Сауда-саттық курсы

Сауда стратегиялары үшін ұтымды комбинациялар

9-тарауда біз сізге ең жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін қандай сауда стратегияларын біріктіруге болатынын көрсетеміз (екеуі әдетте біреуіне қарағанда жақсы).

• Эллиотт толқыны: болжау үлгісі
• Дивергенциялық сауда: болашақты болжаңыз
• Сауда жоспары: Қайтару/қайтару стратегиясы
• Ашу және жабу позициясы: екі қарапайым сауда стратегиясы
• Валюталық корреляция: Негізгі стратегия – валюталарыңызды шахмат ойыны сияқты ойнаңыз
• Carry Trade: тамаша балама стратегия

Біріктіру көрсеткіштері

Өткен сабақта біз маңызды техникалық көрсеткіштермен таныстырдық. Біз сондай-ақ трендті және қандай әрекетті қабылдау керектігін шешпес бұрын бір уақытта екі-үш индикаторды пайдалануды қолдадық, бірақ одан көп емес.

Сіз техникалық көрсеткіштер туралы білдіңіз және олардың жеке жұмыс істеуінің мысалдарын көрдіңіз. Бірақ, біз осы курстың алдыңғы сабақтарында айтқанымыздай, форекс стратегиясын құрудың ең жақсы жолы - көрсеткіштерді біріктіру.

Енді осы тақырыпты қорытындылау үшін форекс индикаторларының алты ұтымды (біздің ойымызша) комбинациясын қарастырайық:

Жылжымалы орташа + Стохастикалық

Бұл бір біздің сүйікті және ең танымал сауда стратегиямыз. қысқа мерзімді сауда үшін және жиі ұзақ мерзімді сигналдар үшін де. Көріп отырғаныңыздай, стохастикалық шамадан тыс сатып алынған және баға оңтүстікке бұрылғанға дейін 100 жылжымалы орташа мәннен төмен. Бұл өте тиімді форекс стратегиясы, әсіресе сізде шамдар бар болса. Бұл индекстер мен тауар нарықтарындағы негізгі сауда стратегиясы.

Боллинджер жолақтары + Стохастикалық

MACD + RSI

Параболалық SAR + EMA

Параболалық SAR + Стохастикалық

Фибоначчи + MACD

Сақ болыңыз!

Техникалық құралдарды пайдалану бізге қалай көмектесетінін көрсету үшін біз сізге бірнеше мысалдар көрсеттік тенденцияларды анықтау, болашақ бағыттары, кірулер мен шығулар және басқа да қажетті нарық деректері.

Бәрі оңай ма? Біз мінсіз әлемде өмір сүріп жатырмыз ба? Әрине жоқ!

Бірінші мәселе - нарықтан келетін ескертулер кейде дұрыс емес.

Сіз NBA ойыншысы екеніңізді елестетіңіз. Сіздің командаңыз Коби Брайант пен ЛА Лейкерске қарсы ойнайды. Сіздің жаттықтырушыларыңыз сорғыш емес, олар ойын жоспарын дайындап, таспалар мен статистиканы көру арқылы қарсыластарыңызды талдайды. Талдау көрсеткендей, соңғы бес ойында Коби орта есеппен 7 үш лақтырған, сонымен қатар сызықтан 90% гол жинаған. Олар оның себетке оң жақтан, сол қолымен барғанды ​​ұнататынын да біледі. Жаттықтырушылар сізді осы фактілермен бәсекелесуге дайындайды, себебі бұл сандар мен деректер ертеңгі түнгі ойын кезінде ұқсас болуы ықтималдығы жоғары. Оның жұмыс істейтініне кепілдік бар ма? Сіз Кобидің осы сандарды ұстанатынына толық сенімдісіз бе? Әрине жоқ!

Қалай болғанда да, өзіңізді дайындау ұсынылады. Саудамен де солай. Көрсеткіштер өте тиімді, бірақ олар қателесіп, сізді адастыруы мүмкін.

Келесі диаграмманы алыңыз, мысалы, екі көрсеткіштен тұрады - EMA (диаграммада) және MACD (оның астында):

Диаграммадан сигналдардың дұрыс емес екенін көруге болады! Диаграммадағы сол жақта белгіленген жерде MACD (Сатып алу) қате түсінеді - бағаның төмендеуін САТЫП АЛУ сигналынан кейін бірден байқауға болады. Оң жақ белгіленген жерде EMA қателеседі - ол алдағы өсу тенденциясы үшін ешқандай сигнал бермейді, ал MACD дұрыс САТЫП АЛУ сигналын береді.

Тағы бір мәселе, әртүрлі индикаторлар әртүрлі сигнал беретін кездер болады.

Диаграммадағы 3 көрсеткіші бар тағы бір мысал – стохастикалық, RSI (екеуі де диаграмманың астында) және параболалық SAR (диаграммада):

Көріп отырғаныңыздай, барлық көрсеткіштер бізді бірдей әрекеттерге бағыттайды. Браво! Сізбен бизнес жасау бір ғанибет…

Әрі қарай, индикаторларды тексеріп, ескертулерді орындайық.

