Forex Arbitrage

Tjänst för kopiehandel. Vår Algo öppnar och stänger affärer automatiskt.

L2T Algo ger mycket lönsamma signaler med minimal risk.

24/7 handel med kryptovalutor. Medan du sover byter vi.

10 minuters installation med stora fördelar. Manualen medföljer vid köpet.

79 % framgångsfrekvens. Våra resultat kommer att entusiasmera dig.

Upp till 70 affärer per månad. Det finns fler än 5 par tillgängliga.

Månatliga prenumerationer börjar på £58.

L2T något

TELEGRAM

RESULTAT

Arbitrage har varit i praktiken sedan urminnes tider. Arbitrage är en spekulativ strategi, där någon försöker dra nytta av prisskillnader för samma instrument antingen på samma marknad eller på olika marknader. Det handlar om att köpa och sälja en tillgång till två olika priser för att tjäna på skillnaden.

 

 

Att hitta rätt förutsättningar och tillämpa en arbitragehandelsstrategi är inte lätt eftersom alla letar efter ett kryphål på marknaden för att göra vinst. Därför, när det kommer till din uppmärksamhet, kan någon annan redan ha gjort en handel och stängt. Så arbitrage är mest en strategi för marknadsaktörer med de bästa och snabbaste informations- och tekniksystemen.

Arbitrage kan tillämpas när samma produkt har två olika priser.

Vad är Forex Arbitrage Trading?

Finansiellt arbitrage består av att köpa och sälja en produkt eller ett finansiellt instrument (eller två mycket lika instrument) så snabbt som möjligt och dra nytta av prisskillnaden. Du köper instrumentet när du ser att det kostar mindre på en marknad och säljer det sedan på en annan marknad eller på samma marknad där det kostar något mer. Marknaderna är inte perfekta och det finns ineffektivitet - det är dessa som skapar arbitragemöjligheter.

Faktum är att arbitrage minimerar marknadens ineffektivitet eftersom om en produkt är undervärderad, kommer arbitrageaktörerna omedelbart att hoppa för att öka efterfrågan på den och därmed höja priset. När priset på produkten går upp kommer efterfrågan att minska och utbudet kommer att öka tills de når en balans och priset på produkten når rätt värde. I valutahandel åstadkoms forexarbitrage genom köp och försäljning av valutapar.

I teorin finns det tre villkor som ska uppfyllas för att en handel ska betraktas som "arbitrage":

• Priset på samma eller liknande produkter är olika beroende på marknad.
• Priset på två eller flera produkter med identiskt kassaflöde är olika beroende på marknad.
• Det faktiska priset på en produkt skiljer sig från det framtida priset diskonterat med räntan.

Arbitrage kan uppstå som tvåvägs eller på en mängd olika sätt. För bekvämlighet och förståelse hänvisar litteraturen till flera arbitrager som "trevägsarbitrage". Vi kommer att hänvisa till dem som två-valuta och tre-valuta arbitrage.

Tvåvägsarbitrage

Det finns många typer av arbitrage, till exempel arbetsarbitrage mellan en eller två marknader. Arbetspriset och efterfrågan mellan de öst- och västeuropeiska medlemsländerna är olika. Det är därför många östeuropéer tar med sig sin arbetskraft till Västeuropa och täpper till skiljedomsklyftan. Detta är arbetsförlikning inom en marknad. Skillnaden mellan EU:s och afrikanska arbetsmarknader är ett arbitrage på olika marknader. Detta är bara ett enkelt exempel för att förklara hur arbitrage fungerar.

Forexarbitrage, eller "tvåvalutaarbitrage", uppnås när du köper ett valutapar i en börs som erbjuder ett lägre pris och sedan säljer samma par i en annan börs till ett högre pris. Anta till exempel att du har konton hos två olika mäklare och att de erbjuder ett lite olika pris för EUR/USD; mäklare X har en växelkurs på 1.1010 medan mäklare Y har en kurs på 1.10.

Om du köper tio EUR/USD med den andra mäklaren får du 909,090 1,000,000 EUR för 1.1010 1,000,909 909 USD. Om du sedan säljer euron till en andra mäklare till en kurs av 1.5, skulle du få $300 609 XNUMX. Du tjänade nyss XNUMX $ av forexarbitrage. Om båda mäklarna har en spread på XNUMX pip för detta par, skulle transaktionskostnaderna vara $XNUMX för detta belopp, vilket skulle lämna dig med en $XNUMX vinst.

