Arbitragem Forex

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A arbitragem está em prática desde os tempos antigos. A arbitragem é uma estratégia especulativa, onde alguém tenta lucrar com as diferenças de preços do mesmo instrumento, no mesmo mercado ou em mercados diferentes. Envolve comprar e vender um ativo a dois preços diferentes para lucrar com a diferença.

 

 

Encontrar as condições certas e aplicar uma estratégia de negociação de arbitragem não é fácil porque todos procuram uma brecha no mercado para obter lucro. Portanto, no momento em que você percebe, alguém já pode ter feito uma negociação e fechado. Portanto, a arbitragem é principalmente uma estratégia para participantes do mercado com os melhores e mais rápidos sistemas de informação e tecnologia.

A arbitragem pode ser aplicada quando o mesmo produto tem dois preços diferentes.

O que é Arbitragem Forex Trading?

A arbitragem financeira consiste em comprar e vender um produto ou instrumento financeiro (ou dois instrumentos muito semelhantes) o mais rápido possível, lucrando com a diferença de preço. Você compra o instrumento quando vê que ele custa menos em um mercado e depois o vende em outro mercado ou no mesmo mercado onde custa um pouco mais. Os mercados não são perfeitos e existem ineficiências – são elas que criam oportunidades de arbitragem.

Na verdade, a arbitragem minimiza as ineficiências do mercado porque se um produto estiver subvalorizado, os intervenientes na arbitragem saltarão imediatamente para aumentar a procura do mesmo, aumentando assim o preço. À medida que o preço do produto sobe, a procura diminuirá e a oferta aumentará até atingirem um equilíbrio e o preço do produto atingir o valor certo. Na negociação de moedas, a arbitragem cambial é realizada por meio da compra e venda de pares de moedas.

Em teoria, existem três condições a serem cumpridas para que uma negociação seja considerada “arbitragem”:

• O preço dos mesmos produtos ou de produtos semelhantes é diferente dependendo dos mercados.
• O preço de dois ou mais produtos com fluxo de caixa idêntico é diferente dependendo dos mercados.
• O preço real de um produto é diferente do preço futuro descontado à taxa de juros.

A arbitragem pode ocorrer em dois sentidos ou de várias maneiras. Por conveniência e compreensão, a literatura refere-se a arbitragens múltiplas como “arbitragem de três vias”. Iremos nos referir a eles como arbitragem de duas e três moedas.

Arbitragem bidirecional

Existem muitos tipos de arbitragem, como a arbitragem trabalhista entre um ou dois mercados. O preço e a procura do trabalho entre os Estados-membros da Europa Oriental e Ocidental são diferentes. É por isso que muitos europeus de Leste levam o seu trabalho para a Europa Ocidental e colmatam a lacuna de arbitragem. Esta é a arbitragem trabalhista dentro de um mercado. A diferença entre os mercados de trabalho da UE e de África é uma arbitragem em mercados diferentes. Este é apenas um exemplo simples para ajudar a explicar como funciona a arbitragem.

A arbitragem Forex, ou “arbitragem de duas moedas”, é alcançada quando você compra um par de moedas em uma bolsa que oferece um preço mais baixo e depois vende o mesmo par em outra bolsa a um preço mais alto. Por exemplo, suponha que você tenha contas em duas corretoras diferentes e elas ofereçam um preço ligeiramente diferente para EUR/USD; a corretora X tem uma taxa de câmbio de 1.1010, enquanto a corretora Y tem uma taxa de 1.10.

Se você comprar dez EUR/USD com a segunda corretora, receberá 909,090 EUR por 1,000,000 USD. Se você vender os euros para um segundo corretor a uma taxa de 1.1010, receberá US$ 1,000,909. Você acabou de ganhar US$ 909 com arbitragem cambial. Se ambos os corretores tivessem um spread de 1.5 pip para este par, os custos de transação seriam de US$ 300 para esse valor, o que deixaria você com um lucro de US$ 609.