Бұл жерде, керісінше, жағдай басқаша. Параболикалық SAR + Стохастикалық + RSI индикаторлар жиі бір-бірімен сәйкес келмейтінін көрсетеді, бұл трейдерлер арасында шатасуға әкелуі мүмкін. Әрбір индикатор сізге әртүрлі ескертулер берген жағдайда, мүлде қозғалыс жасамағаныңыз жөн! Басқа мүмкіндіктерді күтіңіз. Егер сіз бәрібір позиция ашқыңыз келсе - көпшілікпен жүріңіз.

Эллиотт толқыны – болжау үлгісі

Техникалық талдаудың негізгі негіздерінің бірі экономист Ральф Нельсон Эллиоттың атымен аталған. Бұл сауда үлгілерін сәйкестендіру әдісі. Ол трендтердің бағыттарын болжау үшін жақсы құрал ретінде қызмет етеді. Эллиот толқынының теориясы толқындардың қозғалысы принципінде жұмыс істейді - трейдерлер жағаға соғылған толқындар тізбегі сияқты табиғи, үздіксіз, қайталанатын қозғалыстарда ауытқиды. Біз толқындарды кезеңдерге жатқызамыз. Сегіз кезеңнің әр кезеңі әр түрлі уақыт кезеңдерін жалғастыра алатын бір қозғалысты құрастырыңыз (оны 3 минутта аласыз, уайымдамаңыз). Психологиялық тұрғыдан алғанда, трейдерлер әдетте әрбір толқынға ұқсас әрекет етеді. Бұл реакциялар жалғасын болжауға болатын үлгіні жасайды. Эллиот қайталанатын салыстырмалы түрде үйлесімді, айқын қозғалысты ашты.

проблема – Көптеген трейдерлер бұл үлгіге тым көп сенеді және барлық жұмыртқаларды бір себетке салу дұрыс емес! Сонымен қатар, көптеген жағдайларда Эллиот толқындарын анықтау қиын. Трейдерлер диаграммаларды тану қателері мен қате түсіндірмелерін жібереді.

Келесі диаграммаларда Эллиотт толқын үлгісінің қалай көрінетінін көрейік:

Үлгі 5 кезеңнен (1-ден 5-ке дейінгі толқындар) құрылған бірінші негізгі трендте (бұл жағдайда - жоғарылау трендінде) және 3 кезеңнен тұратын кішірек қосалқы трендте (біздің жағдайда төмендеу трендінде) жиналғанын көруге болады. А-дан С-ге дейінгі толқындар).

Бірқатар ережелер:

• №2 толқын ешқашан №1 толқынның бастапқы нүктесінен өтпейді;
• №3 толқын ешқашан бірінші трендті құрайтын бес кезеңнің ең қысқасы болмайды;
• №4 толқын №1 толқынның баға диапазонына кірмейді. Жоғары тенденцияны болжасақ, ол әрқашан №1 толқынның шыңынан жоғары аяқталады;
• №2 толқын және №4 толқын әдетте Фибоначчи коэффициенттерінің айналасында аяқталады

Төмендегі диаграммадағы Эллиот толқынының барлық 8 кезеңіне назар аударыңыз:

Үлгі қайтадан қайталана ма? Бинго!

Эллиот толқынын уақытында анықтау үлкен пайда әкелуі мүмкін!

Мұнда №3 толқынның ашылу нүктесін анықтаудың тамаша мысалы келтірілген Фибоначчидікі көмек (0.618 қатынасы):

Енді не болатынын көрейік:

Көп жағдайда толқынның биіктігі үш негізгі Фибоначчи қатынасымен (.50, .382 және .618) шамамен бірдей.

Дивергенциялық сауда – болашақты болжау

Егер сіз болашақ оқиғаларды болжай алсаңыз, тамаша емес пе? Айтыңызшы, келесі лотереяда ұтқан нөмірлер? Алданып қалмайық... Біз мұны қалай істеу керектігін білетінімізді мойындай алмаймыз (біз Гарри Поттер емеспіз), бірақ Дивергенциялық сауда стратегиялары одан әрі баға қозғалысын болжауға көмектеседі.

Дивергенция баға диаграммасындағы және индикаторлық графиктегі бағыттар бөлінгенде орын алады. Айырмашылық орын алған кезде бұл жақсы шығу/кіру нүктесін көріп жатқанымызды анықтауға көмектеседі. Дивергенциялық сауда бізге трендтің соңғы нүктесіне дейін орындалуымызды күтуге мүмкіндік береді және осылайша бір уақытта пайданы көбейтіп, тәуекелдерді азайтады!

Мұны іс жүзінде қалай жасауға болады? Диаграммадағы баға қозғалысын индикатор көрсететінімен салыстырыңыз.

Дивергенцияның екі түрін қарастырайық және олардың қалай жұмыс істейтінін тексерейік:

Тұрақты дивергенция – Бізге жұптың әлсіреуі және трендтің аяқталуға жақын екендігі туралы хабарлайды. Тренд бағытын өзгертудің жақсы көрсеткіші.

