Arbitrage Forex

Υπηρεσία για συναλλαγές αντιγράφων. Το Algo μας ανοίγει και κλείνει αυτόματα τις συναλλαγές.

Το L2T Algo παρέχει εξαιρετικά κερδοφόρα σήματα με ελάχιστο κίνδυνο.

Συναλλαγές κρυπτονομισμάτων 24/7. Όσο κοιμάσαι, ανταλλάσσουμε.

Ρύθμιση 10 λεπτών με σημαντικά πλεονεκτήματα. Το εγχειρίδιο παρέχεται μαζί με την αγορά.

79% Ποσοστό επιτυχίας. Τα αποτελέσματά μας θα σας ενθουσιάσουν.

Έως 70 συναλλαγές το μήνα. Υπάρχουν περισσότερα από 5 διαθέσιμα ζευγάρια.

Οι μηνιαίες συνδρομές ξεκινούν από 58 £.

L2T Κάτι

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το Arbitrage είναι στην πράξη από τα αρχαία χρόνια. Το Arbitrage είναι μια κερδοσκοπική στρατηγική, όπου κάποιος προσπαθεί να επωφεληθεί από τις διαφορές τιμών του ίδιου μέσου είτε στην ίδια αγορά είτε σε διαφορετικές αγορές. Περιλαμβάνει την αγορά και την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου σε δύο διαφορετικές τιμές προκειμένου να επωφεληθούν από τη διαφορά.

 

 

Η εύρεση των κατάλληλων συνθηκών και η εφαρμογή μιας στρατηγικής διαπραγμάτευσης arbitrage δεν είναι εύκολη γιατί όλοι αναζητούν ένα κενό στην αγορά για να βγάλουν κέρδος. Επομένως, μέχρι να έρθει στην αντίληψή σας, κάποιος άλλος μπορεί να έχει ήδη τοποθετήσει μια συναλλαγή και να έχει κλείσει. Έτσι, το arbitrage είναι κυρίως μια στρατηγική για τους συμμετέχοντες στην αγορά με τα καλύτερα και ταχύτερα συστήματα πληροφοριών και τεχνολογίας.

Το Arbitrage μπορεί να εφαρμοστεί όταν το ίδιο προϊόν έχει δύο διαφορετικές τιμές.

Τι είναι Forex Arbitrage Trading;

Το οικονομικό αρμπιτράζ συνίσταται στην αγορά και πώληση ενός προϊόντος ή χρηματοοικονομικού μέσου (ή δύο πολύ παρόμοιων μέσων) όσο το δυνατόν γρηγορότερα, επωφελούμενος από τη διαφορά τιμής. Αγοράζετε το όργανο όταν βλέπετε ότι κοστίζει λιγότερο σε μια αγορά και στη συνέχεια το πουλάτε σε άλλη αγορά ή στην ίδια αγορά όπου κοστίζει ελαφρώς περισσότερο. Οι αγορές δεν είναι τέλειες και υπάρχουν αναποτελεσματικότητα — αυτά είναι που δημιουργούν ευκαιρίες αρμπιτράζ.

Στην πραγματικότητα, το arbitrage ελαχιστοποιεί την αναποτελεσματικότητα της αγοράς, επειδή εάν ένα προϊόν υποτιμηθεί, οι παίκτες του arbitrage θα πηδήξουν αμέσως για να αυξήσουν τη ζήτηση για αυτό, αυξάνοντας έτσι την τιμή. Καθώς η τιμή του προϊόντος ανεβαίνει, η ζήτηση θα μειωθεί και η προσφορά θα αυξηθεί έως ότου φτάσουν σε ισορροπία και η τιμή του προϊόντος φτάσει στη σωστή αξία. Στις συναλλαγές νομισμάτων, το αρμπιτράζ forex επιτυγχάνεται μέσω της αγοράς και πώλησης ζευγών νομισμάτων.

Θεωρητικά, υπάρχουν τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για να θεωρηθεί μια συναλλαγή «αυθαιρεσία»:

• Η τιμή των ίδιων ή παρόμοιων προϊόντων διαφέρει ανάλογα με τις αγορές.
• Η τιμή δύο ή περισσότερων προϊόντων με ταυτόσημες ταμειακές ροές διαφέρει ανάλογα με τις αγορές.
• Η πραγματική τιμή ενός προϊόντος είναι διαφορετική από τη μελλοντική τιμή που προεξοφλείται με το επιτόκιο.