Uma diferença de taxa de 10 pip não é muito comum, mas você pode encontrar diferenças de 1 a 4 pip para o mesmo par entre muitas corretoras. Costumo ver diferenças de taxa de 1-3 pip entre Oanda e ETX Capital para os mesmos pares de moedas exóticas. No entanto, como o spread para esses pares costuma ser superior a 5 pips, a estratégia de negociação de arbitragem não é viável.

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Para mais informações sobre estratégia de negociação de moeda:

Valor Justo – Uma Forma Eficiente de Negociar Moedas – Estratégias de Negociação Forex

Estratégia de Carry Trade – Estratégias de Negociação Forex

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Arbitragem Triangular

Como dissemos acima, a arbitragem pode ser utilizada mesmo quando existem diferenças de taxas entre vários pares. Para simplificar, explicaremos a arbitragem triangular. Isto é um pouco mais complicado do que a arbitragem bidirecional, mas a lógica básica é a mesma. Por exemplo, vamos supor que três corretoras diferentes tenham as seguintes taxas para os pares designados:

corretor	Par	Taxa
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

O arbitrador compra US$ 1,000,000, o que significa vender 10 lotes de USD/CHF para o corretor X. Agora ele tem 817,100 CHF. Em seguida, ele vende 817,100 CHF em troca da libra esterlina britânica na corretora Y, o que lhe daria 686,062 CHF. Como etapa final do plano de negociação de arbitragem triangular, o trader transforma a libra esterlina novamente em dólares americanos, terminando com US$ 1,005,081 (686,062 x 1.465). Um lucro de US$ 4,631 é obtido se os corretores mantiverem um spread de 1.5 pip para todos os pares envolvidos.

Esse tipo de arbitragem não é fácil porque requer cálculos rápidos para determinar se há lucro a ser obtido. No entanto, as taxas mudam o tempo todo, tornando quase impossível para um ser humano calcular.

Riscos do Forex Arbitragem 

A arbitragem parece um plano de negociação fácil e lucrativo, mas é um pouco mais complexo na vida real. Existem várias desvantagens e riscos associados à arbitragem. O maior risco de todos é o processo de execução. Ao executar a abertura e o fechamento de duas negociações separadas, você deve executá-las instantaneamente. Caso contrário, você corre o risco de arcar com a diferença de preço entre a entrada ou saída de ambas as negociações. Se a negociação de venda fechar acima da negociação de compra, a diferença será uma perda para você.

Por exemplo, você vende EUR/USD a 1.20 com uma corretora e compra a 1.1997 com outra corretora para lucrar com a discrepância de preços. Então você tenta fechá-los quando o preço de ambas as corretoras atingir 1.1210, o que significa perder 10 pips na primeira negociação e ganhar 13 pips na segunda. O problema é que às vezes a execução pode demorar alguns segundos. Portanto, se a negociação de compra fechar imediatamente em 1.2010, mas a negociação de venda fechar alguns segundos depois em 1.2015, você perderá 15 pips na segunda negociação, o que significa uma perda de 2 pips no total. Abrir a negociação enfrenta o mesmo risco. A latência relacionada ao comércio desempenha um papel importante no sucesso de uma estratégia de arbitragem cambial.

A propagação é outro risco. Muitas corretoras têm spreads flutuantes que tendem a diminuir e aumentar. O spread pode ser de 1.5 pips em ambas as corretoras, o que significa 3 pips no total para duas negociações. Em essência, há uma discrepância de preços de 5 pips para o mesmo par entre os dois corretores. Isto parece um bom negócio, mas quando o spread aumenta para 3 pips quando você está tentando fechar as negociações, você pagará 6 pips pelo spread e ganhará 5 pips na arbitragem. O resultado líquido é uma perda de um pip.

A negociação de arbitragem é um negócio difícil

A arbitragem oferece boas oportunidades de vitória, mas são muito raras para o trader normal. Também requer grandes quantidades de fundos e alta alavancagem para maximizar o lucro de pequenas discrepâncias do mesmo par. As empresas de negociação de alta frequência são as que aproveitam isso e obtêm mais lucros. Os sistemas de negociação de arbitragem de alta velocidade podem detectar pequenas diferenças de preços e fechá-las rapidamente. Isso acrescenta liquidez e aproxima o mercado o mais possível da perfeição.