Торговый курс

Выигрышные комбинации для торговых стратегий

В главе 9 мы покажем вам, какие торговые стратегии вы можете комбинировать, чтобы получить наилучшие результаты (две обычно лучше, чем одна).

• Волна Эллиотта: модель предсказания
• Дивергентная торговля: предсказываем будущее
• Торговый план: Стратегия отката / разворота
• Открытие и закрытие позиции: две простые торговые стратегии
• Валютная корреляция: фундаментальная стратегия - играйте своими валютами, как в шахматы
• Carry Trade: отличная альтернативная стратегия

Комбинирование индикаторов

В предыдущем уроке мы познакомили вас с важными техническими индикаторами. Мы также рекомендовали использовать два-три индикатора одновременно, прежде чем определять тренд и какие действия предпринять, но не более того.

Вы узнали о технических индикаторах и увидели примеры их работы по отдельности. Но, как мы упоминали в предыдущих уроках этого курса, лучший способ построить стратегию форекс - это комбинировать индикаторы.

Теперь давайте рассмотрим шесть выигрышных (на наш взгляд) комбинаций индикаторов форекс, чтобы завершить эту тему:

Скользящее среднее + стохастик

Это одна из наша любимая и самая популярная торговая стратегия. для краткосрочной торговли, а часто и для долгосрочных сигналов. Как видите, стохастик перекуплен, и цена находится прямо под 100 скользящей средней, прежде чем повернуть на юг. Это очень эффективная стратегия форекс, особенно если вы используете свечные формации. Это основная торговая стратегия на рынках индексов и сырьевых товаров.

Полосы Боллинджера + Стохастик

MACD + RSI

Параболический SAR + EMA

Parabolic SAR + Стохастик

Фибоначчи + MACD

Быть осторожен!

Мы показали вам несколько примеров, чтобы продемонстрировать, как использование технических инструментов помогает нам определять тенденции, будущие направления, входы и выходы и другие необходимые рыночные данные.

Все так просто? Мы живем в идеальном мире? Конечно, нет!

Первая проблема заключается в том, что предупреждения, поступающие с рынка, иногда бывают неверными.

Представьте, что вы игрок НБА. Ваша команда играет против Коби Брайанта и "Лос-Анджелес Лейкерс". Ваши тренеры не лохи, они составят план игры и проанализируют ваших соперников, просматривая записи и статистику. Предположим, что анализ показывает, что в течение последних пяти игр Коби делал в среднем 7 трех бросков, а также забивал 90% с линии. Еще они знают, что ему нравится заходить в корзину с правой стороны, левой рукой. Тренеры подготовят вас к тому, чтобы попытаться посоревноваться с этими фактами, из-за высокой вероятности того, что эти числа и данные будут аналогичными во время игры завтра вечером. Есть ли у вас гарантии, что это сработает? Вы полностью уверены, что Коби будет следовать этим цифрам? Конечно, нет!

Тем не менее, рекомендуется подготовиться. То же самое и с торговлей. Индикаторы очень эффективны, но они могут ошибаться и вводить вас в заблуждение.

Возьмем, к примеру, следующий график, который содержит два индикатора - EMA (на графике) и MACD (под ним):

Как видно из графика, сигналы были ошибочными! На левой отмеченной точке на графике MACD (Buy) ошибается - вы можете заметить снижение цены сразу после сигнала BUY. В правом отмеченном месте EMA ошибается - она ​​вообще не дает никакого сигнала о приближающемся восходящем тренде, в то время как MACD дает правильный сигнал на ПОКУПКУ.

Другая проблема заключается в том, что бывают случаи, когда разные индикаторы подают разные сигналы.

Другой пример с 3 индикаторами на графике - Стохастический, RSI (оба под графиком) и Parabolic SAR (на графике):

Как видите, все индикаторы указывают нам на одни и те же действия. Браво! Приятно иметь с вами дело ...

Далее, давайте проверим индикаторы и проследим за предупреждениями.