Το Arbitrage μπορεί να συμβεί ως αμφίδρομη ή με πολλούς τρόπους. Για ευκολία και κατανόηση, η βιβλιογραφία αναφέρεται σε πολλαπλά αρμπιτράζ ως «τριμερής αρμπιτράζ». Θα τα αναφέρουμε ως αρμπιτράζ δύο νομισμάτων και τριών νομισμάτων.

Αμφίδρομη Διαιτησία

Υπάρχουν πολλά είδη αρμπιτράζ, όπως το εργατικό αρμπιτράζ μεταξύ μιας ή δύο αγορών. Η τιμή και η ζήτηση εργασίας μεταξύ των κρατών μελών της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης είναι διαφορετικές. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πολλοί Ανατολικοευρωπαίοι πηγαίνουν την εργασία τους στη Δυτική Ευρώπη και κλείνουν το χάσμα διαιτησίας. Αυτή είναι η εργασιακή διαιτησία σε μια αγορά. Η διαφορά μεταξύ της αγοράς εργασίας της ΕΕ και της Αφρικής είναι μια αρμπιτράζ σε διαφορετικές αγορές. Αυτό είναι απλώς ένα απλό παράδειγμα για να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί το arbitrage.

Το αρμπιτράζ συναλλάγματος, ή "αρμπιτράζ δύο νομισμάτων", επιτυγχάνεται όταν αγοράζετε ένα ζεύγος νομισμάτων σε ένα ανταλλακτήριο που προσφέρει χαμηλότερη τιμή και στη συνέχεια πουλάτε το ίδιο ζεύγος σε άλλο ανταλλακτήριο σε υψηλότερη τιμή. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι έχετε λογαριασμούς με δύο διαφορετικούς μεσίτες και προσφέρουν μια ελαφρώς διαφορετική τιμή για EUR/USD. Ο μεσίτης Χ έχει ισοτιμία 1.1010 ενώ ο μεσίτης Υ έχει ισοτιμία 1.10.

Αν αγοράσετε δέκα EUR/USD με τον δεύτερο μεσίτη, θα λάβετε 909,090 EUR για 1,000,000 USD. Εάν στη συνέχεια πουλήσετε τα ευρώ σε έναν δεύτερο μεσίτη με επιτόκιο 1.1010, θα λάβετε 1,000,909 $. Μόλις κερδίσατε 909 $ με αρμπιτράζ forex. Εάν και οι δύο χρηματιστές έχουν περιθώριο 1.5 pip για αυτό το ζεύγος, το κόστος συναλλαγής θα είναι 300 $ για αυτό το ποσό, το οποίο θα σας άφηνε κέρδος 609 $.

Μια διαφορά ποσοστού 10 pip δεν είναι πολύ συνηθισμένη, αλλά μπορείτε να βρείτε διαφορές 1-4 pip για το ίδιο ζεύγος μεταξύ πολλών μεσιτών. Βλέπω συχνά διαφορές επιτοκίων 1-3 pip μεταξύ Oanda και ETX Capital για τα ίδια ζεύγη εξωτικών νομισμάτων. Ωστόσο, δεδομένου ότι το spread για αυτά τα ζεύγη είναι συχνά πάνω από 5 pips, η στρατηγική διαπραγμάτευσης arbitrage δεν είναι εφικτή.

---

Για περισσότερα σχετικά με τη στρατηγική συναλλαγών νομισμάτων:

Εύλογη αξία – Ένας αποτελεσματικός τρόπος για συναλλαγές νομισμάτων – Στρατηγικές συναλλαγών Forex

Στρατηγική Carry Trade – Στρατηγικές συναλλαγών Forex

---

Τριγωνικό Arbitrage

Όπως είπαμε παραπάνω, το arbitrage μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν υπάρχουν διαφορές ρυθμού μεταξύ πολλών ζευγών. Για να το κάνουμε απλό, θα εξηγήσουμε το τριγωνικό αρμπιτράζ. Αυτό είναι λίγο πιο περίπλοκο από αμφίδρομη αρμπιτράζ, αλλά η βασική λογική είναι η ίδια. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι τρεις διαφορετικοί μεσίτες έχουν τις ακόλουθες τιμές για τα καθορισμένα ζεύγη:

Μεσίτης	Ζεύγος	Τιμή
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Ο arbitrageur αγοράζει 1,000,000 $, που σημαίνει ότι πουλάει 10 παρτίδες USD/CHF στον μεσίτη X. Τώρα έχει 817,100 CHF. Στη συνέχεια, πουλάει 817,100 CHF σε αντάλλαγμα για βρετανική λίρα στερλίνα στον χρηματιστή Y που θα του έδινε 686,062 CHF. Ως τελευταίο βήμα στο τριγωνικό σχέδιο διαπραγμάτευσης αρμπιτράζ, ο έμπορος αλλάζει το GBP ξανά σε USD, καταλήγοντας σε 1,005,081 USD (686,062 x 1.465). Ένα κέρδος 4,631 $ επιτυγχάνεται εάν οι μεσίτες διατηρήσουν ένα spread 1.5 pip για όλα τα εμπλεκόμενα ζεύγη.

