دوره تجارت

ترکیب های برنده برای استراتژی های معاملاتی

در فصل 9 ما به شما نشان خواهیم داد که کدام استراتژی های تجاری را می توانید برای گرفتن بهترین نتیجه ترکیب کنید (دو مورد معمولاً بهتر از یک مورد است).

• موج الیوت: الگوی پیش بینی
• تجارت واگرایی: آینده را پیش بینی کنید
• طرح معاملاتی: استراتژی بازگشت / معکوس
• موقعیت باز و بسته شدن: دو استراتژی معاملاتی ساده
• همبستگی ارز: استراتژی اساسی - ارزهای خود را مانند یک بازی شطرنج بازی کنید
• حمل و نقل: استراتژی جایگزین عالی

ترکیب شاخص ها

در درس قبل به معرفی شاخص های فنی مهم پرداختیم. ما همچنین استفاده از دو تا سه شاخص را به طور همزمان قبل از تصمیم گیری در مورد روند و اقداماتی که باید انجام دهیم، تشویق کردیم، اما نه بیشتر.

شما در مورد شاخص های فنی یاد گرفتید و نمونه هایی از نحوه عملکرد آنها به صورت جداگانه را مشاهده کردید. اما همانطور که در درس های قبلی این دوره اشاره کردیم، بهترین راه برای ساخت استراتژی فارکس، ترکیب اندیکاتورها است.

حال بیایید نگاهی به شش ترکیب برنده (از نظر ما) شاخص های فارکس بیندازیم تا این موضوع را جمع بندی کنیم:

میانگین متحرک + تصادفی

این یکی از محبوب ترین و محبوب ترین استراتژی معاملاتی ما. برای معاملات کوتاه مدت و اغلب برای سیگنال های بلند مدت نیز. همانطور که می بینید، استوکاستیک بیش از حد خرید شده است و قیمت قبل از اینکه به سمت جنوب بچرخد، درست زیر میانگین متحرک 100 است. این یک استراتژی فارکس بسیار موثر است، به خصوص اگر شما در آنجا شمعدان هستید. این یک استراتژی معاملاتی اولیه در شاخص ها و بازارهای کالا است.

باندهای بولینگر + تصادفی

MACD + RSI

Parabolic SAR + EMA

سهموی SAR + تصادفی

فیبوناچی + MACD

مراقب باش!

ما چند نمونه به شما نشان دادیم تا نشان دهیم که چگونه استفاده از ابزارهای فنی به ما کمک می کند روندها را تعیین کنید، مسیرهای آینده، ورودی ها و خروجی ها و سایر داده های بازار ضروری است.

آیا همه چیز به همین راحتی است؟ آیا ما در یک دنیای کامل زندگی می کنیم؟ البته که نه!

اولین مشکل این است که هشدارهایی که از بازار می‌آیند گاهی اشتباه هستند.

تصور کنید بازیکن NBA هستید. تیم شما مقابل کوبی برایانت و لس آنجلس لیکرز بازی می کند. مربیان شما مکنده نیستند، آنها یک برنامه بازی آماده می کنند و با تماشای نوارها و آمار رقبای شما را تجزیه و تحلیل می کنند. فرض کنید که تجزیه و تحلیل نشان می دهد که کوبی در طول پنج بازی گذشته به طور متوسط ​​7 پرتاب سه بار انجام داده است و همچنین 90٪ از خط به ثمر رسیده است. آنها همچنین می دانند که او دوست دارد از سمت راست، با دست چپ به سبد برود. مربیان شما را برای تلاش و رقابت با این حقایق آماده می کنند، زیرا احتمال زیادی وجود دارد که این اعداد و داده ها در طول بازی فردا شب مشابه باشند. آیا تضمینی دارید که کار کند؟ آیا کاملاً مطمئن هستید که کوبی این اعداد را دنبال خواهد کرد؟ البته که نه!

صرف نظر از این، توصیه می شود خودتان را آماده کنید. در مورد معاملات نیز همینطور است. اندیکاتورها بسیار کارآمد هستند، اما ممکن است اشتباه کنند و شما را گمراه کنند.

به عنوان مثال نمودار بعدی را در نظر بگیرید که شامل دو نشانگر است - EMA (روی نمودار) و MACD (زیر آن):

از نمودار می بینید که سیگنال ها اشتباه بوده اند! در نقطه علامت گذاری شده سمت چپ در نمودار، MACD (خرید) اشتباه می کند - شما می توانید بلافاصله پس از سیگنال خرید متوجه کاهش قیمت شوید. در نقطه مشخص شده سمت راست EMA اشتباه می کند - هیچ سیگنالی برای روند صعودی آینده ارائه نمی دهد، در حالی که MACD سیگنال خرید صحیح را ارائه می دهد.

مشکل دیگر این است که مواقعی وجود دارد که نشانگرهای مختلف سیگنال های متفاوتی را ارائه می دهند.

مثال دیگری با 3 نشانگر روی نمودار – اتفاقی، RSI (هر دو زیر نمودار) و Parabolic SAR (در نمودار):

می بینید که همه شاخص ها ما را به سمت اقدامات مشابه سوق می دهند. براوو! تجارت با شما لذت بخش است…

به بعد، بیایید نشانگرها را بررسی کنیم و هشدارها را دنبال کنیم.

