Что каждый трейдер должен знать о просадках

Сервис для копирования сделок. Наш алгоритм автоматически открывает и закрывает сделки.

Алгоритм L2T предоставляет высокодоходные сигналы с минимальным риском.

Круглосуточная торговля криптовалютой. Пока вы спите, мы торгуем.

Установка за 10 минут с существенными преимуществами. Инструкция предоставляется при покупке.

79% успеха. Наши результаты вас порадуют.

До 70 сделок в месяц. В наличии более 5 пар.

Ежемесячная подписка начинается от 58 фунтов стерлингов.

L2T Что-то

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТЫ

«Однако выигрывать в долгосрочной перспективе приятно. Вопреки распространенному мнению, проигрыши - это часть победы. Возьмем, к примеру, спорт ». - Маркхэм Гросс

Просадка - это падение от пика до минимума в течение определенного рекордного периода для инвестиции, фонда или товара. Просадка обычно указывается как процентное соотношение между пиком и впадиной. Просадка измеряется с момента начала сокращения до момента достижения нового максимума. Этот метод используется, потому что долина не может быть измерена до тех пор, пока не будет достигнут новый максимум. При достижении нового максимума фиксируется процентное изменение от старого максимума до минимального минимума (источник определения: Investopedia).

Как видите, просадки (или откаты) - это периоды, когда вы испытываете убытки и ваша учетная запись падает. Если вы откроете счет на 10 000 долларов, а он упадет до 9,200 8 долларов, то вы испытаете просадку в XNUMX%.
Причины просадок
Оставим в стороне вопрос о торговле без стопов и с высоким риском. Давайте представим, что кто-то использует хорошую стратегию, которая заставляет его сократить свой убыток на 50 пунктов и получать прибыль, пока она не достигнет 200 пунктов. Это хорошая торговая идея, которая приносит прибыль, когда валютные пары имеют хороший тренд. Тем не менее, когда наступает период просадок, срабатывает больше стопов, а уровни тейк-профита почти не достигаются. Достигнутые несколько уровней тейк-профита слишком малы, чтобы восстановить слишком много сработавших стопов. Вы открываете много сделок, и они двигаются в вашу пользу на несколько или несколько пунктов, а затем становятся отрицательными, достигая вашего стопа. В течение нескольких дней, недель или месяцев ложные прорывы не являются любопытством, а устойчивые тенденции движения редки.

Торговые идеи, позволяющие получать прибыль, являются лучшими, но они обычно страдают, когда рынки входят в фазу равновесия.

Как и в реальной жизни, правильные поступки не всегда делают вас умным. На самом деле, иногда вы можете выглядеть глупо, поступая правильно. Трейдер, который использует стоп, может показаться глупым, когда его остановили на сделке, которая в конечном итоге развернулась и стала положительной. Трейдер может показаться глупым, когда позиция, которую он пытается использовать, не достигает своей цели, превращаясь из позитивной в негативную. Но, в конце концов, мы пожинаем плоды того, что поступаем правильно.

Вскоре наступает время, когда ситуация изменится, и человек возместит убытки в течение дней, недель или месяцев.

Коварная статистика
Посмотрите на долгосрочные результаты следующих стратегий:

Стратегия А:
Прирост: 343.80%
Просадка: 37.45%
Ежемесячно: 19.09%

Стратегия B:
Рост: 119.40
Просадка: 22.08%
Ежемесячно: 10.51%

Стратегия C:
Прирост: 12.04%
Просадка: 11.16%
Ежемесячно: 0.49%
Вы можете видеть, что приведенные выше стратегии принесли неплохую прибыль в долгосрочной перспективе, но не без откатов. Стратегия А принесла прибыль в размере 343.80% за годы, но она также пережила периоды убытков в размере 37.45%. Очевидно, что пользователи стратегий успешно справляются с откатами; иначе они бы исчезли.

Один маркетолог недавно поднял шумиху вокруг того, что у него есть стратегия, которая может превратить 500 долларов в растущий ежемесячный доход. Как вы знаете, задача маркетологов - подчеркивать яркую сторону того, что они продают, и при этом игнорировать темную сторону. Это похоже на то, когда религиозный проповедник рассказывает людям приятные вещи, которые произойдут с ними, если они присоединятся к их религии, не говоря им о реальности того, что религиозные люди не застрахованы от страданий - когда происходит землетрясение, оно не избегает религиозных людей в область.

Я никогда не пробовал эту разрекламированную стратегию - хотя за всю свою карьеру я испытал более 250 стратегий. Идеальной стратегии нет и не будет. Все отличные торговые стратегии имеют просадки. Все супертрейдеры испытывают просадки, хотя в конце и победно.
К сожалению, тема просадок меньше всего упоминается в торговой индустрии, и литературы по этой теме очень мало, несмотря на то, что это одна из самых важных тем в трейдинге. Просадки должны время от времени происходить у всех трейдеров, независимо от возраста, интеллекта, опыта, многолетнего опыта, способности и стратегии управления рисками. Вот где терпит неудачу большинство трейдеров. Ваша способность успешно справляться с просадками - важнейший фактор, определяющий финал игры, и ваша способность наслаждаться долгой карьерой.

Чем меньше убыток, тем легче его восстановить. Чем больше убыток, тем труднее его восстановить.

