajakda yanada oshishi kutilmoqda; va boshqa tomondan, nisbatan juda past foiz stavkasiga ega bo'lgan valyuta (masalan, NZD yoki JPY), yaqin kelajakda bir xil darajada saqlanib qolishi kutilmoqda.

eslab: Hozirda Carry Trade uchun mashhur juftliklar AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF va NZD/USD.

NZD/JPY grafigining keyingi misoliga qarang:

Bu kunlik jadval (har bir sham bir kunni bildiradi). O'tgandan keyin kuchli ko'tarilish tendentsiyasini sezasiz Brexit bo'yicha referendum. Biz bilamizki, 2016 yilda JPY bo'yicha foiz -0.10. Xuddi shu davrda NZD bo'yicha foiz stavkasi 2.25% ni tashkil etadi, bu ko'tarilish uchun yaxshi imkoniyatdir. Ya'ni, bizda yuqori differentsialga ega bo'lgan juftlik bor (Yangi Zelandiya dollarini 2.25% foiz stavkasi bilan sotib olish va yapon iyenasini -0.1% foiz stavkasi bilan sotish. Differensial stavkalar 2.35% foizni tashkil etadi!). Bundan tashqari, juftlikning o'ziga xos ko'tarilish tendentsiyasida erishishingiz mumkin bo'lgan yuqori daromadga e'tibor bering!

Swing savdosi yoki foiz stavkalaridan foydalanish boshqa moliyaviy bozorlar, masalan indekslar yoki tovarlar taklif qilmaydigan foreksning afzalliklaridan biridir. Alohida aktsiyalarni sotib olish juda o'xshash, chunki dividend foiz stavkasini almashtiradi.

amaliyot

Amaliyot qaydnomangizga o'ting va biz o'rgangan mavzularni mashq qilaylik:

• Ikki xil ko'rsatkich bir xil diagrammada qarama-qarshi signallarni ko'rsatadigan ba'zi vaziyatlarni topishga harakat qiling.
• Elliott to'lqin naqshlarini aniqlashga harakat qiling va ular bilan savdo qiling.
• Swing Trade usulidan foydalaning va unga asoslangan pozitsiyalarni oching.
• Divergence Trading strategiyasidan foydalangan holda savdo qiling (muntazam va yashirin). Qaysi ko'rsatkich bilan ishlashni tanlang.
• O'rgangan narsalaringiz bo'yicha Breakout nuqtalarini qidiring.
• Asosiy Valyuta korrelyatsiyasi strategiyasiga muvofiq bir vaqtning o'zida ikkita pozitsiyani (ikki xil juftlikda) oching.

savollar

1. 1. Elliott to'lqini nima? Shakllar qanday ko'rinishga ega? Qoidalar va shartlarni yozing; Quyidagi diagrammada 8 ta to'lqinni (bosqichlarni) aniqlang:

1. Korrelyatsiya: Qaysi hollarda bu usuldan foydalanishning ma'nosi yo'q?
2. Carry Trade: Ushbu texnikadan foydalanganda biz nimaga investitsiya qilamiz? Carry Trade uchun juftlikni qanday tanlaymiz?

javoblar

1. 2-to'lqin hech qachon №1 to'lqindan uzun bo'lmaydi.

№3 to'lqin hech qachon birinchi 5 to'lqinning eng qisqasi bo'lmaydi (Birinchi tendentsiya).

4-to'lqin hech qachon №1 to'lqinning narx oralig'iga kirmaydi. Ko'tarilish tendentsiyasini taxmin qiling - u har doim №1 to'lqin tepasidan yuqori nuqtada tugaydi.

2. Korrelyatsiya mutlaq salbiy / musbat yoki deyarli mutlaq bo'lsa, korrelyatsiya 1 yoki -1 ga teng yoki yaqin; korrelyatsiya 0 ga teng bo'lsa, ikki valyuta o'rtasida hech qanday munosabat bo'lmaydi.

مور

3. Biz ikki valyuta o'rtasidagi foiz stavkalari farqiga sarmoya kiritamiz. Savdoni davom ettirish uchun yaxshi juftlik yuqori differensial nisbatga ega bo'ladi, bu esa oshishi kutilmoqda.

Aktsiyalar foiz stavkalari sifatida ko'rib chiqilishi mumkin bo'lgan dividendlarni taklif qiladi. Bu bizga "carry trade strategiyasidan" foydalanish imkoniyatini taqdim etadi. Siz yuqori dividendli va istiqboli yaxshi bo'lgan kompaniyaning aktsiyalarini sotib olasiz va boshqa kompaniyaning aktsiyalarini kamroq dividendli va istiqboli yomonroq sotasiz.