Arbitrage Forex

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L'arbitrage est pratiqué depuis l'Antiquité. L'arbitrage est une stratégie spéculative dans laquelle quelqu'un tente de profiter des différences de prix du même instrument sur le même marché ou sur des marchés différents. Il s’agit d’acheter et de vendre un actif à deux prix différents afin de profiter de la différence.

 

 

Trouver les bonnes conditions et appliquer une stratégie de trading d'arbitrage n'est pas facile car tout le monde cherche une faille sur le marché afin de réaliser du profit. Par conséquent, au moment où cela arrive à votre attention, quelqu’un d’autre a peut-être déjà effectué une transaction et clôturé. Ainsi, l’arbitrage est principalement une stratégie destinée aux acteurs du marché disposant des systèmes d’information et technologiques les meilleurs et les plus rapides.

L'arbitrage peut être appliqué lorsqu'un même produit a deux prix différents.

Quel est Arbitrage Forex Trading?

L'arbitrage financier consiste à acheter et vendre un produit ou un instrument financier (ou deux instruments très similaires) le plus rapidement possible, en profitant de la différence de prix. Vous achetez l'instrument lorsque vous constatez qu'il coûte moins cher sur un marché, puis vous le revendez sur un autre marché ou sur le même marché où il coûte légèrement plus cher. Les marchés ne sont pas parfaits et il existe des inefficacités – c’est ce qui crée des opportunités d’arbitrage.

En fait, l’arbitrage minimise les inefficacités du marché, car si un produit est sous-évalué, les acteurs de l’arbitrage se précipiteront immédiatement pour augmenter la demande, augmentant ainsi le prix. À mesure que le prix du produit augmente, la demande diminuera et l’offre augmentera jusqu’à atteindre un équilibre et que le prix du produit atteigne la bonne valeur. Dans le trading de devises, l'arbitrage sur le forex s'effectue par l'achat et la vente de paires de devises.

En théorie, trois conditions doivent être remplies pour qu'une transaction soit considérée comme un « arbitrage » :

• Le prix de produits identiques ou similaires est différent selon les marchés.
• Le prix de deux ou plusieurs produits à flux de trésorerie identique est différent selon les marchés.
• Le prix réel d’un produit est différent du prix futur actualisé au taux d’intérêt.

L’arbitrage peut se produire dans les deux sens ou de multiples manières. Pour des raisons de commodité et de compréhension, la littérature fait référence aux arbitrages multiples sous le nom d'« arbitrage à trois voies ». Nous les appellerons arbitrage à deux devises et à trois devises.

Arbitrage bidirectionnel

Il existe de nombreux types d’arbitrage, comme l’arbitrage du travail entre un ou deux marchés. Le prix du travail et la demande entre les États membres d’Europe de l’Est et de l’Ouest sont différents. C’est pourquoi de nombreux Européens de l’Est transfèrent leur travail en Europe de l’Ouest et comblent le fossé de l’arbitrage. Il s’agit d’un arbitrage du travail au sein d’un seul marché. La différence entre les marchés du travail de l’UE et de l’Afrique réside dans un arbitrage entre les différents marchés. Ceci n’est qu’un exemple simple pour expliquer le fonctionnement de l’arbitrage.

L'arbitrage Forex, ou « arbitrage sur deux devises », est réalisé lorsque vous achetez une paire de devises sur une bourse qui offre un prix inférieur, puis que vous vendez la même paire sur une autre bourse à un prix plus élevé. Par exemple, supposons que vous ayez des comptes auprès de deux courtiers différents et qu’ils proposent un prix EUR/USD légèrement différent ; le courtier X a un taux de change de 1.1010 tandis que le courtier Y a un taux de 1.10.

Si vous achetez dix EUR/USD auprès du deuxième courtier, vous obtiendrez 909,090 1,000,000 EUR pour 1.1010 1,000,909 909 USD. Si vous vendez ensuite les euros à un deuxième courtier au taux de 1.5, vous obtiendrez 300 609 XNUMX $. Vous venez de gagner XNUMX $ grâce à l'arbitrage forex. Si les deux courtiers ont un spread de XNUMX pip pour cette paire, les frais de transaction seraient de XNUMX $ pour ce montant, ce qui vous laisserait un bénéfice de XNUMX $.

