Гандлёвы курс

Выйгрышныя камбінацыі для гандлёвых стратэгій

У раздзеле 9 мы пакажам вам, якія гандлёвыя стратэгіі вы можаце аб'яднаць, каб атрымаць лепшыя вынікі (дзве звычайна лепш, чым адна).

• Хваля Эліота: мадэль прагназавання
• Гандаль дывергенцыяй: прадказаць будучыню
• Гандлёвы план: Стратэгія адкату / развароту
• Адкрыццё і закрыццё пазіцыі: дзве простыя гандлёвыя стратэгіі
• Валютная карэляцыя: фундаментальная стратэгія - гуляйце ў свае валюты, як у шахматы
• Carry Trade: Выдатная альтэрнатыўная стратэгія

Аб'яднанне паказчыкаў

На папярэднім уроку мы пазнаёмілі з важнымі тэхнічнымі паказчыкамі. Мы таксама рэкамендавалі выкарыстоўваць два-тры індыкатары адначасова, перш чым прыняць рашэнне аб трэндзе і аб тым, якія дзеянні трэба прыняць, але не больш.

Вы даведаліся пра тэхнічныя індыкатары і ўбачылі прыклады таго, як яны працуюць паасобку. Але, як мы ўжо згадвалі ў папярэдніх уроках гэтага курса, лепшы спосаб пабудаваць стратэгію форекс - гэта аб'яднанне індыкатараў.

Зараз давайце паглядзім на шэсць выйгрышных (на наш погляд) камбінацый форекс-індыкатараў, каб завяршыць гэтую тэму:

Слізгальнае сярэдняе + стохастык

Гэта адзін з наша любімая і самая папулярная гандлёвая стратэгія. для кароткатэрміновага гандлю, а часта і для доўгатэрміновых сігналаў. Як вы можаце бачыць, стахастык перакуплены, і цана знаходзіцца прама ніжэй слізгальнай сярэдняй 100, перш чым яна павернецца на поўдзень. Гэта вельмі эфектыўная стратэгія форекс, асабліва калі ў вас ёсць свечкі. Гэта асноўная гандлёвая стратэгія на індэксах і сыравінных рынках.

Паласы Боллинджера + стохастык

MACD + RSI

Парабалічны SAR + EMA

Парабалічны SAR + Stochastic

Фібаначы + MACD

Будзь асцярожны!

Мы паказалі вам некалькі прыкладаў, каб прадэманстраваць, як нам дапамагае выкарыстанне тэхнічных інструментаў вызначыць тэндэнцыі, будучыя кірункі, ўваходы і выхады і іншыя неабходныя рынкавыя дадзеныя.

Ці ўсё так проста? Ці жывем мы ў ідэальным свеце? Канешне не!

Першая праблема заключаецца ў тым, што абвесткі, якія паступаюць з рынку, часам памылковыя.

Уявіце, што вы гулец НБА. Ваша каманда гуляе супраць Кобі Браянта і LA Lakers. Вашы трэнеры не лохі, яны падрыхтуюць план гульні і прааналізуюць вашых супернікаў, праглядаючы стужкі і статыстыку. Выкажам здагадку, што аналіз паказвае, што на працягу пяці апошніх гульняў Кобі выконваў у сярэднім 7 трох кідкоў, а таксама набраў 90% з лініі. Яны таксама ведаюць, што ён любіць хадзіць да кошыка з правага боку, левай рукой. Трэнеры падрыхтуюць вас, каб паспрабаваць спаборнічаць з гэтымі фактамі, у сувязі з высокай верагоднасцю таго, што гэтыя лічбы і дадзеныя будуць падобнымі падчас гульні заўтра ўвечары. Ці ёсць у вас гарантыі, што гэта спрацуе? Вы цалкам упэўненыя, што Кобі будзе прытрымлівацца гэтых лічбаў? Канешне не!

У любым выпадку, рэкамендуецца рыхтавацца самастойна. Тое ж самае і з гандлем. Індыкатары вельмі эфектыўныя, але яны могуць памыляцца і ўвесці вас у зман.

Напрыклад, возьмем наступны графік, які змяшчае два індыкатары - EMA (на графіцы) і MACD (пад ім):

Вы можаце бачыць з графіка, што сігналы былі няправільныя! У левым адзначаным месцы на графіцы MACD (Купіць) памыляецца - вы можаце заўважыць зніжэнне кошту адразу пасля сігналу КУПЛЯ. На правым пазначаным месцы EMA разумее гэта няправільна - яна наогул не дае сігналу для маючага адбыцца ўзыходзячага трэнду, у той час як MACD забяспечвае правільны сігнал КУПЛЯ.

Іншая праблема ў тым, што бываюць выпадкі, калі розныя індыкатары падаюць розныя сігналы.

Іншы прыклад з 3 індыкатарамі на графіцы - Stochastic, RSI (абодва пад графікам) і Parabolic SAR (на графіцы):

Вы бачыце, што ўсе паказчыкі скіруюць нас на адны і тыя ж дзеянні. Брава! З вамі прыемна мець справу…

Давайце праверым індыкатары і сачыце за абвесткамі.

