Торговий курс

Виграшні комбінації для торгових стратегій

У розділі 9 ми покажемо вам, які торгові стратегії ви можете поєднувати, щоб отримати найкращі результати (дві зазвичай краще, ніж одна).

• Хвиля Елліота: модель передбачення
• Дивергентна торгівля: передбачте майбутнє
• Торговий план: стратегія відновлення/розвороту
• Відкриття та закриття позиції: дві прості торгові стратегії
• Валютна кореляція: Фундаментальна стратегія – грайте у свої валюти, як у шахи
• Carry Trade: чудова альтернативна стратегія

Комбінування показників

На попередньому уроці ми ознайомили з важливими технічними показниками. Ми також заохочували використання двох-трьох індикаторів одночасно, перш ніж прийняти рішення про тенденцію та те, які дії потрібно вжити, але не більше.

Ви дізналися про технічні індикатори та побачили приклади того, як вони працюють окремо. Але, як ми вже згадували на попередніх уроках цього курсу, найкращий спосіб побудувати стратегію форекс — це комбінувати індикатори.

Тепер давайте подивимося на шість виграшних (на нашу думку) комбінацій індикаторів форекс, щоб завершити цю тему:

Ковзне середнє + стохастик

Це одна з наша улюблена і найпопулярніша торгова стратегія. для короткострокової торгівлі, а часто і для довгострокових сигналів. Як ви можете бачити, стохастик перекуплен, і ціна знаходиться прямо нижче ковзної середньої 100, перш ніж повернути на південь. Це дуже ефективна стратегія форекс, особливо якщо у вас є свічкові формування. Це також основна стратегія торгівлі на індексах і на товарних ринках.

Смуги Боллінджера + стохастик

MACD + RSI

Параболічний SAR + EMA

Параболічний SAR + Стохастик

Фібоначчі + MACD

Будь обережний!

Ми показали вам кілька прикладів, щоб продемонструвати, як нам допомагає використання технічних інструментів визначити тенденції, майбутні напрямки, входи та виходи та інші необхідні ринкові дані.

Чи все так легко? Чи живемо ми в ідеальному світі? Звичайно, ні!

Перша проблема полягає в тому, що сповіщення, що надходять з ринку, іноді бувають неправильними.

Уявіть, що ви гравець НБА. Ваша команда грає проти Кобі Браянта та LA Lakers. Ваші тренери не лохи, вони готують план гри, аналізують ваших суперників, переглядаючи записи та статистику. Припустимо, що аналіз показує, що протягом останніх п’яти ігор Кобі в середньому зробив 7 три кидки, а також забив 90% з лінії. Вони також знають, що він любить ходити до кошика з правого боку, лівою рукою. Тренери підготують вас, щоб спробувати змагатися з цими фактами, оскільки велика ймовірність того, що ці цифри та дані будуть схожими під час завтрашньої гри. Чи є у вас гарантії, що це спрацює? Ви повністю впевнені, що Кобі буде слідкувати за цими цифрами? Звичайно, ні!

У будь-якому випадку, рекомендується підготуватися самостійно. Те ж саме стосується торгівлі. Індикатори дуже ефективні, але вони можуть помилятися і ввести вас в оману.

Візьмемо для прикладу наступний графік, який містить два індикатори – EMA (на графіку) і MACD (під ним):

З графіка видно, що сигнали були неправильними! У лівій позначеній точці на графіку MACD (Купити) розуміє це неправильно - ви можете помітити зниження ціни відразу після сигналу КУПИТИ. У правому позначеному місці EMA помиляється - вона взагалі не дає жодного сигналу про майбутній висхідний тренд, тоді як MACD дає правильний сигнал КУПИТИ.

Інша проблема полягає в тому, що бувають випадки, коли різні індикатори подають різні сигнали.

Інший приклад із 3 індикаторами на графіку – Stochastic, RSI (обидва під графіком) і Parabolic SAR (на графіку):

Ви можете бачити, що всі показники вказують на одні й ті ж дії. Браво! З вами приємно мати справу…

Далі перевіримо індикатори та слідкуємо за сповіщеннями.