Баға жоғарыдан жоғарырақ деңгейге ауысқанда және индикатор жоғарыдан төменірек жоғары деңгейге ауысқанда, сіз өзіңізді аюлы алшақтыққа дайындауыңыз керек:

назар аударыңыз The баға, төменнен жоғары төменге, ал төменнен төмен төменге қарай жылжитын индикаторға. Бұл жағдайда график тұрақты өсу тенденциясын көрсетеді.

Келесі сызба аюлы жасырын дивергенцияны көрсетеді және бағаның төмендеуінің жалғасуын көрсетеді:

EUR/USD, 1 сағаттық диаграммадағы мысал:

Стохастикалық көмегімен жасырын дивергенция нақты диаграммада қалай көрінетінін көрейік:

Сіз тамаша «HL/LL жасырын дивергенцияны» байқай аласыз. Бұл түрі алшақтық сигнал өсу тенденциясының жалғасы болып табылады. Бұл жерде солай бола ма?

Кеңес: Дивергенция ұзақ мерзімді сауда үшін әлдеқайда тиімді.

Есіңізде болсын: Дивергенция әдісін пайдалану үшін ұсынылатын көрсеткіштер негізінен MACD, RSI және Stochastics болып табылады. Мұнда біз кейде дивергенцияны өзіміз үшін пайдаланамыз ұзақ мерзімді форекс сауда сигналдары.

Дивергенция - ұмытпаңыз:

1. Сызықтар салу үшін. Бағаның екі ең жоғары немесе екі төменгі деңгейі арасындағы алшақтық үзіліссіз анық болуы керек.
2. Сәйкес көрсеткішті пайдаланыңыз.
3. Бағалар кестесіндегі қоса берілген жолды индикатор графигіндегі қоса берілген сызықпен салыстырыңыз.
4. Егер алшақтықты кеш байқасаңыз, уайымдамаңыз! Шыдамды болыңыз және келесісі пайда болғанша күтіңіз.

Сауда жоспары – Қайтару және кері қайтару стратегиясы

Қайтару әдетте жұп үш Фибоначчи қатынасына – 61.8%, 50% немесе 38.2% жеткенде және оның жалпы бағытына оралмас бұрын тоқтаған кезде орын алады.

Егер баға осы деңгейлердің барлығын кесіп өтіп, 61.8%-дан асса, кері қайтару мүмкіндігі болуы мүмкін.

EUR/CHF жұбындағы мысалды қарастырайық:

Тағы бір жақсы құрал Trendline Сауда стратегиясы. Бағаны төмендететін болсақ, біз кері өзгеріске куә болуымыз мүмкін:

Тәжірибелі трейдерлер валюталар туралы бір-екі нәрсені біледі. Олар көп жағдайда Лондон сессиясы әлі ашық болған кезде негізгі жұптар Нью-Йорктегі ерте сессиялардың қарбалас сағаттарында күнделікті шыңына жететінін біледі. Олар сондай-ақ бірнеше индикаторларды пайдалана отырып, баға шаршайтын, баяулайтын, кері шегінетін және өзінің күнделікті орташа аймағына оралатын диаграммадағы жалпы аймақтарды болжай алатынын біледі.

Олар жасай алатын тағы бір нәрсе — таңдалған кезеңдегі белгілі бір жұптың күнделікті орташа баға диапазонын табу (орташа күнделікті пиптерді есептеу үшін ADR құралын пайдалану арқылы! Егер ADR соңғы 20 күн ішінде белгілі бір баға диапазоны 120 болғанын көрсетсе) күніне пипс - егер бүгін драмалық бірдеңе орын алмаса, біз қандай да бір маңызды іргелі оқиға орын алып, нарыққа әсер етпейінше, бұл бүгінгі шамамен диапазон, ал ертең және т.б. болады деп сенімді түрде болжауға болады.

Сауда үлгісі:

Біріншіден, біз ағымдағы нүктеге дейін диаграммадағы кейбір маңызды деректерді қарастырамыз. Біздің мысалда біз Лондон сессиясында сауда жасаймыз. Төмендегі диаграмма 10 мин. диаграмма (әрбір шам 10 минутты білдіреді). Диаграмма 5 сағаттық кадрды көрсетеді: 8-ден 1-ге дейін GMT (Лондон уақыты). Бұл нені білдіреді? Бұл соңғы сағатта Нью-Йорк сессиясы басталып, Лондон сессиясына қосылды деген сөз.

Қалай болғанда да, біз күнделікті орташа баға диапазонын тапқымыз келеді. Бұл бізге барлық сеанстардағы бір күндік қызметтің бағасына қатысты көрсеткіш береді. Төмендегі диаграммада біз Лондондағы бүгінгі ашылу сағатында баға 1.2882 болғанын көреміз.

Әрі қарай, біз EUR/USD жұбында сөйлесіп жатырмыз делік.

Сіз Лондон сессиясында төмендеу тенденциясын байқайсыз. Баға 1.279 төменгі деңгейге дейін төмендейді және NY сессиясы басталғаннан кейін сәл қайта 1.2812 дейін көтеріледі.

Енді біз ADR құралын қолдандық және соңғы 20 күнде осы жұп үшін күнделікті орташа пиптер диапазоны тәулігіне 120 пипке тең екенін білдік. Бұл нені білдіреді?

