Arbitraggio Forex

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L'arbitraggio è stato praticato fin dai tempi antichi. L'arbitraggio è una strategia speculativa, in cui qualcuno tenta di trarre profitto dalle differenze di prezzo dello stesso strumento nello stesso mercato o in mercati diversi. Implica l'acquisto e la vendita di un bene a due prezzi diversi per trarre profitto dalla differenza.

 

 

Trovare le giuste condizioni e applicare una strategia di trading di arbitraggio non è facile perché tutti cercano una scappatoia nel mercato per realizzare un profitto. Pertanto, nel momento in cui viene alla tua attenzione, qualcun altro potrebbe aver già effettuato uno scambio e chiuso. Quindi, l'arbitraggio è principalmente una strategia per i partecipanti al mercato con i migliori e più rapidi sistemi informatici e tecnologici.

L'arbitraggio può essere applicato quando lo stesso prodotto ha due prezzi diversi.

Cosa è Arbitraggio Forex Trading?

L'arbitraggio finanziario consiste nell'acquistare e vendere un prodotto o uno strumento finanziario (o due strumenti molto simili) il più rapidamente possibile, traendo profitto dalla differenza di prezzo. Compri lo strumento quando vedi che costa meno in un mercato e poi lo vendi in un altro mercato o nello stesso mercato dove costa leggermente di più. I mercati non sono perfetti e ci sono inefficienze: sono queste che creano opportunità di arbitraggio.

In effetti, l'arbitraggio minimizza le inefficienze del mercato perché se un prodotto è sottovalutato, i giocatori dell'arbitraggio salteranno immediatamente per aumentarne la domanda, aumentando così il prezzo. All'aumentare del prezzo del prodotto, la domanda diminuirà e l'offerta aumenterà fino a raggiungere un equilibrio e il prezzo del prodotto raggiunge il giusto valore. Nel trading valutario, l'arbitraggio forex si realizza attraverso l'acquisto e la vendita di coppie di valute.

In teoria, ci sono tre condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'operazione possa essere considerata "arbitraggio":

• Il prezzo di prodotti uguali o simili varia a seconda dei mercati.
• Il prezzo di due o più prodotti con flusso di cassa identico è diverso a seconda dei mercati.
• Il prezzo effettivo di un prodotto è diverso dal prezzo futuro scontato al tasso di interesse.

L'arbitraggio può avvenire in due o in una moltitudine di modi. Per comodità e comprensione, la letteratura fa riferimento ad arbitraggi multipli come "arbitraggio a tre vie". Li chiameremo arbitraggio a due e tre valute.

Arbitraggio a due vie

Esistono molti tipi di arbitraggio, come l'arbitraggio del lavoro tra uno o due mercati. Il prezzo del lavoro e la domanda tra gli Stati membri dell'Europa orientale e occidentale sono diversi. Questo è il motivo per cui molti europei dell'est portano il loro lavoro nell'Europa occidentale e colmano il divario nell'arbitrato. Questo è l'arbitrato del lavoro all'interno di un mercato. La differenza tra il mercato del lavoro dell'UE e quello africano è un arbitraggio in mercati diversi. Questo è solo un semplice esempio per aiutare a spiegare come funziona l'arbitraggio.

L'arbitraggio Forex, o "arbitraggio a due valute", si ottiene quando si acquista una coppia di valute in una borsa valori che offre un prezzo inferiore e quindi si vende la stessa coppia in un'altra borsa a un prezzo più alto. Ad esempio, supponi di avere conti con due broker diversi e che offrono un prezzo leggermente diverso per EUR/USD; il broker X ha un tasso di cambio di 1.1010 mentre il broker Y ha un tasso di 1.10.

Se acquisti dieci EUR/USD con il secondo broker otterresti 909,090 EUR per 1,000,000 USD. Se poi vendi gli euro a un secondo broker a un tasso di 1.1010, otterresti $ 1,000,909. Hai appena guadagnato $ 909 con l'arbitraggio forex. Se entrambi i broker hanno uno spread di 1.5 pip per questa coppia, i costi di transazione sarebbero di $ 300 per questo importo, il che ti lascerebbe con un profitto di $ 609.

Una differenza di tasso di 10 pip non è molto comune, ma puoi trovare differenze di 1-4 pip per la stessa coppia tra molti broker. Vedo spesso differenze di tasso di 1-3 pip tra Oanda e ETX Capital per le stesse coppie di valute esotiche. Tuttavia, poiché lo spread per queste coppie è spesso superiore a 5 pip, la strategia di trading di arbitraggio non è fattibile.