Тут, з іншого боку, справа йде по-іншому. Parabolic SAR + Stochastic + RSI показують, що індикатори часто не корелюють один з одним, що може викликати плутанину серед трейдерів. Якщо кожен індикатор дає вам різні сповіщення, краще взагалі не робити жодного руху! Чекайте інших можливостей. Якщо ви все одно хочете відкрити позицію – йдіть з більшістю.

Хвиля Елліота – Шаблон передбачення

Одна з ключових основ технічного аналізу названа на честь Ральфа Нельсона Елліота, економіста. Це метод ідентифікації торгових моделей. Він служить хорошим інструментом для прогнозування напрямків тенденцій. Теорія хвиль Елліота працює за принципом руху хвиль – трейдери коливаються природними, безперервними, повторюваними рухами, як послідовність хвиль, що розбиваються на пляж. Ми називаємо хвилі стадіями. На кожному етапі з восьми етапів створіть один рух, який може тривати різні періоди часу (ви отримаєте його за 3 хвилини, не хвилюйтеся). Психологічно трейдери зазвичай реагують однаково на кожну хвилю. Ці реакції створюють закономірність, продовження якої можна передбачити. Елліот виявив відносно гармонійний, чіткий рух, який постійно повторювався.

Проблема – Багато трейдерів схильні занадто покладатися на цей шаблон, і неправильно складати всі свої яйця в один кошик! Крім того, у багатьох випадках хвилі Елліота важко ідентифікувати. Трейдери допускають помилки розпізнавання та неправильну інтерпретацію графіків.

Давайте подивимося, як виглядає хвильова модель Елліота на наступних діаграмах:

Ви можете побачити, що модель збирається на першому великому тренді (у даному випадку - висхідній), побудованому з 5 етапів (хвилі 1-5), і меншому вторинному тренді (у нашому випадку спадному тренді), побудованому з 3 етапів ( Хвилі від А до С).

Ряд правил:

• Хвиля №2 ніколи не пройде початкову точку хвилі №1;
• Хвиля №3 ніколи не буде найкоротшою з п'яти етапів, які будують перший тренд;
• Хвиля №4 не увійде в ціновий діапазон хвилі №1. Припускаючи висхідний тренд, він завжди закінчуватиметься вище вершини хвилі №1;
• Хвиля №2 і хвиля №4 зазвичай закінчуються на коефіцієнті Фібоначчі

Зверніть увагу на всі 8 стадій хвилі Еліота на наступній діаграмі:

Чи повториться візерунок знову? Бінго!

Своєчасне виявлення хвилі Елліота може принести великий прибуток!

Ось гарний приклад визначення точки відкриття хвилі №3 Фібоначчі довідка (коефіцієнт 0.618):

Давайте подивимося, що буде далі:

У більшості випадків висота хвилі приблизно така ж, як і три основні коефіцієнти Фібоначчі (50, 382 і 618).

Дивергентна торгівля - передбачити майбутнє

Чи не було б чудово, якби ви могли передбачити майбутні події? Скажіть, які виграшні номери в наступній лотереї? Не будемо захоплюватися… Ми не можемо визнати, що знаємо, як це зробити (ми, очевидно, не Гаррі Поттер), але Стратегії торгівлі дивергенцією допоможіть нам передбачити подальші зміни цін.

Розбіжність відбувається, коли напрямки на ціновому графіку та на індикаторному графіку розділяються. Коли відбувається розбіжність, це допомагає нам визначити, чи є ми свідками хорошої точки виходу/входу. Торгівля дивергенцією дозволяє нам чекати з нашими виконаннями аж до кінцевої точки тренду, і, роблячи це, збільшувати прибуток і знижувати ризики в той же час!

Як це можна зробити на практиці? Просто порівняйте рух ціни на графіку з тим, що показує індикатор.

Давайте познайомимося з двома типами розбіжностей і перевіримо, як вони насправді працюють:

Регулярна дивергенція – Інформує нас, що пара слабшає і що тенденція ось-ось закінчиться. Хороша ознака зміни напряму тенденції.