Здесь же дело обстоит иначе. Parabolic SAR + Stochastic + RSI показывают, что индикаторы часто не коррелируют друг с другом, что может вызвать путаницу среди трейдеров. Если каждый индикатор выдает разные предупреждения, лучше вообще не двигаться! Ждите других возможностей. Если вы все равно хотите открыть позицию - соглашайтесь с большинством.

Волна Эллиотта - модель прогноза

Один из ключевых принципов технического анализа назван в честь экономиста Ральфа Нельсона Эллиотта. Это метод идентификации торговых паттернов. Он служит хорошим инструментом для прогнозирования направлений тенденций. Теория волн Эллиота работает на принципе движения волн - трейдеры колеблются в естественных, продолжающихся, повторяющихся движениях, как последовательность волн, разбивающихся о берег. Мы называем волны стадиями. На каждом этапе из восьми этапов создайте одно движение, которое может длиться разное время (вы получите его за 3 минуты, не волнуйтесь). Психологически трейдеры обычно одинаково реагируют на каждую волну. Эти реакции создают закономерность, продолжение которой можно предвидеть. Эллиот обнаружил относительно гармоничное, отчетливое движение, которое продолжало повторяться.

Проблема - Многие трейдеры склонны слишком полагаться на этот паттерн, и класть все яйца в одну корзину - неправильно! Кроме того, во многих случаях волны Эллиотта трудно идентифицировать. Трейдеры допускают ошибки распознавания и неверную интерпретацию графиков.

Давайте посмотрим, как выглядит волновой паттерн Эллиотта на следующих графиках:

Вы можете видеть, что паттерн собран на первом основном тренде (в данном случае восходящий тренд), состоящем из 5 этапов (волны с 1 по 5), и меньшем вторичном тренде (в нашем случае нисходящий тренд), состоящем из трех этапов ( Волны от А до С).

Ряд правил:

• Волна №2 никогда не пройдет начальную точку волны №1;
• Волна №3 никогда не будет самой короткой из пяти стадий, формирующих первый тренд;
• Волна №4 не войдет в ценовой диапазон волны №1. Предполагая восходящий тренд, он всегда будет заканчиваться выше вершины волны №1;
• Волна # 2 и волна # 4 обычно заканчиваются около соотношений Фибоначчи.

Обратите внимание на все 8 стадий волны Эллиота на следующем графике:

Повторится ли шаблон снова? Бинго!

Своевременное выявление Волны Эллиота может принести большую прибыль!

Вот хороший пример определения точки открытия волны # 3 с помощью Фибоначчи помощь (коэффициент 0.618):

Посмотрим, что будет дальше:

В большинстве случаев высота волны примерно такая же, как у трех основных соотношений Фибоначчи (50, 382 и 618).

Торговля дивергенцией - предсказание будущего

Разве не было бы замечательно, если бы вы могли предсказывать будущие события? Скажем, выигрышные номера в следующей лотерее? Не будем увлекаться… Нельзя признать, что мы умеем это делать (мы явно не Гарри Поттер), но Дивергенция торговых стратегий помочь нам спрогнозировать дальнейшее движение цен.

Дивергенция происходит, когда направления на ценовом графике и на указательном графике разделяются. Когда происходит расхождение, это помогает нам определить, наблюдаем ли мы хорошую точку входа / выхода. Торговля дивергенцией позволяет нам подождать с исполнением до самой крайней точки тренда, и тем самым увеличить прибыль и в то же время снизить риски!

Как это сделать на практике? Просто сравните движение цены на графике с тем, что показывает индикатор.

Давайте познакомимся с двумя типами расхождений и посмотрим, как они на самом деле работают:

Регулярная дивергенция - Сообщает нам, что пара ослабевает и тренд близится к завершению. Хороший показатель смены направления тренда.

