Арбитраж Форекс

Майкл Фазогбон

Обновлено: 16 ноября 2023

Сервис для копирования сделок. Наш алгоритм автоматически открывает и закрывает сделки.

Алгоритм L2T предоставляет высокодоходные сигналы с минимальным риском.

Круглосуточная торговля криптовалютой. Пока вы спите, мы торгуем.

Установка за 10 минут с существенными преимуществами. Инструкция предоставляется при покупке.

79% успеха. Наши результаты вас порадуют.

До 70 сделок в месяц. В наличии более 5 пар.

Ежемесячная подписка начинается от 58 фунтов стерлингов.

L2T Что-то

ТЕЛЕГРАММА

РЕЗУЛЬТАТЫ

Арбитраж существует с древних времен. Арбитраж — это спекулятивная стратегия, при которой кто-то пытается получить прибыль от разницы в цене одного и того же инструмента либо на одном рынке, либо на разных рынках. Он включает в себя покупку и продажу актива по двум разным ценам, чтобы получить прибыль от разницы.

Найти подходящие условия и применить стратегию арбитражной торговли непросто, ведь каждый ищет лазейку на рынке, чтобы получить прибыль. Таким образом, к тому времени, когда это доходит до вашего внимания, кто-то другой уже может разместить сделку и закрыть ее. Итак, арбитраж — это в большей степени стратегия для участников рынка с лучшими и самыми быстрыми информационными и технологическими системами.

Арбитраж может применяться, когда один и тот же товар имеет две разные цены.

Что Форекс Арбитраж Торговые?

Финансовый арбитраж состоит из покупки и продажи продукта или финансового инструмента (или двух очень похожих инструментов) как можно быстрее, получая прибыль от разницы в цене. Вы покупаете инструмент, когда видите, что он стоит дешевле на рынке, а затем продаете его на другом рынке или на том же рынке, где он стоит немного дороже. Рынки несовершенны и неэффективны — это то, что создает возможности для арбитража.

На самом деле арбитраж сводит к минимуму неэффективность рынка, потому что, если продукт недооценен, участники арбитража немедленно прыгнут, чтобы увеличить спрос на него, тем самым повысив цену. По мере роста цены продукта спрос будет уменьшаться, а предложение будет увеличиваться до тех пор, пока они не достигнут баланса и цена продукта не достигнет нужного значения. При торговле валютой арбитраж на форексе осуществляется путем покупки и продажи валютных пар.

Теоретически, чтобы сделка считалась «арбитражной», должны быть выполнены три условия:

Цена на один и тот же или аналогичный товар отличается в зависимости от рынка.
Цена двух или более продуктов с одинаковым денежным потоком различается в зависимости от рынка.
Фактическая цена продукта отличается от будущей цены, дисконтированной по процентной ставке.

Арбитраж может происходить как двусторонний, так и множеством способов. Для удобства и понимания в литературе множественные арбитражи называются «трехсторонними арбитражами». Мы будем называть их двухвалютным и трехвалютным арбитражем.

Двусторонний арбитраж

Существует множество видов арбитража, например трудовой арбитраж между одним или двумя рынками. Цена на рабочую силу и спрос между государствами-членами Восточной и Западной Европы различаются. Вот почему многие восточноевропейцы переносят свою рабочую силу в Западную Европу и закрывают арбитражную брешь. Это трудовой арбитраж внутри одного рынка. Разница между рынками труда ЕС и Африки — это арбитраж на разных рынках. Это всего лишь простой пример, помогающий объяснить, как работает арбитраж.

Форекс-арбитраж или «двухвалютный арбитраж» достигается, когда вы покупаете валютную пару на бирже, которая предлагает более низкую цену, а затем продаете ту же пару на другой бирже по более высокой цене. Например, предположим, что у вас есть счета у двух разных брокеров, и они предлагают несколько разные цены на EUR/USD; у брокера X обменный курс составляет 1.1010, а у брокера Y — 1.10.

Если вы купите десять евро/долларов США у второго брокера, вы получите 909,090 1,000,000 евро за 1.1010 1,000,909 909 долларов США. Если вы затем продадите евро второму брокеру по курсу 1.5, вы получите 300 609 XNUMX долларов. Вы только что заработали XNUMX долларов на форекс-арбитраже. Если у обоих брокеров есть спред в XNUMX пункта для этой пары, транзакционные издержки на эту сумму составят XNUMX долларов, что даст вам прибыль в XNUMX долларов.

