Arbitrage-Forex

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ERGEBNISSE

Schiedsgerichtsbarkeit wird seit der Antike praktiziert. Arbitrage ist eine spekulative Strategie, bei der jemand versucht, von Preisunterschieden desselben Instruments entweder auf demselben Markt oder auf verschiedenen Märkten zu profitieren. Dabei wird ein Vermögenswert zu zwei unterschiedlichen Preisen gekauft und verkauft, um von der Differenz zu profitieren.

 

 

Die richtigen Bedingungen zu finden und eine Arbitrage-Handelsstrategie anzuwenden, ist nicht einfach, da jeder nach einer Marktlücke sucht, um Gewinne zu erzielen. Daher kann es sein, dass zu dem Zeitpunkt, an dem Sie darauf aufmerksam werden, bereits jemand anderes einen Trade platziert und abgeschlossen hat. Arbitrage ist also meist eine Strategie für Marktteilnehmer mit den besten und schnellsten Informations- und Technologiesystemen.

Arbitrage kann angewendet werden, wenn dasselbe Produkt zwei unterschiedliche Preise hat.

Was ist Forex Arbitrage Trading?

Bei der Finanzarbitrage geht es darum, ein Produkt oder Finanzinstrument (oder zwei sehr ähnliche Instrumente) so schnell wie möglich zu kaufen und zu verkaufen und dabei von der Preisdifferenz zu profitieren. Sie kaufen das Instrument, wenn Sie feststellen, dass es auf einem Markt weniger kostet, und verkaufen es dann auf einem anderen Markt oder auf demselben Markt, wo es etwas mehr kostet. Die Märkte sind nicht perfekt und es gibt Ineffizienzen – dadurch entstehen Arbitragemöglichkeiten.

Tatsächlich minimiert Arbitrage Marktineffizienzen, denn wenn ein Produkt unterbewertet ist, werden die Arbitrage-Akteure sofort einspringen, um die Nachfrage danach zu erhöhen und so den Preis zu erhöhen. Wenn der Preis des Produkts steigt, sinkt die Nachfrage und das Angebot steigt, bis ein Gleichgewicht erreicht ist und der Preis des Produkts den richtigen Wert erreicht. Beim Devisenhandel wird Forex-Arbitrage durch den Kauf und Verkauf von Währungspaaren erreicht.

Theoretisch müssen drei Bedingungen erfüllt sein, damit ein Handel als „Arbitrage“ gilt:

• Der Preis für gleiche oder ähnliche Produkte ist je nach Markt unterschiedlich.
• Der Preis von zwei oder mehr Produkten mit identischem Cashflow ist je nach Markt unterschiedlich.
• Der tatsächliche Preis eines Produkts unterscheidet sich von dem mit dem Zinssatz diskontierten zukünftigen Preis.

Arbitrage kann in beide Richtungen oder auf vielfältige Weise erfolgen. Der Einfachheit und dem Verständnis halber bezeichnet die Literatur Mehrfacharbitrage als „Drei-Wege-Arbitrage“. Wir bezeichnen sie als Zwei-Währungs- und Drei-Währungs-Arbitrage.

Zweiseitige Arbitrage

Es gibt viele Arten von Arbitrage, beispielsweise die Arbeitsarbitrage zwischen einem oder zwei Märkten. Der Arbeitspreis und die Nachfrage zwischen den ost- und westeuropäischen Mitgliedstaaten sind unterschiedlich. Deshalb verlagern viele Osteuropäer ihre Arbeitskräfte nach Westeuropa und schließen die Schlichtungslücke. Dies ist eine Arbeitsschiedsgerichtsbarkeit innerhalb eines Marktes. Der Unterschied zwischen den Arbeitsmärkten der EU und Afrikas ist eine Arbitrage in verschiedenen Märkten. Dies ist nur ein einfaches Beispiel, um zu erklären, wie Arbitrage funktioniert.

Forex-Arbitrage oder „Zwei-Währungsarbitrage“ wird erreicht, wenn Sie ein Währungspaar an einer Börse kaufen, die einen niedrigeren Preis bietet, und dann dasselbe Paar an einer anderen Börse zu einem höheren Preis verkaufen. Angenommen, Sie haben Konten bei zwei verschiedenen Brokern und diese bieten einen leicht unterschiedlichen Preis für EUR/USD an; Broker X hat einen Wechselkurs von 1.1010, während Broker Y einen Wechselkurs von 1.10 hat.

Wenn Sie beim zweiten Broker zehn EUR/USD kaufen, erhalten Sie 909,090 EUR für 1,000,000 USD. Wenn Sie die Euro dann zu einem Kurs von 1.1010 an einen zweiten Broker verkaufen, erhalten Sie 1,000,909 $. Sie haben gerade 909 $ durch Forex-Arbitrage verdient. Wenn beide Broker einen Spread von 1.5 Pip für dieses Paar haben, würden die Transaktionskosten für diesen Betrag 300 $ betragen, was Ihnen einen Gewinn von 609 $ bescheren würde.