از سوی دیگر، اینجا قضیه فرق می کند. Parabolic SAR + Stochastic + RSI نشان می دهد که اندیکاتورها اغلب با یکدیگر همبستگی ندارند که می تواند باعث سردرگمی معامله گران شود. در صورتی که هر اندیکاتور به شما هشدارهای متفاوتی بدهد، بهتر است اصلا حرکتی انجام ندهید! منتظر فرصت های دیگر باشید. اگر به هر حال می خواهید موقعیتی را باز کنید - با اکثریت پیش بروید.

موج الیوت - الگوی پیش بینی

یکی از مبانی کلیدی تحلیل تکنیکال به نام رالف نلسون الیوت، اقتصاددان نامگذاری شده است. این یک تکنیک شناسایی برای الگوهای تجاری است. به عنوان ابزار خوبی برای پیش بینی جهت روندها عمل می کند. نظریه موج الیوت بر اساس اصل حرکت امواج کار می کند - معامله گران در حرکات طبیعی، مداوم و مکرر، مانند توالی امواجی که به ساحل برخورد می کنند، در نوسان هستند. امواج را مراحل می‌دانیم. هر مرحله از هشت مرحله، یک حرکت واحد بسازید که می‌تواند در دوره‌های زمانی مختلف دوام بیاورد (می‌خواهید آن را در 3 دقیقه دریافت کنید، نگران نباشید). از نظر روانشناسی، معامله گران معمولاً به هر موج واکنش مشابهی نشان می دهند. این واکنش ها الگویی را ایجاد می کند که ادامه آن قابل پیش بینی است. الیوت یک حرکت نسبتا هارمونیک و متمایز را کشف کرد که مدام تکرار می شد.

مشکل – بسیاری از معامله گران تمایل دارند بیش از حد به این الگو تکیه کنند و این اشتباه است که همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار دهید! علاوه بر این، در بسیاری از موارد، شناسایی امواج الیوت دشوار است. معامله گران در تشخیص اشتباهات و تفسیرهای نادرست از نمودارها مرتکب می شوند.

بیایید ببینیم که الگوی موج الیوت در نمودارهای زیر چگونه به نظر می رسد:

می توانید ببینید که این الگو در اولین روند اصلی (در این مورد- روند صعودی)، از 5 مرحله (امواج 1 تا 5) و یک روند ثانویه کوچکتر (در مورد ما یک روند نزولی)، ساخته شده از 3 مرحله ساخته شده است. امواج A تا C).

تعدادی از قوانین:

• موج #2 هرگز از نقطه شروع موج #1 عبور نخواهد کرد.
• موج شماره 3 هرگز کوتاه ترین مرحله از پنج مرحله ای نخواهد بود که اولین روند را ایجاد می کند.
• موج #4 وارد محدوده قیمت موج #1 نخواهد شد. با فرض یک روند صعودی، همیشه بالاتر از موج شماره 1 به پایان می رسد.
• موج شماره 2 و موج شماره 4 معمولاً حول نسبت های فیبوناچی ختم می شوند

به تمام 8 مرحله موج الیوت در نمودار زیر توجه کنید:

آیا این الگو دوباره تکرار می شود؟ بینگو!

شناسایی موج الیوت به موقع می تواند سودهای بزرگی را به همراه داشته باشد!

در اینجا یک مثال خوب از شناسایی نقطه باز شدن موج #3 با فیبوناچی کمک (نسبت 0.618):

ببینیم بعدش چی میشه:

در بیشتر موارد، ارتفاع موج تقریباً با سه نسبت اصلی فیبوناچی (50/382، 618/XNUMX و XNUMX/XNUMX) برابر است.

تجارت واگرایی - آینده را پیش بینی کنید

آیا عالی نیست اگر بتوانید رویدادهای آینده را پیش بینی کنید؟ بگو اعداد برنده در قرعه کشی بعدی؟ بیایید فریفته نشویم... نمی‌توانیم بپذیریم که می‌دانیم چگونه این کار را انجام دهیم (بدیهی است که ما هری پاتر نیستیم)، اما استراتژی های معاملاتی واگرایی به ما کمک کنید تا حرکت های بیشتر قیمت را پیش بینی کنیم.

واگرایی زمانی اتفاق می افتد که جهت ها در نمودار قیمت و نمودار نشان دهنده تقسیم شوند. هنگامی که واگرایی رخ می دهد، به ما کمک می کند تا مشخص کنیم که آیا شاهد یک نقطه خروج/ورود خوبی هستیم یا خیر. معاملات واگرایی به ما این امکان را می دهد که با اجرای خود تا نزدیک به نقطه نهایی روند منتظر بمانیم و با انجام این کار، همزمان سود را افزایش داده و ریسک ها را کاهش دهیم!

چگونه می توانید این کار را در عمل انجام دهید؟ به سادگی، حرکت قیمت در نمودار را با آنچه که شاخص نشان می دهد مقایسه کنید.

بیایید دو نوع واگرایی را ببینیم و نحوه عملکرد آنها را بررسی کنیم:

واگرایی منظم – به ما اطلاع می دهد که جفت در حال ضعیف شدن است و روند رو به پایان است. نشانه خوبی برای تغییر در جهت روند.

