「しかし、長期的に勝つことは楽しいことです。 世論に反して、損失は勝利の一部です。 スポーツを例にとってみましょう。」 –マーカムグロス
ドローダウンは、投資、ファンド、または商品の特定の記録期間中のピークからトラフへの低下です。 ドローダウンは通常、ピークとトラフの間のパーセンテージとして引用されます。 ドローダウンは、縮小が開始されてから新しい高値に達するまで測定されます。 この方法が使用されるのは、新しい高さが発生するまで谷を測定できないためです。 新しい高値に達すると、古い高値から最小の谷への変化率が記録されます（定義ソース：Investopedia）。
ご覧のとおり、ドローダウン（またはロールダウン）は、損失が発生してアカウントがダウンする期間です。 $ 10でアカウントを開設し、それが$ 000に下がった場合、9,200％のドローダウンが発生します。
ドローダウンの原因
ストップなしでリスクの高い取引の問題はさておきましょう。 誰かが50ピップで損失を減らし、200ピップに達するまで利益を上げるという良い戦略を使用していると想像してみましょう。 これは、通貨ペアがうまくトレンドしているときにお金を稼ぐ良い取引のアイデアです。 それにもかかわらず、ドローダウンの期間が来ると、より多くのストップがトリガーされ、テイクプロフィットレベルに到達することはほとんどありません。 到達した少数のテイクプロフィットレベルは、トリガーされたあまりにも多くのストップを回復するには少なすぎます。 あなたは多くのトレードを開き、それらは数ピップまたは数ピップであなたに有利に動き、それからネガティブになり、あなたのストップを打ちます。 数日、数週間、または数か月の間、誤ったブレイクアウトは好奇心ではなく、持続的なトレンドの動きはほとんどありません。
利益を生む取引のアイデアは最高ですが、市場が均衡段階に入ると、一般的に苦しみます。
実生活と同じように、正しいことをしても必ずしも賢く見えるとは限りません。 実際、正しいことをすることで愚かに見えることがあります。 ストップを使用するトレーダーは、最終的に逆転してポジティブになるトレードでストップされたときに愚かに見えるかもしれません。 トレーダーは、乗ろうとしているポジションが目標を達成できず、ポジティブからネガティブに変わったときに愚かに見えるかもしれません。 しかし、最終的には、権利を行使することのメリットを享受します。
すぐに、状況が変化し、人が数日、数週間、または数ヶ月以内に損失を回復する時が来ます。
危険な統計
以下の戦略の長期的な結果を見てください。
戦略A：
成長：343.80％
ドローダウン：37.45％
毎月：19.09％
戦略B：
成長：119.40
ドローダウン：22.08％
毎月：10.51％
戦略C：
成長：12.04％
ドローダウン：11.16％
毎月：0.49％
上記の戦略は長期的には素晴らしい利益を上げていることがわかりますが、ロールダウンがないわけではありません。 戦略Aは、長年にわたって343.80％の利益を上げてきましたが、37.45％に達する損失期間も経験しました。 戦略のユーザーは明らかにロールダウンにうまく対処します。 そうでなければ、彼らは姿を消していたでしょう。
あるマーケティング担当者は最近、500ドルを月収の増加に変えることができる戦略を持っているという誇大広告を作成していました。 ご存知のように、マーケターの仕事は、彼らが販売するものの明るい面を強調し、暗い面を強調することです。 それは、宗教的な説教者が、宗教に参加した場合に起こる素晴らしいことを人々に伝えているようなものです。宗教的な人々は苦しみの影響を受けないという現実を伝えずに、地震が発生したときに、宗教的な人々を避けられません。地域。
私はその誇大宣伝された戦略を試したことはありませんが、キャリア全体で250を超える戦略をテストしました。 完璧な戦略はありませんし、ありません。 すべての優れた取引戦略はドローダウンを経験します。 すべてのスーパートレーダーは、最終的には勝利を収めましたが、ドローダウンを経験します。
悲しいことに、ドローダウンの主題は貿易業界で最も言及されておらず、それが貿易で最も重要なトピックのXNUMXつであるにもかかわらず、主題に関する文献はほとんどありません。 ドローダウンは、年齢、インテリジェンス、専門知識、長年の経験、リスク管理能力、戦略に関係なく、すべてのトレーダーが時々経験する必要があります。 これは、トレーダーの大多数が失敗する場所です。 ドローダウンにうまく対処する能力は、エンドゲームの最大の決定要因であり、長期的なキャリアを楽しむ能力です。
損失が小さいほど、回復が容易になります。 損失が大きいほど、回復が難しくなります。
あなたがお金を稼ぐ期間があります。 あなたがお金を失う期間があり、あなたのパフォーマンスが横ばいになる期間があります（あなたは上下しません）。 この事実を回避する方法はありません。 あなたが最終的に回復するであろう損失を維持しなければならないという事実を回避する方法はありません。 フラット期間とドローダウン期間は、予想よりも長くなる場合があります。 戦略の切り替えは解決策ではありません。 ローリングストーンはコケを集めることができますか？
