Arbitraje de divisas

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El arbitraje ha estado en práctica desde la antigüedad. El arbitraje es una estrategia especulativa, en la que alguien intenta beneficiarse de las diferencias de precio del mismo instrumento, ya sea en el mismo mercado o en diferentes mercados. Se trata de comprar y vender un activo a dos precios diferentes para beneficiarse de la diferencia.

 

 

Encontrar las condiciones adecuadas y aplicar una estrategia comercial de arbitraje no es fácil porque todos buscan una laguna en el mercado para obtener ganancias. Por lo tanto, para cuando le llame la atención, es posible que otra persona ya haya realizado una operación y la haya cerrado. Por lo tanto, el arbitraje es principalmente una estrategia para los participantes del mercado con los mejores y más rápidos sistemas de información y tecnología.

El arbitraje se puede aplicar cuando el mismo producto tiene dos precios diferentes.

Que es Arbitraje de divisas en Trading?

El arbitraje financiero consiste en comprar y vender un producto o instrumento financiero (o dos instrumentos muy similares) lo más rápido posible, beneficiándose de la diferencia de precio. Compras el instrumento cuando ves que cuesta menos en un mercado y luego lo vendes en otro mercado o en el mismo mercado donde cuesta un poco más. Los mercados no son perfectos y hay ineficiencias: esto es lo que crea oportunidades de arbitraje.

De hecho, el arbitraje minimiza las ineficiencias del mercado porque si un producto está infravalorado, los jugadores de arbitraje saltarán inmediatamente para aumentar la demanda del mismo, aumentando así el precio. A medida que sube el precio del producto, la demanda disminuirá y la oferta aumentará hasta que lleguen a un equilibrio y el precio del producto alcance el valor correcto. En el comercio de divisas, el arbitraje de divisas se logra mediante la compra y venta de pares de divisas.

En teoría, se deben cumplir tres condiciones para que una operación se considere "arbitraje":

• El precio de productos iguales o similares es diferente según los mercados.
• El precio de dos o más productos con idéntico flujo de caja es diferente según los mercados.
• El precio real de un producto es diferente del precio futuro descontado a la tasa de interés.

El arbitraje puede ocurrir en dos sentidos o en una multitud de formas. Por conveniencia y comprensión, la literatura se refiere a los arbitrajes múltiples como "arbitraje de tres vías". Nos referiremos a ellos como arbitraje de dos y tres monedas.

Arbitraje bidireccional

Hay muchos tipos de arbitraje, como el arbitraje laboral entre uno o dos mercados. El precio de la mano de obra y la demanda entre los estados miembros de Europa del Este y del Oeste son diferentes. Es por eso que muchos europeos del este llevan su mano de obra a Europa occidental y cierran la brecha del arbitraje. Esto es arbitraje laboral dentro de un mercado. La diferencia entre los mercados laborales de la UE y África es un arbitraje en diferentes mercados. Este es solo un ejemplo simple para ayudar a explicar cómo funciona el arbitraje.

El arbitraje de divisas, o "arbitraje de dos divisas", se logra cuando compra un par de divisas en un intercambio que ofrece un precio más bajo y luego vende el mismo par en otro intercambio a un precio más alto. Por ejemplo, suponga que tiene cuentas con dos corredores diferentes y ofrecen un precio ligeramente diferente para EUR/USD; el corredor X tiene una tasa de cambio de 1.1010 mientras que el corredor Y tiene una tasa de 1.10.

Si compra diez EUR/USD con el segundo bróker, obtendrá 909,090 1,000,000 EUR por 1.1010 1,000,909 909 USD. Si luego vende los euros a un segundo corredor a una tasa de 1.5, obtendrá $300. Acaba de ganar $ 609 por arbitraje de divisas. Si ambos corredores tienen un diferencial de XNUMX pips para este par, los costos de transacción serían de $XNUMX por esta cantidad, lo que le dejaría una ganancia de $XNUMX.

Una diferencia de tasa de 10 pips no es muy común, pero puede encontrar diferencias de 1 a 4 pips para el mismo par entre muchos corredores. A menudo veo diferencias de tasa de 1-3 pips entre Oanda y ETX Capital para los mismos pares de divisas exóticas. Sin embargo, dado que el diferencial de estos pares suele ser superior a 5 pips, la estrategia de comercio de arbitraje no es factible.