هنگامی که قیمت از یک بالا به یک بالاتر حرکت می کند، و شاخص از یک بالا به یک پایین تر حرکت می کند، باید خود را برای واگرایی نزولی آماده کنید:

توجه کن به la قیمت، که از یک پایین به یک پایین بالاتر و به نشانگر که از یک پایین به پایین پایین حرکت می کند. در این حالت، نمودار یک روند صعودی مداوم را نشان می دهد.

ترسیم بعدی یک واگرایی پنهان نزولی را نشان می دهد و نشان دهنده ادامه کاهش قیمت است:

مثال در نمودار EUR/USD، 1 ساعت:

بیایید با استفاده از Stochastic ببینیم که واگرایی پنهان در یک نمودار واقعی چگونه به نظر می رسد:

شما می توانید "واگرایی پنهان HL/LL" عالی را متوجه شوید. این نوع از واگرایی سیگنال ادامه روند صعودی است. آیا این چیزی است که قرار است در اینجا اتفاق بیفتد؟

نکته: واگرایی برای معاملات بلندمدت بسیار موثرتر است.

به یاد داشته باشید: شاخص های پیشنهادی برای استفاده از روش واگرایی عمدتا MACD، RSI و Stochastics هستند. در اینجا ما گاهی اوقات از واگرایی برای خود استفاده می کنیم سیگنال های بلند مدت معاملات فارکس.

واگرایی - فراموش نکنید:

1. برای کشیدن خطوط. فاصله بین دو اوج یا دو پایین قیمت باید واضح و بدون وقفه باشد.
2. از یک نشانگر مناسب استفاده کنید.
3. خط پیوست شده در نمودار قیمت را با خط پیوست شده در نمودار نشانگر مقایسه کنید.
4. اگر خیلی دیر متوجه واگرایی شدید، جای نگرانی نیست! صبور باشید و منتظر ظاهر شدن بعدی باشید.

طرح معاملاتی - استراتژی بازیابی و برگشت

ردیابی مجدد معمولاً زمانی انجام می شود که یک جفت به سه نسبت فیبوناچی - 61.8٪، 50٪ یا 38.2٪ برسد و قبل از بازگشت به جهت کلی خود متوقف شود.

اگر قیمت از همه این سطوح عبور کند و از 61.8٪ عبور کند، ممکن است شانس خوبی برای برگشت وجود داشته باشد.

بیایید یک مثال را در جفت EUR/CHF تماشا کنیم:

یکی دیگر از ابزار خوب است روند استراتژی معاملاتی. اگر با قیمت کاهش پیدا کنیم، احتمالاً شاهد یک معکوس خواهیم بود:

معامله گران باتجربه از قبل یک یا دو چیز در مورد ارزها می دانند. آنها می‌دانند که در بسیاری از موارد، جفت‌های اصلی در ساعات شلوغی جلسات اولیه نیویورک، زمانی که جلسه لندن هنوز باز است، به اوج روزانه خود می‌رسند. آنها همچنین می دانند که با استفاده از چندین شاخص می توانند مناطق کلی نمودار را حدس بزنند که در آن قیمت خسته می شود، کاهش می یابد، معکوس می شود و به منطقه میانگین روزانه خود باز می گردد.

یک کار دیگر که آنها می توانند انجام دهند این است که محدوده قیمت میانگین روزانه یک جفت معین را در طول یک دوره انتخابی (با استفاده از ابزار ADR برای محاسبه میانگین پیپ های روزانه! اگر ADR نشان دهد که یک محدوده قیمت مشخص در 20 روز گذشته 120 بوده است) است. پیپ در روز - مگر اینکه امروز اتفاقی دراماتیک رخ دهد، می‌توانیم با خیال راحت فرض کنیم که محدوده تقریبی امروز و فردا و غیره خواهد بود، تا زمانی که یک رویداد اساسی مهم رخ دهد و بر بازار تأثیر بگذارد.

مثال تجارت:

ابتدا، برخی از داده های مهم در نمودار را تا نقطه فعلی در نظر می گیریم. در مثال ما، ما در جلسه لندن معامله می کنیم. نمودار زیر 10 دقیقه است. نمودار (هر کندل نشان دهنده 10 دقیقه است). نمودار فریم 5 ساعته را نشان می دهد: 8 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت GMT (به وقت لندن). این یعنی چی؟ یعنی در یک ساعت گذشته، جلسه نیویورک شروع شد و به جلسه لندن پیوست.

به هر حال، ما می خواهیم محدوده قیمت متوسط ​​روزانه را پیدا کنیم. این به ما نشانی از قیمت در طول یک روز کامل فعالیت، در تمام جلسات می دهد. در نمودار زیر می بینیم که در ساعات بازگشایی امروز در لندن، قیمت 1.2882 بود.

در مرحله بعد، فرض کنید که ما در اینجا در مورد جفت EUR/USD صحبت می کنیم.

در طول جلسه لندن متوجه روند نزولی خواهید شد. قیمت تا 1.279 پایین می آید و کمی پس از شروع جلسه نیویورک به 1.2812 افزایش می یابد.