Тут, наадварот, справа іншая. Parabolic SAR + Stochastic + RSI паказваюць, што індыкатары часта не карэлююць адзін з адным, што можа выклікаць блытаніну ў трэйдараў. У выпадку, калі кожны індыкатар дае вам розныя абвесткі, лепш наогул не рабіць ніякіх крокаў! Пачакайце іншых магчымасцяў. Калі вы ўсё роўна хочаце адкрыць пазіцыю - ідзіце з большасцю.

Хваля Эліота - Шаблон прагназавання

Адна з ключавых асноў тэхнічнага аналізу названа ў гонар Ральфа Нэльсана Эліота, эканаміста. Гэта метад ідэнтыфікацыі гандлёвых мадэляў. Ён служыць добрым інструментам для прагназавання кірункаў тэндэнцый. Тэорыя хваль Эліёта працуе на прынцыпе руху хваль - трэйдары вагаюцца ў натуральных, бесперапынных, паўтаральных рухах, як паслядоўнасць хваль, якія разбіваюцца на пляж. Мы называем хвалі этапамі. На кожным этапе з васьмі этапаў пабудуйце адзін рух, які можа доўжыцца розныя перыяды часу (вы атрымаеце яго за 3 хвіліны, не хвалюйцеся). Псіхалагічна трэйдары звычайна аднолькава рэагуюць на кожную хвалю. Гэтыя рэакцыі ствараюць мадэль, працяг якой можна прадбачыць. Эліёт выявіў адносна гарманічны, выразны рух, які ўвесь час паўтараўся.

Праблема – Многія трэйдары схільныя занадта спадзявацца на гэты шаблон, і няправільна класці ўсе яйкі ў адзін кошык! Акрамя таго, у многіх выпадках хвалі Эліята цяжка ідэнтыфікаваць. Трэйдары робяць памылкі ў распазнанні і няправільнай інтэрпрэтацыі графікаў.

Давайце паглядзім, як выглядае ўзор хвалі Эліята на наступных графіках:

Вы можаце бачыць, што патэрн сабраўся на першым галоўным трэндзе (у дадзеным выпадку - ўзыходзячай тэндэнцыі), які складаецца з 5 этапаў (хвалі з 1 па 5), і меншым другасным трэндам (у нашым выпадку сыходны трэнд), пабудаваным з 3 этапаў ( Хвалі ад А да С).

Шэраг правілаў:

• Хваля №2 ніколі не пройдзе адпраўную кропку хвалі №1;
• Хваля №3 ніколі не будзе самай кароткай з пяці этапаў, якія будуюць першую тэндэнцыю;
• Хваля №4 не ўвойдзе ў дыяпазон коштаў хвалі №1. Мяркуючы ўзыходзячага трэнду, ён заўсёды заканчваецца вышэй, чым вяршыня хвалі № 1;
• Хваля № 2 і хваля № 4 звычайна заканчваюцца каля каэфіцыентаў Фібаначы

Звярніце ўвагу на ўсе 8 этапаў хвалі Эліёта ў наступным графіку:

Ці паўторыцца ўзор зноў? Бінга!

Своечасовае выяўленне хвалі Эліёта можа прынесці вялікі прыбытак!

Вось добры прыклад ідэнтыфікацыі кропкі адкрыцця хвалі №3 з Фібаначы даведка (каэфіцыент 0.618):

Давайце паглядзім, што будзе далей:

У большасці выпадкаў вышыня хвалі прыкладна такая ж, як і тры асноўныя каэфіцыенты Фібаначы (50, 382 і 618).

Гандаль дывергенцыяй - прадказаць будучыню

Ці не было б выдатна, калі б вы маглі прадказаць будучыя падзеі? Скажам, выйгрышныя нумары ў наступнай латарэі? Не будзем захапляцца... Мы не можам прызнаць, што ўмеем гэта рабіць (мы, відавочна, не Гары Потэр), але Стратэгіі гандлю дывергенцыяй дапамагчы нам прадказаць далейшае рух коштаў.

Дывергенцыя адбываецца, калі напрамкі на графіцы цэны і на паказальным графіцы падзяляюцца. Калі адбываецца разыходжанне, гэта дапамагае нам вызначыць, ці назіраем мы добры пункт выхаду/уваходу. Гандаль дывергенцыяй дазваляе нам пачакаць з выкананнем, пакуль не наблізіцца да канчатковай кропкі трэнду, і, робячы гэта, адначасова павялічваць прыбытак і зніжаць рызыкі!

Як вы можаце зрабіць гэта на практыцы? Проста параўнайце рух цэны на графіцы з тым, што паказвае індыкатар.

Давайце сустрэнемся з двума тыпамі разыходжанняў і праверым, як яны на самай справе працуюць:

Рэгулярная дывергенцыя – Паведамляе нам, што пара слабее і што тэндэнцыя хутка скончыцца. Добры прыкмета змены напрамку трэнду.