Коли ціна рухається від максимуму до вищого максимуму, а індикатор рухається від максимуму до нижнього максимуму, ви повинні підготуватися до ведмежої дивергенції:

Зверни увагу на   price, який рухається від низького до більш високого мінімуму, і до індикатора, який рухається від низького до нижчого мінімуму. У цьому випадку графік сигналізує про триваючу тенденцію до зростання.

Наступний малюнок показує ведмежу приховану дивергенцію і сигналізує про продовження зниження ціни:

Приклад на графіку EUR/USD за 1 годину:

Давайте подивимося, як виглядає прихована дивергенція на реальному графіку, використовуючи Stochastic:

Ви можете помітити ідеальну «Приховану дивергенцію HL/LL». Цей тип divergence сигналізувати є продовженням висхідної тенденції. Це те, що тут станеться?

Порада: дивергенція набагато ефективніше для довгострокових торгів.

Пам’ятайте: Рекомендованими індикаторами для використання методу дивергенції є в основному MACD, RSI та Stochastics. Тут ми іноді використовуємо дивергенцію для нашого довгострокові торгові сигнали форекс.

Розбіжність – не забувайте:

1. Для малювання ліній. Розрив між двома максимумами ціни або двома мінімумами має бути чітким, без перерв.
2. Використовуйте відповідний індикатор.
3. Порівняйте прикріплену лінію на графіку ціни з прикріпленою лінією на графіку індикатора.
4. Якщо ви помітили розбіжність занадто пізно, не хвилюйтеся! Наберіться терпіння і дочекайтеся появи наступного.

Торговий план – стратегія корекції та розвороту

Відкат зазвичай відбувається, коли пара досягає трьох коефіцієнтів Фібоначчі – 61.8%, 50% або 38.2% і зупиняється, перш ніж повернутися до свого загального напрямку.

Якщо ціна перетне всі ці рівні і перевищить 61.8%, то може бути хороший шанс на розворот.

Розглянемо приклад у парі EUR/CHF:

Ще одним хорошим інструментом є Trendline Торгова стратегія. Якщо нас знизить ціна, ми, можливо, станемо свідками розвороту:

Досвідчені трейдери вже знають дещо про валюти. Вони знають, що в багатьох випадках основні пари досягають свого щоденного піку в години пік ранніх сесій у Нью-Йорку, коли сесія в Лондоні ще відкрита. Вони також знають, що за допомогою кількох індикаторів вони вже могли вгадати загальні області на графіку, в яких ціна втомиться, сповільниться, розвернеться і повернеться до своєї середньоденної зони.

Ще одна річ, яку вони можуть зробити, це знайти середньоденний діапазон цін певної пари протягом вибраного періоду (за допомогою інструменту ADR для розрахунку середніх денних пунктів! Якщо ADR показує, що певний діапазон цін протягом останніх 20 днів становив 120 пунктів на день – якщо сьогодні не станеться щось драматичне, ми можемо з упевненістю припустити, що це буде сьогоднішній приблизний діапазон, а завтра і так далі, поки не відбудеться якась велика фундаментальна подія, яка вплине на ринок.

Приклад торгівлі:

Спочатку ми беремо до уваги деякі важливі дані на діаграмі, до поточної точки. У нашому прикладі ми торгуємо на лондонській сесії. Нижче наведено 10 хв. графік (Кожен свічник представляє 10 хвилин). Діаграма представляє 5-годинний кадр: з 8 ранку до 1:XNUMX GMT (лондонський час). Що це значить? Це означає, що протягом останньої години розпочалася сесія в Нью-Йорку та приєдналася до лондонської.

У будь-якому випадку ми хочемо знайти середньоденний діапазон цін. Це дасть нам вказівку щодо ціни протягом усього дня активності, протягом усіх сесій. На графіку нижче ми бачимо, що під час сьогоднішнього відкриття в Лондоні ціна становила 1.2882.

Далі припустимо, що мова йде про парі EUR/USD.

Ви помітите спадну тенденцію під час лондонської сесії. Ціна опускається до мінімуму 1.279 і трохи піднімається до 1.2812 відразу після початку сесії в Нью-Йорку.