اکنون، از ابزار ADR استفاده کردیم و متوجه شدیم که محدوده میانگین روزانه پیپ برای این جفت در 20 روز گذشته 120 پیپ در روز است. این یعنی چی؟

این بدان معناست که اکنون می‌توانیم روی حداکثر و حداقل نقاط نمودار خود تا کنون تمرکز کنیم: حداکثر نقطه 1.2882 و نقطه حداقل 1.2789 است. می‌توانیم از آن‌ها برای محاسبه حمایت‌ها و مقاومت‌های احتمالی برای بعد از آن روز، در جلسه نیویورک استفاده کنیم. سطح پشتیبانی ممکن 1.2762 (1.2882-120) خواهد بود. و سطح مقاومت احتمالی 1.2909 (1.2789+120) خواهد بود.

تا اینجا خیلی خوبه، درسته؟

خوب حالا قسمت مشکل می آید. این مرحله کارشناسی است. اگر می‌خواهید مانند حرفه‌ای‌ها معامله کنید، باید استراتژی خود را دوباره بررسی و تأیید کنید:

اکنون جفت خود را در چند تایم فریم بررسی می کنیم. بیایید جفت خود را در نمودار 2 ساعته بررسی کنیم (هر کندل نشان دهنده 2 ساعت است). به این ترتیب می‌توانیم ببینیم که آیا حمایت و مقاومت احتمالی که محاسبه کرده‌ایم تقریباً مشابه مواردی است که در اینجا وجود دارد یا کاملاً متفاوت هستند.

به یاد داشته باشید فیبوناچی و Pivot Points کارآمدترین شاخص‌ها برای استراتژی اصلاح / معکوس هستند.

خب شبهات ما تایید شد! در نمودار می توانید ببینید که 1.2909 در واقع یک سطح مقاومت قوی است! به اتفاقی که روی 1.2762 می افتد دقت کنید - دقیقا بالای 0.5 می نشیند نسبت فیبوناچی! توجه داشته باشید که ابتدا به عنوان تکیه گاه استفاده می شود و زمانی که شکسته شود به مقاومت تبدیل می شود. ما انتظار داریم که بعداً در جلسه فعلی نیویورک دوباره به سطح پشتیبانی تبدیل شود!

در حال حاضر ما یک برنامه معاملاتی برجسته برای بقیه روز داریم! ما متوجه شدیم که حمایت و مقاومت قرار است کجا باشد و محدوده قیمت روزانه را مشخص کردیم. قرار است برویم.

اکنون، می دانیم که این پاراگراف خاص کمی سخت تر بود. وقت خود را صرف کنید تا اجازه دهید فرو برود.

شاخص دیگری که با این استراتژی به خوبی کار می کند Pivot Points است. اگر قیمت حمایت ها یا مقاومت ها را بشکند، ممکن است شانس خوبی برای برگشت وجود داشته باشد. تا زمانی که قیمت هر 3 محور را نشکند، شاهد بازگشت به روند کلی خواهیم بود:

موقعیت های باز و بسته شدن

شما در شرف یادگیری استراتژی های معاملاتی بسیار ساده، شهودی و اساسی هستید که بخش هایی از مطالب را تا کنون به خوبی خلاصه می کند.

تجارت نوسان - استراتژی معاملاتی کوتاه مدت معمولا از چند روز تا یک هفته طول می کشد. هدف این استراتژی این است که از روندهای موجود بازار استفاده کنید و تا جایی که می توانید از آنها استفاده کنید تا به سودهای نسبتاً سریعی دست پیدا کنید و در عین حال به تغییرات رفتار بازار واکنش سریع نشان دهید. ایده سوار شدن بر موج است. هر روند اصلی از گروه هایی از امواج ساخته شده است. روش این است که با مشاهده امواج تصمیم می گیریم چه زمانی بخریم و چه زمانی بفروشیم.

فیبوناچی برای نجات ما دوباره:

یک بار دیگر، فقط این بار با فیبوناچی - بیایید نگاهی دقیق‌تر به روندهای درونی در بخش دوم روند صعودی کلی بیندازیم - یا به قول آنها - "روند درون یک روند". این نام از نمودارهای بازه زمانی کوچکتر گرفته شده است، اگر به نمودار 4 ساعته نگاه کنید، روند صعودی بزرگتری را مشاهده خواهید کرد. اما، اگر در طول بازیابی به بازه‌های زمانی کوچک‌تر، مانند نمودار 15 دقیقه‌ای، تغییر دهید، تنها چیزی که می‌توانید ببینید یک روند نزولی است. بررسی می کنیم که آیا عقب نشینی سالم واقعاً رخ می دهد (زمانی که عقب نشینی معیارهای فیبوناچی را در روند کلی برآورده می کند):

دو موج بالا، تقریباً یک اندازه، دو اصلاح، دو بار بر روی نسبت 0.50 یا سطح اصلاحی فیبوناچی 50 درصد - خب، ما یک الگو داریم. شانس خوبی برای ادامه روند صعودی نوسانی!