Бұл қазір біз диаграммадағы максималды және минимум нүктелерге назар аудара алатынымызды білдіреді: Maxpoint - 1.2882, ал ең төменгі нүкте - 1.2789. Біз оларды NY сессиясы кезінде сол күннің кейінгі ықтимал тіректері мен қарсылықтарын есептеу үшін пайдалана аламыз. Ықтимал қолдау деңгейі 1.2762 (1.2882-120) болады; және ықтимал қарсылық деңгейі 1.2909 (1.2789+120) болады.

Осы уақытқа дейін жақсы, солай ма?

Енді қиын бөлігі келді. Бұл сараптама сатысы. Егер сіз кәсіпқойлар сияқты сауда жасағыңыз келсе, стратегияңызды қайта тексеріп, растау қажет:

Енді біз бірнеше уақыт шеңберлерінде жұбымызды қарастырамыз. 2 сағаттық диаграммада жұбымызды тексеріп көрейік (әрбір шам 2 сағатты білдіреді). Осылайша, біз есептеген ықтимал қолдау мен қарсылық осы жердегілермен шамамен бірдей ме, әлде олар мүлдем басқаша ма, соны көре аламыз.

Есіңізде болсын, Фибоначчи және Пивот нүктелері - кері қайтару/қайтару стратегиясының ең тиімді көрсеткіштері.

Біздің күдігіміз расталды! Диаграммада 1.2909 шынымен күшті қарсылық деңгейі екенін көре аласыз! 1.2762-де не болатынына назар аударыңыз - ол 0.5-тің үстінде орналасқан. Фибоначчи коэффициенттері! Байқаңыз, ол алдымен тірек ретінде пайдаланылады, ал бұзылған кезде ол қарсылыққа айналады. Ағымдағы NY сессиясында кейінірек ол қайтадан қолдау деңгейіне айналады деп күтеміз!

Дәл қазір бізде күннің қалған бөлігіне керемет сауда жоспары бар! Біз қолдау мен қарсылық қай жерде болатынын анықтадық және күнделікті баға диапазонын анықтадық. Біз баруға дайынбыз.

Енді біз бұл нақты абзацтың біршама қиын болғанын білеміз. Оның сіңіп кетуіне уақыт бөліңіз.

Бұл стратегиямен жақсы жұмыс істейтін тағы бір көрсеткіш - Pivot Points. Егер баға тіректерді немесе қарсылықтарды бұзса, кері қайтаруға жақсы мүмкіндік болуы мүмкін. Баға барлық 3 бұрылысты бұзбағанша, біз жалпы трендке қайта оралудың куәсі боламыз:

Ашу және жабу позициялары

Сіз өте қарапайым, интуитивті және негізгі сауда стратегияларын үйренгіңіз келеді, олар осы уақытқа дейін материалдың бөліктерін өте жақсы қорытындылайды.

Swing Trade – Қысқа мерзімді сауда стратегиясы. Әдетте екі күннен бір аптаға дейін созылады. Бұл стратегияның мақсаты - нарықтағы мінез-құлық өзгерістеріне жылдам әрекет ете отырып, салыстырмалы түрде жылдам пайда табу үшін бар нарықтық трендтерге жүгіну және олардың мүмкіндігінше көп артықшылығын пайдалану. Идеясы толқынға міну. Кез келген негізгі тренд толқындар топтарынан тұрады. Бұл әдіс толқындарды бақылай отырып, қашан сатып алуды және қашан сату керектігін шешу болып табылады.

Фибоначчи бізге тағы да көмекке келді:

Тағы да, тек осы жолы Фибоначчимен – жалпы өсу үрдісінің екінші бөлігіндегі ішкі трендтерді толығырақ қарастырайық – немесе олар «тренд ішіндегі тренд» деп аталады. Бұл атау кішігірім уақыттық диаграммалардан шыққан, егер сіз 4 сағаттық диаграмманы қарасаңыз, үлкен өсу тенденциясын көресіз. Бірақ, егер сіз 15 минуттық диаграмма сияқты қайта бақылау кезінде кішірек уақыт фреймдеріне ауыссаңыз, төмендеу тенденциясын ғана көре аласыз. Біз сау кері қайтарудың шынымен орын алғанын тексереміз (кері тарту жалпы тренд ішіндегі Фибоначчи критерийлеріне сай болғанда):

Екі толқын жоғары, шамамен бірдей өлшем, екі түзету, екі рет қатынасы 0.50 немесе 50% Фибоначчи деңгейін көтеру – Бізде үлгі бар. Ауыспалы өсу трендінің жалғасуына жақсы мүмкіндіктер!

