Що кожен трейдер повинен знати про просадки

Сервіс для торгівлі копіями. Наш алгоритм автоматично відкриває та закриває угоди.

Алгоритм L2T забезпечує високоприбуткові сигнали з мінімальним ризиком.

Цілодобова торгівля криптовалютою. Поки ви спите, ми торгуємося.

10-хвилинне налаштування з суттєвими перевагами. Інструкція додається при покупці.

79% успішності. Наші результати вас порадують.

До 70 угод на місяць. В наявності більше 5 пар.

Вартість місячної підписки починається від £58.

Щось L2T

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТИ

«Однак приємно довго перемагати. Всупереч поширеній думці, втрати - це частина виграшу. Візьмемо, наприклад, спорт ». - Маркхем Гросс

Просадка - це падіння від максимуму до найнижчого значення за певний рекордний період інвестиції, фонду чи товару. Просадка зазвичай вказується як відсоток між піком та западиною. Просадка вимірюється з моменту початку скорочення до досягнення нового максимуму. Цей метод використовується, оскільки долину не можна виміряти, поки не відбудеться новий максимум. Після досягнення нового максимуму реєструється зміна відсотка від старого максимуму до найменшого корита (джерело визначення: Investopedia).

Як бачите, зменшення (або скорочення) - це періоди, коли ви зазнаєте збитків і ваш рахунок падає. Якщо ви відкриваєте рахунок з 10 000 доларів і він падає до 9,200 8 доларів, тоді ви відчуваєте просадку на XNUMX%.
Причини просадки
Давайте відкладемо питання торгівлі без зупинок та високого ризику в сторону. Уявімо, хтось використовує хорошу стратегію, яка змушує його скоротити свої збитки на 50 піпсів і отримувати прибуток, поки він не досягне 200 піпсів. Це хороша торгова ідея, яка заробляє гроші, коли валютні пари добре розвиваються. Тим не менше, коли настає період просадки, спрацьовує більше зупинок і рівень тейк-прибутку навряд чи досягається. Кілька досягнутих рівнів тейк-профіту занадто мало, щоб відновити занадто велику кількість зупинок, які спрацьовують. Ви відкриваєте багато торгів, і вони рухаються на вашу користь на кілька або кілька піпсів, а потім стають негативними, натискаючи на вашу зупинку. Протягом днів, тижнів чи місяців помилкові прориви не є цікавістю, а стійкі тенденційні рухи рідкісні.

Торгові ідеї, які дозволяють отримувати прибуток, є найкращими, але вони, як правило, страждають, коли ринки переходять у фази рівноваги.

Як і в реальному житті, правильні вчинки не завжди змушують вас виглядати розумними. Насправді, іноді ти можеш виглядати дурним, роблячи правильні вчинки. Трейдер, який використовує зупинку, може здатися дурним, коли його зупиняють у торгівлі, яка з часом обертається і перетворюється на позитивну. Трейдер може здатися дурним, коли позиція, яку вони намагаються зайняти, не може досягти своєї мети, перетворюючись з позитиву на негатив. Але врешті-решт ми отримаємо користь від того, що робимо з правами.

Незабаром настає момент, коли ситуація змінюється, і людина відшкодує збитки протягом днів, тижнів чи місяців.

Зрадлива статистика
Подивіться на довгострокові результати стратегій нижче:

Стратегія А:
Зростання: 343.80%
Просадка: 37.45%
Щомісячно: 19.09%

Стратегія B:
Зростання: 119.40
Просадка: 22.08%
Щомісячно: 10.51%

Стратегія С:
Зростання: 12.04%
Просадка: 11.16%
Щомісячно: 0.49%
Ви можете бачити, що наведені вище стратегії приносили хороший прибуток у довгостроковій перспективі, але не без скорочень. Стратегія А за ці роки отримала прибуток у 343.80%, але вона також переживала періоди збитків, які становили 37.45%. Користувачі стратегій, очевидно, успішно справляються зі скороченням; інакше вони зникли б.

Нещодавно один маркетолог створював ажіотаж про те, що у нього є стратегія, яка може перетворити 500 доларів на зростаючий щомісячний дохід. Як відомо, робота маркетологів полягає в тому, щоб підкреслити яскраву сторону того, що вони продають, одночасно заглянувши темну сторону. Це як коли релігійний проповідник розповідає людям приємні речі, які трапляться з ними, якщо вони приєднаються до своєї релігії, не кажучи їм реальності, що релігійні люди не застраховані від страждань - коли відбувається землетрус, це не уникає релігійних людей у регіон.

Я ніколи не пробував цієї розкрученої стратегії - хоча за всю свою кар’єру я протестував понад 250 стратегій. Не існує ідеальної стратегії, і такої не буде. Усі чудові торгові стратегії відчувають просадки. Усі супертрейдери відчувають просадки, хоча і зрештою переможно.
На жаль, тема просадки найменше згадується в торговій галузі, і про неї існує лише мізерна література, незважаючи на те, що це одна з найважливіших тем у торгівлі. Просадки повинні час від часу відчувати всі трейдери, незалежно від віку, інтелекту, досвіду, багаторічного досвіду, здатності контролювати ризики та стратегій. Тут більшість торговців зазнають невдачі. Ваша здатність успішно боротися з просадками є найбільшим фактором, що визначає кінцеву гру, і ваша здатність насолоджуватися довготривалою кар’єрою.