دو نکته مهم را باید در نظر گرفت:

داشتن یک برنامه تجاری در این تجارت بسیار مهم است. این طرح ممکن است دقیقاً برای هر معامله یکسان نباشد، یعنی ممکن است بسته به تجزیه و تحلیل آن را از یک معامله به معامله دیگر تغییر دهید، اما داشتن یک برنامه معاملاتی ضروری است. با تلاش برای برنده شدن در کل روند، خیلی تهاجمی نباشید. پیش بینی دقیق قله ها و پایینی ها غیرممکن است. اگر در یک روند خاص تاخیر دارید، خودتان را مجبور نکنید. منتظر بمانید تا نفر بعدی بیاید! همانطور که در فارکس می گوید، قیمت را دنبال نکنید، بگذارید به شما برسد.
Stop Losses را تنظیم کنید. این بسیار مهم است! ما قویاً به شما توصیه می کنیم که آنها را در هر یک از موقعیت های خود تنظیم کنید! به کار با دستورات «توقف ضرر» و «سود بگیر» عادت کنید.

جوش - استراتژی Breakout عمدتاً برای محدوده‌بندی شرایط روند کارآمد است. در این روش به سطح حمایت و مقاومت نگاه می کنیم. هنگامی که ما یک شکست را شناسایی می کنیم، این نقطه ورود ما خواهد بود، به دنبال این انتظار که روند آن جهت را دنبال کند:

فراموش نکنید که یک توقف ضرر تنظیم کنید! در مثال خود، آن را کسری بالاتر از نقطه شکست قرار دادیم (در صورتی که شاهد خروج جعلی باشیم، به این معنی که اشتباه می کنیم!). زمانی که قیمت از نقطه ورودی ما فاصله گرفت، می‌توانیم Stop Loss را کمی پایین‌تر، به زیر نقطه ورودی خود تغییر دهیم. بسیاری از پلتفرم‌های فارکس، مانند MT4 و MT5، اکنون این گزینه را در صورت توقف ضرر ارائه می‌دهند. به این معنی است که شما یک استاپ ضرر (مثلاً 50 پیپ) قرار می دهید و هر چه معامله عمیق تر می شود، استاپ ضرر شما در همان جهت حرکت می کند و پتانسیل سود را افزایش می دهد حتی اگر شروع شود.

به یاد داشته باشید: برای اطمینان از اینکه سود، Stop Loss شما را در جهت روند حرکت می‌کند!

• مثلث ها ابزارهای فوق العاده ای هستند (شما چند درس پیش با آنها آشنا شدید) برای استراتژی Breakout:

وقتی مثلث متقارن باشد، وضعیت کمی متفاوت است. شکست می تواند در هر دو طرف رخ دهد، بنابراین ما یک عمل OCO را فعال می کنیم (یکی دیگر را لغو می کند). ما 2 ورودی را تنظیم می کنیم - یکی بالای راس و دیگری در زیر آن. باید به یاد داشته باشید که یکی را که خلاف جهت جدید روند است لغو کنید:

همبستگی ارز (استراتژی بنیادی)

با ارزهای خود مانند یک بازی شطرنج بازی کنید

جفت ارزهای مختلف روابط پیچیده ای را بین خود حفظ می کنند. در برخی موارد نزدیکتر و تنگتر و در مواردی دور و غیرمستقیم (مانند پسرعموهای سوم). همبستگی روابط آنها را اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر، به ارتباط بین دو جفت اشاره دارد - اینکه چگونه یک جفت خاص به حرکت یک جفت دیگر واکنش نشان می دهد. گاهی همبستگی مثبت و گاهی منفی است.

مهم: همیشه بین 2 جفت رابطه وجود دارد. هیچ جفتی وجود ندارد که به طور کامل از همه جفت های دیگر جدا باشد. ارزهای همبسته نیز برای a عالی هستند مصون سازی استراتژی معاملاتی.

معامله‌گران باتجربه معمولاً بیش از یک موقعیت را به طور همزمان باز می‌کنند (معامله با 2 یا چند جفت به طور همزمان). پس از چند روز تمرین، به یک معامله گر بهتر تبدیل خواهید شد و احتمالاً مایلید هر بار بیش از یک موقعیت باز کنید. به همین دلیل است که باید از این روابط آگاه بود! معامله با تعدادی جفت به طور همزمان برای کاهش ریسک بسیار عالی است.

محاسبه همبستگی در مقیاسی از 1 تا -1 در نوسان است. 1 یک همبستگی مثبت کامل (100٪ همبستگی) بین دو جفت را توصیف می کند. جفت هایی با همبستگی 1 در 100% مواقع در یک جهت حرکت می کنند. وقتی همبستگی برابر 1- است، نشان دهنده یک همبستگی منفی کامل بین دو جفت است. دو جفت در 100% مواقع در جهت مخالف حرکت می کنند.

شاخص‌هایی مانند FTSE 250، NASDAQ، DAX و غیره معمولاً دارای همبستگی مثبت هستند و ممکن است از 0.5 تا 1 متغیر باشند. در این میان، برخی از شرکت‌های فهرست‌شده در این بورس‌ها ممکن است بسته به صنعت همبستگی منفی داشته باشند. برای مثال، شرکت‌هایی که در فناوری سفر تخصص دارند، موتورها یا موتورهای جدیدی تولید می‌کنند که سوخت کمتری مصرف می‌کنند یا اصلاً مصرف نمی‌کنند. بنابراین وقتی این شرکت‌ها مدل‌های موتور جدید می‌سازند و مصرف سوخت را به حداقل می‌رسانند، قیمت سهام این شرکت‌ها بالا می‌رود، در حالی که قیمت سهام شرکت‌های نفت کاهش می‌یابد. می توان گفت که همبستگی بین دو صنعت همبستگی منفی دارد.