Екі маңызды тармақты ескеру қажет:

Бұл бизнесте сауда жоспарының болуы өте маңызды. Жоспар әрбір сауда үшін бірдей болмауы мүмкін, яғни талдауға байланысты оны бір саудадан екіншісіне өзгертуге болады, бірақ сауда жоспарының болуы міндетті болып табылады. Бүкіл трендті жеңуге тырысып, тым агрессивті болмаңыз. Шың мен ең төменгі деңгейді дәл болжау мүмкін емес. Белгілі бір үрдіске кешігіп қалсаңыз, өзіңізді мәжбүрлемеңіз. Келесінің келуін күтіңіз! Форексте айтылғандай, бағаны ұстанбаңыз, ол сізге келсін.
Stop Loss параметрін орнатыңыз. Бұл өте маңызды! Біз сізге оларды әрбір позицияңызға орнатуға кеңес береміз! «Тоқтату жоғалту» және «пайда алу» тапсырыстарымен жұмыс істеуге дағдыланыңыз.

Үзіліс – Breakout стратегиясы негізінен әртүрлі тренд жағдайлары үшін тиімді. Бұл әдісте біз қолдау және қарсылық деңгейін қарастырамыз. Біз үзілістерді анықтағаннан кейін, тренд осы бағытты ұстанатын болады деп күткеннен кейін бұл біздің кіру нүктеміз болады:

Stop Loss орнатуды ұмытпаңыз! Біздің мысалда біз оны үзіліс нүктесінен бір бөлшек жоғары қойдық (егер біз жалған шығудың куәгері болсақ, яғни біз қателесеміз!). Баға біздің кіру нүктемізден біршама қашықтыққа жеткеннен кейін, біз Stop Loss мәнін сәл төмен, кіру нүктесінен төмен жылжыта аламыз. MT4 және MT5 сияқты көптеген форекс платформалары енді жоғалтуды тоқтату опциясын ұсынады. Бұл тоқтату жоғалтуды (айталық, 50 пип) қоятыныңызды білдіреді және сауда пайдаға қарай тереңдеген сайын сіздің тоқтату жоғалтуыңыз сол бағытта қозғала береді, тіпті егер ол іске қосылған болса да, пайда әлеуетін арттырады.

Есіңізде болсын: Табысты қамтамасыз ету үшін Stop Loss-ті тренд бағытында жылжытыңыз!

• Үшбұрыштар - Breakout стратегиясына арналған керемет құралдар (сіз олармен бірнеше сабақ бұрын кездестіңіз):

Үшбұрыш симметриялы болғанда, жағдай сәл басқаша болады. Үзіліс екі жақта да болуы мүмкін, сондықтан біз OCO әрекетін белсендіреміз (біреуі екіншісін болдырмайды). Біз 2 жазбаны орнаттық – біреуі шыңның үстінде, екіншісі оның астында. Трендтің жаңа бағытына қайшы келетінін жоюды ұмытпаңыз:

Валюталық корреляция (негізгі стратегия)

Валюталарыңызды шахмат ойыны сияқты ойнаңыз

Әртүрлі валюталық жұптар өзара күрделі қарым-қатынастарды сақтайды. Кейбір жағдайларда жақынырақ және тығызырақ, ал басқаларында алшақ және жанама (үшінші немере ағалары сияқты). Корреляция олардың қарым-қатынасын өлшейді. Басқаша айтқанда, бұл екі жұп арасындағы байланысты білдіреді - белгілі бір жұп басқа жұптың қозғалысына қалай әрекет етеді. Корреляция кейде оң, ал кейде теріс болады.

Маңызды: 2 жұптың арасында әрқашан байланыс бар. Барлық басқа жұптардан толығымен оқшауланған бірде-бір жұп жоқ. Корреляциялық валюталар а үшін де тамаша хеджирлеу сауда стратегиясы.

Тәжірибелі трейдерлер әдетте бір уақытта бірнеше позицияны ашады (бір уақытта 2 немесе одан да көп жұппен сауда жасайды). Бірнеше күн жаттығудан кейін сіз жақсы трейдерге айналасыз, содан кейін сіз әр уақытта бірнеше позицияны ашқыңыз келетін шығар. Сондықтан бұл қарым-қатынастардан хабардар болу керек! Бір уақытта бірнеше жұппен сауда жасау тәуекелдерді азайту үшін тамаша.

Корреляцияны есептеу 1-ден -1-ге дейінгі шкала бойынша ауытқиды. 1 екі жұп арасындағы тамаша оң корреляцияны (100% корреляция) сипаттайды. 1 корреляциясы бар жұптар уақыттың 100% бір бағытта қозғалады. Корреляция -1 тең болғанда, ол екі жұп арасындағы тамаша теріс корреляцияны білдіреді. Екі жұп уақыттың 100% қарама-қарсы бағытта қозғалады.

FTSE 250, NASDAQ, DAX және т.б. сияқты индекстер әдетте оң корреляцияға ие және 0.5-тен 1-ге дейін өзгеруі мүмкін. Соның ішінде осы қор биржаларында тізімделген кейбір компаниялардың салаға байланысты теріс корреляциясы болуы мүмкін. Мысалы, саяхат технологиясына маманданған компаниялар отынды аз пайдаланатын немесе мүлде пайдаланбайтын жаңа қозғалтқыштарды немесе қозғалтқыштарды жасайды. Осылайша, бұл компаниялар жаңа қозғалтқыш үлгілерін жасап, отын шығынын азайтқанда, бұл компаниялардың акцияларының бағасы көтеріледі, ал мұнай компанияларының акцияларының бағасы төмендейді. Екі сала арасындағы корреляция кері байланыста деп айта аламыз.