Тепер ми використали інструмент ADR і з’ясували, що середній щоденний діапазон пунктів для цієї пари протягом останніх 20 днів становить 120 пунктів на день. Що це значить?

Це означає, що тепер ми можемо зосередитися на максимальних і мінімальних точках на нашому графіку: максимальна точка становить 1.2882, а мінімальна точка — 1.2789. Ми можемо використовувати їх для розрахунку можливої ​​підтримки та опору на наступний день, під час сесії в Нью-Йорку. Можливий рівень підтримки буде 1.2762 (1.2882-120); і можливий рівень опору становитиме 1.2909 (1.2789+120).

Поки все добре, правда?

Ну а тепер настає складна частина. Це етап експертизи. Якщо ви хочете торгувати як професіонали, вам необхідно ще раз перевірити та перевірити свою стратегію:

Тепер ми розглянемо нашу пару на кількох таймфреймах. Давайте перевіримо нашу пару на 2-годинному графіку (кожна свічка означає 2 години). Таким чином ми зможемо побачити, чи можлива підтримка та опір, які ми розрахували, приблизно такі самі, як тут, або вони зовсім інші.

Пам’ятайте, що Фібоначчі та точки розвороту є найефективнішими індикаторами для стратегії повернення/розвороту.

Що ж, наші підозри підтвердилися! Ви можете побачити на графіку, що 1.2909 дійсно є сильним рівнем опору! Зверніть увагу на те, що відбувається на 1.2762 - він знаходиться точно над 0.5 Коефіцієнти Фібоначчі! Зверніть увагу, що спочатку він використовується як опора, а коли його проривають, він перетворюється на опір. Ми очікуємо, що це знову перетвориться на рівень підтримки пізніше під час поточної сесії в Нью-Йорку!

Зараз у нас є чудовий торговий план на решту дня! Ми з’ясували, де будуть підтримка і опір, і ми з’ясували щоденний ціновий діапазон. Ми готові йти.

Тепер ми знаємо, що цей конкретний параграф був трохи складнішим. Не поспішайте дати йому ввійти.

Ще один індикатор, який добре працює з цією стратегією, — Pivot Points. Якщо ціна пробиває опори або опори, може бути хороший шанс на розворот. Поки ціна не порушить усі 3 опори, ми будемо свідками повернення до загальної тенденції:

Позиції відкриття та закриття

Ви збираєтеся ознайомитися з дуже простими, інтуїтивно зрозумілими та основними торговими стратегіями, які дуже добре узагальнюють частини матеріалу.

Свінг-торгівля – короткострокова торгова стратегія. Зазвичай триває від кількох днів до тижня. Метою цієї стратегії є відслідковувати існуючі ринкові тенденції та якомога більше використовувати їх, щоб отримати відносно швидкий прибуток, швидко реагуючи на зміни в поведінці ринку. Ідея — кататися на хвилі. Кожен основний тренд складається з груп хвиль. Метод полягає в тому, щоб вирішувати, коли купувати, а коли продавати, спостерігаючи за хвилями.

Фібоначчі знову нам на допомогу:

Ще раз, тільки цього разу з Фібоначчі – давайте ближче подивимося на внутрішні тенденції у другій частині загального висхідного тренду – або, як їх називають – «тренд всередині тренду». Ця назва походить від менших графіків таймфрейму, якщо ви подивитеся на 4-годинний графік, ви побачите більший висхідний тренд. Але якщо ви перейдете на менші таймфрейми під час відстеження, наприклад, на 15-хвилинний графік, все, що ви побачите, це спадний тренд. Ми перевіримо, чи дійсно відбувається здоровий відкат (коли відкат відповідає критеріям Фібоначчі всередині загальної тенденції):

Дві хвилі вгору, приблизно однакового розміру, дві корекції, двічі на коефіцієнті 0.50 або 50% рівня корекції Фібоначчі – Ну, у нас є закономірність. Хороші шанси на продовження висхідного тренда!