Когда цена движется от максимума к более высокому, а индикатор перемещается от максимума к более низкому максимуму, вам следует подготовиться к медвежьей дивергенции:

Обрати внимание на домен цена, который движется от минимума к более высокому минимуму, и к индикатору, который движется от минимума к более низкому минимуму. В этом случае график сигнализирует о продолжении восходящего тренда.

Следующий рисунок показывает скрытую медвежью дивергенцию и сигнализирует о продолжении снижения цены:

Пример на 1-часовом графике EUR / USD:

Давайте посмотрим, как скрытая дивергенция выглядит на реальном графике, используя стохастик:

Вы можете заметить идеальную «скрытую дивергенцию HL / LL». Этот тип дивергенция сигнал продолжение восходящего тренда. Это то, что здесь произойдет?

Совет: Дивергенция гораздо эффективнее для долгосрочных сделок.

Помните: рекомендуемые индикаторы для использования метода дивергенции - это в основном MACD, RSI и стохастик. Здесь мы иногда используем дивергенцию для нашего долгосрочные торговые сигналы форекс.

Дивергенция - не забывайте:

1. Рисовать линии. Разрыв между двумя максимумами или двумя минимумами цены должен быть четким, без перерывов.
2. Используйте соответствующий индикатор.
3. Сравните прикрепленную линию на ценовом графике с прикрепленной линией на графике индикатора.
4. Если вы слишком поздно заметили расхождение, не беспокойтесь! Наберитесь терпения и дождитесь появления следующего.

Торговый план - Стратегия отката и разворота

Коррекции обычно происходят, когда пара достигает трех соотношений Фибоначчи - 61.8%, 50% или 38.2% и останавливается, прежде чем вернуться к своему общему направлению.

Если цена пересекает все эти уровни и проходит 61.8%, есть хорошие шансы на разворот.

Рассмотрим пример в паре EUR / CHF:

Еще один хороший инструмент - Trendline Торговая стратегия. Если нас снизит цена, возможно, мы станем свидетелями разворота:

Опытные трейдеры уже кое-что знают о валютах. Они знают, что во многих случаях основные пары достигают своих дневных пиков в часы пик ранних сессий Нью-Йорка, когда лондонская сессия еще открыта. Они также знают, что, используя несколько индикаторов, они уже могли угадать общие области на графике, в которых цена устанет, замедлится, развернется и вернется в свою среднесуточную зону.

Еще одна вещь, которую они могут сделать, - это найти среднесуточный ценовой диапазон определенной пары за выбранный период (с помощью инструмента ADR для расчета средних дневных пипсов! Если ADR показывает, что определенный диапазон цен за последние 20 дней составлял 120 пипсов в день - если сегодня не произошло чего-то драматического, мы можем с уверенностью предположить, что это будет приблизительный диапазон сегодня, завтра и так далее, пока не произойдет какое-нибудь важное фундаментальное событие, которое повлияет на рынок.

Пример торговли:

Во-первых, мы учитываем некоторые важные данные на графике до текущей точки. В нашем примере мы торгуем на лондонской сессии. График ниже - 10 мин. график (каждая свеча соответствует 10 минутам). График представляет собой 5-часовой интервал: с 8:1 до XNUMX:XNUMX по Гринвичу (время Лондона). Что это значит? Это означает, что в течение последнего часа открылась нью-йоркская сессия и присоединилась к лондонской.

В любом случае, мы хотим найти среднесуточный диапазон цен. Это даст нам представление о цене в течение всего дня активности и всех сессий. На графике ниже мы видим, что во время сегодняшнего часа открытия в Лондоне цена составляла 1.2882.

Далее предположим, что мы говорим здесь о паре EUR / USD.

Вы заметите нисходящий тренд во время лондонской сессии. Цена снижается до минимума 1.279 и немного поднимается до 1.2812 сразу после начала нью-йоркской сессии.

Теперь мы использовали инструмент ADR и выяснили, что дневной средний диапазон пунктов для этой пары в течение последних 20 дней составляет 120 пунктов в день. Что это значит?