0-ге тең корреляция екі жұп арасында көрінетін байланыс жоқ екенін көрсетеді. Бұл жағдайда бір жұптың екіншісіне әсері туралы ешқандай қорытынды жасау мүмкін емес.

маңызды: Ештеңені есептеудің қажеті жоқ! Коэффициенттерді есептегеннен кейін корреляциялық кестелерді ұсыну арқылы сіз үшін барлық жұмысты жасайтын қаржылық сайттар бар. Сізге тек кестедегі деректерді оқу ғана қалды.

Мысалы, EUR/USD және басқа негізгі жұптар арасындағы корреляция деңгейлерін әр түрлі уақыт аралығы үшін бақылап көрейік (30 жылғы 2016 шілдедегі жағдай бойынша):

Кестеден: Мысалы, EUR/USD және USD/CHF арасындағы корреляция кестедегі барлық ұсынылған кезеңдерде (бір немесе екі кезеңнен басқа) жоғары теріс немесе жоғары оң екенін көруге болады. Бұл нені білдіреді? Осы 2 жұппен сауда жасағыңыз келетінін айтыңыз - екеуін ашпаңыз ФОРЕКС немесе егер сіз хеджирлеу стратегиясын пайдаланбасаңыз, керісінше қарама-қарсы бағытта қозғалатын 2 сауда-саттық бір бағытта қозғалады (мағынасы, екеуі де өседі немесе төмендейді). Егер сіз бір жұпты сатып алуды ойласаңыз, екіншісін сатуыңыз керек.

Олардың тығыз байланысына байланысты (олардың арасындағы өте күшті корреляция) біз бұл екі жұпты бір уақытта сатпаймыз. Бұл сіздің тәуекелдеріңізді төмендетпейді! Шын мәнінде, мұндай қадам сіздің тәуекеліңізді арттырады! Сауда-саттықты ішінара корреляциясы бар жұптар арасында бөлу әлдеқайда жақсы болар еді.

Мысал: EUR/USD (сол жақтағы диаграмма) және GBP/USD (оң жақ диаграмма) 8 сағаттық диаграммада (жалпы 1 ай кезең) осылай көрінді. Кестеге өтіңіз: олардың арасындағы корреляция 0.96, тамаша оң дерлік екенін көруге болады. Енді сіз олардың диаграммалары неге іс жүзінде бірдей екенін түсінесіз. Осы жұптардың екеуінде де сауда жасау ақылды болмас еді, өйткені бұл біздің тәуекелімізді арттырады. Ойлап көріңізші, бұл бір жұптың екі пакетін сатып алғандай болар еді!

• Тамаша оң/теріс корреляцияға ие немесе тіпті дерлік тамаша жұптармен сауда жасау ұсынылмайды. «Енді менде теңгерімді жоспар бар» деп ойлап, бір жұпты сатып, екіншісін сатып алудың қажеті жоқ. Бұл жұпты сатып алу және сонымен бірге оны ұқсас бағаға сату сияқты. Сіз брокерге екі позиция үшін төлейсіз, өйткені сіз екі есе комиссия төлейсіз!
• Есіңізде болсын: корреляция әртүрлі уақыт аралығында өзгереді. Біздің үстелге қараңызшы. EUR/USD және GBP/USD арасындағы апталық корреляция 0.96-ға тең, ал бірдей жұптар арасындағы айлық корреляция 0.42-ге тең! Сіз бұл өзгерістерді жақсы білуіңіз керек. Корреляциялық коэффициенттер іргелі себептерге байланысты өзгереді, олардың арасында пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі, саяси оқиғалар және басқа да себептер.
• Белгілі бір жұп туралы жаңалықтар басқа валюталарға (демек, басқа жұптарға) әсер етуі мүмкін екенін ұмытпаңыз.
• Корреляция бізге қауіптерді таратуға және азайтуға көмектеседі.

Кеңес: Сауда-саттықты күшті (бірақ өте күшті емес) корреляциямен жұпқа бөліңіз. Жақсы диапазондар 0.5-0.7 және -0.5 – -0.7.

Кеңес: Бұл сізге белгілі бір жұпта берілген форекс сауда сигналдарын тексеруге мүмкіндік береді. Белгілі бір жұп диаграммада бұзылғалы жатыр деп ойласаңыз, онда не болып жатқанын көру үшін ұқсас жұптың диаграммасын қарап шығуға болады.