همبستگی برابر با 0 نشان دهنده عدم ارتباط قابل مشاهده بین دو جفت است. در آن صورت، نمی‌توان نتیجه‌گیری در مورد تأثیر یک جفت بر دیگری انجام داد.

مهم: شما مجبور نیستید چیزی را محاسبه کنید! سایت های مالی هستند که با ارائه جداول همبستگی پس از محاسبه نسبت ها همه کارها را برای شما انجام می دهند. تنها کاری که باید انجام دهید خواندن داده های جدول است.

برای مثال، بیایید سطوح همبستگی بین EUR/USD و سایر جفت‌های اصلی را برای بازه‌های زمانی مختلف (از 30 ژوئیه 2016) تماشا کنیم:

از جدول: به عنوان مثال، می توانید ببینید که همبستگی بین EUR/USD و USD/CHF در تمام دوره های ارائه شده در جدول (علاوه بر یک یا دو دوره) بسیار منفی یا بسیار مثبت است. این یعنی چی؟ بگویید می خواهید روی این 2 جفت معامله کنید - دو جفت را باز نکنید سیگنال های فارکس یا 2 معامله در یک جهت حرکت می کنند (به این معنی که هر دو صعودی یا نزولی خواهند بود)، مگر اینکه از استراتژی پوشش ریسک استفاده کنید، بلکه در جهت مخالف. اگر به خرید یک جفت فکر می کنید، باید دیگری را بفروشید.

به دلیل ارتباط تنگاتنگ آنها (همبستگی بسیار قوی بین آنها)، ما در واقع این دو جفت را به طور همزمان معامله نمی کنیم. این باعث کاهش خطرات شما نخواهد شد! در واقع، چنین حرکتی ریسک شما را افزایش می دهد! بسیار بهتر است که معاملات خود را بین جفت ها با همبستگی جزئی تقسیم کنید.

مثال: EUR/USD (نمودار سمت چپ) و GBP/USD (نمودار سمت راست) در یک نمودار 8 ساعته (مجموع دوره 1 ماهه) اینگونه به نظر می رسید. به جدول بروید: می بینید که همبستگی بین آنها 0.96 است که تقریباً یک مثبت کامل است. اکنون متوجه می شوید که چرا نمودارهای آنها عملاً یکسان است. خرید و فروش هر دوی این جفت ها هوشمندانه نخواهد بود زیرا فقط ریسک ما را افزایش می دهد. فکرش را بکنید، درست مثل خرید دو بسته از یک جفت است!

• معامله جفت هایی که همبستگی مثبت/منفی کامل یا حتی تقریباً کامل دارند، توصیه نمی شود. هیچ فایده ای ندارد که یک جفت را بخرید و جفت دیگری را بفروشید، با این فکر که "اکنون یک برنامه متعادل دارم". مانند خرید یک جفت و در عین حال فروش آن به قیمت مشابه است. و شما دو برابر کمیسیون پرداخت می کنید زیرا برای دو موقعیت به کارگزار خود پرداخت می کنید!
• به یاد داشته باشید: همبستگی ها در بازه های زمانی مختلف تغییر می کنند. به میز ما نگاهی بیندازید. همبستگی هفتگی بین EUR/USD و GBP/USD برابر با 0.96 است، در حالی که همبستگی ماهانه بین همان جفت برابر با 0.42 است! شما باید از این تغییرات بسیار آگاه باشید. نسبت های همبستگی به دلایل اساسی در حال تغییر هستند، از جمله تغییرات در نرخ بهره، رویدادهای سیاسی، و دلایل دیگر.
• فراموش نکنید که اخبار مربوط به یک جفت خاص ممکن است روی ارزهای دیگر (و در نتیجه روی جفت های دیگر) تأثیر بگذارد.
• همبستگی به ما کمک می کند خطرات را گسترش داده و کاهش دهیم.

نکته: معاملات خود را با همبستگی قوی (اما نه خیلی قوی) به جفت تقسیم کنید. محدوده های خوب 0.5-0.7 و -0.5 - -0.7 هستند.

نکته: همچنین به شما امکان می دهد سیگنال های تجاری فارکس داده شده را روی یک جفت خاص آزمایش کنید. اگر فکر می کنید که یک جفت مشخص در حال شکستن در نمودار است، می توانید نمودار یک جفت مشابه را بررسی کنید تا ببینید آنجا چه خبر است.