そのため、将来を実際に予測できない世界で、毎週または毎月の目標を設定することは非現実的です。 そのため、最悪のシナリオを想像した後にのみ取引を開始することが現実的です。 そのような考え方で、ストップを使わないことの愚かさと、大きなロットサイズで取引することの愚かさを実感するでしょう。 しかし、私たちのほとんどは深刻な心理的および感情的な問題を抱えています。
最も苛立たしいことのXNUMXつは、損失を出し続けるときに取引を続けることです。 月収の希望が打ち砕かれ、勇気が消えてしまいます。 特に自分で発電しなければならない国に住んでいて、燃料が非常に少なくて高価な場合、欲求不満はさらに激しくなる可能性があります。
良いトレーダーが経験すること
2011年に私に何が起こったのかを覚えています。私は約30か月間、最大6,000％（30ピップス）の利益を上げていました。 すると突然、市況が変わり、負けてしまいました。 使用したシステムに忠実で、リスクを管理し続けました。 負け期間は約15ヶ月続き、私は49％ピップからXNUMX％に下がりました、そして突然…市況は再び好転し、XNUMX％の利益でその年を終えました。
通常、10月に6％、3月に9％を作ることができます。 4.5月に5％を稼ぎ、4月に4％を失う可能性があります。 11月に6.5％を失い、15月にさらに2.5％を失う可能性があります。 XNUMX月にXNUMX％増加し、XNUMX月にXNUMX％減少する可能性があります。 XNUMX月にXNUMX％を獲得し、XNUMX月にさらにXNUMX％を獲得できます。 XNUMX月にXNUMX％を獲得し、さらにXNUMX％でXNUMX月を終えることができます。 トレーダーはその年にいくらになるでしょうか？ これが取引の現実であり、それを受け入れるか、何か他のことをしなければなりません。
いわゆる外国為替トレーダーの多くは、彼らが良いと思うギャンブラーです。 彼らはドローダウン中に巨額を失うか、マージンコールを獲得します。
アントン・クレイル氏によると、XNUMX年で約XNUMXか月（または多かれ少なかれ）、何をしてもドローダウンが発生するという。 これを投資家にどのように説明しますか？ これをあなたの家族にどのように説明しますか？
あなたが損失を制限するとき、あなたはそれがどんなにひどい状況であってもあなたのポートフォリオにいつでも大きな影響を与えないという事実を受け入れます。 過去に機能していたため、システムがまもなく再び機能することを十分に理解して、安心するためにアカウント履歴または過去の取引結果を確認できます。 規律と落ち着きを保ちながら、新しいシグナルを受け取り続けることが奨励されます（勝ち、損失を回復するシグナルがわからないため）。
恒久的に勝利するトレーダーになるには、損失を管理し、ロールダウンを制限する必要があります。 間違いを受け入れることを拒否し、ストップの使用を無視することは感情的に満足のいくものかもしれません、そして愚かなことをしたいという誘惑は膨らみます。 ほとんどの場合、価格は通常よりも長くなる可能性のある待機と希望の悲惨な期間の後にエントリポイントに戻る可能性があります。 価格があなたに有利に戻ることを拒否し、代わりにますますあなたに反対するため、希望が打ち砕かれる場合もあります。 すべての利益とあなたが持っている資本は消えることができます。 すべての市場のベテランは、損失管理の重要性を十分に強調することができないことを認めています。それが、トレーダーの95％以上がトレーダーとして成功できない理由だからです。
Trade2winについて、Barjon氏は、次のように述べています。 そのようなトレーダーは存在しません。 すべての取引は、過去に同様の状況で起こったことの経験に基づいて仮定を立てることに関するものです。 これらの仮定は正しい場合もあれば間違っている場合もあり、ビジネスの観点からは、正しい場合は必要な利点を獲得し、正しくない場合は損害を制限することを目的としています。」
この章は、以下の引用符で終了します。
「基本戦略の最悪のシナリオは、トレーダーが70：3の報酬リスク比で1％の時間を失う可能性がある場合です。 これらの統計により、トレーダーは一貫して利益を上げることができます。 勝者は敗者の面倒を見る。」 –マネシュパテル
「一流の勝者のトレーダーとかろうじて通り抜けるトレーダーの違いは、彼らが損失に対して取る態度です。 取引は、挫折と損失が一般的である厳しいビジネスです。 注意しないと、殴られたり、倒されたり、立ち上がるのを恐れたりすることがあります。 難しいこともあるかもしれませんが、過去を忘れる必要があることがよくあります。」 –ジョー・ロス
この記事は、次のタイトルの本から抜粋したものです。 取引の現実であなたの可能性を解き放ちます
- ブローカー
- 最低預金
- スコア
- ブローカーにアクセス