Разница в 10 пипсов не очень распространена, но вы можете найти разницу в 1-4 пипса для одной и той же пары у многих брокеров. Я часто вижу разницу в 1-3 пункта между курсами Oanda и ETX Capital для одних и тех же экзотических валютных пар. Однако, поскольку спред для этих пар часто превышает 5 пипсов, стратегия арбитражной торговли невозможна.

Подробнее о стратегии торговли валютой:

Справедливая стоимость — эффективный способ торговли валютой — Стратегии торговли на рынке Форекс

Стратегия Carry Trade – Торговые стратегии Forex

Треугольный арбитраж

Как мы уже говорили выше, арбитраж можно использовать даже при наличии разницы в курсах между несколькими парами. Для простоты мы объясним треугольный арбитраж. Это немного сложнее, чем двусторонний арбитраж, но основная логика такая же. Например, предположим, что три разных брокера имеют следующие курсы для указанных пар:

брокер	пара	Обменный курс
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF / GBP	1.191

Арбитражер покупает 1,000,000 10 817,100 долларов, что означает продажу 817,100 лотов USD/CHF брокеру X. Теперь у него есть 686,062 1,005,081 швейцарских франков. Затем он продает 686,062 1.465 швейцарских франков в обмен на британские фунты стерлингов у брокера Y, что дает ему 4,631 1.5 швейцарских франка. В качестве последнего шага к треугольному арбитражному торговому плану трейдер меняет GBP обратно на доллары США, в результате чего у него остается XNUMX XNUMX XNUMX доллар США (XNUMX XNUMX x XNUMX). Прибыль в размере XNUMX доллара достигается, если брокеры поддерживают спред в XNUMX пункта для всех задействованных пар.

Этот тип арбитража непрост, потому что он требует быстрых расчетов, чтобы определить, можно ли получить прибыль. Тем не менее, ставки постоянно меняются, что делает практически невозможным расчет для человека.

Риски Форекс Арбитражные

Арбитраж звучит как простой и прибыльный торговый план, но в реальной жизни он немного сложнее. Есть несколько недостатков и рисков, связанных с арбитражем. Самый большой риск из всех — это процесс исполнения. Когда вы выполняете открытие и закрытие двух отдельных сделок, вы должны выполнять их мгновенно. В противном случае вы рискуете нести разницу в цене между входом и выходом из обеих сделок. Если сделка на продажу закрывается выше сделки на покупку, то разница является для вас убытком.

Например, вы продаете EUR/USD по 1.20 у одного брокера и покупаете по 1.1997 у другого брокера, чтобы получить прибыль от расхождения цен. Затем вы пытаетесь закрыть их, когда цена у обоих брокеров достигает 1.1210, что означает потерю 10 пунктов в первой сделке и выигрыш 13 пунктов во второй. Проблема в том, что иногда выполнение может занять несколько секунд. Таким образом, если сделка на покупку закрывается сразу в 1.2010, а сделка на продажу закрывается на несколько секунд позже в 1.2015, вы потеряете 15 пипсов во второй сделке, что означает общий убыток в 2 пипса. Открытие сделки сопряжено с тем же риском. Задержка, связанная с торговлей, играет огромную роль в том, насколько успешной может быть стратегия форекс-арбитража.

Распространение — еще один риск. Многие брокеры имеют колеблющиеся спреды, которые имеют тенденцию сужаться и расширяться. Спред может составлять 1.5 пункта у обоих брокеров, то есть всего 3 пункта за две сделки. По сути, разница в цене одной и той же пары между обоими брокерами составляет 5 пипсов. Это кажется хорошей сделкой, но когда спред расширяется до 3 пунктов, когда вы пытаетесь закрыть сделки, вы платите 6 пунктов за спред и выигрываете 5 пунктов от арбитража. Чистый результат – убыток в один пипс.

Арбитражная торговля — сложный бизнес

Арбитраж предлагает хорошие возможности для выигрыша, но они очень редки для обычного трейдера. Это также требует больших сумм средств и высокого кредитного плеча, чтобы максимизировать прибыль от небольших расхождений одной и той же пары. Фирмы, занимающиеся высокочастотным трейдингом, пользуются этим и получают наибольшую прибыль. Высокоскоростные арбитражные торговые системы могут обнаруживать небольшие ценовые разрывы и быстро их закрывать. Это добавляет ликвидности и максимально приближает рынок к совершенству.