Дәл сол бағыттағы жылжымалы валюта жұптары:

• EUR/USD және GBP/USD
• EUR/USD және AUD/USD
• EUR/USD және NZD/USD
• USD/CHF және USD/JPY
• AUD/USD және NZD/USD

Кәдімгі кері қозғалатын жұптар:

• EUR/USD және USD/CHF
• GBP/USD және USD/JPY
• USD/CAD және AUD/USD
• USD/JPY және AUD/USD
• GBP/USD және USD/CHF

Carry Trade – Ұлы балама іргелі стратегия

Carry Trade стратегиясы төмен пайыздық мөлшерлемемен валютаны сату немесе «қарыз беру» (қысқарту) арқылы жұмыс істейді; және жоғары пайыздық мөлшерлемемен валютаны сатып алу («қарыз алу»). Дәл қазір CHF, JPY және EUR ең төменгі пайыздық мөлшерлемелерге ие, ал NZD және AUD ең жоғары мөлшерлемелерге ие. Біз мұны осы курстың алғашқы бірнеше бетіндегі кестеде көрсеттік, сондықтан осы стратегияны пайдаланғыңыз келсе, осы валюталарды қарастырыңыз.

Carry trade – нарық «тынығу» кезінде пайда табудың тиімді жүйесі. Потенциалды пайда екі валютаның пайыздық мөлшерлемелері арасындағы дифференциалдан (айырмашылық) және осы екі пайыздық мөлшерлемедегі болашақ өзгерістерді күтуден туындайды. Яғни, трейдердің «сауданы жүргізу» жұбын таңдаған кездегі ойларының бір бөлігі оның қысқа мерзімді перспективада жұп валюталарының бірінің немесе екеуінің де пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне байланысты күтуі болады. Егер дифференциал өссе, трейдер табыс табады және керісінше.

Мысал:

Сіз банкке барып, 20,000 2 доллар несие сұраңыз делік. Банк жылдық 10% пайызбен бекітеді. Қарызға алған барлық ақшаңызға сіз инвестициялау үшін облигацияларды сатып аласыз, ол сізге жылдық XNUMX% пайызды береді.

Жақсы, сіз ойлайсыз ба? Carry Trade осылай жұмыс істейді.

Carry Trade аулау тәжірибелі трейдерлер арасында өте танымал. Бұл қызметті платформасында автоматты түрде ұсынатын бірнеше брокерлер бар.

Трейдерлер дамыған экономикалардағы, үшінші әлем елдеріндегі және тұрақсыз кезеңдердегі күтпеген пайыздық өзгерістерден сақ болуы керек.

маңызды: Бұл жүйе әдетте пайыздық мөлшерлемелер бойынша жақсы табыс әкелгісі келетін, көп капиталды инвестициялайтын «ауыр» ойыншылар мен ірі ақша алыпсатарлары үшін тиімді.

Форекс сауда стратегиясының мысалы:

Сізде инвестиция үшін 10,000 2 доллар бар деп есептейік. Банкке барудың және жылдық 200% (жылына $10,000) сыйақы алудың орнына, сіз өз ақшаңызды Форекске салып, таңдалған жұп бойынша Carry Trading-ке бара аласыз. Левередж туралы білгендеріңізге сүйене отырып, сіз $5 10,000 левереджді орынды түрде пайдалануды таңдай аласыз - оны 50,000 рет қолданыңыз. Сіздің 50,000 10,000 долларыңыз қазір 5 2 долларға тең. Жарайды, қазір назар аударыңыз: сіз 5 2,500 доллар тұратын позицияны нақты 2,500 5 доллармен аштыңыз. Келесі жыл ішінде дифференциалдық қатынас 50,000% болады делік (басқаша айтқанда, таңдаған жұптың 2,500 құралының пайыздық мөлшерлемелері арасындағы айырмашылық 25%-ға кеңейеді). Сіз жылына XNUMX доллар табасыз! (XNUMX - XNUMX-ның XNUMX%) Тек пайыздық мөлшерлеменің өзгеруіне және коэффициенттеріне инвестиция салу арқылы. XNUMX АҚШ доллары - бұл позицияға бастапқы инвестицияңыздың XNUMX%!

Мұнда 3 мүмкіндік бар:

1. Егер сіз сатып алып жатқан валюта құлдырап, құнын жоғалтса, сіз инвестицияңызды жоғалтасыз («carry trade» жүйесіне қарамастан. Сіз ұтыласыз, себебі валюта пайыздық мөлшерлеменің айырмашылығынан алатыныңыздан көбірек құнды жоғалтты).
2. Сауда-саттық жұбы өз құнын азды-көпті сақтап қалса, жыл өзгеріссіз тұрақты болса, сіз 5% дифференциалдық қатынастан пайда табасыз! Бұл Carry Trade мақсаты: диаграммалардағы бағалардың қозғалысы емес, пайыздық мөлшерлемелер арқылы ақша табу.
3. Егер сіз сатып алатын валюта күшейіп, оның құны өссе, сіз екі есе ұтасыз! 5% дифференциалдық қатынастан да, жұптың нарықтағы күшті құнынан да

маңызды: Белгілі бір жұптың дифференциалдық қатынасы #% тең болса, бұл оны сатқыңыз келсе (негізгі валютаны сату арқылы қарсы валютаны сатып алу) қатынас инверттелгенін білдіреді (-#%). Мысалы, пайыздық мөлшерлемелер 2016 жылдың шілдесінде болғандықтан, NZD/JPY дифференциалдық қатынасы NZ Dollar сатып алу кезінде 0.2.60% болса, егер сіз осы жұп үшін Сату позициясын ашуды шешсеңіз, ол -2.60% болады, яғни, долларды сату арқылы иен сатып алу.

