Rollover: Definice a důsledky v obchodování

Michael Fasogbon

Aktualizováno: 2 2023 prosince

Služba pro obchodování s kopiemi. Naše Algo automaticky otevírá a zavírá obchody.

L2T Algo poskytuje vysoce ziskové signály s minimálním rizikem.

24/7 obchodování s kryptoměnami. Zatímco vy spíte, obchodujeme.

10minutové nastavení s podstatnými výhodami. Návod je dodáván s nákupem.

79% úspěšnost. Naše výsledky vás nadchnou.

Až 70 obchodů měsíčně. K dispozici je více než 5 párů.

Měsíční předplatné začíná na 58 GBP.

Něco L2T

VÝSLEDKY

Transakce provedené s makléřem/dealerem v Forex obchodování podléhají příjmu nebo placení úroku, pokud jsou pozice ponechány otevřené do dalšího dne vypořádání.

Naše Forexové signály

Forexové signály - 1 měsíc

Až 5 signály zasílané denně
76% úspěšnost
Vstup, zisk a zastavení ztráty
Výše rizika na obchod
Poměr rizik a výnosů
Skupina VIP telegramů

39£

Kup nyní

Forexové signály - 3 měsíce

Až 5 signály zasílané denně
76% úspěšnost
Vstup, zisk a zastavení ztráty
Výše rizika na obchod
Poměr rizik a výnosů
Skupina VIP telegramů

89£

Kup nyní

NEJOBLÍBENĚJŠÍ

Forexové signály - 6 měsíce

Až 5 signály zasílané denně
76% úspěšnost
Vstup, zisk a zastavení ztráty
Výše rizika na obchod
Poměr rizik a výnosů
Skupina VIP telegramů

129£

Kup nyní

To je to, co je známé jako noční pozice (operace je otevřena přes noc). Úrok účtovaný nebo přijatý v této transakci je volán rollover interest, rollover rate, nebo only rollover. Je také velmi běžné jej najít jako swap, protože zahrnuje úrokový swap.

obchodování

V tomto článku uvidíme, proč existuje rollover a jak mohou obchodníci na Forexu těžit (nebo ne) z tohoto zájmu.

Co je to Rollover?

Na Forexu mají všechny pozice maximální datum vypořádání 2 dny. Toto datum vypořádání lze prodloužit přetažením pozice. Toto přetažení nebo převrácení lze chápat jako obnovení pozice.

Obvykle se rollover provádí automaticky u všech brokerů. Toto obnovení pozice je doprovázeno likvidací úroků generovaných každou z měn, která je součástí páru, ve kterém je operace otevřena. Zde dochází k úrokovému swapu.

K převrácení dochází ve všech pozicích, které zůstávají otevřené v UTC (5:00 EST) 10:00 během všech dnů. Tyto pozice jsou známé jako pozice přes noc pro zůstat otevřené v noci 17:00 EST (newyorského času). Provoz otevřený v 16:59 EST a uzavřený v 17:01 EST je považován za provoz přes noc a bude podléhat prodloužení.

Rolovací sazba platná u obchodníka se vypočítá jako rozdíl mezi úrokovou sazbou měny, kterou kupujete, a úrokovou sazbou měny, kterou prodáváte.

Pamatujte, že na Forexu se všechny operace provádějí v měnových párech a zahrnují nákup jedné měny a prodej druhé, protože směnný kurz je relativní hodnotou jedné měny vůči druhé. např. pokud obchodník nakoupí EUR / USD, obdrží nebo zaplatí úrok z proměny získaný z kolísání úrokové sazby Evropské centrální banky a úrokové sazby Federálního rezervního systému.

Ve většině případů broker / dealer aplikuje rollover automaticky. Maloobchodní makléři aplikují rollover, aby zabránili drtivé většině spekulantů doručit aktuální hodnotu burzy protějšku operace.

Datum vypořádání, což je den, kdy by broker musel doručit skutečnou měnu protistraně své operace, je dva pracovní dny po dni, kdy byla operace provedena.

Pokud se rollover neuplatní, broker by musel protistraně dodat nominální kurz měny.

To je způsobeno skutečností, že na měnovém trhu se obchoduje s kontrakty na výměnu jedné měny za druhou, které musí být doručeny do 2 pracovních dnů.

Je důležité si uvědomit, že převrácení je úrok zaplacený nebo obdržený obchodníkem, který je založen na celkové hodnotě jeho operace, a nikoli na použité marži. např. pokud operátor provede operaci šarže v EUR / USD, bude převrácení vypočítáno za 100,000 XNUMX USD (celková hodnota šarže).

Je také důležité vzít v úvahu, že převrácení není poplatek za použití pákového efektu. Lidé věří, že náboj převrácení představuje „náklady obchodníka“, což je úplně špatně.

Rolování je založeno na variaci mezi úrokovými sazbami zemí zapojených do měnového páru, ve kterém má obchodník otevřenou obchodní operaci, nic víc.

Výpočet převrácení

Abychom mohli vypočítat rolovací úrok, potřebujeme krátkodobé úrokové sazby obou měn, aktuální směnný kurz měnového páru a částku, kterou operace zahrnuje. Předpokládejme například, že obchodník provede nákupní transakci ve výši 10,000 0.9155 EUR / USD. Aktuální směnný kurz je 4.25, krátkodobá úroková sazba na euro (základní měna) je 3.5 % a krátkodobá úroková sazba v americkém dolaru (kotovaná měna) je 22.75 %. V tomto případě je zájem o převrácení 4.25 $, ((3.5 % – 360 %) / 10,000) x (0.9155 XNUMX / XNUMX).