Это означает, что теперь мы можем сосредоточиться на максимальных и минимальных точках на нашем графике: максимальная точка составляет 1.2882, а минимальная точка - 1.2789. Мы можем использовать их для расчета возможных уровней поддержки и сопротивления на следующий день во время нью-йоркской сессии. Возможный уровень поддержки - 1.2762 (1.2882-120); Возможный уровень сопротивления - 1.2909 (1.2789 + 120).

Пока все хорошо, правда?

Что ж, теперь самое сложное. Это этап экспертизы. Если вы хотите торговать как профессионал, необходимо перепроверить и подтвердить свою стратегию:

Теперь мы рассмотрим нашу пару на нескольких таймфреймах. Давайте посмотрим на нашу пару на 2-часовом графике (каждая свеча соответствует 2 часам). Таким образом, мы могли видеть, являются ли рассчитанные нами возможные уровни поддержки и сопротивления примерно такими же, как здесь, или они совершенно разные.

Помните, что Фибоначчи и точки разворота являются наиболее эффективными индикаторами для стратегии восстановления / разворота.

Что ж, наши подозрения подтвердились! На графике видно, что 1.2909 действительно является сильным уровнем сопротивления! Обратите внимание на то, что происходит на 1.2762 - он находится точно над 0.5. Отношения Фибоначчи! Обратите внимание, что сначала он используется как поддержка, а когда его пробивают, он превращается в сопротивление. Мы ожидаем, что он снова превратится в уровень поддержки позже во время текущей нью-йоркской сессии!

Прямо сейчас у нас есть отличный торговый план на остаток дня! Мы выяснили, где будут находиться поддержка и сопротивление, и определили дневной ценовой диапазон. Мы готовы к работе.

Теперь мы знаем, что этот конкретный абзац был немного сложнее. Не торопитесь, чтобы дать ему понять.

Еще один индикатор, который хорошо работает с этой стратегией, - Pivot Points. Если цена пробивает уровни поддержки или сопротивления, есть хороший шанс для разворота. Пока цена не пробьет все 3 точки разворота, мы станем свидетелями отката к общему тренду:

Открытие и закрытие позиций

Вы собираетесь изучить очень простые, интуитивно понятные и базовые торговые стратегии, которые очень хорошо резюмируют части материала.

Свинг Трейд - Краткосрочная торговая стратегия. Обычно длится от пары дней до недели. Цель этой стратегии - следовать существующим рыночным тенденциям и максимально использовать их преимущества, чтобы получать относительно быструю прибыль, быстро реагируя на изменения в поведении рынка. Идея состоит в том, чтобы оседлать волну. Каждый основной тренд состоит из групп волн. Метод состоит в том, чтобы решить, когда покупать, а когда продавать, наблюдая за волнами.

Фибоначчи снова нам на помощь:

Еще раз, только на этот раз с Фибоначчи - давайте внимательнее посмотрим на внутренние тенденции во второй части общего восходящего тренда - или, как их называют, - «тренд внутри тренда». Это название происходит от графиков меньшего таймфрейма, если вы посмотрите на 4-часовой график, вы увидите более крупный восходящий тренд. Но если вы переключитесь на меньшие таймфреймы во время восстановления, например, на 15-минутный график, все, что вы увидите, это нисходящий тренд. Мы проверим, действительно ли происходит здоровый откат (когда откат соответствует критериям Фибоначчи внутри общего тренда):

Две восходящие волны примерно одинакового размера, две коррекции, дважды на соотношении 0.50 или 50% -ном уровне коррекции Фибоначчи - Что ж, у нас есть паттерн. Хорошие шансы на продолжение восходящего тренда!