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Para obtener más información sobre la estrategia de comercio de divisas:

Valor justo: una forma eficiente de operar con divisas: estrategias de negociación de divisas

Estrategia de Carry Trade - Estrategias de Forex Trading

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Arbitraje Triangular

Como dijimos anteriormente, el arbitraje se puede usar incluso cuando hay diferencias de tasa entre varios pares. Para hacerlo simple, explicaremos el arbitraje triangular. Esto es un poco más complicado que el arbitraje bidireccional, pero la lógica básica es la misma. Por ejemplo, supongamos que tres corredores diferentes tienen las siguientes tarifas para los pares designados:

Broker	Vincular	Rate
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF / GBP	1.191

El arbitrajista compra $1,000,000, lo que significa vender 10 lotes USD/CHF al corredor X. Ahora tiene 817,100 CHF. Luego vende 817,100 686,062 CHF a cambio de libras esterlinas en el corredor Y, lo que le daría 1,005,081 686,062 CHF. Como paso final del plan comercial de arbitraje triangular, el comerciante vuelve a cambiar la GBP a USD, lo que termina con US$ 1.465 4,631 1.5 (XNUMX XNUMX x XNUMX). Se obtiene una ganancia de $XNUMX si los corredores mantienen un margen de XNUMX pips para todos los pares involucrados.

Este tipo de arbitraje no es fácil porque requiere cálculos rápidos para determinar si se puede obtener una ganancia. Sin embargo, las tasas cambian todo el tiempo, lo que hace que sea casi imposible de calcular para un ser humano.

Riesgos de Forex Arbitraje 

El arbitraje suena como un plan comercial fácil y rentable, pero es un poco más complejo en la vida real. Hay varias desventajas y riesgos asociados con el arbitraje. El mayor riesgo de todos es el proceso de ejecución. Cuando ejecuta la apertura y el cierre de dos operaciones separadas, debe ejecutarlas instantáneamente. De lo contrario, corre el riesgo de cargar con la diferencia de precio entre la entrada o la salida de ambas operaciones. Si la operación de venta se cierra por encima de la operación de compra, entonces la diferencia es una pérdida para usted.

Por ejemplo, vende EUR/USD a 1.20 con un bróker y compra a 1.1997 con otro bróker para beneficiarse de la discrepancia de precios. Luego intenta cerrarlos cuando el precio de ambos corredores ha llegado a 1.1210, lo que significa perder 10 pips en la primera operación y ganar 13 pips en la segunda. El problema es que a veces la ejecución puede tardar unos segundos. Entonces, si la operación de compra cierra inmediatamente en 1.2010 pero la operación de venta cierra unos segundos más tarde en 1.2015, perderá 15 pips de la segunda operación, lo que significa una pérdida de 2 pips en total. Abrir la operación enfrenta el mismo riesgo. La latencia relacionada con el comercio juega un papel muy importante en el éxito de una estrategia de arbitraje de divisas.

La propagación es otro riesgo. Muchos corredores tienen diferenciales fluctuantes que tienden a estrecharse y ampliarse. El margen puede ser de 1.5 pips en ambos corredores, lo que significa 3 pips en total para dos operaciones. En esencia, existe una discrepancia de precio de 5 pips para el mismo par entre ambos corredores. Esto parece un buen negocio, pero cuando el margen se amplía a 3 pips cuando intenta cerrar las operaciones, pagará 6 pips por el margen y ganará 5 pips del arbitraje. El resultado neto es una pérdida de un pip.

El comercio de arbitraje es un negocio difícil

El arbitraje ofrece buenas oportunidades de ganar, pero son muy raras para el comerciante normal. También requiere grandes cantidades de fondos y un alto apalancamiento para maximizar las ganancias de las pequeñas discrepancias del mismo par. Las empresas comerciales de alta frecuencia son las que se aprovechan de esto y obtienen las mayores ganancias. Los sistemas comerciales de arbitraje de alta velocidad pueden detectar pequeñas brechas de precios y cerrarlas rápidamente. Eso agrega liquidez y acerca al mercado lo más posible a la perfección.