Соода курсу

Соода стратегиялары үчүн утуп комбинациялары

9-бөлүмдө биз сизге кайсы соода стратегияларын мыкты натыйжага жетүү үчүн бириктире тургандыгыңызды көрсөтөбүз (экөө, адатта, бирөөнөн жакшы).

• Эллиотт толкуну: Божомолдоо үлгүсү
• Дивергенция соодасы: келечекти болжолдоо
• Соода планы: Retracement/Reversal стратегиясы
• Ачылуу жана жабуу позициясы: эки жөнөкөй соода стратегиясы
• Валюта корреляциясы: Негизги стратегия – валюталарыңызды шахмат оюнундай ойноңуз
• Carry Trade: Улуу альтернативалуу стратегия

Комбинациялоочу көрсөткүчтөр

Өткөн сабакта биз маанилүү техникалык көрсөткүчтөр менен таанышканбыз. Биз ошондой эле тенденцияны жана кандай иш-аракеттерди жасоону чечүүдөн мурун бир эле учурда эки-үч индикаторду колдонууга үндөдүк, бирок андан көп эмес.

Сиз техникалык көрсөткүчтөр менен таанышып, алардын жекече иштешинин мисалдарын көрдүңүз. Бирок, биз бул курстун мурунку сабактарында айтылгандай, Forex стратегиясын куруу үчүн мыкты жолу көрсөткүчтөрдү айкалыштыруу болуп саналат.

Эми бул теманы жыйынтыктоо үчүн форекс көрсөткүчтөрүнүн алты утуп алган (биздин оюбузча) комбинациясын карап көрөлү:

Кыймылдуу орточо + Стохастикалык

Бул бири болуп саналат биздин сүйүктүү жана эң популярдуу соода стратегиябыз. кыска мөөнөттүү соода үчүн, жана көп учурда, ошондой эле узак мөөнөттүү сигналдар үчүн. Көрүнүп тургандай, стохастикалык ашыкча сатылып алынган жана баасы түштүккө бурула электе 100 кыймылдуу орточо төмөн. Бул абдан натыйжалуу Forex стратегиясы болуп саналат, өзгөчө, эгерде сиз шамдын түзүлүштөрү бар. Бул индекстерде жана товардык рыноктордо негизги соода стратегиясы болуп саналат.

Боллинжер тилкелери + Стохастик

MACD + RSI

Параболикалык SAR + EMA

Параболикалык SAR + Стохастикалык

Fibonacci + MACD

Абайла!

Биз сизге техникалык куралдарды колдонуу бизге кандайча жардам берерин көрсөтүү үчүн кээ бир мисалдарды көрсөттүк тенденцияларды аныктоо, келечектеги багыттары, кириш жана чыгуулар жана башка зарыл болгон рыноктук маалыматтар.

Баары ушунчалык оңойбу? Биз идеалдуу дүйнөдө жашап жатабызбы? Албетте жок!

Биринчи көйгөй - базардан келген эскертүүлөр кээде туура эмес.

Сиз NBA оюнчусу экениңизди элестетиңиз. Сиздин команда Коби Брайант жана ЛА Лейкерс менен ойнойт. Сиздин машыктыруучуңуз соргуч эмес, алар оюндун планын даярдап, кассеталарды жана статистиканы көрүү менен атаандаштарыңызды талдайт. Талдоо көрсөткөндөй, акыркы беш оюнда Коби орто эсеп менен 7 үч ыргытып, линиядан 90% упай топтогон. Ал себетке оң тараптан, сол колу менен барганды жакшы көрөрүн да билишет. Машыктыруучулар сизди ушул фактылар менен сынап көрүүгө жана атаандашууга даярдашат, анткени бул сандар жана маалыматтар эртең түнү оюн учурунда окшош болушу ыктымал. Иштейт деген кепилдик барбы? Коби бул сандарды ээрчийт деп толук ишенесизби? Албетте жок!

Кандай болбосун, өзүңдү даярдоо сунушталат. Ошол эле соода менен да байланыштуу. Индикаторлор абдан эффективдүү, бирок алар жаңылып, сизди адаштырышы мүмкүн.

Мисалы, эки көрсөткүчтү камтыган кийинки диаграмманы алалы - EMA (диаграммада) жана MACD (анын астында):

Сигналдардын туура эмес болгонун диаграммадан көрө аласыз! Диаграммадагы сол жакта белгиленген жерде, MACD (Сатып алуу) туура эмес түшүнөт - сиз САТЫП АЛУУ сигналынан кийин баанын төмөндөшүн байкай аласыз. Туура белгиленген жерде EMA туура эмес кабыл алат - ал келе жаткан көтөрүлүш үчүн эч кандай сигнал бербейт, ал эми MACD туура САТЫП алуу сигналын берет.

Дагы бир көйгөй, ар кандай көрсөткүчтөр ар кандай сигналдарды берген учурлар болот.

Диаграммадагы 3 көрсөткүчү бар дагы бир мисал - ыктымалдуулук, RSI (экөө тең диаграмманын астында) жана Параболикалык SAR (диаграммада):

Баардык көрсөткүчтөр бизди бирдей иш-аракеттерге багыттап жатканын көрүүгө болот. Браво! Сиз менен бизнес кылуу ырахат…

Келгиле, индикаторлорду текшерип, эскертүүлөрдү аткаралы.