جفت ارزهای متحرک معمولی در یک جهت:

• EUR/USD و GBP/USD
• EUR/USD و AUD/USD
• EUR/USD و NZD/USD
• USD/CHF و USD/JPY
• AUD/USD و NZD/USD

جفت های متحرک معکوس معمولی:

• EUR/USD و USD/CHF
• GBP/USD و USD/JPY
• USD/CAD و AUD/USD
• USD/JPY و AUD/USD
• GBP/USD و USD/CHF

حمل و نقل - استراتژی اساسی جایگزین بزرگ

استراتژی تجارت حمل و نقل با فروش، یا "قرض دادن" یک ارز با نرخ بهره کم کار می کند. و خرید ("قرض") ارز با نرخ بهره بالا. در حال حاضر CHF، JPY و EUR کمترین نرخ بهره را دارند، در حالی که NZD و AUD بالاترین نرخ‌ها را دارند. ما این را در جدول در چند صفحه اول این دوره نشان دادیم، بنابراین اگر می خواهید از این استراتژی استفاده کنید، این ارزها را در نظر بگیرید.

تجارت حمل و نقل یک سیستم موثر برای سود در زمانی است که بازار در حال "استراحت" است. سود بالقوه از تفاوت (تفاوت) بین نرخ بهره هر دو ارز و انتظارات برای تغییرات آتی در آن دو نرخ بهره ناشی می شود. به این معنا که بخشی از ملاحظات معامله گر در هنگام انتخاب یک جفت برای "حمل معامله" انتظارات او خواهد بود که در کوتاه مدت تغییراتی در نرخ بهره یک یا هر دو ارز آن جفت رخ دهد. اگر دیفرانسیل رشد کند، معامله گر درآمد دارد و بالعکس.

مثال:

بگو به بانک رفتی و 20,000 دلار وام خواستی. این بانک با سود سالانه 2 درصد تایید می کند. با تمام پولی که قرض گرفته اید، اوراق قرضه را برای سرمایه گذاری خریداری می کنید که سود سالانه 10% برای شما ایجاد می کند.

خوبه، فکر نمیکنی؟ Carry Trade اینگونه عمل می کند.

صیدهای Carry Trade در بین معامله گران با تجربه بسیار محبوب هستند. بیش از چند کارگزار وجود دارند که این سرویس را به طور خودکار در پلتفرم خود ارائه می دهند.

معامله گران باید مراقب تغییرات سود غیرمنتظره در اقتصادهای توسعه یافته، کشورهای جهان سوم و دوره های بی ثبات باشند.

مهم: این سیستم معمولاً برای بازیکنان "سنگین" و سفته بازان پول کلان که سرمایه زیادی را سرمایه گذاری می کنند و مایل به تولید درآمدهای خوب بر اساس نرخ بهره هستند، کارآمد است.

مثال استراتژی تجارت فارکس:

بیایید فرض کنیم که شما 10,000 دلار برای سرمایه گذاری دارید. به جای اینکه به بانک خود مراجعه کنید و شاید سود سالیانه 2٪ (200 دلار در سال) دریافت کنید، می توانید پول خود را در فارکس سرمایه گذاری کنید و در یک جفت انتخابی به تجارت ادامه دهید. بر اساس آنچه در مورد اهرم یاد گرفته اید، می توانید اهرم 10,000 دلاری خود را به طور منطقی انتخاب کنید - 5 بار آن را اهرم کنید. 10,000 دلار شما اکنون 50,000 دلار ارزش دارد. خوب، اکنون توجه کنید: شما موقعیتی به ارزش 50,000 دلار با 10,000 دلار واقعی باز کرده اید. فرض کنید که در طول سال آینده، نسبت دیفرانسیل 5٪ خواهد بود (به عبارت دیگر، تفاوت بین نرخ بهره 2 ابزار جفت انتخابی شما 5٪ افزایش می یابد). شما 2,500 دلار در سال درآمد خواهید داشت! (2,500 5% از 50,000 است) فقط با سرمایه گذاری در تغییرات و نسبت های نرخ بهره. 2,500 دلار 25 درصد از سرمایه اولیه و اولیه شما در این موقعیت است!

در اینجا 3 احتمال وجود دارد:

1. اگر ارزی که می‌خرید سقوط کند و ارزش خود را از دست بدهد، سرمایه‌گذاری خود را از دست خواهید داد (صرف نظر از سیستم «تجارت حمل‌ونقل». ضرر می‌کنید زیرا ارز ارزش بیشتری از آنچه از تفاوت نرخ بهره کسب می‌کنید از دست داده است).
2. اگر جفت معامله شده کم و بیش ارزش خود را حفظ کند، با داشتن یک سال پایدار بدون تغییر، از نسبت دیفرانسیل 5 درصد سود خواهید برد! این هدف Carry Trade است: از نرخ بهره کسب درآمد کنید، نه از حرکت قیمت در نمودارها.
3. اگر ارزی که می‌خرید تقویت شود و ارزش آن افزایش یابد، دو برابر برنده می‌شوید! هم از نسبت دیفرانسیل 5 درصد و هم از ارزش قوی تر جفت در بازار

مهم: اگر نسبت دیفرانسیل یک جفت خاص برابر با #٪ باشد، به این معنی است که اگر می خواهید آن را بفروشید (با فروش ارز پایه، ارز متقابل را بخرید)، این نسبت معکوس است (-#%). به عنوان مثال، همانطور که نرخ بهره در جولای 2016 وجود دارد، اگر نسبت تفاضلی NZD/JPY هنگام خرید دلار نیوزیلند 0.2.60٪ باشد، اگر تصمیم به باز کردن موقعیت فروش برای این جفت داشته باشید، 2.60-٪ خواهد بود، به این معنی: خرید ین با فروش دلار

تجارت حمل و نقل یک روش معاملاتی توصیه شده برای ارزهای کم خطر است که نشان دهنده بازارهای قوی با اقتصاد پایدار است.