Бывают периоды, когда вы будете зарабатывать деньги; бывают периоды, когда вы теряете деньги, и бывают периоды, когда ваши результаты остаются неизменными (вы не пойдете ни вверх, ни вниз). Этот факт нельзя обойти. Невозможно обойти тот факт, что вы должны нести убытки, которые затем в конечном итоге возместите. Периоды флэта и просадки могут быть даже дольше, чем вы ожидаете. Смена стратегии - не выход. Может ли катящийся камень собрать мох?

Вот почему нереально устанавливать еженедельные или ежемесячные цели в мире, в котором вы не можете точно предсказать будущее. Поэтому открывать сделку реально только после того, как вы представили наихудший сценарий. С таким складом ума вы поймете глупость отказа от стопов и глупость торговли с большими лотами. Однако у большинства из нас есть серьезные психологические и эмоциональные проблемы.

Одна из самых неприятных вещей - продолжать торговать, когда вы продолжаете терпеть убытки. Ваша надежда на ежемесячный доход рухнет, и ваше мужество испарится. Разочарование может даже стать более сильным, особенно если вы живете в стране, где вам приходится вырабатывать собственное электричество, а топливо является чрезвычайно дефицитным и дорогим.

Что испытывают хорошие трейдеры
Я помню, что случилось со мной в 2011 году. Около четырех месяцев я получал хорошую прибыль: до 30% (6,000 пунктов). Затем внезапно рыночные условия изменились, и у меня были убытки за убытками. Я продолжал управлять своим риском, оставаясь верным системе, которую использовал. Периоды убытков длились около трех месяцев, и я снизился с 30% до 15%, и внезапно… рыночные условия снова стали благоприятными, и я закончил тот год с прибылью 49%.

В обычном году вы можете заработать 10% в январе и 6% в феврале. Вы можете заработать 3% в марте и потерять 9% в апреле. Вы можете потерять 4.5% в мае и потерять еще 5% в июне. Вы можете набрать 4% в июле и потерять 4% в августе. Вы можете получить 11% в сентябре и еще 6.5% в октябре. Вы можете получить 15% в ноябре и закончить декабрь с еще 2.5%. Сколько трейдер получит в итоге за год? Это реальность торговли, с которой вы должны согласиться или заняться чем-то другим.

Многие так называемые форекс-трейдеры - игроки, считающие себя хорошими. Они очень сильно проигрывают или получают маржинальные коллы во время просадок.

Антон Крейл говорит, что у вас будет около трех месяцев (или больше или меньше) в году, в течение которых вы будете испытывать просадки независимо от того, что вы делаете. Как вы объясните это своим инвесторам? Как вы объясните это своей семье?

Когда вы ограничиваете убыток, вы принимаете тот факт, что он не окажет серьезного влияния на ваш портфель в любое время, какой бы ужасной ни была ситуация. Вы можете проверить историю своей учетной записи или прошлые результаты торговли, чтобы успокоить себя, прекрасно зная, что ваша система скоро снова начнет работать, потому что она работала в прошлом. Вам будет предложено продолжать принимать новые сигналы (поскольку вы не знаете, какие из них помогут вам возместить ваши потери), сохраняя дисциплину и спокойствие.

Чтобы быть постоянно успешным трейдером, вы должны контролировать свои убытки и ограничивать откаты. Отказ принять ошибку и игнорировать использование стопов может быть эмоционально удовлетворительным, и соблазн сделать глупые вещи будет расти. В большинстве случаев цены могут вернуться к вашим точкам входа после мучительных периодов ожидания и надежды, которые могут быть дольше, чем обычно. Также будут случаи, когда надежды не оправдаются, поскольку цены отказываются возвращаться в вашу пользу, а вместо этого идут все дальше и дальше против вас. Вся прибыль плюс имеющийся у вас капитал могут исчезнуть. Все ветераны рынка признают, что важность контроля над убытками невозможно переоценить, потому что именно по этой причине более 95% трейдеров не могут добиться успеха в качестве трейдеров.

На Trade2win Барджон говорит: «Возможно, все это звучит так, как будто рассуждения нашего трейдера верны или что он гадалка, которая может предвидеть будущее. Такого трейдера нет. Вся торговля основана на предположениях, основанных на опыте того, что происходило в аналогичных обстоятельствах в прошлом. Эти предположения могут быть верными или ошибочными, и с точки зрения бизнеса цель состоит в том, чтобы получить необходимое преимущество, когда они верны, и ограничить ущерб, когда это не так ».

Эта глава заканчивается приведенными ниже цитатами:
«Наш худший сценарий для базовой стратегии - это когда трейдер может проиграть 70 процентов времени при соотношении вознаграждения и риска 3: 1. С этой статистикой трейдер может быть стабильно прибыльным. Победители позаботятся о проигравших ». - Манеш Патель

«Разница между первоклассными прибыльными трейдерами и теми, кто едва выживает, заключается в их отношении к убыткам. Торговля - это тяжелый бизнес, где неудачи и убытки - обычное дело. Если вы не будете осторожны, вы можете почувствовать себя побитым, сбитым с ног и бояться подняться. Временами это может быть сложно, но часто необходимо забыть о прошлом ». - Джо Росс