Бул жерде, экинчи жагынан, иш башкача. Параболикалык SAR + Стохастикалык + RSI көрсөткүчтөр көп учурда соодагерлер арасында башаламандыкка алып келиши мүмкүн бири-бири менен байланышы жок экенин көрсөтүп турат. Ар бир индикатор сизге ар кандай эскертүүлөрдү берген учурда, эч кандай кыймыл жасабаганыңыз жакшы! Башка мүмкүнчүлүктөрдү күтүңүз. Эгер сиз баары бир кызматты ачууну кааласаңыз - көпчүлүк менен барыңыз.

Эллиотт толкуну – Болжолдоо үлгүсү

Техникалык анализдин негизги негиздеринин бири экономист Ральф Нельсон Эллиоттун аты менен аталган. Бул соода үлгүлөрү үчүн аныктоо ыкмасы болуп саналат. Ал тенденциялардын багыттарын алдын ала айтуу үчүн жакшы курал катары кызмат кылат. Эллиот толкун теориясы толкундардын кыймыл принцибинде иштейт - трейдерлер табигый, уланып жаткан, кайталанма кыймылдарда, жээкке кулаган толкундардын ырааттуулугу сыяктуу. Биз толкундарды этап деп атайбыз. Сегиз этаптын ар бир этабы, ар кандай убакытка созула турган бир кыймылды түзүңүз (сиз аны 3 мүнөттө аласыз, кабатыр болбоңуз). Психологиялык жактан, соодагерлер, адатта, ар бир толкунга окшош жооп беришет. Бул реакциялар уланышын алдын ала көрүүгө боло турган схеманы түзөт. Эллиот кайталанып турган салыштырмалуу гармониялык, так кыймылды ачкан.

маселе – Көптөгөн соодагерлер бул үлгүгө өтө эле ишенишет жана жумурткаңыздын баарын бир себетке салуу туура эмес! Мындан тышкары, көп учурларда, Эллиотт толкундарын аныктоо кыйын. Соодагерлер диаграммаларды таанууда ката кетиришет жана туура эмес чечмелеп беришет.

Төмөнкү диаграммаларда Эллиотт толкун үлгүсү кандай экенин карап көрөлү:

Үлгү 5 этаптан (1ден 5ке чейинки толкундар) курулган биринчи негизги тенденцияда (бул тенденцияда - өсүү тенденциясы) жана 3 этаптан турган кичине экинчилик трендде (биздин учурда төмөндөө тенденциясында) чогулганын көрө аласыз. Толкундар Адан С).

Бир катар эрежелер:

• №2 толкун №1 толкундун башталгыч чекитинен эч качан өтпөйт;
• №3 толкун эч качан биринчи трендди түзүүчү беш этаптын эң кыскасы болбойт;
• №4 толкун №1 толкундун баа диапазонуна кирбейт. Көтөрүлүш тенденциясын эске алсак, ал ар дайым №1 толкундун чокусунан жогору болот;
• Толкун №2 жана толкун №4, адатта, Fibonacci катышы менен аяктайт

Төмөнкү диаграммада Эллиот толкунунун бардык 8 этаптарына көңүл буруңуз:

Үлгү кайра кайталанабы? Бинго!

Эллиот толкунун убагында аныктоо чоң пайда алып келет!

Бул жерде №3 толкундун ачылыш чекитин аныктоонун сонун мисалы Фибоначчи жардам (катышы 0.618):

Келгиле, андан ары эмне болорун карап көрөлү:

Көпчүлүк учурларда, толкундун бийиктиги болжол менен үч негизги Фибоначчи катышы (.50, .382 жана .618) менен бирдей.

Дивергенция соодасы - Келечекти болжолдоо

Келечекте боло турган окуяларды алдын ала айта алсаңыз, сонун болбойт беле? Айтчы, кийинки лотереяда утуп алган номерлер? Алданып калбайлы... Биз муну кантип жасоону билебиз деп мойнубузга албайбыз (биз Гарри Поттер эмеспиз) бирок Divergence Trading Strategies баанын мындан аркы кыймылын алдын ала айтууга жардам берет.

Дивергенция баа диаграммасындагы жана көрсөтүүчү графиктеги багыттар бөлүнгөндө болот. Дивергенция пайда болгондо, бул жакшы чыгуу/кирүү чекитине күбө болуп жатканыбызды аныктоого жардам берет. Дивергенция соодасы бизге тенденциянын акыркы чекитине жеткенге чейин аткаруубузду күтүүгө жана ошону менен бирге кирешени көбөйтүүгө жана тобокелдиктерди азайтууга мүмкүндүк берет!

Муну иш жүзүндө кантип кыла аласың? Жөн гана диаграммадагы баа кыймылын көрсөткүч көрсөткөн нерсе менен салыштырыңыз.

Келгиле, айырмачылыктын эки түрүн карап көрөлү жана алар чындыгында кантип иштээрин текшерип көрөлү:

Регулярдуу Дивергенция – Бизге жуптун алсырап баратканын жана тенденциянын аяктап баратканын кабарлайт. Тренддин багытын өзгөртүү үчүн жакшы көрсөткүч.