چگونه می توانید جفت مناسب را انتخاب کنید؟

اول، ما به دنبال یک جفت با نسبت دیفرانسیل نسبتا بالا هستیم. این جفت باید برای مدت طولانی پایدار باشد. شرایط فعلی روند صعودی ترجیح داده می شود، به خصوص اگر ارز قوی تر از این دو ارز تقویت شود. ما می خواهیم جفتی را انتخاب کنیم که متشکل از ارزی با نرخ بهره نسبتاً بالا باشد که انتظار می رود در آینده نزدیک حتی بیشتر افزایش یابد. و از سوی دیگر ارزی با نرخ بهره نسبتاً بسیار پایین (مثلاً NZD یا JPY) که انتظار می رود در آینده نزدیک همان سطح را حفظ کند.

به خاطر بسپار: جفت های رایج برای Carry Trade در حال حاضر AUD/JPY هستند. AUD/CHF؛ EUR/AUD EUR/NZD، AUD/CHF، و NZD/USD.

به مثال بعدی نمودار NZD/JPY نگاه کنید:

این یک نمودار روزانه است (هر شمع نشان دهنده یک روز است). شما متوجه یک روند صعودی قوی خواهید شد که پس از پایان به پایان می رسد رفراندوم Brexit. می دانیم که سود ین در سال 2016 0.10- است. نرخ بهره در NZD در همان دوره زمانی 2.25 درصد است که پتانسیل خوبی برای افزایش دارد. به این معنی که ما یک جفت با دیفرانسیل بالا داریم (خرید دلار نیوزلند با نرخ بهره 2.25٪ در حالی که ین ژاپن را با نرخ بهره -0.1٪ می فروشیم. نرخ های دیفرانسیل به سود 2.35٪ می رسد!). علاوه بر این، به سود بالایی که می توانستید فقط در روند صعودی خود جفت به دست آورید، توجه کنید!

معاملات نوسانی یا بهره مندی از نرخ بهره یکی از مزایای فارکس است که سایر بازارهای مالی، مانند شاخص ها یا کالاها، ارائه نمی دهند. خرید سهام جداگانه بسیار مشابه است زیرا سود سهام جایگزین نرخ بهره می شود.

عمل

به حساب تمرین خود بروید و بیایید موضوعاتی را که به تازگی یاد گرفتیم تمرین کنیم:

• سعی کنید موقعیت هایی را پیدا کنید که در آن دو نشانگر مختلف سیگنال های مخالف را در یک نمودار نشان می دهند.
• سعی کنید الگوهای موج الیوت را شناسایی کرده و با آنها معامله کنید.
• از روش Swing Trade و باز کردن پوزیشن ها بر اساس آن استفاده کنید.
• با استفاده از استراتژی معاملاتی واگرایی (به طور منظم و پنهان) تجارت کنید. انتخاب کنید که با کدام نشانگر کار کنید.
• با توجه به آنچه آموخته اید به دنبال نقاط شکست باشید.
• با توجه به استراتژی همبستگی ارزی، دو موقعیت را به طور همزمان (روی دو جفت مختلف) باز کنید.

سوالات

1. 1. موج الیوت چیست؟ الگوها چگونه به نظر می رسند؟ قوانین و شرایط را بنویسید؛ 8 موج (مرحله) را در نمودار زیر مشخص کنید:

1. همبستگی: در چه مواردی استفاده از این روش فایده ای ندارد؟
2. Carry Trade: هنگام استفاده از این تکنیک در چه چیزی سرمایه گذاری می کنیم؟ چگونه یک جفت را برای انجام تجارت انتخاب کنیم؟

پاسخ ها

1. موج شماره 2 هرگز طولانی تر از موج شماره 1 نخواهد بود.

موج شماره 3 هرگز کوتاهترین موج اول 5 نخواهد بود (روند اول).

موج شماره 4 هرگز وارد محدوده قیمت موج شماره 1 نمی شود. روند صعودی را در نظر بگیرید - همیشه به نقطه بالاتری نسبت به بالای موج #1 ختم می شود.

2. وقتی همبستگی مطلق منفی / مثبت یا تقریبا مطلق باشد، به این معنی است که همبستگی برابر با 1 یا -1 یا نزدیک است. وقتی همبستگی برابر 0 باشد، هیچ رابطه ای بین دو ارز وجود ندارد.

​

3. ما در تفاوت نرخ بهره بین دو ارز سرمایه گذاری می کنیم. یک جفت خوب برای ادامه تجارت دارای نسبت دیفرانسیل بالایی است که انتظار می رود افزایش یابد.

سهام سود سهام ارائه می دهد که می تواند به عنوان نرخ بهره در نظر گرفته شود. این فرصتی را به ما می دهد تا از «استراتژی تجارت حمل و نقل» استفاده کنیم. شما سهام یک شرکت با سود سهام بالاتر و چشم انداز بهتر را خریداری می کنید در حالی که سهام شرکت دیگری را با سود کمتر و چشم انداز کمتر مطلوب می فروشید.