Два важливі моменти, які слід враховувати:

Наявність торгового плану має вирішальне значення в цьому бізнесі. План може бути не зовсім однаковим для кожної торгівлі, тобто ви можете змінити його від однієї торгівлі до іншої залежно від аналізу, але мати торговий план є обов’язковою умовою. Не будьте занадто агресивними, намагаючись завоювати весь тренд. Неможливо точно передбачити піки і мінімуми. Не змушуйте себе, якщо ви запізнилися на певну тенденцію. Чекайте на прибуття наступного! Як кажуть на форексі, не слідкуйте за ціною, нехай вона прийде до вас.
Встановити стоп-лосси. Це надзвичайно важливо! Ми наполегливо радимо встановлювати їх на кожній вашій позиції! Звикайте працювати з ордерами «стоп-лосс» і «тейк-профіт».

Прориви – Стратегія прориву ефективна в основному для визначення діапазону умов тренду. У цьому методі ми дивимося на рівень підтримки та опору. Як тільки ми визначимо прорив, це буде нашою точкою входу, дотримуючись очікування, що тенденція буде рухатися в цьому напрямку:

Не забудьте встановити Stop Loss! У нашому прикладі ми розмістили його на дріб вище точки прориву (якщо ми є свідками підробки, тобто ми помиляємося!). Як тільки ціна відійшла від нашої точки входу, ми можемо перемістити наш стоп-лосс трохи нижче, нижче нашої точки входу. Багато платформ форекс, такі як MT4 і MT5, тепер пропонують опцію трейлінг-стоп-лоссу. Це означає, що ви розміщуєте стоп-лосс (скажімо, 50 пунктів), і оскільки торгівля рухається глибше в прибутку, ваш стоп-лосс продовжує рухатися в тому ж напрямку, збільшуючи потенціал прибутку, навіть якщо він спрацьовує.

Пам’ятайте: щоб забезпечити прибуток, перемістіть ваш Stop Loss у напрямку тренду!

• Трикутники є фантастичними інструментами (ви познайомилися з ними кілька уроків тому) для стратегії Breakout:

Коли трикутник симетричний, ситуація трохи інша. Прорив може виникнути з обох сторін, тому ми активуємо дію OCO (Один скасував інший). Встановлюємо 2 записи – один над вершиною, а інший під нею. Не забудьте скасувати той, який виявляється суперечливим новому напрямку тенденції:

Валютна кореляція (фундаментальна стратегія)

Грайте у свої валюти, як у шахи

Різні валютні пари підтримують між собою складні відносини. В одних випадках ближче й тісніше, а в інших віддалено й непрямо (як троюрідні брати). Співвідношення вимірює їхні стосунки. Іншими словами, це стосується зв’язку між двома парами – як певна пара буде реагувати на рух іншої пари. Іноді кореляція позитивна, а іноді негативна.

Важливо: між 2 парами завжди існують відносини. Не існує жодної пари, яка була б повністю ізольована від усіх інших пар. Корельовані валюти також чудово підходять для а хеджування Торгова стратегія.

Досвідчені трейдери зазвичай відкривають більше однієї позиції одночасно (торгують на 2 і більше парах одночасно). Після того, як ви практикуєтеся протягом кількох днів, ви станете кращим трейдером, а потім, ймовірно, захочете щоразу відкривати більше однієї позиції. Тому треба знати про ці стосунки! Одночасна торгівля кількома парами відмінно знижує ризики.

Розрахунок кореляції коливається за шкалою від 1 до -1. 1 описує ідеальну позитивну кореляцію (100% кореляцію) між двома парами. Пари з кореляцією 1 рухаються в одних і тих же напрямках 100% часу. Коли кореляція дорівнює -1, це означає ідеальну негативну кореляцію між двома парами. Дві пари 100% часу рухаються в протилежних напрямках.

Такі індекси, як FTSE 250, NASDAQ, DAX тощо, як правило, мають позитивну кореляцію і можуть варіюватися від 0.5 до 1. Однак усередині них деякі компанії, зареєстровані на цих фондових біржах, можуть корелювати негативно, залежно від галузі. Наприклад, компанії, що спеціалізуються на технологіях подорожей, розробляють нові двигуни або двигуни, які споживають менше палива або взагалі не використовують. Отже, коли ці компанії будують нові моделі двигунів і мінімізують споживання палива, ціна акцій цих компаній зростає, а нафтових компаній падає. Можна сказати, що кореляція між двома галузями є негативною.