Ein Kursunterschied von 10 Pip ist nicht sehr häufig, aber Sie können bei vielen Brokern 1-4 Pip-Unterschiede für dasselbe Paar feststellen. Ich sehe oft 1-3 Pip-Kursunterschiede zwischen Oanda und ETX Capital für die gleichen exotischen Währungspaare. Da der Spread für diese Paare jedoch oft mehr als 5 Pips beträgt, ist die Arbitrage-Handelsstrategie nicht realisierbar.

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Weitere Informationen zur Devisenhandelsstrategie:

Fair Value – Eine effiziente Möglichkeit für den Währungshandel – Forex-Handelsstrategien

Carry-Trade-Strategie – Forex-Handelsstrategien

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Dreieckige Arbitrage

Wie oben erwähnt, kann Arbitrage auch dann eingesetzt werden, wenn zwischen mehreren Paaren Kursunterschiede bestehen. Der Einfachheit halber erklären wir die Dreiecksarbitrage. Dies ist etwas komplizierter als die bidirektionale Arbitrage, aber die Grundlogik ist dieselbe. Nehmen wir zum Beispiel an, dass drei verschiedene Broker die folgenden Kurse für die angegebenen Paare haben:

Makler	Paar	Bewerten
X	USD / CHF	0.8171
Y	GBP / USD	1.465
Z	CHF/GBP	1.191

Der Arbitrageur kauft 1,000,000 $, was bedeutet, dass er 10 Lots USD/CHF an Broker X verkauft. Jetzt hat er 817,100 CHF. Dann verkauft er 817,100 CHF im Tausch gegen britische Pfund beim Broker Y, was ihm 686,062 CHF einbringen würde. Als letzten Schritt zum triangularen Arbitrage-Handelsplan tauscht der Händler das GBP wieder in USD um und erhält am Ende 1,005,081 US-Dollar (686,062 x 1.465). Ein Gewinn von 4,631 $ wird erzielt, wenn die Broker für alle beteiligten Paare einen Spread von 1.5 Pip einhalten.

Diese Art der Arbitrage ist nicht einfach, da schnelle Berechnungen erforderlich sind, um festzustellen, ob ein Gewinn erzielt werden kann. Allerdings ändern sich die Tarife ständig, sodass es für einen Menschen nahezu unmöglich ist, sie zu berechnen.

Risiken von Forex Arbitrage 

Arbitrage hört sich nach einem einfachen und profitablen Handelsplan an, ist in der Praxis jedoch etwas komplexer. Mit Arbitrage sind mehrere Nachteile und Risiken verbunden. Das größte Risiko von allen ist der Ausführungsprozess. Wenn Sie das Öffnen und Schließen zweier separater Geschäfte ausführen, müssen Sie diese sofort ausführen. Wenn nicht, riskieren Sie, die Preisdifferenz zwischen dem Ein- und Ausstieg beider Geschäfte zu tragen. Wenn das Verkaufsgeschäft über dem Kaufgeschäft schließt, ist die Differenz ein Verlust für Sie.

Beispielsweise verkaufen Sie EUR/USD bei einem Broker zum Kurs 1.20 und kaufen bei einem anderen Broker zum Kurs 1.1997, um von der Preisdifferenz zu profitieren. Dann versuchen Sie, sie zu schließen, wenn der Preis beider Broker 1.1210 erreicht hat, was bedeutet, dass Sie beim ersten Trade 10 Pips verlieren und beim zweiten Trade 13 Pips gewinnen. Das Problem besteht darin, dass die Ausführung manchmal einige Sekunden dauern kann. Wenn also der Kaufhandel sofort bei 1.2010 schließt, der Verkaufshandel jedoch einige Sekunden später bei 1.2015 schließt, verlieren Sie 15 Pips aus dem zweiten Handel, was insgesamt einen Verlust von 2 Pip bedeutet. Die Eröffnung des Handels birgt das gleiche Risiko. Die handelsbedingte Latenzzeit spielt eine große Rolle dabei, wie erfolgreich eine Forex-Arbitrage-Strategie sein kann.

Eine Ausbreitung ist ein weiteres Risiko. Viele Broker haben schwankende Spreads, die dazu neigen, sich zu verengen und zu erweitern. Der Spread könnte bei beiden Brokern 1.5 Pips betragen, was insgesamt 3 Pips für zwei Trades bedeutet. Im Wesentlichen besteht zwischen beiden Brokern eine Preisdifferenz von 5 Pip für dasselbe Paar. Das scheint ein gutes Geschäft zu sein, aber wenn sich der Spread auf 3 Pips erweitert, wenn Sie versuchen, die Geschäfte zu schließen, zahlen Sie 6 Pips für den Spread und gewinnen 5 Pips aus der Arbitrage. Das Nettoergebnis ist ein Verlust von einem Pip.

Arbitrage-Handel ist ein hartes Geschäft

Arbitrage bietet schöne Gewinnmöglichkeiten, die für den normalen Trader jedoch sehr selten sind. Außerdem sind große Mittelbeträge und eine hohe Hebelwirkung erforderlich, um den Gewinn aus kleinen Abweichungen desselben Paares zu maximieren. Hochfrequenzhandelsunternehmen sind diejenigen, die davon profitieren und den größten Gewinn erzielen. Die Hochgeschwindigkeits-Arbitrage-Handelssysteme können kleine Preislücken erkennen und diese schnell schließen. Das erhöht die Liquidität und bringt den Markt so nah wie möglich an die Perfektion.