Следует учитывать два важных момента:

Наличие торгового плана имеет решающее значение в этом бизнесе. План может быть не одинаковым для каждой сделки, то есть вы можете менять его от одной сделки к другой в зависимости от анализа, но наличие торгового плана является обязательным. Не будьте слишком агрессивны, пытаясь выиграть весь тренд. Невозможно точно предсказать пики и падения. Не принуждайте себя, если вы опаздываете на определенную тенденцию. Подождите, пока прибудет следующий! Как говорят на форексе, не следите за ценой, пусть она приходит к вам.
Установите стоп-лоссы. Это очень важно! Мы настоятельно рекомендуем вам установить их на каждую из ваших позиций! Привыкайте работать с ордерами «стоп-лосс» и «тейк-профит».

Прорывы - Стратегия прорыва эффективна в основном для ранжирования трендовых условий. В этом методе мы смотрим на уровни поддержки и сопротивления. Как только мы определим прорыв, это будет нашей точкой входа, если мы ожидаем, что тренд будет следовать в этом направлении:

Не забудьте установить Stop Loss! В нашем примере мы поместили его немного выше точки прорыва (в случае, если мы наблюдаем подделку, это означает, что мы ошибаемся!). Как только цена отошла на некоторое расстояние от нашей точки входа, мы можем сместить наш стоп-лосс немного ниже, ниже нашей точки входа. Многие платформы форекс, такие как MT4 и MT5, теперь предлагают опцию скользящего стоп-лосса. Это означает, что вы устанавливаете стоп-лосс (скажем, 50 пипсов), и по мере того, как сделка становится глубже в прибыли, ваш стоп-лосс продолжает двигаться в том же направлении, увеличивая потенциал прибыли, даже если он срабатывает.

Помните: чтобы обеспечить прибыль, перемещайте стоп-лосс в направлении тренда!

• Треугольники - фантастические инструменты (вы познакомились с ними несколько уроков назад) для стратегии прорыва:

Когда треугольник симметричен, ситуация немного иная. Прорыв может произойти с обеих сторон, поэтому мы активируем действие ОСО (один отменяет другой). Устанавливаем 2 записи - одну над вершиной, а другую под ней. Вы должны не забыть отменить то, что противоречит новому направлению тренда:

Валютная корреляция (фундаментальная стратегия)

Играйте своими валютами, как в шахматы

Различные валютные пары поддерживают сложные отношения между собой. В некоторых случаях ближе и крепче, а в других - отстраненных и непрямых (например, троюродные братья). Корреляция измеряет их отношения. Другими словами, это относится к связи между двумя парами - как определенная пара будет реагировать на движение другой пары. Иногда корреляция положительная, иногда отрицательная.

Важно: всегда есть отношения между 2 парами. Не существует единой пары, полностью изолированной от всех остальных пар. Коррелированные валюты также отлично подходят для хеджирование Торговая стратегия.

Опытные трейдеры обычно открывают более одной позиции одновременно (торгуют по 2 или более парам одновременно). После пары дней практики вы станете лучшим трейдером, и тогда вы, вероятно, захотите каждый раз открывать более одной позиции. Вот почему необходимо осознавать эти отношения! Одновременная торговля несколькими парами отлично подходит для снижения рисков.

Расчет корреляции колеблется по шкале от 1 до -1. 1 описывает идеальную положительную корреляцию (100% корреляцию) между двумя парами. Пары с корреляцией 1 100% времени движутся в одном и том же направлении. Когда корреляция равна -1, это представляет собой идеальную отрицательную корреляцию между двумя парами. Две пары движутся в противоположных направлениях 100% времени.

Такие индексы, как FTSE 250, NASDAQ, DAX и т. Д., Обычно имеют положительную корреляцию и могут варьироваться от 0.5 до 1. Тем не менее, внутри них некоторые компании, котирующиеся на этих фондовых биржах, могут иметь отрицательную корреляцию в зависимости от отрасли. Например, компании, специализирующиеся на технологиях для путешествий, разрабатывают новые двигатели или двигатели, которые потребляют меньше топлива или вообще не используют его. Таким образом, когда эти компании создают новые модели двигателей и минимизируют потребление топлива, цена акций этих компаний повышается, в то время как цена акций нефтяных компаний снижается. Можно сказать, что корреляция между двумя отраслями имеет отрицательную корреляцию.