Калі цана рухаецца ад максімуму да больш высокага максімуму, а індыкатар рухаецца ад максімуму да больш нізкага максімуму, вы павінны падрыхтавацца да мядзведжай дывергенцыі:

Звярніце ўвагу на la цана, які рухаецца ад нізкага мінімуму да больш высокага мінімуму, і да індыкатара, які рухаецца ад нізкага да больш нізкага мінімуму. У гэтым выпадку графік сігналізуе аб працягу ўзыходзячага трэнду.

Наступны малюнак паказвае мядзведжыя прыхаваная дывергенцыя і сігналізуе аб працягу зніжэння кошту:

Прыклад на графіку EUR/USD, 1 гадзіна:

Давайце паглядзім, як схаваная дывергенцыя выглядае на рэальным графіку, выкарыстоўваючы Stochastic:

Вы можаце заўважыць ідэальны «HL/LL Hidden Divergence». Гэты тып divergence сігнал з'яўляецца працягам ўзыходзячага трэнду. Гэта тое, што тут адбудзецца?

Савет: дывергенцыя значна больш эфектыўная для доўгатэрміновых здзелак.

Памятаеце: рэкамендуемымі індыкатарамі для выкарыстання метаду дывергенцыі ў асноўным з'яўляюцца MACD, RSI і Stochastics. Тут мы часам выкарыстоўваем дывергенцыю для нашага доўгатэрміновыя гандлёвыя сігналы форекс.

Дывергенцыя - не забывайце:

1. Каб маляваць лініі. Разрыў паміж двума максімумамі цэны або двума мінімумамі павінен быць відавочным, без перапынкаў.
2. Выкарыстоўвайце адпаведны індыкатар.
3. Параўнайце прыкладзеную лінію на графіцы цэны з прыкладзенай лініяй на графіку індыкатара.
4. Калі вы заўважылі разыходжанне занадта позна, не хвалюйцеся! Набярыцеся цярпення і дачакайцеся з'яўлення наступнага.

Гандлёвы план - Стратэгія адкату і развароту

Адкат звычайна адбываецца, калі пара дасягае трох каэфіцыентаў Фібаначы - 61.8%, 50% або 38.2% і спыняецца, перш чым вярнуцца да свайго агульнага кірунку.

Калі цана перасячэ ўсе гэтыя ўзроўні і пройдзе 61.8%, можа быць добры шанец на разварот.

Давайце паглядзім прыклад у пары EUR/CHF:

Яшчэ адзін добры інструмент Trendline Гандлёвая стратэгія. Калі нас знізіць цана, мы, магчыма, станем сведкамі развароту:

Дасведчаныя трэйдары ўжо ведаюць толк пра валюты. Яны ведаюць, што ў многіх выпадках асноўныя пары дасягаюць сваіх штодзённых пікаў у гадзіны пік ранніх сесій у Нью-Йорку, калі сесія ў Лондане яшчэ адкрыта. Яны таксама ведаюць, што, выкарыстоўваючы некалькі індыкатараў, яны ўжо маглі адгадаць агульныя вобласці на графіцы, у якіх цана стаміцца, запаволіцца, развернецца і вернецца да сваёй сярэднясутачнай зоны.

Яшчэ адна рэч, якую яны могуць зрабіць, гэта знайсці сярэднясутачны дыяпазон коштаў пэўнай пары на працягу абранага перыяду (з дапамогай інструмента ADR для разліку сярэднясутачных пунктаў! Калі ADR паказвае, што пэўны дыяпазон коштаў на працягу апошніх 20 дзён быў 120 пунктаў у дзень - калі сёння не адбылося нешта драматычнае, мы можам з упэўненасцю выказаць здагадку, што гэта будзе прыблізны дыяпазон сённяшняга дня, заўтра і гэтак далей, пакуль не адбудзецца нейкая сур'ёзная фундаментальная падзея і не паўплывае на рынак.

Прыклад гандлю:

Спачатку мы прымаем пад увагу некаторыя важныя дадзеныя на графіцы, да цяперашняга моманту. У нашым прыкладзе мы гандлюем на лонданскай сесіі. Дыяграма ніжэй - гэта 10 хвілін. графік (кожная свечка ўяўляе 10 хвілін). Дыяграма ўяўляе сабой 5-гадзінны кадр: з 8 раніцы да 1 гадзін па Грынвічы (лонданскі час). Што гэта значыць? Гэта значыць, што цягам апошняй гадзіны пачалася сесія ў Нью-Ёрку і далучылася да лонданскай.

У любым выпадку, мы хочам знайсці сярэднясутачны дыяпазон коштаў. Гэта дасць нам інфармацыю аб цане на працягу ўсяго дня актыўнасці, на працягу ўсіх сесій. На графіку ніжэй мы бачым, што падчас сённяшняга адкрыцця ў Лондане цана склала 1.2882.

Далей выкажам здагадку, што мы гаворым тут аб пары EUR/USD.

Вы заўважыце паніжальны трэнд падчас лонданскай сесіі. Кошт апускаецца да мінімуму 1.279 і трохі падымаецца да 1.2812 адразу пасля пачатку сесіі ў Нью-Йорку.

Цяпер мы выкарысталі інструмент ADR і высветлілі, што сярэднедзённы дыяпазон пунктаў для гэтай пары за апошнія 20 дзён складае 120 пунктаў у дзень. Што гэта значыць?