Кореляція, що дорівнює 0, вказує на відсутність видимого зв'язку між двома парами. У такому разі неможливо зробити якісь висновки про вплив однієї пари на іншу.

Важливий: Не треба нічого розраховувати! Є фінансові сайти, які виконують всю роботу за вас, представляючи таблиці кореляції після розрахунку коефіцієнтів. Єдине, що вам залишається зробити, це прочитати дані в таблиці.

Наприклад, давайте поспостерігаємо за рівнями кореляції між EUR/USD та іншими основними парами для різних таймфреймів (станом на 30 липня 2016 року):

З таблиці: Ви можете побачити, наприклад, що кореляція між EUR/USD і USD/CHF є або дуже негативною, або дуже позитивною, протягом усіх представлених періодів у таблиці (крім одного або двох періодів). Що це значить? Скажіть, що ви хочете торгувати цими 2 парами – не відкривайте дві сигнали форекс або 2 угоди, що рухаються в одному напрямку (це означає, що обидві будуть розвиватися як бичачий або ведмежий), якщо ви не використовуєте стратегію хеджування, а навпаки. Якщо ви думаєте купити одну пару, вам слід продати іншу.

Через їх тісний зв’язок (дуже сильну кореляцію між ними), ми б насправді не торгували цими двома парами одночасно. Це не зменшить ваші ризики! Насправді, такий крок підвищить ваш ризик! Було б набагато краще розділити свої угоди між парами з частковою кореляцією.

Приклад: так виглядали EUR/USD (ліва діаграма) і GBP/USD (права діаграма) на 8-годинному графіку (загальний період 1 місяць). Перейдіть до таблиці: ви можете побачити, що кореляція між ними дорівнює 0.96, майже ідеальний позитив. Тепер ви розумієте, чому їх графіки практично ідентичні. Було б нерозумно торгувати обома цими парами, тому що це лише збільшить наш ризик. Подумайте, це було б так само, як купити дві упаковки однієї пари!

• Не рекомендується торгувати парами, які мають ідеальну позитивну/негативну кореляцію або навіть майже ідеальну. Немає сенсу купувати одну пару, продаючи іншу, думаючи «тепер у мене збалансований план». Це як купити пару і водночас продати її за аналогічну ціну. І ви заплатите подвійну комісію, тому що ви платите своєму брокеру за дві позиції!
• Пам’ятайте: кореляції змінюються в різні часові рамки. Подивіться на наш стіл. Тижневе співвідношення між EUR/USD і GBP/USD дорівнює 0.96, а місячне співвідношення між тими ж парами дорівнює 0.42! Ви повинні бути в курсі цих змін. Коефіцієнти кореляції змінюються через фундаментальні причини, серед яких зміна процентних ставок, політичні події та інші причини.
• Не забувайте, що новини про певну пару можуть вплинути на інші валюти (і, отже, на інші пари).
• Співвідношення допомагає нам поширювати та зменшувати ризики.

Порада: поділіть свої угоди на пари з сильною (але не дуже сильною) кореляцією. Хороші діапазони 0.5-0.7 і -0.5 - -0.7.

Порада: це також дозволяє тестувати дані торгові сигнали форекс на певній парі. Якщо ви вважаєте, що певна пара ось-ось розірветься на графіку, ви можете переглянути графік подібної пари, щоб побачити, що там відбувається.

Типові валютні пари, що рухаються в одному напрямку:

• EUR/USD і GBP/USD
• EUR/USD і AUD/USD
• EUR/USD і NZD/USD
• USD/CHF і USD/JPY
• AUD/USD і NZD/USD

Типові обернено рухомі пари:

• EUR/USD і USD/CHF
• GBP/USD і USD/JPY
• USD/CAD і AUD/USD
• USD/JPY та AUD/USD
• GBP/USD і USD/CHF

Carry Trade – чудова альтернативна фундаментальна стратегія

Стратегія Carry Trade працює, продаючи або «позичуючи» валюту з низькою процентною ставкою; і купівля («позичення») валюти з високою процентною ставкою. Зараз CHF, JPY та EUR мають найнижчі процентні ставки, тоді як NZD та AUD мають найвищі ставки. Ми показали це в таблиці на перших кількох сторінках цього курсу, тому розгляньте ці валюти, якщо хочете використовувати цю стратегію.