Корреляция, равная 0, указывает на отсутствие видимой связи между двумя парами. В этом случае невозможно сделать какие-либо выводы о влиянии одной пары на другую.

Важнo: Не надо ничего рассчитывать! Существуют финансовые сайты, которые делают всю работу за вас, представляя таблицы корреляции после расчета коэффициентов. Единственное, что вам остается сделать, это прочитать данные в таблице.

Например, давайте посмотрим на уровни корреляции между EUR / USD и другими основными парами для разных таймфреймов (по состоянию на 30 июля 2016 года):

Из таблицы: Вы можете видеть, например, что корреляция между EUR / USD и USD / CHF либо сильно отрицательная, либо очень положительная для всех представленных в таблице периодов (кроме одного или двух периодов). Что это значит? Допустим, вы хотите торговать этими двумя парами - не открывайте две. сигналы форекс или 2 сделки, движущиеся в одном направлении (что означает, что обе будут бычьими или медвежьими), если вы не используете стратегию хеджирования, а скорее в противоположных направлениях. Если вы думаете о покупке одной пары, вам следует продать другую.

Из-за их тесной связи (очень сильной корреляции между ними) мы не будем торговать этими двумя парами одновременно. Это не снизит ваши риски! Фактически, такой ход повысит ваш риск! Было бы гораздо лучше разделить ваши сделки между парами с частичной корреляцией.

Пример: так выглядели EUR / USD (левый график) и GBP / USD (правый график) на 8-часовом графике (общий период 1 месяц). Подойдите к таблице: вы видите, что корреляция между ними составляет 0.96, почти идеальный положительный результат. Теперь вы понимаете, почему их графики практически идентичны. Было бы неразумно торговать обеими этими парами, потому что это только увеличит наш риск. Подумайте об этом, это все равно что купить две упаковки одной пары!

• Не рекомендуется торговать парами с идеальной положительной / отрицательной корреляцией или даже почти идеальной. Нет смысла покупать одну пару, продавая другую, думая: «Теперь у меня есть сбалансированный план». Это похоже на покупку пары и одновременную продажу ее по аналогичной цене. И вы заплатите двойную комиссию, потому что вы платите своему брокеру за две позиции!
• Помните: корреляции меняются на разных таймфреймах. Взгляните на нашу таблицу. Недельная корреляция между EUR / USD и GBP / USD равна 0.96, а месячная корреляция между теми же парами равна 0.42! Вы должны быть в курсе этих изменений. Коэффициенты корреляции меняются из-за фундаментальных причин, в том числе изменения процентных ставок, политических событий и других причин.
• Не забывайте, что новости об определенной паре могут повлиять на другие валюты (и, следовательно, на другие пары).
• Корреляция помогает нам распределять и снижать риски.

Совет: делите сделки на пары с сильной (но не очень сильной) корреляцией. Хорошие диапазоны - 0.5-0.7 и -0.5 - -0.7.

Совет: он также позволяет вам тестировать данные торговые сигналы форекс по определенной паре. Если вы считаете, что определенная пара вот-вот сломается на графике, вы можете изучить график аналогичной пары, чтобы увидеть, что там происходит.

Типичные валютные пары, движущиеся в одном направлении:

• EUR / USD и GBP / USD
• EUR / USD и AUD / USD
• EUR / USD и NZD / USD
• USD / CHF и USD / JPY
• AUD / USD и NZD / USD

Типичные обратно движущиеся пары:

• EUR / USD и USD / CHF
• GBP / USD и USD / JPY
• USD / CAD и AUD / USD
• USD / JPY и AUD / USD
• GBP / USD и USD / CHF

Carry Trade - отличная альтернатива фундаментальной стратегии

Стратегия Carry Trade работает путем продажи или «ссуды» (короткой позиции) валюты с низкой процентной ставкой; и покупка («заимствование») валюты с высокой процентной ставкой. Сейчас самые низкие процентные ставки имеют швейцарский франк, японская йена и евро, а самые высокие - новозеландский доллар и австралийский доллар. Мы показали это в таблице на первых нескольких страницах этого курса, поэтому рассмотрите эти валюты, если вы хотите использовать эту стратегию.