Гэта азначае, што цяпер мы можам засяродзіцца на максімальнай і мінімальнай кропках на нашым графіку да гэтага часу: максімальная кропка складае 1.2882, а мінімальная кропка - 1.2789. Мы можам выкарыстоўваць іх для разліку магчымых падтрымкі і супраціву на наступны дзень, падчас сесіі NY. Магчымы ўзровень падтрымкі будзе 1.2762 (1.2882-120); і магчымы ўзровень супраціву будзе 1.2909 (1.2789+120).

Пакуль усё добра, праўда?

Ну, цяпер надыходзіць складаная частка. Гэта этап экспертызы. Калі вы хочаце гандляваць як прафесіяналы, неабходна яшчэ раз праверыць і спраўдзіць сваю стратэгію:

Зараз мы разгледзім нашу пару на некалькіх таймфреймах. Давайце праверым нашу пару на 2-гадзінным графіку (кожная свечка азначае 2 гадзіны). Такім чынам, мы маглі б убачыць, ці з'яўляюцца магчымыя падтрымка і супраціў, якія мы разлічылі, прыкладна такімі ж, як тут, або яны зусім іншыя.

Памятайце, Фібаначы і Pivot Points - гэта найбольш эфектыўныя індыкатары для стратэгіі адкату / развароту.

Што ж, нашы падазрэнні спраўдзіліся! Вы можаце ўбачыць на графіцы, што 1.2909 сапраўды з'яўляецца моцным узроўнем супраціву! Звярніце ўвагу на тое, што адбываецца на 1.2762 - ён знаходзіцца акурат на вяршыні 0.5 Каэфіцыенты Фібаначы! Заўважце, што спачатку ён выкарыстоўваецца ў якасці апоры, а пры прарыве ператвараецца ў супраціў. Мы чакаем, што ён зноў ператворыцца ў ўзровень падтрымкі пазней падчас бягучай сесіі ў Нью-Йорку!

Прама цяпер у нас ёсць выдатны гандлёвы план на астатнюю частку дня! Мы высветлілі, дзе будуць падтрымка і супраціў, і мы высветлілі штодзённы дыяпазон коштаў. Мы настроены ісці.

Цяпер мы ведаем, што гэты абзац быў крыху цяжэйшым. Не спяшайцеся даць яму ўвабрацца.

Яшчэ адзін індыкатар, які добра працуе з гэтай стратэгіяй, - гэта Pivot Points. Калі кошт прабівае падтрымку або супраціў, можа быць добры шанец на разварот. Пакуль цана не праб'е ўсе 3 развароты, мы будзем сведкамі адкат да агульнага трэнду:

Адкрыццё і закрыццё пазіцый

Вы даведаецеся вельмі простыя, інтуітыўна зразумелыя і асноўныя гандлёвыя стратэгіі, якія вельмі добра абагульняюць часткі матэрыялу.

Свінг-гандаль – Кароткатэрміновая гандлёвая стратэгія. Звычайна доўжыцца ад пары дзён да тыдня. Мэта гэтай стратэгіі складаецца ў тым, каб кіраваць існуючымі рынкавымі тэндэнцыямі і як мага больш выкарыстоўваць іх, каб атрымаць адносна хуткі прыбытак, хутка рэагуючы на ​​змены ў паводзінах рынку. Ідэя ў тым, каб пракаціцца на хвалі. Кожны асноўны трэнд пабудаваны з груп хваль. Метад заключаецца ў тым, каб вырашыць, калі купляць, а калі прадаваць, назіраючы за хвалямі.

Фібаначы зноў нам на дапамогу:

Яшчэ раз, толькі на гэты раз з Фібаначы - давайце больш уважліва паглядзім на ўнутраныя тэндэнцыі ў другой частцы агульнага ўзыходзячага трэнду - або, як іх яшчэ называюць - «тэндэнцыі ў трэндзе». Гэта назва паходзіць ад меншых графікаў таймфрейма, калі вы паглядзіце на 4-гадзінны графік, вы ўбачыце большую тэндэнцыю да росту. Але, калі вы перайдзіце на меншыя таймфреймы падчас рэтрасавання, напрыклад, на 15-хвілінны графік, усё, што вы можаце ўбачыць, - гэта сыходны трэнд. Мы праверым, ці сапраўды адбываецца здаровы адкат (калі адкат адпавядае крытэрам Фібаначы ўнутры агульнай тэндэнцыі):

Дзве хвалі ўверх, прыкладна аднолькавага памеру, дзве карэкцыі, двойчы на ​​каэфіцыент 0.50 або 50%-ны ўзровень адкату Фібаначы - Ну, у нас ёсць шаблон. Добрыя шанцы на працяг ўзыходзячага трэнду!