Керрі-трейд є ефективною системою отримання прибутку, коли ринок «відпочиває». Потенційний прибуток випливає з різниці (різниці) між процентними ставками обох валют та очікувань щодо майбутніх змін цих двох процентних ставок. Тобто частина міркувань трейдера під час вибору пари для «кері-торгівлі» полягатиме в його очікуваннях того, що в короткостроковому періоді відбудуться зміни процентної ставки однієї або обох валют пари. Якщо диференціал зростає, трейдер заробляє, і навпаки.

приклад:

Скажімо, ви йдете в банк і просите позику в 20,000 2 доларів. Банк затверджує під 10% річних. На всі гроші, які ви позичили, ви купуєте облігації для інвестування, які принесуть вам XNUMX% річних відсотків.

Гарно, ти не думаєш? Так працює Carry Trade.

Уловки Carry Trade дуже популярні серед досвідчених трейдерів. Існує більше ніж кілька брокерів, які пропонують цю послугу автоматично на своїй платформі.

Трейдери повинні бути обережними щодо несподіваних змін інтересу в розвинених економіках, країнах третього світу та нестабільних періодах.

Важливий: Ця система, як правило, ефективна для «важких» гравців і спекулянтів з великими грошима, які вкладають великий капітал, бажаючи отримувати хороший заробіток на процентних ставках.

Приклад торговельної стратегії Forex:

Припустимо, що у вас є 10,000 2 доларів на інвестиції. Замість того, щоб йти до свого банку і, можливо, отримувати 200% річних відсотків (10,000 доларів США на рік), ви можете інвестувати свої гроші в Forex і займатися Carry Trading на обраній парі. Виходячи з того, що ви дізналися про кредитне плече, ви можете використовувати свої 5 10,000 доларів США розумно – використовувати його 50,000 разів. Ваші 50,000 10,000 доларів тепер коштують 5 2 доларів. Гаразд, зверніть увагу зараз: ви відкрили позицію вартістю 5 2,500 доларів з реальними 2,500 5 доларів. Припустимо, що протягом наступного року диференціальний коефіцієнт становитиме 50,000% (іншими словами, різниця між процентними ставками двох інструментів обраної вами пари збільшиться на 2,500%). Ви б заробляли 25 доларів на рік! (XNUMX XNUMX – це XNUMX% від XNUMX XNUMX) Просто інвестуючи в зміни процентних ставок і співвідношення. XNUMX доларів США – це XNUMX% ваших початкових інвестицій на цю позицію!

Тут є 3 можливості:

1. Якщо валюта, яку ви купуєте, виходить з ладу і втрачає цінність, ви втратите свої інвестиції (незалежно від системи «керрі-торгівлі». Ви втратите, тому що валюта втратила більше вартості, ніж ви б заробили від різниці відсоткових ставок).
2. Якщо торгується пара більш-менш зберігає свою вартість, маючи стабільний рік без змін, ви отримаєте прибуток від диференціального коефіцієнта 5%! Це мета Carry Trade: заробляти гроші на процентних ставках, а не на змінах цін на графіках.
3. Якщо валюта, яку ви купуєте, зміцнюється і її вартість зростає, ви виграєте двічі! Як від диференціального коефіцієнта 5%, так і від більшої вартості пари на ринку

Важливий: Якщо диференціальне співвідношення певної пари дорівнює #%, це означає, що якщо ви хочете її продати (купити зустрічну валюту, продаючи базову валюту), коефіцієнт інвертується (-#%). Наприклад, якщо процентні ставки стоять у липні 2016 року, якщо диференціальне співвідношення NZD/JPY при покупці новозеландських доларів становить 0.2.60%, це буде -2.60%, якщо ви вирішите відкрити позицію на продаж для цієї пари, тобто купівля ієн шляхом продажу доларів.