Carry trade – тұрақты экономикасы бар күшті нарықтарды білдіретін тәуекелі төмен валюталар үшін ұсынылатын сауда әдісі.

Дұрыс жұпты қалай таңдауға болады?

Біріншіден, салыстырмалы түрде жоғары дифференциалдық қатынасы бар жұпты іздейміз. Жұп ұзақ уақыт бойы тұрақты болуы керек. Ағымдағы өсу тенденциясы шарттары, әсіресе екеуінің валютасы күштірек болса, артықшылық беріледі. Біз салыстырмалы түрде жоғары пайыздық мөлшерлемесі бар валютадан тұратын жұпты таңдағымыз келеді, ол жақын арада одан да жоғары көтеріледі; және екінші жағынан, салыстырмалы түрде өте төмен пайыздық мөлшерлемесі бар валюта (мысалы, NZD немесе JPY), ол жақын болашақта бірдей деңгейде сақталады деп күтілуде.

есте сақтау: Carry Trade үшін дәл қазір танымал жұптар AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF және NZD/USD.

NZD/JPY диаграммасының келесі мысалын қараңыз:

Бұл күнделікті диаграмма (әр шам бір күнді білдіреді). Сіз төмендегеннен кейін күшті бычий трендін байқайсыз Brexit референдумы. 2016 жылы JPY бойынша пайыздық көрсеткіш -0.10 екенін білеміз. NZD бойынша пайыздық мөлшерлеме дәл осы уақыт кезеңінде 2.25% құрайды, бұл өсу әлеуеті жақсы. Яғни, бізде жоғары дифференциалды жұп бар (2.25% пайыздық мөлшерлемемен Жаңа Зеландия долларын сатып алу, ал жапон иенін -0.1% пайыздық мөлшерлемемен сату. Дифференциалды мөлшерлемелер 2.35% пайыздық мөлшерлемемен қосылады!). Сонымен қатар, сіз жұптың бычий трендінде жасай алатын жоғары пайданы байқаңыз!

Свинг саудасы немесе пайыздық мөлшерлемелерден пайда алу басқа қаржы нарықтары, мысалы, индекстер немесе тауарлар ұсынбайтын форекс артықшылықтарының бірі болып табылады. Бөлек акцияларды сатып алу өте ұқсас, өйткені дивиденд пайыздық мөлшерлемені ауыстырады.

практика

Тәжірибе тіркелгіңізге өтіңіз және жаңа ғана үйренген тақырыптарды қолданайық:

• Бір диаграммада екі түрлі индикатор қарама-қарсы сигналдарды көрсететін кейбір жағдайларды табуға тырысыңыз.
• Elliott Wave үлгілерін анықтауға және олармен сауда жасауға тырысыңыз.
• Swing Trade әдісін қолданыңыз және оның негізінде позицияларды ашыңыз.
• Divergence Trading стратегиясын қолдану арқылы сауда жасаңыз (тұрақты және жасырын). Қай көрсеткішпен жұмыс істеу керектігін таңдаңыз.
• Үйренгендеріңізге сәйкес Breakout нүктелерін іздеңіз.
• Негізгі Валюталық корреляция стратегиясына сәйкес екі позицияны бір уақытта (екі түрлі жұпта) ашыңыз.

сұрақтар

1. 1. Эллиотт толқыны дегеніміз не? Үлгілер неге ұқсайды? Ережелер мен шарттарды жазыңыз; Келесі диаграммадағы 8 толқынды (кезеңді) анықтаңыз:

1. Корреляция: Қандай жағдайда бұл әдісті қолданудың қажеті жоқ?
2. Carry Trade: Бұл техниканы пайдаланған кезде біз нені инвестициялаймыз? Carry Trade үшін жұпты қалай таңдаймыз?

жауаптар

1. №2 толқын ешқашан №1 толқыннан ұзақ болмайды.

№3 толқын ешқашан алғашқы 5 толқынның ең қысқасы болмайды (Бірінші тренд).

№4 толқын ешқашан №1 толқынның баға диапазонына кірмейді. Жоғары тенденцияны қабылдаңыз – ол әрқашан №1 толқынның жоғарғы нүктесінен жоғары нүктеде аяқталады.

2. Корреляция абсолютті теріс/оң немесе абсолютті дерлік болса, мағына, корреляция 1 немесе -1-ге тең немесе жақын; корреляция 0-ге тең болғанда, екі валюта арасында ешқандай қатынас болмайды.

مور

3. Біз екі валюта арасындағы пайыздық мөлшерлеменің айырмашылығына инвестиция саламыз. Сауда-саттықты жүргізу үшін жақсы жұп жоғары дифференциалды қатынасқа ие болады, ол өседі деп күтілуде.

Акциялар пайыздық мөлшерлеме ретінде қарастырылатын дивидендтер ұсынады. Бұл бізге «карри сауда стратегиясын» пайдалану мүмкіндігін береді. Сіз дивидендтері жоғары және болжамы жақсы компанияның акцияларын сатып алып, дивидендтері төмен және болжамы төмен басқа компанияның акцияларын сатасыз.