En 10 pip-hastighetsskillnad är inte särskilt vanligt, men du kan hitta 1-4 pip-skillnader för samma par bland många mäklare. Jag ser ofta 1-3 pipkursskillnader mellan Oanda och ETX Capital för samma exotiska valutapar. Men eftersom spridningen för dessa par ofta är mer än 5 punkter, är strategin för arbitragehandel inte genomförbar.

---

För mer om valutahandelsstrategi:

Verkligt värde – Ett effektivt sätt för handel med valutor – Forex Trading Strategier

Carry Trade Strategi – Forex Trading Strategier

---

Triangulär arbitrage

Som vi sa ovan kan arbitrage användas även när det finns frekvensskillnader mellan flera par. För att göra det enkelt kommer vi att förklara triangulärt arbitrage. Detta är lite mer komplicerat än tvåvägsarbitrage men den grundläggande logiken är densamma. Låt oss till exempel anta att tre olika mäklare har följande priser för de angivna paren:

Mäklare	Par	Betygsätta
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF / GBP	1.191

Skiljemannen köper 1,000,000 10 817,100 $, vilket innebär att sälja 817,100 lotter USD/CHF till mäklaren X. Nu har han 686,062 1,005,081 CHF. Sedan säljer han 686,062 1.465 CHF i utbyte mot brittiska pund på mäklaren Y vilket skulle ge honom 4,631 1.5 CHF. Som ett sista steg till den triangulära arbitragehandelsplanen ändrar handlaren GBP tillbaka till USD, vilket slutar med XNUMX XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX x XNUMX). En vinst på $XNUMX XNUMX realiseras om mäklarna upprätthåller en XNUMX pip-spread för alla inblandade par.

Den här typen av arbitrage är inte lätt eftersom det kräver snabba beräkningar för att avgöra om det finns en vinst att göra. Men priserna förändras hela tiden, vilket gör det nästan omöjligt för en människa att beräkna.

Risker med Forex Arbitrage 

Arbitrage låter som en enkel och lönsam handelsplan, men det är lite mer komplext i verkligheten. Det finns flera nackdelar och risker förknippade med arbitrage. Den största risken av alla är exekveringsprocessen. När du genomför öppning och stängning av två separata affärer måste du utföra dem direkt. Om inte riskerar du att bära prisskillnaden mellan ingången eller utgången av båda affärerna. Om säljhandeln stänger över köphandeln är skillnaden en förlust för dig.

Till exempel säljer du EUR/USD för 1.20 med en mäklare och köper för 1.1997 med en annan mäklare för att dra nytta av prisskillnaden. Sedan försöker du stänga dem när priset på båda mäklarna har nått 1.1210, vilket innebär att förlora 10 pips från den första handeln och vinna 13 pips från den andra. Problemet är att exekveringen ibland kan ta några sekunder. Så om köphandeln stänger omedelbart 1.2010 men säljhandeln stänger några sekunder senare 1.2015 kommer du att förlora 15 pips från den andra affären, vilket innebär en 2 pips förlust totalt. Att öppna handeln står inför samma risk. Handelsrelaterad latens spelar en stor roll för hur framgångsrik en valutaarbitragestrategi kan vara.

Spridning är en annan risk. Många mäklare har fluktuerande spreadar som tenderar att minska och vidgas. Spridningen kan vara 1.5 pips på båda mäklarna, vilket betyder 3 pips totalt för två affärer. I huvudsak finns det en 5 pips prisskillnad för samma par mellan båda mäklarna. Detta verkar vara en bra affär, men när spreaden vidgas till 3 pips när du försöker stänga affärerna kommer du att betala 6 pips för spreaden och vinna 5 pips från arbitrage. Nettoresultatet är en one pip-förlust.

Arbitrage Trading är en tuff affär

Arbitrage erbjuder fina vinstmöjligheter, men de är mycket sällsynta för den normala handlaren. Det kräver också stora mängder medel och hög hävstång för att maximera vinsten från små avvikelser i samma par. Högfrekventa handelsföretag är de som drar fördel av detta och gör mest vinst. Systemen för höghastighetsarbitragehandel kan upptäcka små prisgap och stänga dem snabbt. Det tillför likviditet och för marknaden så nära perfektion som möjligt.