Výpočet převrácení lze vyjádřit pomocí následujícího vzorce:

Převrácení = ((Ic – Iv) / 360) x V

Kde:

Je to úroková sazba spojená s nakupovanou měnou
Je to úroková sazba spojená s prodávanou měnou
V je celkový objem transakce vyjádřený v USD (nebo v denominační měně obchodního účtu)
360 se zadává, aby se výpočet prováděl na denní bázi, protože opakovací úrok je roční (365, pokud ATC / 360
Nepoužívá se standard ic bankovnictví – Iv je úroková sazba nebo míra převrácení

Použije se počet nakoupených měnových jednotek, protože se jedná o počet jednotek vlastněných obchodníkem. Krátkodobé úrokové sazby se používají, protože se jedná o úrokové sazby měn zapojených do měnového páru operace.

obchodování

V našem příkladu obchodník vlastní eura, za které si vydělá 4.25 %, ale musí platit sazbu půjčky v amerických dolarech, 3.5 %. Rozdíl mezi těmito dvěma je kladný a převrácení bude přidáno na účet obchodníka.

Pokud bychom uvedli stejný příklad, ale s prodejem namísto nákupu, rozdíl mezi oběma úrokovými sazbami by byl záporný (úrok z nakupované měny by byl 3.5 % a prodávané měny 4.25 %). Obchodník bude muset zaplatit částku převrácení, která bude odečtena ze zůstatku vašeho účtu.

Kredit a debet na obchodním účtu

Pokud převrácení povede k kreditu nebo debetu pro obchodníka, je to určeno měnou, kterou obchodník nakoupil.

Pokud je úroková sazba v zemi měny, kterou jste zakoupili, vyšší než úroková sazba druhé měny z páru (ta, kterou obchodník prodává), obchodník obdrží kladný rollover, který bude připsán na váš účet. např. pokud operátor nakupuje v USD / JPY, to znamená, že nakupuje americké dolary a prodává japonské jeny, pokud USA. Má úrokovou sazbu 2% a Japonsko 0.5%, takže obchodník obdrží 1.5% roční úrok z hodnoty své pozice.

Pokud obchodník prodává USD / JPY, což znamená, že prodává USD a nakupuje JPY, bude účtován rozdíl mezi těmito dvěma zeměmi.

Brokerovi bude každý den vyplácen úrok, pokud má pozici přes noc, ve které je diferenciál úrokových sazeb kladný, nebo mu bude úrok účtován každý den, kdy bude udržovat pozici přes noc, ve které je diferenciál úrokových sazeb záporný.

Normálně je převrácení přičteno nebo odečteno od zůstatku účtu obchodníka automaticky v 17:00 EST. I když je to velmi vzácné, lze převrácení uplatnit také úpravou vstupní ceny operace.

Získejte výhody z Rolloveru

Jak je vidět, převrácení může vést k součtu kapitálu na účtu obchodníka. To je proč; operace na Forexu mohou být prováděny s přihlédnutím k úrokovým ziskům navíc k výhodě kolísání směnného kurzu.

V tomto smyslu, tváří v tvář pozici, která obchodníkovi nasbírá pozitivní rollover, se obchodník může rozhodnout, zda bude udržovat o něco větší pozici, aby získal tuto výhodu, nebo udržovat dlouhodobé pozice v měnovém páru ve směru, ve kterém Rollover zájem je pozitivní.

Rollover je základem carry trade, strategie, která se snaží udržet dlouhodobé pozice v měnových párech s vysokým rozdílem v úrokových sazbách, nákup měny s vyššími úrokovými sazbami a prodej druhé.

Zde je třeba poznamenat, že úrokové sazby nejsou fixní a mohou se v průběhu času měnit podle rozhodnutí příslušných centrálních bank.

např. pokud broker odhadne, že směnný kurz měnového páru zůstane během roku nebo tak nějak stabilní, pak může obchodník využít rozdílu mezi úrokovými sazbami a získat dobrý zisk.

Eightcap - regulovaná platforma s těsnými spready

Naše Rating

Minimální vklad pouhých 250 USD, abyste získali doživotní přístup ke všem VIP kanálům
Využijte naši zabezpečenou a šifrovanou infrastrukturu
Spready od 0.0 pipu na Raw účtech
Obchodujte na oceněných platformách MT4 a MT5
Vícejurisdikční nařízení
Žádné provizní obchodování na standardních účtech

71% účtů retailových investorů přichází o peníze při obchodování CFD s tímto poskytovatelem.

Navštivte eightcap nyní

Daňové úvahy

Úroky z rolloveru jsou velmi podobné úrokům splatným ze zůstatku na bankovním účtu. Proto je převedení zdaněno jako úrokový výnos a z daňových důvodů musí být vedeno oddělené účtování kapitálových výnosů.

Zprávy o činnosti účtů obchodníků vydané makléři musí uvádět zaplacené/inkasované úroky.

Rollover: definice a důsledky v obchodování

Michael Fasogbon

Připojte se do našeho Telegram Kanály