Баа жогорудан эң жогорку чекке өткөндө, ал эми индикатор жогоркудан төмөнкүгө өткөндө, сиз өзүңүздү аюунун айырмасына даярдашыңыз керек:

маани бериши керек The баа, төмөнкүдөн жогорку төмөнгө, ал эми төмөнкүдөн төмөнкү төмөнгө жылыган көрсөткүчкө. Бул учурда, график уланып жаткан өсүү тенденциясын билдирет.

Кийинки чийме аюунун жашырылган дивергенциясын көрсөтөт жана баанын төмөндөшүнүн уланышын билдирет:

EUR/USD, 1 сааттык диаграммадагы мисал:

Стохастикти колдонуп, чыныгы диаграммада жашыруун дивергенция кандайча көрүнөрүн карап көрөлү:

Сиз кемчиликсиз "HL/LL Жашыруун Дивергенцияны" байкай аласыз. Бул түрү айырмачылык сигнал жогорулашынын уландысы болуп саналат. Бул жерде эмне болот?

Кеңеш: Дивергенция узак мөөнөттүү соода үчүн алда канча натыйжалуу.

Эсиңизде болсун: Дивергенция ыкмасын колдонуу үчүн сунушталган көрсөткүчтөр негизинен MACD, RSI жана Stochastics болуп саналат. Бул жерде биз кээде дивергенцияны өзүбүз үчүн колдонобуз узак мөөнөттүү Forex соода сигналдары.

Дивергенция - Унутпаңыз:

1. сызыктарды тартуу үчүн. Баанын эки эң жогорку же эки эң төмөнкү чегинин ортосундагы ажырым так, үзгүлтүксүз болушу керек.
2. Тиешелүү индикаторду колдонуңуз.
3. Баа диаграммасындагы тиркелген сапты индикатордун графигиндеги тиркелген сызык менен салыштырыңыз.
4. Эгерде ажырымды өтө кеч байкасаңыз, кабатыр болбоңуз! Сабырдуу болуңуз жана кийинкиси пайда болушун күтүңүз.

Соода планы - Retracement жана Reversal стратегиясы

Retracements, адатта, бир жуп үч Fibonacci катышына жеткенде ишке ашат - 61.8%, 50% же 38.2% жана токтоп, анын жалпы багыты кайтып чейин.

Эгерде баа ушул деңгээлдердин бардыгын кесип өтүп, 61.8% дан ашып кетсе, анда артка кайтаруу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн.

Келгиле, EUR/CHF жуптагы мисалды карап көрөлү:

Дагы бир жакшы курал болуп саналат сызыгы соода стратегиясы. Эгер баа төмөндөп кетсе, анда биз тескерисине күбө болушубуз мүмкүн:

Тажрыйбалуу соодагерлер валюталар жөнүндө бир же эки нерсени билишет. Алар Лондон сессиясы дагы эле ачык болуп турганда, Нью-Йорктун алгачкы сессияларынын шашма сааттарында көп учурларда негизги жуптар күнүмдүк туу чокуларына жетишерин билишет. Алар ошондой эле бир нече индикаторлорду колдонуу менен баанын чарчап, жайлап, тескерисине жана күнүмдүк орточо зонасына кайтып келе турган диаграммадагы жалпы аймактарды болжолдой аларын билишет.

Алар кыла турган дагы бир нерсе, тандалган мезгил ичинде белгилүү бир жуптун күнүмдүк орточо баа диапазонун табуу (орточо күнүмдүк пиптерди эсептөө үчүн ADR куралын колдонуу менен! Эгерде ADR акыркы 20 күндүн ичинде белгилүү бир баа диапазону 120 болгонун көрсөтсө. pips күнүнө - эгерде бүгүн кандайдыр бир драмалык окуя болбосо, биз кандайдыр бир негизги фундаменталдуу окуя болуп, рынокко таасир этмейинче, бүгүнкү болжолдуу диапазон жана эртең жана башкалар болот деп ишенсек болот.

Соода мисалы:

Биринчиден, биз учурдагы пунктка, диаграммада кээ бир маанилүү маалыматтарды эске алабыз. Биздин мисалда биз Лондон сессиясында соода кылабыз. Төмөнкү диаграмма 10 мүнөт. диаграмма (Ар бир шам 10 мүнөттү билдирет). Диаграмма 5 сааттык алкакты билдирет: 8ден 1:XNUMX GMT (Лондон убактысы боюнча). Бул эмнени түшүндүрөт? Бул акыркы саатта NY сессиясы башталып, Лондон сессиясына кошулганын билдирет.

Кандай болбосун, биз күнүмдүк орточо баанын диапазонун табгыбыз келет. Бул бизге бардык сессияларда бир күндүк иш-аракеттин баасына байланыштуу көрсөткүчтү берет. Төмөнкү диаграммада биз Лондондогу бүгүнкү ачылыш саатында баа 1.2882 болгонун көрөбүз.

Андан кийин, биз бул жерде EUR/USD жуптары боюнча сүйлөшүп жатабыз деп ойлойлу.

Лондон сессиясынын жүрүшүндө төмөндөө тенденциясын байкайсыз. Баа 1.279 төмөн түшүп, NY сессиясы башталгандан кийин эле бир аз кайра 1.2812ге көтөрүлөт.