Два важныя моманты, якія варта прыняць да ўвагі:

Наяўнасць гандлёвага плана мае вырашальнае значэнне ў гэтым бізнэсе. План можа быць не зусім аднолькавым для кожнай здзелкі, г.зн. вы можаце змяніць яго з адной здзелкі на іншую ў залежнасці ад аналізу, але мець гандлёвы план з'яўляецца абавязковым. Не будзьце занадта агрэсіўнымі, спрабуючы перамагчы ўвесь трэнд. Немагчыма дакладна прадбачыць пікі і мінімумы. Не прымушайце сябе, калі вы спазніліся з пэўнай тэндэнцыяй. Чакайце, пакуль прыйдзе наступны! Як гаворыцца ў форексе, не сачыце за цаной, хай яна прыйдзе да вас.
Ўстаноўка стоп-лосс. Гэта надзвычай важна! Мы настойліва раім вам усталяваць іх на кожнай з вашых пазіцый! Прывыкайце працаваць з ордэрамі «стоп-лосс» і «тейк-профіт».

Прарывы – Стратэгія Breakout эфектыўная ў асноўным для дыяпазону ўмоў трэнду. У гэтым метадзе мы глядзім на ўзровень падтрымкі і супраціву. Пасля таго, як мы вызначым прарыў, гэта стане нашай кропкай ўваходу, прытрымліваючыся чакання, што тэндэнцыя будзе ісці ў гэтым кірунку:

Не забудзьцеся ўсталяваць Stop Loss! У нашым прыкладзе мы размясцілі яго на долю вышэй кропкі прарыву (у выпадку, калі мы станем сведкамі падробкі, значыць, мы памыляемся!). Пасля таго, як цана аддалілася ад нашай кропкі ўваходу, мы можам зрушыць наш Stop Loss крыху ніжэй, ніжэй нашай кропкі ўваходу. Многія платформы форекс, такія як MT4 і MT5, цяпер прапануюць магчымасць трэйлінг-стоп-лосса. Гэта азначае, што вы размесціце стоп-лосс (скажам, 50 пунктаў), і па меры таго, як здзелка паглыбляецца ў прыбытак, ваш стоп-лосс працягвае рухацца ў тым жа кірунку, павялічваючы патэнцыял прыбытку, нават калі ён спрацоўвае.

Памятаеце: каб гарантаваць прыбытак, рухайце ваш Stop Loss у кірунку трэнду!

• Трыкутнікі - гэта фантастычныя інструменты (вы пазнаёміліся з імі некалькі ўрокаў таму) для стратэгіі Breakout:

Калі трохкутнік сіметрычны, сітуацыя крыху іншая. Прарыў можа адбыцца з абодвух бакоў, таму мы актывуем дзеянне OCO (Адно адмяняе другое). Мы ўсталёўваем 2 запісы - адзін над вяршыняй, а другі пад ёй. Не забудзьце скасаваць тую, якая апынецца насуперак новаму кірунку трэнду:

Валютная карэляцыя (фундаментальная стратэгія)

Гуляйце ў свае валюты, як у шахматы

Розныя валютныя пары падтрымліваюць складаныя адносіны паміж сабой. У некаторых выпадках больш блізкія і шчыльныя, а ў іншых аддаленыя і ўскосныя (напрыклад, стрыечныя браты). Карэляцыя вымярае іх адносіны. Іншымі словамі, гэта адносіцца да сувязі паміж дзвюма парамі - як пэўная пара будзе рэагаваць на рух іншай пары. Часам карэляцыя станоўчая, а часам адмоўная.

Важна: паміж 2 парамі заўсёды ёсць адносіны. Няма ніводнай пары, цалкам ізаляванай ад усіх іншых пар. Суадносныя валюты таксама выдатна падыходзяць для а хэджаванне Гандлёвая стратэгія.

Дасведчаныя трэйдары звычайна адкрываюць больш чым адну пазіцыю адначасова (гандлююць на 2 і больш парах адначасова). Пасля таго, як вы папрактыкаецеся на працягу некалькіх дзён, вы ператворыцеся ў лепшага трэйдара, а потым, верагодна, захочаце кожны раз адкрываць больш за адну пазіцыю. Таму трэба ўсведамляць гэтыя адносіны! Гандаль з некалькімі парамі адначасова выдатна змяншае рызыкі.

Разлік Карэляцыя вагаецца па шкале ад 1 да -1. 1 апісвае ідэальную станоўчую карэляцыю (100% карэляцыю) паміж двума парамі. Пары з карэляцыяй 1 рухаюцца ў адных і тых жа напрамках 100% часу. Калі карэляцыя роўная -1, гэта ўяўляе сабой ідэальную адмоўную карэляцыю паміж дзвюма парамі. Дзве пары рухаюцца ў процілеглых напрамках 100% часу.

Такія індэксы, як FTSE 250, NASDAQ, DAX і г.д., як правіла, станоўча карэлююць і могуць вар'іравацца ад 0.5 да 1. Аднак некаторыя з кампаній, пералічаных на гэтых біржах, могуць карэляваць адмоўна, у залежнасці ад галіны. Напрыклад, кампаніі, якія спецыялізуюцца на тэхналогіях падарожжаў, распрацоўваюць новыя рухавікі або рухавікі, якія выкарыстоўваюць менш паліва або зусім не выкарыстоўваюць. Такім чынам, калі гэтыя кампаніі будуюць новыя мадэлі рухавікоў і мінімізуюць расход паліва, кошт акцый гэтых кампаній расце, у той час як кошт акцый нафтавых кампаній зніжаецца. Можна сказаць, што ўзаемасувязь паміж дзвюма галінамі адмоўна карэлюецца.