Carry trade - эффективная система получения прибыли, когда рынок «отдыхает». Потенциальная прибыль определяется разницей (разницей) между процентными ставками обеих валют и ожиданиями будущих изменений этих двух процентных ставок. Другими словами, часть соображений трейдера при выборе пары для «кэрри-трейда» будет заключаться в его ожиданиях, что в краткосрочной перспективе произойдут изменения процентной ставки одной или обеих валют пары. Если дифференциал растет, трейдер зарабатывает, и наоборот.

Пример:

Допустим, вы идете в банк и просите ссуду в размере 20,000 2 долларов. Банк утверждает под 10% годовых. На все деньги, которые вы взяли в долг, вы покупаете облигации для инвестиций, которые принесут вам XNUMX% годовых.

Красиво, не правда ли? Так работает Carry Trade.

Уловы Carry Trade очень популярны среди опытных трейдеров. Есть несколько брокеров, которые предлагают эту услугу автоматически на своей платформе.

Трейдеры должны быть осторожны с неожиданными изменениями интереса в развитых странах, странах третьего мира и в периоды нестабильности.

Важнo: Эта система обычно эффективна для «крупных» игроков и спекулянтов с крупными деньгами, которые вкладывают большой капитал, желая хорошо заработать на процентных ставках.

Пример торговой стратегии Форекс:

Предположим, у вас есть $ 10,000 2 для инвестиций. Вместо того, чтобы идти в свой банк и, возможно, получать 200% годовых (10,000 долларов в год), вы можете инвестировать свои деньги в Forex и заниматься Carry Trading по выбранной паре. Основываясь на том, что вы узнали о кредитном плече, вы можете разумно использовать свои 5 10,000 долларов - используйте его 50,000 раз. Ваши 50,000 10,000 долларов теперь стоят 5 2 долларов. Хорошо, обратите внимание: вы открыли позицию на сумму 5 2,500 долларов при фактических 2,500 5 долларов. Предположим, что в течение следующего года коэффициент дифференциации составит 50,000% (другими словами, разница между процентными ставками двух инструментов выбранной вами пары увеличится на 2,500%). Вы будете зарабатывать 25 долларов в год! (XNUMX - это XNUMX% от XNUMX) Просто инвестируя в изменения процентных ставок и коэффициентов. XNUMX долларов США - это XNUMX% от ваших первоначальных вложений в эту позицию!

Здесь есть 3 возможности:

1. Если валюта, которую вы покупаете, выйдет из строя и потеряет ценность, вы потеряете свои инвестиции (независимо от системы «кэрри-трейд». Вы потеряете, потому что валюта потеряла большую ценность, чем то, что вы заработали бы на разнице процентных ставок).
2. Если торгуемая пара более или менее сохраняет свою стоимость, имея стабильный год без изменений, вы получите прибыль от 5% дифференциального коэффициента! Это цель Carry Trade: зарабатывать деньги на процентных ставках, а не на движениях цен на графиках.
3. Если валюта, которую вы покупаете, укрепляется и ее стоимость увеличивается, вы выигрываете дважды! Как из-за 5-процентного дифференциального коэффициента, так и из-за более высокой рыночной стоимости пары

Важнo: Если дифференциальный коэффициент определенной пары равен #%, это означает, что если вы хотите продать ее (купить встречную валюту, продав базовую валюту), соотношение будет инвертировано (- #%). Например, при текущих процентных ставках в июле 2016 года, если дифференциальное соотношение NZD / JPY при покупке новозеландских долларов составляет 0.2.60%, оно будет составлять -2.60%, если вы решите открыть позицию на продажу по этой паре, что означает: покупка иен путем продажи долларов.