Эми биз ADR куралын колдондук жана акыркы 20 күн ичинде бул жуп үчүн күнүмдүк орточо пиптер диапазону күнүнө 120 пипти түзөөрүн билдик. Бул эмнени түшүндүрөт?

Бул биз азыр биздин диаграммадагы максимум жана минимум чекиттерге көңүл бура алабыз дегенди билдирет: Maxpoint 1.2882 жана минимум чекит 1.2789. Биз аларды Нью-Йорк сессиясында ошол күндүн кийинки мүмкүн болгон колдоолорун жана каршылыктарын эсептөө үчүн колдоно алабыз. Мүмкүн болгон колдоо деңгээли 1.2762 (1.2882-120) болот; жана мүмкүн болгон каршылык деңгээл 1.2909 (1.2789+120) болмок.

Буга чейин ушундай жакшы, туура?

Ооба, азыр татаал бөлүгү келет. Бул экспертиза кадам болуп саналат. Эгерде сиз профессионалдар сыяктуу соода кылгыңыз келсе, стратегияңызды кайра текшерип, ырасташыңыз керек:

Биз азыр бир нече убакыт алкактарындагы жупубузду карап чыгабыз. Келгиле, 2 сааттык диаграммада жупубузду карап көрөлү (Ар бир шам чырак 2 саатты билдирет). Ошентип, биз эсептеген мүмкүн болгон колдоо жана каршылык бул жердегилер менен болжолдуу түрдө бирдей экендигин же алар такыр башка экенин көрө алдык.

Эсиңизде болсун, Fibonacci жана Pivot Points - бул артка кетүү/кайтаруу стратегиясынын эң эффективдүү көрсөткүчтөрү.

Ооба, биздин шектенүүлөрүбүз тастыкталды! Диаграммадан 1.2909 чындап эле күчтүү каршылык деңгээли экенин көрө аласыз! 1.2762де эмне болуп жатканына көңүл буруңуз - 0.5тин үстүндө так отурат Фибоначчи коэффициенттери! Байкасаңыз, алгач таяныч катары колдонулуп, бузулганда каршылыкка айланат. Учурдагы NY сессиясында кийинчерээк кайра колдоо деңгээлине айланат деп күтөбүз!

Азыр бизде калган күн үчүн эң сонун соода планы бар! Биз колдоо жана каршылык кайда болорун түшүндүк жана күнүмдүк баа диапазонун аныктадык. Биз барууга даярбыз.

Эми биз бул өзгөчө абзац бир аз кыйыныраак болгонун билебиз. Убакыттын өтүшүп кетишине жол бериңиз.

Бул стратегия менен жакшы иштеген дагы бир көрсөткүч Pivot Points болуп саналат. Эгерде баа колдоолорду же каршылыктарды сындырса, кайра кайтаруу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Баа бардык 3 бурчту сындырбаса, биз жалпы тенденцияга кайтууга күбө болобуз:

Ачылыш жана жабуу кызматтары

Сиз абдан жөнөкөй, интуитивдик жана негизги соода стратегияларын үйрөнгүңүз келет, алар ушул убакка чейин материалдын бөлүктөрүн абдан жакшы жыйынтыктайт.

Swing Trade - Кыска мөөнөттүү соода стратегиясы. Адатта, бир нече күндөн бир жумага чейин созулат. Бул стратегиянын максаты - рыноктун жүрүм-турумундагы өзгөрүүлөргө тез жооп берип, салыштырмалуу тез киреше алуу үчүн учурдагы рынок тенденцияларын колдонуу жана мүмкүн болушунча көбүрөөк пайда алуу. Идеясы толкунду минүү. Ар бир негизги тенденция толкундардын топторунан курулган. Бул ыкма толкундарды байкоо менен качан сатып алуу жана сатууну чечет.

Фибоначчи кайрадан жардамга келет:

Дагы бир жолу, Фибоначчи менен гана бул жолу - келгиле, жалпы өсүш тенденциясынын экинчи бөлүгүндөгү ички тенденцияларды жакшыраак карап көрөлү - же алар деп аталат - "тренд ичиндеги тенденция". Бул аталыш кичине убакыт диаграммаларынан келип чыккан, эгер сиз 4 сааттык диаграмманы карасаңыз, чоңураак өсүш тенденциясын көрөсүз. Бирок, эгерде сиз 15 мүнөттүк диаграмма сыяктуу кайра издөө учурунда кичине убакыт аралыгына өзгөрсөңүз, төмөндөө тенденциясын гана көрө аласыз. Биз ден-соолукта артка кетүү чындыгында пайда болгонун текшеребиз (качан артка тартуу жалпы тренддин ичиндеги Фибоначчи критерийлерине жооп бергенде):

Эки толкун жогору, болжол менен бирдей өлчөмдө, эки оңдоо, эки жолу катышы 0.50 же 50% Fibonacci retracement деңгээл - Ооба, бизде үлгү бар. Термелген өсүш тенденциясын улантуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр!