Карэляцыя, роўная 0, паказвае на адсутнасць бачнай сувязі паміж дзвюма парамі. У такім выпадку нельга рабіць высновы аб уплыве адной пары на іншую.

важна: Не трэба нічога разлічваць! Ёсць фінансавыя сайты, якія робяць усю працу за вас, прадстаўляючы табліцы карэляцыі пасля разліку каэфіцыентаў. Адзінае, што вам застаецца зрабіць, гэта прачытаць дадзеныя ў табліцы.

Напрыклад, давайце паглядзім на ўзроўні карэляцыі паміж EUR/USD і іншымі асноўнымі парамі на розных таймфреймах (па стане на 30 ліпеня 2016 г.):

З табліцы: Вы можаце бачыць, напрыклад, што карэляцыя паміж EUR/USD і USD/CHF з'яўляецца вельмі адмоўнай або вельмі станоўчай на працягу ўсіх прадстаўленых перыядаў у табліцы (акрамя аднаго або двух перыядаў). Што гэта значыць? Скажыце, што вы хочаце гандляваць на гэтых 2 парах - не адкрывайце дзве сігналы форекс або 2 здзелкі, якія рухаюцца ў адным і тым жа кірунку (гэта азначае, што абедзве будуць ісці як бычыным, так і мядзведжым), калі вы не выкарыстоўваеце стратэгію хэджавання, а ў процілеглых кірунках. Калі вы думаеце купіць адну пару, вам варта прадаць іншую.

З-за іх цеснай сувязі (вельмі моцнай карэляцыі паміж імі), мы на самай справе не будзем гандляваць гэтымі двума парамі адначасова. Гэта не прывядзе да зніжэння вашых рызык! На самай справе, такі крок павысіць рызыку! Было б значна лепш падзяліць вашыя здзелкі паміж парамі з частковай карэляцыяй.

Прыклад: так выглядалі EUR/USD (левы графік) і GBP/USD (правы графік) на 8-гадзінным графіку (агульны перыяд 1 месяц). Пераходзьце да табліцы: вы бачыце, што карэляцыя паміж імі роўная 0.96, амаль ідэальная дадатная. Цяпер вы разумееце, чаму іх графікі практычна ідэнтычныя. Было б неразумна гандляваць абедзвюма гэтымі парамі, таму што гэта толькі павялічыць рызыку. Падумайце, гэта было б усё роўна, што купіць дзве ўпакоўкі адной і той жа пары!

• Не рэкамендуецца гандляваць парамі, якія маюць ідэальную станоўчую / адмоўную карэляцыю або нават амаль ідэальную. Няма сэнсу купляць адну пару і прадаваць іншую, думаючы «цяпер у мяне збалансаваны план». Гэта ўсё роўна, што купіць пару і адначасова прадаць яе за аналагічны кошт. І вы заплаціце падвойную камісію, таму што вы плаціце свайму брокеру за дзве пазіцыі!
• Памятайце: карэляцыі змяняюцца ў розныя тэрміны. Зазірніце ў наш стол. Штотыднёвая карэляцыя паміж EUR/USD і GBP/USD роўная 0.96, а месячная карэляцыя паміж тымі ж парамі роўная 0.42! Вы павінны быць вельмі дасведчаныя аб гэтых зменах. Каэфіцыенты карэляцыі змяняюцца па фундаментальных прычынах, сярод якіх змена працэнтных ставак, палітычныя падзеі і іншыя прычыны.
• Не забывайце, што навіны пра пэўную пару могуць паўплываць на іншыя валюты (а значыць, і на іншыя пары).
• Карэляцыя дапамагае нам распаўсюджваць і зніжаць рызыкі.

Савет: падзяліце свае здзелкі на пары з моцнай (але не вельмі моцнай) карэляцыяй. Добрыя дыяпазоны 0.5-0.7 і -0.5 - -0.7.

Савет: Гэта дазваляе таксама праверыць дадзеныя гандлёвыя сігналы форекс на пэўнай пары. Калі вы лічыце, што пэўная пара вось-вось разарвецца на графіцы, вы можаце вывучыць графік падобнай пары, каб убачыць, што там адбываецца.

Тыповыя валютныя пары, якія рухаюцца ў тым жа кірунку:

• EUR/USD і GBP/USD
• EUR/USD і AUD/USD
• EUR/USD і NZD/USD
• USD/CHF і USD/JPY
• AUD/USD і NZD/USD

Тыповыя зваротна рухаюцца пары:

• EUR/USD і USD/CHF
• GBP/USD і USD/JPY
• USD/CAD і AUD/USD
• USD/JPY і AUD/USD
• GBP/USD і USD/CHF

Carry Trade - выдатная альтэрнатыўная фундаментальная стратэгія

Стратэгія Carry Trade працуе шляхам продажу або «пазыкі» (ісці ў шорт) валюты з нізкай працэнтнай стаўкай; і купля (“пазычанне”) валюты з высокай працэнтнай стаўкай. Зараз у CHF, JPY і EUR самыя нізкія працэнтныя стаўкі, а ў NZD і AUD — самыя высокія. Мы паказалі гэта ў табліцы на першых старонках гэтага курса, таму разгледзьце гэтыя валюты, калі хочаце выкарыстоўваць гэтую стратэгію.