Une différence de taux de 10 pips n'est pas très courante, mais vous pouvez trouver des différences de 1 à 4 pips pour la même paire chez de nombreux courtiers. Je constate souvent des différences de taux de 1 à 3 pips entre Oanda et ETX Capital pour les mêmes paires de devises exotiques. Cependant, comme le spread de ces paires est souvent supérieur à 5 pips, la stratégie de trading d'arbitrage n'est pas réalisable.

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Pour en savoir plus sur la stratégie de trading de devises :

Juste valeur – Un moyen efficace de négocier des devises – Stratégies de trading Forex

Stratégie de carry trade – Stratégies de trading Forex

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Arbitrage triangulaire

Comme nous l'avons dit plus haut, l'arbitrage peut être utilisé même lorsqu'il existe des différences de taux entre plusieurs paires. Pour faire simple, nous expliquerons l’arbitrage triangulaire. C'est un peu plus compliqué que l'arbitrage bidirectionnel mais la logique de base est la même. Par exemple, supposons que trois courtiers différents proposent les tarifs suivants pour les paires désignées :

Broker	Paire	Tarif
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

L'arbitragiste achète 1,000,000 10 817,100 $, ce qui signifie vendre 817,100 lots USD/CHF au courtier X. Il dispose désormais de 686,062 1,005,081 CHF. Puis il vend 686,062'1.465 CHF en échange de Livre Sterling sur le courtier Y ce qui lui rapporterait 4,631'1.5 CHF. Comme dernière étape du plan de trading d'arbitrage triangulaire, le trader reconvertit la GBP en USD, pour obtenir XNUMX XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX x XNUMX). Un profit de XNUMX XNUMX $ est réalisé si les courtiers maintiennent un spread de XNUMX pip pour toutes les paires impliquées.

Ce type d’arbitrage n’est pas simple car il nécessite des calculs rapides pour déterminer s’il y a un profit à réaliser. Cependant, les taux changent tout le temps, ce qui rend presque impossible leur calcul par un humain.

Risques du Forex Arbitrage 

L'arbitrage semble être un plan de trading simple et rentable, mais il est un peu plus complexe dans la vie réelle. Il existe plusieurs inconvénients et risques associés à l’arbitrage. Le plus grand risque de tous est le processus d’exécution. Lorsque vous exécutez l'ouverture et la clôture de deux transactions distinctes, vous devez les exécuter instantanément. Sinon, vous risquez de supporter la différence de prix entre l'entrée ou la sortie des deux transactions. Si la transaction de vente clôture au-dessus de la transaction d'achat, la différence constitue une perte pour vous.

Par exemple, vous vendez l'EUR/USD à 1.20 avec un courtier et achetez à 1.1997 avec un autre courtier pour profiter de l'écart de prix. Ensuite, vous essayez de les clôturer lorsque le prix des deux courtiers a atteint 1.1210, ce qui signifie perdre 10 pips lors de la première transaction et gagner 13 pips lors de la seconde. Le problème est que parfois l’exécution peut prendre quelques secondes. Ainsi, si la transaction d'achat se termine immédiatement à 1.2010 mais que la transaction de vente se termine quelques secondes plus tard à 1.2015, vous perdrez 15 pips lors de la deuxième transaction, ce qui signifie une perte de 2 pips au total. L’ouverture du commerce comporte le même risque. La latence liée au commerce joue un rôle énorme dans le succès d’une stratégie d’arbitrage sur le forex.

La propagation est un autre risque. De nombreux courtiers ont des spreads fluctuants qui ont tendance à se rétrécir et à s'élargir. Le spread peut être de 1.5 pips sur les deux courtiers, soit 3 pips au total pour deux transactions. Essentiellement, il existe un écart de prix de 5 pips pour la même paire entre les deux courtiers. Cela semble être une bonne affaire, mais lorsque le spread s'élargit à 3 pips lorsque vous essayez de clôturer les transactions, vous paierez 6 pips pour le spread et gagnerez 5 pips grâce à l'arbitrage. Le résultat net est une perte d'un pip.

Le trading d’arbitrage est une activité difficile

L'arbitrage offre de belles opportunités de gain, mais elles sont très rares pour le trader normal. Cela nécessite également de grandes quantités de fonds et un effet de levier élevé pour maximiser le profit des petits écarts d’une même paire. Les sociétés de trading à haute fréquence sont celles qui en profitent et réalisent le plus de bénéfices. Les systèmes de trading d'arbitrage à grande vitesse peuvent détecter de petits écarts de prix et les combler rapidement. Cela ajoute de la liquidité et rapproche le marché le plus possible de la perfection.