Эки маанилүү жагдайды эске алуу керек:

Соода планына ээ болуу бул бизнесте абдан маанилүү. План ар бир соода үчүн бирдей болбошу мүмкүн, башкача айтканда, анализге жараша аны бир соодадан экинчисине өзгөртө аласыз, бирок соода планына ээ болуу зарыл. Бүткүл трендди жеңүүгө аракет кылып, өтө агрессивдүү болбоңуз. Чокуларды жана төмөндөөлөрдү так алдын ала айтуу мүмкүн эмес. Белгилүү бир тенденцияга кечиксеңиз, өзүңүздү мажбурлабаңыз. Кийинкисинин келишин күтүңүз! Форексте айтылгандай, бааны ээрчибе, ал сага келсин.
Жоготууларды токтотуу. Бул абдан маанилүү! Биз сизге аларды ар бир позицияңызга коюуну сунуштайбыз! "Stop loss" жана "take profit" буйруктары менен иштөөгө көнүңүз.

сайын атылып – Breakout стратегиясы негизинен ар кандай тенденция шарттарына натыйжалуу. Бул ыкмада биз колдоо жана каршылык деңгээлин карайбыз. Биз жарылууну аныктагандан кийин, тенденция ушул багытты карманып кетет деген үмүттөн кийин, бул биздин кирүү чекитибиз болот:

Stop Loss коюуну унутпаңыз! Биздин мисалда, биз аны жарылуу чекитинен бир бөлүкчө жогору койдук (эгер биз фейк-ауттун күбөсү болсок, демек, биз жаңылабыз!). Баа биздин кирүү чекитибизден бир аз аралыкка жеткенден кийин, биз Stop Lossду бир аз ылдый, кирүү чекитибизден ылдый жылдыра алабыз. Көптөгөн форекс платформалары, мисалы, MT4 жана MT5, азыр жоготуу токтоп калса, опцияны сунуштайт. Бул сиз токтоп жоготууну (айталы, 50 пипс) жайгаштырасыз дегенди билдирет жана соода пайданын тереңдетүүсүнө жараша, сиздин аялдама жоготууңуз ошол эле багытта жылып, пайда болсо дагы пайда потенциалын жогорулатат.

Эсиңизде болсун: кирешени камсыз кылуу үчүн Stop Lossту тренд багытында жылдырыңыз!

• Үч бурчтуктар - Breakout стратегиясы үчүн фантастикалык куралдар (сиз аларды бир нече сабак мурун таанышкансыз):

Үч бурчтук симметриялуу болгондо, абал бир аз башкача болот. Үчүн эки тараптан тең пайда болушу мүмкүн, ошондуктан биз OCO аракетин иштетебиз (Бири экинчисин жокко чыгарабыз). Биз 2 жазууну койдук - бири чокудан жогору, экинчиси анын астына. Тренддин жаңы багытына карама-каршы келгенди жокко чыгарууну унутпаңыз:

Валюталык корреляция (фундаменталдык стратегия)

Валюталарыңызды шахмат оюнундай ойноңуз

Ар кандай валюта жуптары өз ара татаал мамилелерди сактап турат. Кээ бир учурларда, жакыныраак жана тыгызыраак, башкаларында алыс жана кыйыр (үчүнчү аталаштар сыяктуу). Корреляция алардын мамилелерин өлчөйт. Башка сөз менен айтканда, бул эки жуптун ортосундагы байланышты билдирет - белгилүү бир жуп башка жуптун кыймылына кандай реакция жасайт. Кээде корреляция оң, кээде терс болот.

Маанилүү: 2 жуптун ортосунда ар дайым байланыш бар. Башка түгөйлөрдөн толугу менен обочолонгон бир да жуп жок. Корреляцияланган валюталар да а хеджирлөө соода стратегиясы.

Тажрыйбалуу соодагерлер, адатта, бир эле учурда бир нече позицияны ачышат (бир эле учурда 2 же андан көп жуптар боюнча соода). Бир нече күн машыгуудан кийин сиз мыкты трейдерге айланасыз, андан кийин ар бир жолу бирден ашык позицияны ачууну каалайсыз. Сондыктан да бул катынастардан хабардар болу керек! Бир эле учурда бир нече жуптар менен соода кылуу тобокелдиктерди азайтуу үчүн эң сонун.

Эсептөө Корреляциясы 1ден -1ге чейинки шкала боюнча өзгөрөт. 1 эки жуптун ортосундагы кемчиликсиз оң корреляцияны (100% корреляция) сүрөттөйт. Корреляциясы 1 болгон жуптар 100% убакытта бирдей багытта жылат. Корреляция -1ге барабар болгондо, ал эки жуптун ортосундагы кемчиликсиз терс корреляцияны билдирет. Эки түгөй карама-каршы багытта 100% кыймылдашат.

FTSE 250, NASDAQ, DAX ж.б. сыяктуу индекстер, адатта, оң корреляцияга ээ жана 0.5тен 1ге чейин өзгөрүшү мүмкүн. Алардын ичинде, бул биржаларда тизмеленген компаниялардын айрымдары тармакка жараша терс корреляцияланышы мүмкүн. Мисалы, саякат технологиясына адистешкен компаниялар жаңы моторлорду же кыймылдаткычтарды азыраак күйүүчү же такыр колдонбогон кыймылдаткычтарды иштеп чыгышат. Ошентип, бул компаниялар жаңы кыймылдаткыч моделдерин куруп, күйүүчү майдын чыгымын азайтканда, бул компаниялардын акцияларынын баасы көтөрүлүп, мунай компанияларынын акцияларынын баасы төмөндөйт. Биз эки тармактын ортосундагы байланыш терс байланышта деп айта алабыз.