Кэры-трэйд - гэта эфектыўная сістэма атрымання прыбытку, калі рынак «адпачывае». Патэнцыйны прыбытак выцякае з дыферэнцыялу (розніцы) паміж працэнтнымі стаўкамі ў абедзвюх валютах і чаканнямі будучых змен гэтых двух працэнтных ставак. Гэта значыць, часткай меркаванняў трэйдара пры выбары пары для «керы-трэйда» будуць яго чаканні таго, што ў кароткатэрміновай перспектыве адбудуцца змены працэнтнай стаўкі адной або абедзвюх валют пары. Калі дыферэнцыял расце, трэйдар зарабляе, і наадварот.

прыклад:

Скажам, вы ідзяце ў банк і просіце пазыку ў 20,000 2 долараў. Банк зацвярджае пад 10% гадавых. На ўсе грошы, якія вы пазычылі, вы купляеце аблігацыі для інвестыцый, якія будуць прыносіць вам XNUMX% гадавых працэнтаў.

Прыемна, не падумаеш? Так працуе Carry Trade.

Улоўы Carry Trade вельмі папулярныя сярод вопытных трэйдараў. Ёсць больш чым некалькі брокераў, якія прапануюць гэтую паслугу аўтаматычна на сваёй платформе.

Трэйдары павінны быць абачлівымі да нечаканых зменаў цікавасці ў развітых эканоміках, краінах трэцяга свету і нестабільных перыядах.

важна: Гэтая сістэма звычайна эфектыўная для «цяжкіх» гульцоў і спекулянтаў з вялікімі грашыма, якія ўкладваюць вялікі капітал, жадаючы атрымаць добры заробак на працэнтных стаўках.

Прыклад гандлёвай стратэгіі Форекс:

Выкажам здагадку, што ў вас ёсць 10,000 2 долараў для інвестыцый. Замест таго, каб ісці ў свой банк і, магчыма, атрымліваць 200% гадавых працэнтаў (10,000 долараў у год), вы можаце ўкласці свае грошы ў Форекс і пайсці на кары-гандаль па абранай пары. Зыходзячы з таго, што вы даведаліся пра крэдытнае плячо, вы можаце разумна выкарыстоўваць свае 5 10,000 долараў - выкарыстоўваць іх 50,000 разоў. Вашы 50,000 10,000 долараў цяпер каштуюць 5 2 долараў. Добра, звярніце ўвагу: вы адкрылі пазіцыю коштам 5 2,500 долараў з рэальнымі 2,500 5 долараў. Дапусцім, што на працягу наступнага года дыферэнцыяльны каэфіцыент складзе 50,000% (іншымі словамі, розніца паміж працэнтнымі стаўкамі па 2,500 інструментах абранай вамі пары павялічыцца на 25%). Вы зарабляеце XNUMX долараў у год! (XNUMX гэта XNUMX% ад XNUMX) Проста інвестуючы ў змены працэнтных ставак і каэфіцыентаў. XNUMX долараў - гэта XNUMX% ад вашых першапачатковых інвестыцый у гэтую пазіцыю!

Тут ёсць 3 магчымасці:

1. Калі валюта, якую вы купляеце, выйдзе з ладу і страціць кошт, вы страціце свае інвестыцыі (незалежна ад сістэмы «пераноснай гандлю». Вы страціце, таму што валюта страціла большую каштоўнасць, чым тое, што вы б зарабілі ад розніцы ў працэнтных стаўках).
2. Калі торгуемая пара больш-менш захоўвае сваю каштоўнасць, маючы стабільны год без змен, вы атрымаеце прыбытак ад 5% дыферэнцыяльнага каэфіцыента! Гэта мэта Carry Trade: зарабляць грошы на працэнтных стаўках, а не на руху коштаў на графіках.
3. Калі валюта, якую вы купляеце, умацоўваецца і яе кошт павялічваецца, вы выйграеце двойчы! Як ад дыферэнцыяльнага каэфіцыента 5%, так і ад больш моцнага кошту пары на рынку

важна: Калі дыферэнцыяльнае каэфіцыент пэўнай пары роўны #%, гэта азначае, што калі вы хочаце прадаць яе (купіць сустрэчную валюту, прадаючы базавую валюту), каэфіцыент інвертуецца (-#%). Напрыклад, калі працэнтныя стаўкі стаяць у ліпені 2016 года, калі дыферэнцыяльнае каэфіцыент NZD/JPY пры куплі новазеландскіх даляраў складае 0.2.60%, гэта будзе -2.60%, калі вы вырашыце адкрыць пазіцыю на продаж для гэтай пары, гэта значыць: купля ен за кошт продажу даляраў.