Кэрри-трейд - это рекомендуемый метод торговли валютами с низким уровнем риска, которые представляют собой сильные рынки со стабильной экономикой.

Как выбрать подходящую пару?

Сначала ищем пару с относительно высоким дифференциальным коэффициентом. Пара уже должна быть стабильной в течение длительного периода. Текущие условия восходящего тренда предпочтительны, особенно если более сильная из двух валют будет укрепляться. Мы хотели бы выбрать пару, состоящую из валюты с относительно высокой процентной ставкой, которая, как ожидается, вырастет еще больше в ближайшем будущем; и, с другой стороны, валюта с относительно очень низкой процентной ставкой (например, NZD или JPY), которая, как ожидается, сохранит тот же уровень в ближайшем будущем.

запомнить: Популярные пары для Carry Trade на данный момент - AUD / JPY; AUD / CHF; EUR / AUD EUR / NZD, AUD / CHF и NZD / USD.

Взгляните на следующий пример графика NZD / JPY:

Это дневной график (каждая свеча представляет день). Вы заметите сильный бычий тренд, достигающий дна после того, как Brexit референдум. Мы знаем, что процентная ставка по JPY в 2016 году составляет -0.10. Процентная ставка по новозеландскому доллару на тот же период составляет 2.25%, с хорошим потенциалом для роста. Это означает, что у нас есть пара с высоким дифференциалом (покупка новозеландских долларов с процентной ставкой 2.25% и продажа японской иены с процентной ставкой -0.1%. Дифференциальные ставки в сумме составляют 2.35%!). Кроме того, обратите внимание на высокую прибыль, которую вы могли бы получить только на бычьем тренде самой пары!

Свинг-торговля или получение выгоды от процентных ставок - одно из преимуществ форекс, которое не предлагают другие финансовые рынки, такие как индексы или товары. Покупка отдельных акций очень похожа, потому что дивиденды заменяют процентную ставку.

Практика

Перейдите в свой учебный аккаунт и давайте попрактикуемся в только что изученных предметах:

• Попробуйте найти ситуации, когда два разных индикатора показывают противоположные сигналы на одном и том же графике.
• Попробуйте определить модели волн Эллиотта и торговать по ним.
• Используйте метод Swing Trade и открывайте позиции на его основе.
• Торговля с использованием стратегии Дивергенции (Обычная и Скрытая). Выберите, с каким индикатором работать.
• Ищите точки прорыва в соответствии с тем, что вы узнали.
• Откройте две позиции одновременно (по двум разным парам) в соответствии с фундаментальной стратегией валютной корреляции.

Вопросы

1. 1. Что такое волна Эллиотта? Как выглядят выкройки? Запишите правила и условия; Определите 8 волн (стадий) на следующем графике:

1. Корреляция: В каких случаях нет смысла использовать этот метод?
2. Carry Trade: Во что мы вкладываем средства, используя эту технику? Как выбрать пару для керри-трейдинга?

ответы

1. Волна №2 никогда не будет длиннее, чем волна №1.

Волна №3 никогда не будет самой короткой из первых 5 волн (Первая тенденция).

Волна №4 никогда не войдет в ценовой диапазон волны №1. Предположите восходящий тренд - он всегда будет заканчиваться более высокой точкой, чем вершина волны №1.

2. Когда корреляция является абсолютной отрицательной / положительной или почти абсолютной, это означает, что корреляция равна 1 или -1, или близко; когда корреляция равна 0, отношения между двумя валютами отсутствуют.

3. Мы инвестируем в разницу процентных ставок между двумя валютами. Хорошая пара для продолжения торговли будет иметь высокий дифференциальный коэффициент, который, как ожидается, увеличится.

Акции предлагают дивиденды, которые можно рассматривать как процентные ставки. Это дает нам возможность использовать «стратегию кэрри-трейд». Вы покупаете акции компании с более высокими дивидендами и лучшими перспективами, продавая акции другой компании с более низкими дивидендами и менее благоприятными перспективами.