0гө барабар болгон корреляция эки жуптун ортосунда көзгө көрүнгөн байланыш жок экенин көрсөтөт. Андай учурда бир түгөйдүн экинчисине тийгизген таасири жөнүндө эч кандай жыйынтык чыгаруу мүмкүн эмес.

маанилүү: Эч нерсени эсептештин кереги жок! Коэффициенттерди эсептеп чыккандан кийин корреляциялык таблицаларды көрсөтүү менен сиз үчүн бардык иштерди аткарган финансылык сайттар бар. Сизге бир гана нерсе калды - таблицадагы маалыматтарды окуу.

Мисалы, EUR/USD жана башка негизги жуптардын ортосундагы корреляциянын деңгээлин карап көрөлү (30-жылдын 2016-июлуна карата):

Таблицадан: Мисалы, EUR/USD жана USD/CHF ортосундагы корреляция таблицада көрсөтүлгөн бардык мезгилдерде (бир же эки мезгилден тышкары) өтө терс же өтө оң экенин көрө аласыз. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул 2 жуп менен соода кылууну каалайсыз деп айтыңыз - экөөнү ачпаңыз Forex сигналдар же 2 соода бир багытта жылып (мааниси, экөө тең өсүш же аюу болот), эгерде сиз хеджирлөө стратегиясын колдонбосоңуз, тескерисинче, карама-каршы багыттар. Эгер сиз бир жупту сатып алууну ойлосоңуз, экинчисин сатыңыз.

Алардын тыгыз байланышынан улам (алардын ортосундагы абдан күчтүү корреляция), биз бул эки түгөйдү бир эле учурда соодалашпайбыз. Бул сиздин тобокелдиктериңиздин азайышына алып келбейт! Чынында, мындай кадам сиздин тобокелиңизди жогорулатат! Сиздин соодаңызды жарым-жартылай корреляция менен жуптарга бөлсөңүз жакшы болмок.

Мисал: EUR/USD (сол диаграмма) жана GBP/USD (оң диаграмма) 8 сааттык диаграммада (жалпы 1 ай) ушундай көрүнгөн. Таблицага өтүңүз: алардын ортосундагы корреляция 0.96, дээрлик кемчиликсиз оң экенин көрө аласыз. Эми сиз алардын диаграммалары эмне үчүн дээрлик бирдей экенин түшүндүңүз. Бул эки түгөй менен тең соода кылуу акылдуулукка жатпайт, анткени бул биздин тобокелдикти гана жогорулатат. Ойлонуп көрүңүз, бул бир эле түгөйдүн эки пакетин сатып алгандай болот!

• Кемчиликсиз оң/терс корреляцияга ээ, ал тургай дээрлик кемчиликсиз болгон түгөйлөрдү соодалоо сунушталбайт. “Эми менде тең салмактуу план бар” деп ойлоп, бир түгөйүн сатып, экинчисин сатып алуунун кереги жок. Бул жуп сатып алуу жана ошол эле учурда окшош баага сатуу сыяктуу. Жана, сиз брокериңизге эки орун үчүн төлөйсүз, анткени сиз эки эселенген комиссия төлөйсүз!
• Эсиңизде болсун: Корреляциялар ар кандай убакыт алкактарында өзгөрөт. Биздин дасторконго көз чаптырыңыз. EUR/USD жана GBP/USD ортосундагы жумалык корреляция 0.96га барабар, ал эми ошол эле түгөйлөрдүн ортосундагы айлык корреляция 0.42ге барабар! Сиз бул өзгөрүүлөр жөнүндө абдан кабардар болушу керек. Корреляциялык катыштар негизги себептерден улам өзгөрүүдө, анын ичинде пайыздык чендердин өзгөрүшү, саясий окуялар жана башка себептер.
• Белгилүү бир түгөй жөнүндөгү жаңылыктар башка валюталарга (демек, башка жуптарга) таасирин тийгизиши мүмкүн экенин унутпаңыз.
• Корреляция бизге коркунучтарды жайылтууга жана азайтууга жардам берет.

Кеңеш: Соодаларыңызды күчтүү (бирок өтө күчтүү эмес) корреляция менен жуптарга бөлүңүз. Жакшы диапазон 0.5-0.7 жана -0.5 - -0.7 болуп саналат.

Кеңеш: Бул сизге белгилүү бир жупта берилген Forex соода сигналдарын сынап көрүүгө мүмкүнчүлүк берет. Эгер сиз белгилүү бир жуп диаграммада бузулганы жатат деп ишенсеңиз, анда эмне болуп жатканын көрүү үчүн окшош жуптун диаграммасын карап чыксаңыз болот.