Carry trade - гэта рэкамендаваны метад гандлю для валют з нізкім узроўнем рызыкі, якія прадстаўляюць моцныя рынкі са стабільнай эканомікай.

Як выбраць правільную пару?

Па-першае, мы шукаем пару з адносна высокім дыферэнцыяльным каэфіцыентам. Пара ўжо павінна быць стабільнай на працягу доўгага перыяду. Бягучыя ўмовы ўзыходзячага трэнду аддаюць перавагу, асабліва калі больш моцная валюта з двух з'яўляецца той, каб умацавацца. Мы хацелі б выбраць пару, якая складаецца з валюты з адносна высокай працэнтнай стаўкай, якая, як чакаецца, вырасце яшчэ больш у бліжэйшы час; і з іншага боку, валюта з адносна вельмі нізкай працэнтнай стаўкай (напрыклад, NZD або JPY), якая, як чакаецца, захавае той жа ўзровень у найбліжэйшай будучыні.

Запомніць: Папулярнымі парамі для Carry Trade зараз з'яўляюцца AUD/JPY; AUD/CHF; EUR/AUD EUR/NZD, AUD/CHF і NZD/USD.

Паглядзіце на наступны прыклад графіка NZD/JPY:

Гэта дзённая дыяграма (кожная свечка ўяўляе дзень). Вы заўважыце моцны бычыны трэнд, які дасягае дна пасля Брэксітскі рэферэндум. Мы ведаем, што працэнт па JPY у 2016 годзе складае -0.10. Працэнтная стаўка па NZD на той жа перыяд часу складае 2.25%, з добрым патэнцыялам для росту. Гэта азначае, што мы маем пару з высокім дыферэнцыялам (купляем новазеландскія даляры з працэнтнай стаўкай 2.25% і прадаем японскую ену з працэнтнай стаўкай -0.1%. Дыферэнцыяльныя стаўкі складаюць да 2.35% працэнтаў!). Акрамя таго, звярніце ўвагу на высокі прыбытак, які вы маглі б атрымаць толькі на бычыным трэндзе самой пары!

Свінг-гандаль або атрыманне выгады ад працэнтных ставак з'яўляецца адным з пераваг форекс, якіх не прапануюць іншыя фінансавыя рынкі, такія як індэксы або тавары. Купля асобных акцый вельмі падобная, таму што дывідэнды замяняюць працэнтную стаўку.

практыка

Перайдзіце ў свой уліковы запіс і давайце практыкаваць прадметы, якія мы толькі што вывучылі:

• Паспрабуйце знайсці сітуацыі, калі два розных індыкатара паказваюць супрацьлеглыя сігналы на адным і тым жа графіцы.
• Паспрабуйце вызначыць мадэлі хвалі Эліята і гандлюйце імі.
• Выкарыстоўвайце метад Swing Trade і адкрывайце пазіцыі на яго аснове.
• Гандаль, выкарыстоўваючы стратэгію гандлю дывергенцыяй (звычайную і схаваную). Выберыце, з якім індыкатарам працаваць.
• Шукайце пункты прарыву ў адпаведнасці з тым, што вы даведаліся.
• Адкрыйце дзве пазіцыі адначасова (на дзвюх розных парах) у адпаведнасці з фундаментальнай стратэгіяй валютнай карэляцыі.

пытанняў

1. 1. Што такое хваля Эліята? Як выглядаюць ўзоры? Запішыце правілы і ўмовы; Вызначце 8 хваль (стадый) на наступным графіку:

1. Карэляцыя: у якіх выпадках няма сэнсу выкарыстоўваць гэты метад?
2. Carry Trade: у што мы інвестуем пры выкарыстанні гэтай тэхнікі? Як мы выбіраем пару для Carry Trade?

Адказы

1. Хваля №2 ніколі не будзе даўжэйшай за хвалю №1.

Хваля №3 ніколі не будзе самай кароткай з першых 5 хваль (Першы трэнд).

Хваля №4 ніколі не ўвойдзе ў дыяпазон коштаў хвалі №1. Выкажам здагадку, ўзыходзячая тэндэнцыя - яна заўсёды заканчваецца вышэй, чым вяршыня хвалі №1.

2. Калі карэляцыя абсалютна адмоўная / станоўчая або амаль абсалютная, гэта азначае, што карэляцыя роўная 1 або -1, або блізкая; калі карэляцыя роўная 0, няма ніякай сувязі паміж дзвюма валютамі.

​

3. Мы інвестуем у дыферэнцыялы працэнтных ставак паміж дзвюма валютамі. Добрая пара для вядзення гандлю будзе мець высокі дыферэнцыяльны каэфіцыент, які, як чакаецца, будзе павялічвацца.

Акцыі прапануюць дывідэнды, якія можна разглядаць як працэнтныя стаўкі. Гэта дае нам магчымасць выкарыстоўваць «стратэгію вядзення гандлю». Вы купляеце акцыі кампаніі з больш высокімі дывідэндамі і лепшымі прагнозамі, прадаючы акцыі іншай кампаніі з меншымі дывідэндамі і менш спрыяльнымі прагнозамі.