Чим менші втрати, тим легше їх відновити. Чим більша втрата, тим важче її відновити.

Бувають періоди, коли ви будете заробляти гроші; бувають періоди, коли ви втратите гроші, а бувають періоди, коли ваші показники будуть рівними (ви не будете підніматися або знижуватись). Не можна обійти цей факт. Немає способу обійти той факт, що ви повинні зазнати збитків, які потім врешті відшкодуєте. Плоскі періоди та періоди просадки можуть бути навіть довшими, ніж ви очікуєте. Переключення стратегій - не вихід. Чи може рухомий камінь зібрати якийсь мох?

Ось чому нереально встановити тижневу або щомісячну ціль у світі, в якому ви не можете насправді передбачити майбутнє. Тому відкрити торгівлю реально лише після того, як ви уявили найгірший сценарій. З таким мисленням ви зрозумієте безумство не використання зупинок та безумство торгівлі великими розмірами лотів. Однак у більшості з нас є серйозні психологічні та емоційні проблеми.

Одне з найнеприємніших речей - продовжувати торгувати, коли ви продовжуєте приносити збитки. Ваша надія на щомісячний дохід зіпсується, а мужність випарується. Розчарування може навіть посилитися, особливо якщо ви живете в країні, де вам доводиться виробляти власну електроенергію, а паливо надзвичайно дефіцитне і дороге.

Який хороший досвід трейдерів
Я пам’ятаю, що сталося зі мною в 2011 році. Я отримував хороший прибуток близько чотирьох місяців: до 30% (6,000 піпсів). Потім раптово кон’юнктура ринку змінилася, і я відчував збитки за втратами. Я продовжував керувати ризиком, будучи вірним тій системі, якою користувався. Періоди програшів тривали близько трьох місяців, і я знизився з 30% піпсів до 15%, і раптом ... ринкові умови знову стали сприятливими, і я закінчив той рік з 49% прибутку.

У типовий рік ви можете заробити 10% у січні та 6% у лютому. Ви можете заробити 3% у березні та втратити 9% у квітні. Ви можете втратити 4.5% у травні та додаткові 5% у червні. Ви можете отримати 4% у липні та втратити 4% у серпні. Ви можете отримати 11% у вересні, а ще 6.5% у жовтні. Ви можете отримати 15% у листопаді, а закінчити грудень - ще 2.5%. Скільки закінчиться трейдер за рік? Це реальність торгівлі, яку ви повинні прийняти або піти робити щось інше.

Багато так званих трейдерів на Форекс є гравцями, які вважають, що вони хороші. Вони сильно програють або заробляють маржин-дзвінки під час просадки.

Антон Крейл каже, що у вас буде близько трьох місяців (або більше або менше) за рік, коли ви будете відчувати скорочення, незалежно від того, що ви робите. Як ви пояснюєте це своїм інвесторам? Як ви пояснюєте це своїй родині?

Коли ви обмежуєте збитки, ви приймаєте той факт, що це ніколи не матиме серйозного впливу на ваш портфель, якою б жахливою ситуація не була. Ви можете перевірити історію свого рахунку або минулі результати торгів, щоб заспокоїти себе, добре знаючи, що ваша система незабаром знову запрацює, оскільки вона працювала в минулому. Вам буде запропоновано продовжувати приймати нові сигнали (бо ви не знаєте тих, які могли б виграти та повернути ваші втрати), зберігаючи дисципліну та спокій.

Щоб стати трейдером, який постійно виграє, ви повинні контролювати свої втрати та обмежувати свої спад. Можливо, емоційно приємно відмовитись прийняти помилку та ігнорувати використання зупинок, і спокуса робити дурні речі буде піднятися на повітряну кулю. У більшості випадків ціни можуть повернутися до ваших точок входу після болісних періодів очікування та надій, які можуть бути довшими за норму. Будуть також випадки, коли надії руйнуються, оскільки ціни відмовляються повертатися на вашу користь, натомість ідуть все далі проти вас. Весь прибуток плюс ваш капітал може зникнути. Усі ветерани ринку визнають, що важливість контролю збитків не можна підкреслити в достатній мірі, оскільки саме тому 95% трейдерів не можуть бути успішними як трейдери.

Про Trade2win Баржон говорить: «Можливо, все це здається таким, ніби міркування нашого трейдера будуть чіткими або що він є ворожителем, який може передбачити майбутнє. Немає такого торговця. Вся торгівля полягає в тому, щоб робити припущення на основі досвіду того, що сталося за подібних обставин у минулому. Ці припущення можуть бути правильними, а можуть бути помилковими, і з точки зору бізнесу метою є отримання необхідної переваги, коли вони праві, і обмеження шкоди, коли цього немає ”.

Цю главу закінчують цитати нижче:
«Найгірший наш сценарій базової стратегії полягає в тому, що трейдер може втратити 70 відсотків часу при співвідношенні винагороди та ризику 3: 1. Завдяки цій статистиці трейдер все ще може бути стабільно прибутковим. Переможці піклуються про переможених ». - Манеш Патель

“Різниця між першокласними трейдерами-переможцями та тими, хто ледве проходить, полягає у ставленні, яке вони ставлять до втрат. Торгівля - це важка справа, де невдачі та втрати є звичним явищем. Якщо ви не будете обережні, ви можете відчути побиття, збиття і страх піднятися. Іноді це може бути важко, але часто доводиться забувати про минуле ». - Джо Росс