Типтүү бир эле багытта жылып валюта жуптары:

• EUR/USD жана GBP/USD
• EUR/USD жана AUD/USD
• EUR/USD жана NZD/USD
• USD/CHF жана USD/JPY
• AUD/USD жана NZD/USD

Типтүү тескери кыймылдуу жуптар:

• EUR/USD жана USD/CHF
• GBP/USD жана USD/JPY
• USD/CAD жана AUD/USD
• USD/JPY жана AUD/USD
• GBP/USD жана USD/CHF

Carry Trade – Улуу Альтернативалуу Фундаменталдык Стратегия

Carry Trade Стратегиясы төмөн пайыздык чен менен валютаны сатуу же "кредиттөө" (кыска мөөнөттүү) аркылуу иштейт; жана жогорку пайыздык чен менен валютаны сатып алуу («карыз алуу»). Учурда CHF, JPY жана EUR эң төмөнкү пайыздык чендерге ээ, ал эми NZD жана AUD эң жогорку чендерге ээ. Биз муну бул курстун биринчи бир нече беттеринде таблицада көрсөттүк, андыктан бул стратегияны колдонгуңуз келсе, бул валюталарды карап көрүңүз.

Carry Trade - бул базар "эс алуу" учурунда киреше алуу үчүн эффективдүү система. Потенциалдуу пайда эки валютанын пайыздык чендеринин ортосундагы дифференциалдан (айырмачылыктан) жана бул эки пайыздык чендердин келечектеги өзгөрүүлөрүн күтүүдөн келип чыгат. Башкача айтканда, “соода жүргүзүү” үчүн жуп тандоодо трейдердин бир бөлүгү анын кыска мөөнөттүү келечекте жуптун валюталарынын биринин же экөөнүн тең пайыздык ченинин өзгөрүшүнө болгон күтүүсү болот. Эгерде дифференциал өссө, соодагер киреше табат жана тескерисинче.

мисал:

Банкка барып, 20,000 2 доллар насыя сурайсыз. Банк жылдык 10% үстөк менен бекитет. Карызга алган акчаңызга сиз инвестиция үчүн облигацияларды сатып аласыз, алар сиз үчүн жылдык XNUMX% пайызды түзөт.

Жакшы, сиз ойлобойсузбу? Carry Trade ушундай иштейт.

Carry Trade кармагычтары тажрыйбалуу соодагерлер арасында абдан популярдуу. Бул кызматты өз платформасында автоматтык түрдө сунуш кылган бир нече брокерлер бар.

Трейдерлер өнүккөн экономикалардагы, үчүнчү дүйнө өлкөлөрүндөгү жана туруксуз мезгилдерде күтүлбөгөн пайыздык өзгөрүүлөрдөн этият болушу керек.

маанилүү: Бул система адатта "оор" оюнчулар жана чоң акча алып сатарлар үчүн эффективдүү, алар пайыздык чен боюнча жакшы киреше алууну каалаган чоң капиталды инвестициялайт.

Forex Trading стратегиясынын мисалы:

Сизде инвестиция үчүн 10,000 2 доллар бар деп ойлойлу. Банкка барып, балким 200% жылдык үстөк (жылына $10,000) алуунун ордуна, сиз акчаңызды Forexке салып, тандалган жуп боюнча Carry Tradingге барсаңыз болот. Левередж жөнүндө билгендериңиздин негизинде, сиз 5 долларыңызды акылга сыярлык түрдө рычагдарды тандай аласыз - аны 10,000 жолу колдонуңуз. Сиздин 50,000 50,000 долларыңыз азыр 10,000 5 долларга барабар. Макул, азыр көңүл буруңуз: сиз 2 5 доллар менен 2,500 2,500 долларлык позиция ачтыңыз. Келерки жылдын ичинде дифференциалдык катыш 5% болот деп ойлойлу (башкача айтканда, сиз тандаган жуптун 50,000 инструментинин пайыздык чендеринин ортосундагы айырма 2,500%га кеңейет). Жылына 25 доллар тапмаксыз! (XNUMX XNUMX XNUMX% түзөт) Жөн гана пайыздык чендин өзгөрүшүнө жана катышына инвестициялоо менен. $ XNUMX бул кызматка баштапкы, баштапкы салымдардын XNUMX% түзөт!

Бул жерде 3 мүмкүнчүлүк бар:

1. Эгерде сиз сатып алып жаткан валюта кулап, наркын жоготсо, анда сиз инвестицияңызды жоготосуз (“carry trade” системасына карабастан. Сиз утулуп каласыз, анткени валюта сиз пайыздык чендин айырмасынан таба тургандан көбүрөөк баасын жоготту).
2. Эгерде соодаланган жуп аздыр-көптүр өз баасын сактаса, жыл өзгөрүүсүз туруктуу болсо, сиз 5% дифференциалдык катыштан пайда табасыз! Бул Carry Tradeнин максаты: диаграммалардагы баалардын кыймылынан эмес, пайыздык чендерден акча табыңыз.
3. Сатып жаткан валютаңыз күчөп, анын наркы жогоруласа, сиз эки эсе утасыз! 5% дифференциалдык катыштан жана жуптун рыноктогу күчтүүрөөк наркынан

маанилүү: Белгилүү бир жуптун дифференциалдык катышы #% барабар болсо, анда сиз аны саткыңыз келсе (базалык валютаны сатуу менен каршы валютаны сатып алыңыз), катыш инвертивдүү болот (-#%). Мисалы, пайыздык чендер 2016-жылдын июлунда тургандыктан, NZD/JPYнын дифференциалдык катышы NZ Dollars сатып алууда 0.2.60% болсо, бул жуп үчүн Сатуу позициясын ачууну чечсеңиз, анда -2.60% болот, башкача айтканда, доллар сатуу менен иен сатып алуу.