Керрі-трейд є рекомендованим методом торгівлі для валют з низьким ризиком, які представляють сильні ринки зі стабільною економікою.

Як вибрати правильну пару?

Спочатку ми шукаємо пару з відносно високим диференціальним коефіцієнтом. Пара вже повинна бути стабільною протягом тривалого періоду. Переважними є поточні умови з висхідним трендом, особливо якщо зміцнюватиметься сильніша валюта з двох. Ми хотіли б вибрати пару, яка складається з валюти з відносно високою процентною ставкою, яка, як очікується, зросте ще більше в найближчому майбутньому; а з іншого боку, валюта з відносно дуже низькою процентною ставкою (наприклад, NZD або JPY), яка, як очікується, збережеться на тому самому рівні в найближчому майбутньому.

Запам'ятати: Зараз популярними парами для Carry Trade є AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF та NZD/USD.

Подивіться на наступний приклад діаграми NZD/JPY:

Це денний графік (кожна свічка представляє день). Ви помітите сильний бичачий тренд, що досягає дна після Референдум. Ми знаємо, що відсоток по JPY у 2016 році становить -0.10. Процентна ставка за NZD на той же період часу становить 2.25%, з хорошим потенціалом зростання. Це означає, що у нас є пара з високим диференціалом (купівля новозеландських доларів з процентною ставкою 2.25% і продаж японських ієн з відсотковою ставкою -0.1%. Диференціальні ставки складають до 2.35% відсотка!). Крім того, зверніть увагу на високі прибутки, які ви могли б отримати лише на бичачій тенденції самої пари!

Свінг-торгівля або вигода від процентних ставок є однією з переваг форекс, яких не пропонують інші фінансові ринки, такі як індекси або товари. Купівля окремих акцій дуже схожа, оскільки дивіденди замінюють відсоткову ставку.

Практика

Перейдіть до свого облікового запису для практики і давайте практикувати предмети, які ми щойно вивчили:

• Спробуйте знайти ситуації, коли два різних індикатора показують протилежні сигнали на одному графіку.
• Спробуйте визначити моделі хвилі Елліота і торгуйте за ними.
• Використовуйте метод Swing Trade і на його основі відкривайте позиції.
• Торгуйте за допомогою стратегії дивергенції (звичайної та прихованої). Виберіть, з яким індикатором працювати.
• Шукайте точки прориву відповідно до того, що ви дізналися.
• Відкрийте дві позиції одночасно (на двох різних парах) відповідно до фундаментальної стратегії валютної кореляції.

питань

1. 1. Що таке хвиля Елліота? Як виглядають візерунки? Запишіть правила та умови; Визначте 8 хвиль (стадій) на наступній діаграмі:

1. Співвідношення: в яких випадках цей метод не має сенсу?
2. Carry Trade: у що ми інвестуємо, використовуючи цю техніку? Як вибрати пару для Carry Trade?

Відповіді

1. Хвиля №2 ніколи не буде довшою за хвилю №1.

Хвиля №3 ніколи не буде найкоротшою з перших 5 хвиль (Перший тренд).

Хвиля №4 ніколи не увійде в ціновий діапазон хвилі №1. Припустимо висхідний тренд – він завжди закінчиться вищою точкою, ніж вершина хвилі №1.

2. Якщо кореляція абсолютно негативна/позитивна або майже абсолютна, то кореляція дорівнює 1 або -1, або близька; коли кореляція дорівнює 0, немає зв'язку між двома валютами.

​

3. Ми інвестуємо в різницю процентних ставок між двома валютами. Хороша пара для продовження торгівлі матиме високий диференціальний коефіцієнт, який, як очікується, збільшиться.

Акції пропонують дивіденди, які можна розглядати як відсоткові ставки. Це дає нам можливість використовувати «стратегію каррі торгівлі». Ви купуєте акції компанії з вищими дивідендами та кращими перспективами, продаючи акції іншої компанії з нижчими дивідендами та менш сприятливими прогнозами.