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Per ulteriori informazioni sulla strategia di trading valutario:

Valore equo - Un modo efficiente per fare trading di valute - Strategie di trading Forex

Carry Trade Strategy - Strategie di trading Forex

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Arbitraggio triangolare

Come abbiamo detto sopra, l'arbitraggio può essere utilizzato anche quando ci sono differenze di velocità tra più coppie. Per semplificare, spiegheremo l'arbitraggio triangolare. Questo è un po' più complicato dell'arbitraggio a due vie, ma la logica di base è la stessa. Ad esempio, supponiamo che tre diversi broker abbiano le seguenti tariffe per le coppie designate:

Broker	Coppia	tasso
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF / GBP	1.191

L'arbitraggio acquista $ 1,000,000, il che significa vendere 10 lotti USD/CHF al broker X. Ora ha 817,100 CHF. Poi vende 817,100 CHF in cambio di Sterline Britanniche sul broker Y che gli darebbe 686,062 CHF. Come passaggio finale al piano di trading di arbitraggio triangolare, il trader cambia nuovamente il GBP in USD, finendo con US$ 1,005,081 (686,062 x 1.465). Un profitto di $ 4,631 viene realizzato se i broker mantengono uno spread di 1.5 pip per tutte le coppie coinvolte.

Questo tipo di arbitraggio non è facile perché richiede calcoli rapidi per determinare se c'è un profitto da realizzare. Tuttavia, le tariffe cambiano continuamente, rendendo quasi impossibile il calcolo per un essere umano.

Rischi del Forex Arbitraggio 

L'arbitraggio sembra un piano di trading facile e redditizio, ma nella vita reale è un po' più complesso. Ci sono diversi aspetti negativi e rischi associati all'arbitraggio. Il rischio più grande di tutti è il processo di esecuzione. Quando esegui l'apertura e la chiusura di due operazioni separate, devi eseguirle all'istante. In caso contrario, rischi di portare la differenza di prezzo tra l'ingresso o l'uscita di entrambe le operazioni. Se l'operazione di vendita si chiude al di sopra dell'operazione di acquisto, la differenza è una perdita per te.

Ad esempio, vendi EUR/USD a 1.20 con un broker e acquisti a 1.1997 con un altro broker per trarre profitto dalla discrepanza di prezzo. Quindi provi a chiuderli quando il prezzo di entrambi i broker ha raggiunto 1.1210, il che significa perdere 10 pip dalla prima operazione e vincere 13 pip dalla seconda. Il problema è che a volte l'esecuzione potrebbe richiedere alcuni secondi. Quindi, se l'operazione di acquisto si chiude immediatamente a 1.2010 ma la posizione di vendita si chiude pochi secondi dopo all'1.2015, perderai 15 pip dalla seconda operazione, il che significa una perdita totale di 2 pip. L'apertura dell'operazione comporta lo stesso rischio. La latenza legata al commercio gioca un ruolo enorme nel successo di una strategia di arbitraggio forex.

La diffusione è un altro rischio. Molti broker hanno spread fluttuanti che tendono a restringersi e ad allargarsi. Lo spread potrebbe essere di 1.5 pip su entrambi i broker, il che significa 3 pip in totale per due operazioni. In sostanza, c'è una discrepanza di prezzo di 5 pip per la stessa coppia tra entrambi i broker. Questo sembra un buon affare, ma quando lo spread si allarga a 3 pip quando stai cercando di chiudere le negoziazioni, pagherai 6 pip per lo spread e vincerai 5 pip dall'arbitraggio. Il risultato netto è una perdita di un pip.

Il trading di arbitraggio è un affare difficile

L'arbitraggio offre buone opportunità di vincita, ma sono molto rare per il trader normale. Richiede anche grandi quantità di fondi e un'elevata leva finanziaria per massimizzare il profitto da piccole discrepanze della stessa coppia. Le società di trading ad alta frequenza sono quelle che ne traggono vantaggio e traggono il massimo profitto. I sistemi di trading di arbitraggio ad alta velocità possono rilevare piccole differenze di prezzo e chiuderle rapidamente. Ciò aggiunge liquidità e avvicina il mercato il più possibile alla perfezione.