Carry trade – туруктуу экономикасы бар күчтүү рынокторду билдирген тобокелдиги төмөн валюталар үчүн сунушталган соода ыкмасы.

Кантип туура жуп тандай аласыз?

Биринчиден, биз салыштырмалуу жогорку дифференциалдык катышы бар жупту издейбиз. жуп мурунтан эле узак мөөнөткө туруктуу болушу керек. Жогорку тенденция учурдагы шарттарга артыкчылык берилет, айрыкча, экөөнүн күчтүү валютасы бекемделе турган болсо. Биз жакынкы келечекте ого бетер көтөрүлүшү күтүлүп жаткан салыштырмалуу жогорку пайыздык чен менен валютадан турган жупту тандагыбыз келет; жана экинчи жагынан, жакынкы келечекте ошол эле деңгээлде сакталышы күтүлүүдө, салыштырмалуу өтө төмөн пайыздык чен менен валюта (мисалы, NZD же JPY).

эстөө: Учурда Carry Trade үчүн популярдуу түгөйлөр AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF жана NZD/USD.

NZD/JPY диаграммасынын кийинки мисалын караңыз:

Бул күнүмдүк диаграмма (ар бир шам бир күндү билдирет). Сиз төмөндөө кийин күчтүү өсүш тенденциясын байкайсыз Brexit референдуму. Биз 2016-жылы JPY боюнча пайыздык -0.10 экенин билебиз. Ошол эле мезгилде NZD боюнча пайыздык чен 2.25% ды түзөт, бул өсүш үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Мааниси, бизде жогорку дифференциалдык жуп бар (Жаңы Зеландия долларын 2.25% пайыздык чен менен сатып алуу, ал эми жапон йенасын -0.1% пайыздык чен менен сатуу. Дифференциалдык чендер 2.35% пайызды түзөт!). Мындан тышкары, жуптун өсүш тенденциясы боюнча эле сиз жасай алмак болгон жогорку кирешени байкаңыз!

Свинг соодасы же пайыздык чендерден пайда алуу - башка каржы базарлары, мисалы, индекстер же товарлар сунуш кылбаган форекстин артыкчылыктарынын бири. Бөлүнгөн акцияларды сатып алуу абдан окшош, анткени дивиденд пайыздык ченди алмаштырат.

практика

Практика эсебиңизге өтүп, биз жаңы эле үйрөнгөн предметтерди практикалайлы:

• Бир диаграммада эки башка көрсөткүчтөр карама-каршы сигналдарды көрсөткөн кээ бир жагдайларды табууга аракет кылыңыз.
• Elliott Wave үлгүлөрүн аныктоого жана алар менен соодалоого аракет кылыңыз.
• Swing Trade ыкмасын колдонуңуз жана анын негизинде позицияларды ачыңыз.
• Divergence Trading стратегиясын колдонуу менен соода (Дайыма жана Жашыруун). Кайсы көрсөткүч менен иштөөнү тандаңыз.
• Үйрөнгөн нерселериңизге жараша Breakout чекиттерин издеңиз.
• Валюталык корреляциянын негизги стратегиясына ылайык бир эле учурда эки позицияны (эки башка жупта) ачыңыз.

суроолор

1. 1. Эллиотт толкуну деген эмне? Үлгүлөр кандай көрүнөт? Эрежелерди жана шарттарды жазыңыз; Төмөнкү диаграммада 8 толкунду (этаптарды) аныктаңыз:

1. Корреляция: Кайсы учурларда бул ыкманы колдонуунун мааниси жок?
2. Carry Trade: Бул техниканы колдонууда биз эмнеге инвестициялайбыз? Carry Trade үчүн жупту кантип тандайбыз?

жооп

1. №2 толкун эч качан №1 толкундан узун болбойт.

№3 толкун эч качан биринчи 5 толкундун эң кыскасы болбойт (Биринчи тенденция).

№4 толкун эч качан №1 толкундун баа диапазонуна кирбейт. Көтөрүлүш тенденциясын кабыл алыңыз – ал ар дайым №1 толкундун чокусуна караганда жогорку чекит менен аяктайт.

2. Корреляция абсолюттук терс/оң, же дээрлик абсолюттук болгондо мааниси, корреляция 1 же -1ге барабар, же жакын; корреляция 0гө барабар болгондо, эки валютанын ортосунда эч кандай байланыш жок.

​

3. Биз эки валютанын ортосундагы пайыздык чендердин айырмасына инвестиция салабыз. Сооданы жүргүзүү үчүн жакшы жуп жогорку дифференциалдык катышка ээ болот, анын көбөйүшү күтүлүүдө.

Акциялар пайыздык чендер катары каралышы мүмкүн болгон дивиденддерди сунуштайт. Бул бизге "карри соода стратегиясын" колдонуу мүмкүнчүлүгүн берет. Сиз дивиденддери жогору жана көз карашы жакшы болгон компаниянын акцияларын сатып алсаңыз, дивиденддери төмөн жана көз карашы азыраак болгон башка компаниянын акцияларын сатасыз.