Αυτός ο τύπος αρμπιτράζ δεν είναι εύκολος γιατί απαιτεί γρήγορους υπολογισμούς για να προσδιοριστεί εάν υπάρχει κέρδος. Ωστόσο, τα ποσοστά αλλάζουν συνεχώς, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο για έναν άνθρωπο τον υπολογισμό.

Κίνδυνοι Forex Διαιτησία 

Το Arbitrage ακούγεται σαν ένα εύκολο και κερδοφόρο σχέδιο συναλλαγών, αλλά είναι λίγο πιο περίπλοκο στην πραγματική ζωή. Υπάρχουν πολλά μειονεκτήματα και κίνδυνοι που σχετίζονται με το arbitrage. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος όλων είναι η διαδικασία εκτέλεσης. Όταν εκτελείτε το άνοιγμα και το κλείσιμο δύο ξεχωριστών συναλλαγών, πρέπει να τις εκτελέσετε αμέσως. Εάν όχι, κινδυνεύετε να φέρετε τη διαφορά τιμής μεταξύ της εισόδου ή της εξόδου και των δύο συναλλαγών. Εάν η συναλλαγή πώλησης κλείσει πάνω από τη συναλλαγή αγοράς, τότε η διαφορά είναι απώλεια για εσάς.

Για παράδειγμα, πουλάτε EUR/USD στο 1.20 με έναν μεσίτη και αγοράζετε στο 1.1997 με έναν άλλο μεσίτη για να επωφεληθείτε από τη διαφορά τιμής. Στη συνέχεια, προσπαθείτε να τα κλείσετε όταν η τιμή και των δύο μεσιτών φτάσει στο 1.1210, που σημαίνει ότι χάνετε 10 pips από την πρώτη συναλλαγή και κερδίζετε 13 pips από τη δεύτερη. Το πρόβλημα είναι ότι μερικές φορές η εκτέλεση μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα. Έτσι, εάν η συναλλαγή αγοράς κλείσει αμέσως στο 1.2010 αλλά η συναλλαγή πώλησης κλείσει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα στο 1.2015, θα χάσετε 15 pips από τη δεύτερη συναλλαγή, που σημαίνει απώλεια 2 pip συνολικά. Το άνοιγμα της συναλλαγής αντιμετωπίζει τον ίδιο κίνδυνο. Η καθυστέρηση που σχετίζεται με το εμπόριο παίζει τεράστιο ρόλο στο πόσο επιτυχημένη μπορεί να είναι μια στρατηγική αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Η εξάπλωση είναι ένας άλλος κίνδυνος. Πολλοί χρηματιστές έχουν κυμαινόμενα spread που τείνουν να στενεύουν και να διευρύνονται. Το spread μπορεί να είναι 1.5 pips και στους δύο μεσίτες, δηλαδή 3 pips συνολικά για δύο συναλλαγές. Ουσιαστικά, υπάρχει μια διαφορά τιμής 5 pip για το ίδιο ζεύγος μεταξύ των δύο χρηματιστών. Αυτό φαίνεται σαν μια καλή συμφωνία, αλλά όταν το spread διευρυνθεί στα 3 pips όταν προσπαθείτε να κλείσετε τις συναλλαγές, θα πληρώσετε 6 pips για το spread και θα κερδίσετε 5 pips από το arbitrage. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια απώλεια ενός pip.

Το Arbitrage Trading είναι μια δύσκολη επιχείρηση

Το Arbitrage προσφέρει ωραίες ευκαιρίες νίκης, αλλά είναι πολύ σπάνιες για τον κανονικό έμπορο. Απαιτεί επίσης μεγάλα ποσά κεφαλαίων και υψηλή μόχλευση για να μεγιστοποιηθεί το κέρδος από μικρές αποκλίσεις του ίδιου ζεύγους. Οι εταιρείες συναλλαγών υψηλής συχνότητας είναι αυτές που επωφελούνται από αυτό και αποκομίζουν τα περισσότερα κέρδη. Τα συστήματα διαπραγμάτευσης αρμπιτράζ υψηλής ταχύτητας μπορούν να εντοπίσουν μικρά κενά τιμών και να τα κλείσουν γρήγορα. Αυτό προσθέτει ρευστότητα και φέρνει την αγορά όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τελειότητα.